Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Manuel (discrétionnaire).

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Teal'C
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Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#1 Message par Teal'C »

Etant un trader retail comme la plupart sur ce forum et ne vendant pas du rêve, je me propose de vous enseigner les bases de l’arbitrage statistique avec l’approche par cointégration et du trading de distance.

Tout cela se fera avec la théorie qui sera vue dans le but de comprendre les idées derrière les modèles, mais surtout leurs limites.

Il est donc important en tant qu’arbitrageur statistique de bien comprendre les limites de son modèle pour trader manuellement, semi-automatique ou full automatique pour ne pas faire n’importe quoi.

Donc je me propose de vendre mon expérience pour comprendre les bases de l’arbitrage statistique à travers un cours sur un an avec une vidéo de durée de 1 heure par semaine. Dans ce cours, vous aurez accès à toute ma base de données, mes derniers backtests, mes dernières idées sur des stratégies de trading algorithmique (pas seulement de pairs trading), mes codes VBA et MQL4 (pour automatiser la prise de positions selon mon modèle de stat arb) et bien plus encore.

J’insiste bien sur le fait que je ne fais qu’enseigner une méthodologie et non un système de trading miracle. Mon but étant qu’à la fin de la formation vous soyez autonome et que vous puissiez trouver vos propres stratégies de pairs trading arbitrage statistique ou de stratégies algorithmiques.

De plus, je ne vais pas me cacher, je fais cela pour gagner des sous. La différence avec les autres formations étant que le prix est correct et je ne vends pas de rêve, juste un savoir théorique avec une application pratique sans aucune prétention à vous rendre des tradeurs algorithmiques à succès.

Comme toute entreprise, il faut beaucoup de travailler, de remise en question et de persévérance pour arriver à un résultat. Ensuite, le but de telles stratégies est de faire 15% par an ou plus selon votre effet de levier et prise de risque.

Si vous recherchez l’adrénaline et les sensations fortes avec l’arbitrage statistique, ce cours n’est pas fait pour vous.

Mon cours s’adresse aux débutants. Pour les plus confirmés, je mets à disposition des ressources du cours. Comme cela, on ne pourra pas me taxer de ne pas dévoiler une partie de mes ressources et de mes sources.

Voici un lien myfxbook d’un compte démo http://www.myfxbook.com/members/Emile/b ... fd/1284967 pour prouver ce que j’enseigne peut avoir du potentiel.

Voici le contenu du cours :
• Bases de l’arbitrage statistique et les différents types d’arbitrage existants
• Une définition de l’arbitrage statistique le plus pratiqué
• Bases d’économétrie, statistiques et de mathématiques
• Bases d’analyse quantitative
• Inférence statistique
• Exemple de stratégies d’arbitrage statistique
• Initiation à la programmation en VBA
• Comment trouver et appliquer des stratégies d’arbitrage statistique

Mode du cours : En ligne avec une vidéo de 1 heure de durée par semaine avec des séances de Questions/Réponses
Durée totale du cours : 52 semaines
Prix : 250 € pourquoi ce prix, ni trop bas ou trop élevé comme cela je reste motiver
Nombre de places par classe : 1 à 8 places
Début du cours : dès qu’une place est remplie


Bibliographie pour le cours

Pairs trading: Quantitative Methods and Analysis, Ganapathy Vidyamurthy, Wiley Finance, 2004

Statistical arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole, Wiley Finance, 2007

The Handbook of Pairs Trading: Strategies Using Equities, Options and Futures, Douglas S. Ehrman, John Wiley & Sons, 2006

The Complete Arbitrage Deskbook, Stephane Reverre, Wiley, 2001

Quantitative trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business, Esnest P. Chan, Wiley Trading 2009

Algorithmic Trading : Winning Strategies And their Rationale, Esnest P. Chan, Wiley, 2013

Market Risk Analysis Quantitative Methods in Finance Volume 1, Carol Alexander, John Wiley & Sons, 2008

Market Risk Analysis Pratical Financial Econometrics Volume 2, Carol Alexander, John Wiley & Sons, 2008

Evidence-based Technical Analysis : Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals, David Aronson, Wiley, 2007

Value investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment, James Montier, Wiley, 2009

The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Jerome Friedman, Trevor Hastie and Robert Tibshirani, Springer, 2009

An Introduction to Statistical Learning with Applicaton in R, Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibsharani, Springer, 2013

Econométrie: Manuel et exercices corrigés, Régis Bourbonnais, Dunod 8e edition, 2011

Séries temporelles avec R : Méthodes et cas, Yves Aragon, Springer, 2011

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Trader55
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#2 Message par Trader55 »

Teal'C a écrit :Etant un trader retail comme la plupart sur ce forum et ne vendant pas du rêve, je me propose de vous enseigner les bases de l’arbitrage statistique avec l’approche par cointégration et du trading de distance.
Super, le post commence hyper bien. J'allais dire oui, banco... C'est si rare le partage.
Teal'C a écrit : Mode du cours : En ligne avec une vidéo de 1 heure de durée par semaine avec des séances de Questions/Réponses
Durée totale du cours : 52 semaines
Prix : 250 € pourquoi ce prix, ni trop bas ou trop élevé comme cela je reste motiver
Aie ca finit moins bien... Pourquoi n'ouvres tu pas un compte réel disons de 10k ?
Ca nous motiverait aussi un peu.

Et que se passe t'il avec nos 250 euros si tu te lasses ?
On peut payer au cours c'est à dire semaine après semaine ? 5 euros par semaine ?

Teal'C
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#3 Message par Teal'C »

Salut,

Par rapport au contenu, je le donne directement au début contre 250€. Donc tu auras une facture avec mon nom et prénom. Ensuite si un bus me roule dessus, c'est les risques de la vie courante... :D

Pour le paiement, on peut voir en plusieurs fois. Mais si plus de paiement, plus de suivi je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche non plus :lol: .

Par le passé, j'ai voulu partager mais dans le but de gagner un peu d'argent avec mon blog. Cela prenait un temps fou pour un rien.

Ensuite, il y a suivi pour expliquer mes outils, la théorie de l'arbitrage statistique par approche de cointégration et trading distance et ma base de données.

Le compte démo en myfxbook devrait être dimensionné pour 50k€ pour les moins agressifs en terme de levier et 10k€ pour les plus téméraires. En effet, le drawdown sur myfxbook étant ce qu'il est il n'est pas rare de voir -800€ en drawdown voire plus, sur ce genre de stratégie.

Etant donne que je cherche à en faire un revenu complémentaire de mon travail, le prix de la formation est assez élevé pour me motiver sur les 52 semaines.

Quasiment toutes les sources seront données en PDF sauf les livres en français, plus mes codes VBA et l'EA MQL4 pour la gestion du modèle que j'ai developpé.

Concernant un compte à 10k€, si je les avais je ne serais pas là et le compte en myfxbook serait en réel. En tout cas, sûr et certain un compte en centimes pour commencer sera la prochaine étape me concernant.

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UKLM
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#4 Message par UKLM »

Teal'C a écrit : De plus, je ne vais pas me cacher, je fais cela pour gagner des sous.
Je pratique l' arbitrage (une forme d') et je sais que tes références littéraires sont excellentes, à peine la moitié est passée entre mes mains, on sait que pour un débutant ces éditions valent leur pesant et si tu as réussi à en faire un condensé objectif, 250 € c'est plus que raisonnable. D'entrée tu proposes un suivi de tes positions donc je ne sortirai pas le lance-flamme.

Ce qui dérange c'est la distorsion entre : si il y a maîtrise effective d'un sujet aussi pointu ça vaut 10,20 fois plus; et il y a le fait que depuis 4 ans que tu es inscrit (on peut imaginer que tu es passionné depuis encore plus d' années) et que tu n'aies pas pendant ce temps là réussi à mettre de l'argent de côté pour expérimenter en réel sur une plus longue durée.
ça donne l'impression que tu t'es ramassé et qu'il te faut "ta dose" et pour cela "bah , je vais tenter de faire de la formation".

Teal'C
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#5 Message par Teal'C »

Salut UKLM,

J'ai économisé de l'argent qui m'a principalement pour m'expatrier pour trouver un travail.

Ensuite, je n'ai pas la prétention de former des arbitrageurs statistiques à succès, juste enseigner ma méthode de travail.

De plus de par la nature assez théorique de la chose, ma formation ne s'adresse pas à tout le monde. Sans un bagage mathématique minimum de terminal S voire de L2 ou L3 en mathématiques, le cours risque d'être un peu dur à suivre.

Ensuite je ferais sans doute un compte en centimes puis un petit compte à 2k€ avec des positions en pairs trading et/ou basket trading avec des durées de position plus courtes pour avoir un drawdown plus petit.

Je ne vais pas mentir je fais cette formation, c'est pas pour mon prochain mais pour en faire un complément de revenu. Si les gens ne sont pas intéressés au prix de 250 euros, je doute que plus cher ça les intéressera pas!

Vendre à prix d'or sans avoir un compte à 5 chiffres voire 6 chiffres pour justifier ce genre de prix, je préfère un prix petit et correct pour attirer mes premiers clients. Ensuite c'est à eux de voir, j'ai mis une bonne part de mes sources. Les gens peuvent se former par eux-mêmes.

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Trader55
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#6 Message par Trader55 »

C'est pas mal Teal'C. Et je pourrai être intéressé. Et j'approuve ta démarche.

Comment çà se passe le trading ? A la fin est ce entièrement automatisé, ou faut dire rentrer des paramètres manuellement tous les jours/semaines ?

Tu parles de faire une video par semaine, sont elles déjà prêtes ou vas tu les faire au fur et à mesure ? Assureras tu un support si il y a des choses que l'on n'a pas compris ?

En fait une fois tous les cours assimilés, combien de temps ca prends par jour pour trader ? Tu pourrais faire une video de 10-15 mn, juste pour expliquer comment se prépare ton plan de trading ?

Et dernière question, pourquoi ne pas ouvrir des tailles de lots plus petites ?

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Marc RAFFARD
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#7 Message par Marc RAFFARD »

Vraiment intéressant !!!
Je pourrai etre un client de cette formation dans l'avenir.

Pour 250 EUR, je ne suis meme pas sur que tu puisses acheter les 14 livres qui sont en référence dans la formation. Mais je vais pas me plaindre, au contraire, le prix est tres honnete !!!

Donc quand j'aurai un peu plus de temps libre ...
"ceci est mon avis strictement personnel et ne représente en aucun cas celui de la société pour laquelle je travaille actuellement"

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ulysse
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#8 Message par ulysse »

Je me souviens que nous avions abordé l'arbitrage statistique et la cointégration avec Teal'c il y a 4 ans sur trading automatique.Je crois qu'à l'époque il était étudiant. Enfin il me semble
A cette occasion Il avait commencé à faire un petit exposé sur la stationnarité ( processus qui ne dépendent pas du temps).
Je me souviens donc très très bien de Teal'C. Il faut dire qu'à l'époque nous étions très peu nombreux à animer cette file que Nicolas avait initié.

Tout comme UKLM j'ai lu quelques ouvrages cités dans la liste bibliographique. C'est du solide

Je ne connais pas personnellement Teal'c...... mais franchement voilà une proposition sérieuse et légitime Tout à la fois théorique et appliquée
4.80 € par semaine c'est pas cher

ulysse
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#9 Message par ulysse »

Après réflexion il me semble que c'est Curunir qui avait fait un exposé sur la stationnarité

mais cela ne change rien, car Teal'C avait déjà commencé un travail très sérieux sur le sujet

Il me semble même avoir conseillé à Zechatdoc de se rapprocher de Teal'c pour développer des automates . l'arbitrage et la cointégration constituent de bonnes bases de départ.
C'est une façon de travailler sur des FAITS de marché

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karim91
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#10 Message par karim91 »

Teal'C, Curunir :) voila des noms qui nous ramènent à la bonne vieille époque lol

Content d'avoir de tes nouvelles Teal'C et j'éspère que tout va pour le mieux.
Beau projet et tous mes encouragements! ;) dommage que je ne sois pas assez "matheux" pour espérer pouvoir en tirer qqchose...

Teal'C
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#11 Message par Teal'C »

On fait aller et toi karim91?

Pas besoin de maths quand les codes sont déjà écrits (matlab, R, VBA) juste à savoir un minimum ce qu'on fait! Par rapport à la plateforme de trading pour ce genre de stratégies, sous sauf MT4! :D
Sans plaisanter, alphatrader de trading automatique me semble un bon début, sinon R ou matlab (licence par chère https://www.mathworks.com/products/matl ... index.html).

Comment çà se passe le trading ? A la fin est ce entièrement automatisé, ou faut dire rentrer des paramètres manuellement tous les jours/semaines ?
La prise et la gestion des positions peut être entièrement automatisées. Plus facile à faire avec R ou matlab pour automatiser tout de A à Z. Avec MQL4, juste la partie gestion et prise de positions est automatisables facilement.

Juste à recalculer les paramètres une fois par semaine, soit environ 1 heure sous EXCEL à la main et moins de 5 minutes en automatisant tout ça. J'y travaille...

Tu parles de faire une video par semaine, sont elles déjà prêtes ou vas tu les faire au fur et à mesure ? Assureras tu un support si il y a des choses que l'on n'a pas compris ?
J'ai déjà des présentations PowerPoint de faite pour un client. Il me suffit juste de traduire en français et de faire les vidéos.

Oui le support est d'essayer de faire comprendre les idées et les concepts, pas les détails mathématiques et les démonstrations qui vont avec. Personnellement, moins mon modèle est compliqué, mieux je me porte.


En fait une fois tous les cours assimilés, combien de temps ca prends par jour pour trader ? Tu pourrais faire une video de 10-15 mn, juste pour expliquer comment se prépare ton plan de trading ?
Si tout est automatisé tout R ou matlab peut-être 10 minutes par jour, juste pour voir si tout l'algorithme a été exécuté correctement. Sinon 1 petite heure par semaine. On code pour travailler moins et stresser moins par rapport à son trading pas l'inverse.

Le plan de trading est le modèle lui-même avec les hypothèses de backtesting à vérifier par rapport à du trading live (commissions, spread, liquidité du marché, slippage, prise des positions en fermeture de bougies...). Soit trouver deux actifs ou plus cointégrés, vérifier la cointégration dans le temps. Comment exploiter cette cointégration? Quelle taille de positions (Money management)? Drawdown par actifs cointégrés maximum accepté...

Et dernière question, pourquoi ne pas ouvrir des tailles de lots plus petites ?
Pour cela, il faut prendre des comptes en centimes par je suis déjà selon ma stratégie sur la plus petit taille de lots.

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nvitale
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#12 Message par nvitale »

karim91 a écrit :Teal'C, Curunir :) voila des noms qui nous ramènent à la bonne vieille époque lol
Ca rend nostalgique en effet... :D

TealC, je t'ai envoye un mail (via le site hier).

La biblio est super en effet. Et je ne parle pas du prix...

Coincidence, je viens tout juste de publier une interview d'Ernest Chan avec qui nous sommes en contact depuis peu.
Trading Automatique, le portail francophone du trading systématique et automatique.
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Marc RAFFARD
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#13 Message par Marc RAFFARD »

Comme je le disais plus haut,
je serai ton futur client :wink: :wink:

Tu as un site web ?

Si non, tu peux facilement en créer un ici,
afin de te présenter, présenter ton programme de formation etc ...

Avec Wix, c'est super facile !
http://wixstats.com/?a=650&c=22&s1=
(en meme temps, je mets mon lien d'affiliation au passage)
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Marc RAFFARD
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#14 Message par Marc RAFFARD »

Tu es en Bulgarie ?
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Teal'C
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#15 Message par Teal'C »

Bonjour à tous,

Offre limitée à 250 euros pour les 8 premiers clients, ensuite c'est 500€ et triage des clients sur le volet.

Le but ne pas vous faire perdre mon temps et surtout le votre. Et donc votre argent, sinon au pire je pourrais vendre des signaux si ça intéresse des gens.

Oui je suis actuellement en bulgarie pour un travail. Il faut bien gagner son pain.

Je fais créer un site web, mais en attendant par manque de temps, je me concentre sur mes premiers clients et donc rédiger le contenu des cours. Cela prend du temps au début...

Oui Ernest Chan, je suis son blog et j'ai lu ses livres. Sur le pairs trading et le trading algorithme, c'est les bouquins où j'ai le plus appris d' un point de vue pratique. En pensant à cela, il va falloir que je mette à matlab, cela sera pas du temps perdu.

Mon objectif étant de développer un track record avec un compte à 5 chiffres pour trouver des fonds (poste dans un fond, fonds de prop trading firms...). Sans track record un trader n'est rien... :shock:

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Marc RAFFARD
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#16 Message par Marc RAFFARD »

Teal'C a écrit : Offre limitée à 250 euros pour les 8 premiers clients, ensuite c'est 500€ et triage des clients sur le volet.
Meme pour 500 EUR, ca vaudra le coup/le cout !
Teal'C a écrit : Oui je suis actuellement en bulgarie pour un travail. Il faut bien gagner son pain.
On peut aller boire un café, si tu es sur Sofia :wink:
Teal'C a écrit : Mon objectif étant de développer un track record avec un compte à 5 chiffres pour trouver des fonds (poste dans un fond, fonds de prop trading firms...). Sans track record un trader n'est rien... :shock:
Si tu as un bon Track Record,
tu pourras grandement intéresser mes collegues de JFD Wealth !
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Teal'C
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Re: Cours sur le pairs trading arbitrage statistique

#17 Message par Teal'C »

Sur Sofia en effet. Donc oui pourquoi pas.

Si j'ai un track record, j'ai déjà une liste de proprietary trading firms à contacter.

Il faut pas placer tous ses oeufs dans le même panier! 8)

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