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Le Sharp Ratio
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Auteur:  DMTrading [ 24 Sep 2014, 16:22 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

Non, peu importe, ça reste des systèmes performants et a priori bien maîtrisé :) qui suis-je pour juger ? :)

Auteur:  ninjadev [ 24 Sep 2014, 18:36 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

mais le ratio de sharpe ou l'espérance de gain peut-elle etre calculé sur des systemes de type grid qui ne perdent jamais comme ceux de trader55 ? je pense que c'est pour cela qu'il souhaite calculer ces ratios sans SL ni TP, puisque ces systemes n'en ont pas. D'ailleurs le pourcentage de trades positifs est erronée puisque sur le principe on ne ferme jamais en perte ou alors dans un panier globalement en gain.

Auteur:  Trader55 [ 24 Sep 2014, 18:55 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

manu94 a écrit:

Selon moi, et si j'ai tout suivi :)

1) le payoff ratio de ton robot est de 4,46/8,18

2) ton esperance de gain de zenlounge est donc la suivante

E= ((4,46/8,18) x 0.92) - 0,08 = 0,42


Pour bubetrade on a (si j'interprete tes données)

E= ((7,81/8,82) x 0.67) - 0,33 = 0,26


a chaque fois tu n'as pas tenu compte et donc pas retranché le % de trades perdants (respectivement de 8% et 33% selon les robots)

on trouve donc un résultat inverse à ton calcul puisque pour moi Zenlounge a une meilleure esperance de gain que Bubetrade alors que tes calculs indiquaient le contraire :shock:

Pascal va peut etre réviser son jugement sur tes EA du coup :mrgreen: :mrgreen:
joke of course


Oui Joke of Course, bien sûr...

Bon faudrait réviser un peu tes maths hein Manu du 94 !!!
Parce que soustraire un % de (100-ce même %) multiplié par un ratio, sincèrement, ca ne te choque pas ? Même visuellement ma fille de 14 ans a fait : Ho -ho, ... :) Zarbi le calcul...

Donc on reprends ses bases :

Ici pour approfondir , ne regardes pas la télé ce soir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9r ... %A9matique

Et ici pour les nuls (oui j'y suis allé !!!) :
http://www.objectifeco.com/bourse/tradi ... ading.html

Donc le E(x) de ZenLounge est : (0.92*4.46)-(0.08*8.18)=....... 3.44...
Bonsoir tout le monde !!!

Auteur:  Trader55 [ 24 Sep 2014, 19:05 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

ninjadev a écrit:
mais le ratio de sharpe ou l'espérance de gain peut-elle etre calculé sur des systemes de type grid qui ne perdent jamais comme ceux de trader55 ? je pense que c'est pour cela qu'il souhaite calculer ces ratios sans SL ni TP, puisque ces systemes n'en ont pas. D'ailleurs le pourcentage de trades positifs est erronée puisque sur le principe on ne ferme jamais en perte ou alors dans un panier globalement en gain.


Vache, quel honneur, le premier message d'un inconnu rien que pour moi.
Au fait bonjour... T'as l'air fort toi aussi pour détecter que je n'ai ni TP, ni SL .

Tu rejoins Ulysse dans le clan des :"Heu j'ai cru, je crois, je crois avoir vu, lu , entendu..." Il semblerait que ...
Tu as dépensé de l'énergie et tu t'es inscrit rien que pour dire çà ?
:D

Tu t'es trompé de file, ici on parle du ratio de sharpe pas de tes frustrations.

Auteur:  ninjadev [ 24 Sep 2014, 19:23 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

est-ce que le ratio de sharpe s'applique à ce principe de trading selon toi trader55 ? merci pour ta réponse.

Auteur:  manu94 [ 24 Sep 2014, 19:46 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

Trader55 a écrit:
...Donc on reprends ses bases...
...Donc le E(x) de ZenLounge est : (0.92*4.46)-(0.08*8.18)=....... 3.44...
Bonsoir tout le monde !!!


tu sais je n'ai fait qu'appliquer ce qu'on avait dit + haut à propos de la formule.

Mais tu as certainement raison, et ça semble + logique. 8)

DMTrading a écrit:
Il n'y pas de formules qui aient l'approbation de tous :) je pense que c'est comme en trading, chacun sa soupe..


L'essentiel c'est que tu t'y retrouves personnellement ...

Pour Zenlounge tu es passé de 0,5 tout à l'heure à 3,44 , moi je t'ai proposé 0,42 :mrgreen:
qui dit mieux ? :)

Auteur:  Trader55 [ 24 Sep 2014, 20:46 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

[quote="manu94"]
L'essentiel c'est que tu t'y retrouves personnellement ...

[quote]
Disons qu'après plus de 700 trades et un an , on s'en fout un peu de ses stats pour évaluer un système :)

Auteur:  Trader55 [ 24 Sep 2014, 21:01 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

ninjadev a écrit:
est-ce que le ratio de sharpe s'applique à ce principe de trading selon toi trader55 ? merci pour ta réponse.


Dans ta question, reste sous jacent un pré requis faux. Je réponds à la question brute ,à ton prérequis erroné; et espère une présentation de qui tu es, ton expérience et tes resulats...

En tète de file, j'explique que le ratio de sharpe ne s'applique pas aux systèmes de trading pour démontrer une quelconque efficacité. C'est clair, imparable mais en anglais. Relis, ma réponse est là.

Tes prérequis faux:
J'utilise des TP , des SL.
Pour ZenLounge, le TP sont écrit en dur dans l'Order, et j'évite ainsi tout slippage négatifs.
Les SL sont complexes et sont calculés à chaque ticks selon le spread, la vitesse et l'accélération des prix et l'inversion de tendance de fond. Car Zenlounge trade la tendance .IL a vendu l'EURUSD 300 fois et jamais acheté pour extraire plus de 5200 pips depuis mai...
Un SL global supplementaire protège l'ensemble du compte lorsqu'une série est chargé à plus de 5 trades opened et qu'un avion s'écraserai sur NY. Le système average en up et en down mais ne pyramide pas en incrémentant les lots et surtout pas jusqu'à l'explosion. L'average down est mimité en nombre.


Pour BubeTrade, les TP sont calculés et masqués au broker. Les SL sont très complexes, taille globale de la basket, filtre de news , sortie en breakeven. Regarde du 28/04/14 au 28/05/14 , un marché contextuel très dur pour mon EA, mais tu vois il a pris ses pertes et a finit cette période flat ou presque. C'est de cette période dont je suis le plus fier, plus que les autres qui grimpent jusqu'à 50%. C'est cette période qui m'a conforté sur la robustesse de l'EA, le fait qu'il clôt en perte mais de façon optimisé.
C'est beau et ne mérite aucun mépris.
BubeTrade intègre également un filtre de news sur 3 calendars differents avec corrélation des news. Bref, un an de boulot et ... plus de 8000 lignes de code...

Maintenant ouvres une file, présentes toi ... ainsi que la stratégies de tes robots et leurs performances.

Auteur:  Trader55 [ 25 Sep 2014, 18:27 ]
Sujet du message:  Re: Le Sharp Ratio

"Maintenant ouvres une file, présentes toi ... ainsi que la stratégies de tes robots et leurs performances."

Et hop, le Ninja a disparu ... :D

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