Bon, vous pouvez vous rendormir ; j'ai trouvé ce qui me tracassait sur la construction des bbol :D : c'est bien la différence entre série intemporelle et série temporelle. Salut et merci pour votre aide :wink: http://www.daily-bourse.fr/Analyse-Dynamique-Indicateur-de-volatilite-Presentation-vtptc-3...

,de ttes façons il ne pose pas de questions pour en avoir les réponses. Autant parler a un mur, c'est peine perdue. Mais bien sur ! Sauf que je pose des questions précises, comme la dernière demande d'étude à Ulysse, et je n'ai pas de réponse :cry: On préfère me faire partager la pensée unique, ou ...

C'est tout ce que j'avais en magasin , de pas trop volumineux ....en pixels

DMTrading a écrit :, sinon comment adapter ta stratégie ?); .

Pour l'adapter, il faudrait que j'en ai une Malheureusement, j'ai juste une technique
Ce qui ne m'empêche pas de faire environ +13% par jour quand le marché le permet

Mais j'ai une bonne question pour toi : tu parles de prédictibilité; que ne préfère t on pas dire que les BB sont un excellents outils qui mesurent / mettent en évidence le comportement décrit plus tôt ? au final, ça ne prédit pas, ça le met en évidence de manière très perspicaces. . Bonjour aussi ...

il y a pléthore d'études sur le net qui prouve que la distribution des cours ne suit pas une loi de distribution normale. Bonjour Ulysse, Je n'ai rien trouvé de sérieux sur cet aspect :( Tu as un lien stp ? En effet, à force de regarder ces bbol à l'écran, et de m'étonner de leur prédictivité (si,s...

Bonjour Fabien :) Ton fil n'a pas suscité beaucoup de commentaires, et d'après les réactions que j'ai eues sur d'autres fils, ça ne m'étonne pas :( Pourtant, je vais me lancer malgré ma faible expérience et mon âge avancé :roll: 1) J'adhère tout à fait à la méthodologie présentée : observation atten...

, c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT. D'un autre côté, Pascal, pourquoi interviens-tu sur ce sujet consacré aux BB, si tu penses que l'AT est de la poudr...

Relis ce wébinaire dans ce cas , c'était pour monter que l'AT était de la poudre aux yeux car cela marchait aussi sur des courbes liées au hasard. Rien à voir avec la marche aléatoire. C'était une critique de l'AT. Heu, je suppose que AT signifie Analyse de Tendance ? Dans ce cas, désolé, Pascal, j...

Qui ça "on" ? moi je n'ai jamais vu ça :), c'est toi qui en parlait il me semble; et pour nous (Arnaud, qui a été 10 ans prop trader chez Morgan Stanley, et moi) il ne suit pas un processus aléatoire pour toutes les raisons que j'ai déjà évoqué. Ensuite je ne pense pas qu'il faille se réf...

une fois posée cette marche aléatoire, Tu utilises une chaine de markov et matrice de transition etc... pour anticiper la prochaine action de prix? Bonjour Ulysse, Je n'en suis qu'aux étapes préliminaires : au constat que l'hypothèse de Bollinger ressemblait fort à une marche aléatoire biaisée par ...

Je ne sais pas si tu as lu mes interventions sur la file Chris, mais un moment je t'explique en quoi on ne suit pas une marche aléatoire, et ce que sont la plupart des mouvements. Les mouvements sont la résultantes de comportements des traders (anticipation - prise de bénéfice - renfort - chasse au...

Bof, zechat, tu ne m'impressionnes pas :mrgreen: Tu essaies de me clouer le bec avec des détails techniques, mais tu ne réponds pas à la question de fond :roll: Pourtant, je pensais que tu savais ce qu'était la marche aléatoire ;je suis déçu :oops: De toute façon, je n'ai pas MT4, et ne suis pas ten...

Hey everybody :) Finalement, même si j'arrive à m'en servir, je crois que je ne comprends pas la logique de fabrication des BB :oops: Puisque les prix ont une variation au hasard, est-ce que ce n'est pas plutôt l'approche de la marche aléatoire qui conviendrait ? (problème popularisé par :P la march...

Je te donne rendez-vous dans 2 ans, Sosickk

J'ai fait +1% cet aprem, avec juste les BB sur FRA40, GER30 et UK100

Comme je suis gentleman, je te laisse le temps d'améliorer ton algo ... en le backtestant si tu veux

sosickk a écrit :
Waouh ! grâce au "tutoiement" des bol ?

presque : je reste sur les BB, mais en un peu plus sophistiqué que le simple tutoiement

=> Pascal, merci pour ton éclairage, mais quand tu écris ". Ne pas s'enfermer dans un carcan, mais être à l'écoute du marché :)" , je suppose "qu’être à l'écoute du marché", ce n'est pas juste afficher les cours instantanés, mais au moins le graphique de l'évolution récente de ce...

cajuncailloux a écrit :Sur le Dax, on commpte en ticks, pas en pips.

C'est sans doute pour ça que, sur le tableau de bord de Sosickk, le résultat des trades sur le dax est indiqué en pips ?

sinon ca va pas trop mal merci, 10 trades 3 perdants , +0.39% Super Socikk :) Et merci pour ton tableau de bord :) :) Grâce à lui, je vais pouvoir enfin rassurer mes enfants en leur prouvant qu'on peut réussir au trading à condition de travailler dur, et que, donc, je ne perds ni mon temps, ni mon ...

Merci bien mais Chris, il n'y a que toi ici qui parle de BT, je n'ai jamais dis faire quelconque travaux ou backtest sur le dax..pour la énième fois je me fous completement d'un BT, l'approche que je test n'est ni basé sur des récurences chartistes ni sur quelconque siganux d'indicateurs. Bonjour S...

Désolé, Sosickk :( Alors, il me reste juste une idée sur ton nombre de trades : il me semble qu'il y a une loi de base en proba qui donne un intervalle de confiance par rapport à un nombre de tirages mais le détail en est parti avec mes neurones :oops: Ulysse pourra préciser, je suppose ( et puis j'...

=> Sosickk, Je me permets un commentaire sur le dax pour tes travaux, : 1) il a été en hausse régulière de début 2009 à fin 2013 2) en 2014, il semble qu'il y aît une bonne résistance vers 9500-9600 Il est donc fort possible que ce que tu testes ou regardes marche entre 2009 et2013, mais ne soit plu...

ulysse a écrit :Tout à fait d'accord

C'est pas parce qu'il y a deux possibilités qu'elles sont équiprobables. On ne sait pas combien il y a de boules rouges et de boules noires dans le sac ( admettons 100 billes).

Bon, alors, on oublie le 50/50 , non ?

Mais non!!!!!! ne retire rien. J'aime bien ta démarche méthodique.... On sent le statisticien :wink: ça fait vraiment plaisir de causer avec les intervenants de cette file. [/quote] Bonjour Ulysse, Bin, oui, mais n'empêche qu'en se concentrant sur un échantillon particulier, on va tomber sur l'arbr...

Bonne remarque effectivement, mais dans mon cas précis c'est simplifié car mes tests actuels se font uniquement sur le dax pour le moment. Bonne soirée et merci pour la contribution. salut sosickk, Alors là,ça change tout et je retire ma proposition de BT :( En effet, même si tu fais des test inten...