Stratégie VWap

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Manuel (discrétionnaire).

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Fabien LABROUSSE
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Stratégie VWap

#1 Message par Fabien LABROUSSE »

Merci à un membre du chat (sosick je croix), pour le partage de cette vidéo intéressante:

Image

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sosickk
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Re: Stratégie VWap

#2 Message par sosickk »

Bien vu ;)

sosickk
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Re: Stratégie VWap

#3 Message par sosickk »

2 ptites videos supplémentaires de mister Kevin T. histoire d'avoir une idée plus précise de cet outil .

http://www.tradingetanalyse.com/public/ ... r-VWAP.cfm

http://www.tradingetanalyse.com/public/ ... t_Fade.cfm

ulysse
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Re: Stratégie VWap

#4 Message par ulysse »

MOUAI,

en l'absence de volatilité n'importe quoi fonctionne. VWAP, moyenne quelconque et X écarts types.

et pour cause. en l'absence de volatilité et de volume la pondération n'a plus d'importance. donc on accorde à la pondération par des volumes une importance qu'elle n'a justement plus, en l'absence de volume. et particulièrement en range.

C'est la faiblesse du raisonnement.

Prenons la même stratégie avec une moyenne quelconque disons 20 ou 50... 50 me parait pas mal.
ajoutons 1,2,3,4 écarts types

et bien on obtient le même set...; Même stratégie applicable.

Maintenant si ça convient à celui qui l'utilise, rien à redire. l'essentiel c'est d'y croire.

l'essentiel n'est pas dans le set.
l'essentiel c'est le contrôle de la perte quand ça ne marche pas.

les commentaires ex-post "je serais entré là, je serais sorti là.... là j'aurais pas pris" me laissent dubitatifs.

you got to know when to hold them... Know when to fold them......


La première vidéo de KS est un peu fallacieuse. D'ailleurs il se disculpe en cours de commentaire. " j'avais identifié la journée comme potentiellement balancée"..... on ne sait ni comment ni pourquoi ou l'inverse.
Du coup l'accumulation et la distribution des prix "en chapeau de gendarme" ne peut apparaitre qu'en fin de journée. C'est une tautologie. en range on a une distribution Normale des prix ( gaussienne, en chapeau de gendarme). Une fois qu'on sait ce qui s'est passé il est plus facile d'anticiper.
c'est un classique: comment anticiper un événement une fois qu'il s'est produit. On appelle cela du journalisme, ou un commentaire.
Un commentaire assez malin du reste, puisqu'il précise : C'est un point de repère pour moi...; blabla
c'est pas une stratégie....
en résumé ça donne "je shorte la bol sup et j'achète la bol inf" si il avait utilisé une moyenne quelconque.... et ça marche... en range

A ton avis dans un range où se trouvent les volumes cumulés les plus importants?... ben oui à la moyenne.... puisqu'un range est gaussien, centré sur la moyenne.

reste prudent

sosickk
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Re: Stratégie VWap

#5 Message par sosickk »

Salut Ulysse, merci pour cette contribution , je comprends bien ton raisonnement et ta mise en garde par rapport à tout ceci, et qui est qui plus est, tout à fait légitime.

par contre, pas vraiment d'accord avec toi cette fois ci sur le fait de banalisé le vwap au rang de simple moyenne mobile, même si ton exemple avec any MM + x écarts types me semble logique en théorie, mais le fait est que pour rester dans la comparaison vwap-Moyenne mobile :

a) ceux que je vois utilisés le vwap sont tous des traders en fonds propres et non des pseudo traders ou analyste travaillant pour x broker..

b) Quand on débute ,c'est pas le genre d'outils qe l'on entend parler tout les jours..par contre la mm 50 qui croise la mm200, là pas de soucis en 3 jours de trading tu l'as entendu ou lu 250 fois, là encore cela me met la puce à l'oreille.

c) De + Kevin explique bien que les algos buy side sont beaucoup programmés en fonction du vwap.. je pense donc que ça donne un poids à cet outil encore + imrportant qu'une simple MM , surtout dans une optique de scalping.

d) Ma propre experience minime soit elle, d'observer assez souvent des réactions franches avec beaucoup de précision sur ces niveaux dynamiques.

Perso, je m'intéresse à cet outils depuis kkes mois, mais dans une approche toute bête de confluence de niveau et en aucun cas je ne prétend que le vwap est un graal ou bien qu'il se suffit à lui même pour être tjrs gagnant obviously,
et pour en revenir à la video en question postée far Fabien,je la trouve surtout interessante car c'est vraiment rare de voir des stratégies précises avec cet outil et qui plus est en francais ! sinon je la test depuis à peine plusieurs jours et au final ce n'est qu'une stratégie parmi des dizaines (centaines?) d'autres basées sur vwap, apres libre à chacun de faire ses propres tests et de constater par lui même comment les cours réagissent aux abords de la vwap ou d'une de ses déviation standard la plus part du temps en fonction du contexte.
Maintenant si ça convient à celui qui l'utilise, rien à redire. l'essentiel c'est d'y croire.

l'essentiel n'est pas dans le set.
l'essentiel c'est le contrôle de la perte quand ça ne marche pas.

les commentaires ex-post "je serais entré là, je serais sorti là.... là j'aurais pas pris" me laissent dubitatifs.

you got to know when to hold them... Know when to fold them......
200% ok with that ;=)

Concernant Kevin et le fait de ne pas expliquer comment il anticipe une journée balancée, je pense tt simplement(naivement?) que si il divulguait touut ses "trucs" , ses formations payantes n'auraient plus lieu d'être.

Mais prenons un exemple tout bête, disons qu'il est aux alentours de 11h, que l'actif suivi à balancé depuis l'open et que, encore miuex, ce contexte de balance est en place depuis déja plusieurs jours..Aucune news dimportance prévue dans l'apres midi.. a t'on avis par simple logique,vas t-on continué à balancer dans le range initial ou bien la probabilité de partir en imbalance te parait plus probable dans une journée et un contexte comme celui-ci ?

Bien sur parfois le range va casser et notre scénario tombe à l'eau, mais ou est le problème tant que le money managment est respecté ?

Enfin pour conclure, comme dis au début je comprend tout à fait ta méfiance et tes mises en garde, encore une fois, c'est tout à fait légitime de ta part mais bon, ne rejetons pas non plus trop vite des stratégies ou outils que l'on à moins l'habitude de voir, surtout quand elles sont faites par des francais ,car tout comme au poker ,je remarque que les contenus intéressants sont majoritairement dans la langue de Shakespeare la plus part du temps. =)

Bien sur tout ce que j'écris n'engage que moi et à mon modeste niveau je ne dis pas avoir raison ou tort, j'essaye de me faire ma propre opinion rien de plus, en tout cas tjrs un plaisir de débattre ensemble ;)

NB: pour le coup c'est moi qui ai fait un pavé :)

ulysse
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Re: Stratégie VWap

#6 Message par ulysse »

compare l'évolution du VWAP et d'une moyenne de ton choix

je ne jette pas le prix moyen pondéré volume qui représente la moyenne pondérée d'un échantillon.

je m'interroge sur la pertinence de la pondération et le mode de calcul en range.

Il est logique qu'en range la pondération renvoie à la moyenne du range dans la mesure où la variable est alors centrée sur la moyenne>>>>>> distribution gaussienne.

maintenant qu'en est il en tendance?

La stratégie décrite est une stratégie de range.>>>>> et en range le vwap= xmoyenne
En tendance = pas de trade.... C'est ce qui est dit
la critique ne porte pas sur l'instrument en lui même.

Tout le raisonnement repose sur une affirmation. " le matin il n'y a pas de volatilité..... en général" donc on applique une stratégie de range.

La question n'est pas la moyenne quel qu'en soit le mode de calcul..... C'est la volatilité et dans ce cas, l'écart à la moyenne.

autre obstacle
un marché peu volatile est un marché de market maker. C'est embêtant puisque c'est contraire au but recherché en allant vers les marchés centralisés.
Marché peu volatile = peu de volumes
peu de volumes>>>>> marché plus facilement "manipulable" par les "market-makers"
C'est classique. J'aspire le carnet dans un sens et je positionne à l'inverse...; C'est le fameux "fade" dont parle KS
C'est astucieux de vouloir reproduire la démarche du MM mais nul besoin du VWAP puisque lorsque le marché est un marché de MM alors le VWAP = X moyenne.

Le raisonnement est tautologique. C'est le chien qui se mord la queue.

Tu commences à avoir une certaine expérience. Tu n'es pas un perdreau de l'année.

Compare simplement le VWAP avec une moyenne quelconque dans les circonstances réputées propices au scalping de range.

Je peux te dire que sur un marché de future où tu travailles avec des contrats standards tu y regardes à deux fois avant de jouer le retour à la moyenne..... C'est d'ailleurs la mise en garde de KS
Normal, il connait les marchés. Mais il a tendance à dire tout et son contraire.
Un jour c'est : on ne trade qu'au CO et au tape..... on ne peux pas trader avec des indics
L'autre c'est : on trade au VWAP.... Qui est un indicateur.

cajuncailloux
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Re: Stratégie VWap

#7 Message par cajuncailloux »

Juste un petit mot pour Sossick:
a tu déjà été voir le site de velox pro bookmap? et en particulier un (ou une) ferran fon, qui explique assez bien tout le processus du MM, çà pourrais peut etre t'aider à y voir plus clair.

Concernant la méthode postée, j'avais déjà vu cette vidéo, je dirais: bof !!!

cajuncailloux
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Re: Stratégie VWap

#8 Message par cajuncailloux »

Juste un petit mot pour Sossick:
a tu déjà été voir le site de velox pro bookmap? et en particulier un (ou une) ferran fon, qui explique assez bien tout le processus du MM, çà pourrais peut etre t'aider à y voir plus clair.

Concernant la méthode postée, j'avais déjà vu cette vidéo, je dirais: bof !!!

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DMTrading
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Re: Stratégie VWap

#9 Message par DMTrading »

D'accord avec Ulysse :) C'est exactement ce que je me suis dit en regardant la vidéo; c'est comme ceux qui tradent les allers-retours entre les bandes de Bol quand ça range, ou trader les croisements de Sto, ça revient à ... trader le range :D tout simplement.

Je voudrais rajouter sossick pour tes points 1 et 2, ça ne veut rien dire :) il y autant de diversité chez les traders particuliers que professionnels, quelque soit leur horizon; à Morgan Stanley Londres, on n'a vu des traders utiliser Ichomoku, d'autres aucun indicateurs, d'autres aucun graphique :)

Enfin on ne découvre pas forcément les vagues de Wolf dès les premières semaines de trading, ça n'en fait pas un outils plus pertinent ou professionnel.

Attention à ne pas tomber dans la démagogie : les pros l'utilisent, pas les amateurs, donc c'est bien :)
http://dmtrading.fr

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- Formation gratuite pour débuter (15h) : sur YouTube

- Tweets de Pascal (trade en live, photos...) : https://twitter.com/TouringFXTrader

- Suivi trading de position sur le blog de Pascal : http://thetouringtrader.com/

sosickk
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Re: Stratégie VWap

#10 Message par sosickk »

Hello @ tous,

que dire ! je me sent un peu seul sur cette file :lol:

Je comprend bien tes arguments Ulysse, encore une fois je ne prône aboslument rien, ça reste un indic ni plus ni moins nous sommes daccord, mais un indic basé sur volulme + prix, d'où ma préférence pour ce dernier,étant moi même axé principalement sur le "vsa" (donc l'étude du volume)ainsi que le price action, dans mon trading quotidien.

Je ferais quelques test avec any mm à titre de comparaison, pas de soucis ;)
Normal, il connait les marchés. Mais il a tendance à dire tout et son contraire.
Un jour c'est : on ne trade qu'au CO et au tape..... on ne peux pas trader avec des indics
L'autre c'est : on trade au VWAP.... Qui est un indicateur.
Ayant visionner quasi toutes la partie gratuites de son site (800 et quelques vidéos )je ne serais pas si catégorique , je pense simplement que le vwap fait parti d'un tout.Disons que ça fait parti de la panoplie du "profiler" au même titre que le footprint, le tape reading ou bien le market profile etc..
Juste un petit mot pour Sossick:
a tu déjà été voir le site de velox pro bookmap? et en particulier un (ou une) ferran fon, qui explique assez bien tout le processus du MM, çà pourrais peut etre t'aider à y voir plus clair.

Concernant la méthode postée, j'avais déjà vu cette vidéo, je dirais: bof !!!
j'ai uniquement vu la video de bronson sur bookmap, cela m'a l'air très intéressant effectivement mais je t'avoue que je ne me suis pas pencher plus que ça sur le sujet.
Pas compris grand chose non plus à première vue je te l'avoue également ^^
Tu as bien fait de faire ce petit rappel dailleurs, ça m'était sorti de la tête..je vais sans doute voir ça de plus près ces jours ci..
De ton côté as tu essayé la periode trial de 14 jours ?
Je voudrais rajouter sossick pour tes points 1 et 2, ça ne veut rien dire :) il y autant de diversité chez les traders particuliers que professionnels, quelque soit leur horizon; à Morgan Stanley Londres, on n'a vu des traders utiliser Ichomoku, d'autres aucun indicateurs, d'autres aucun graphique :)
Tres intéressant Pascal, merci pour cette précision !
Attention à ne pas tomber dans la démagogie : les pros l'utilisent, pas les amateurs, donc c'est bien :)
Message bien réçu :wink:

ulysse
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Re: Stratégie VWap

#11 Message par ulysse »

Salut Sosick,

c'est une discussion amicale. En aucun cas une attaque personnelle. Rien de malveillant.
:wink:

cajuncailloux
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Re: Stratégie VWap

#12 Message par cajuncailloux »

Pour en revenir au bookmap, je ne pense pas vraiment l'employer, par contre, il me semble que les explications des manipulations des MM sont assez bien ' décortiquée' j'étais d'ailleur assez surpris de trouver çà comme çà sur le net , d'habitude, çà reste plutot secret, genre le 'truc' à ne pas divulguer au grand public.
Comme tu me semble interressé par le sujet, çà vaudrais la peine de passer du temps dessus, surtout ferran font ,( je me répète) qui sur le site de bookmap explique pas mal, tu verra alors peut etre une autre façon d'employer les vwap :D
ps: c'est pas du tout de la pub pour le produit que je fais là, juste que pour une foi, il y a des bonnnes leçons gratuites , autant en profiter.

sosickk
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Re: Stratégie VWap

#13 Message par sosickk »

Hello la file, dsl de rép que maintenant, pas beaucoup de temps chez moi cette semaine, je passe juste en coup de vent..
ulysse a écrit :Salut Sosick,

c'est une discussion amicale. En aucun cas une attaque personnelle. Rien de malveillant.
:wink:
Bien sûr Ulysse, aucun soucis loin de là ! Je tenais juste à défendre mon point de vue mais ce n'est pas pour autant que je ne lis pas avec attention ce qu'on me dit, et si certains de mes propos t'ont parus un peu "dépalcé" je m'en excuse, ce n'était absolument pas volontaire.

Comme déjà dit , tjrs un plaisir de débâtre avec des personnes serieuses et expériméntées. :wink:
cajuncailloux a écrit :Pour en revenir au bookmap, je ne pense pas vraiment l'employer, par contre, il me semble que les explications des manipulations des MM sont assez bien ' décortiquée' j'étais d'ailleur assez surpris de trouver çà comme çà sur le net , d'habitude, çà reste plutot secret, genre le 'truc' à ne pas divulguer au grand public.
Comme tu me semble interressé par le sujet, çà vaudrais la peine de passer du temps dessus, surtout ferran font ,( je me répète) qui sur le site de bookmap explique pas mal, tu verra alors peut etre une autre façon d'employer les vwap :D
ps: c'est pas du tout de la pub pour le produit que je fais là, juste que pour une foi, il y a des bonnnes leçons gratuites , autant en profiter.
* Ok Cajun merci pour tes explications, je garde toout ça de côté et me pencherai dessus à partir de ce week end ;)

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