Hasard en matière d'investissement financer / bourse / trading

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Fabien LABROUSSE
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Hasard en matière d'investissement financer / bourse / trading

#1 Message par Fabien LABROUSSE »

Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard
Comme nous avions discuté sur le chat il y a quelque temps, voici un robot qui ne va accordé aucune importance à la manière de définir ses points d'entrés.

Nous allons ici nous concentrer sur les points de sortie, le ratio gains/pertes, et la gestion du capital.

Pour commencer, une version simplifiée de l'expert, que nous complèterons au fur et à mesure.

Pour le moment, voici comment ce robot fonctionne:

Pour entrer:

Au dessus de la moyenne mobile simple 5 il achète
En dessous de la moyenne mobile simple 5 il vend

Pour sortir:

Stop Loss à 20 pips

Take Profit à 60 pips.

Très vite, je vais ajouter un système de money management qui augmentera la taille des positions quand le capital grossira et diminuera la taille des positions quand le capital sera moindre.

Nous pouvons également réfléchir à un système de pyramidage ou d'incrémentation de la taille de la position jusqu'à une certaine limite par exemple qui pourrait donner des résultats intéressants.

Vos idées sont nécessaires à la création de ce projet, donc n'hésitez pas :D

PS: Si quelqu'un peut me joindre l'article dont burd nous avait parlé sur le chat relatif à un trader qui a également pris ses positions au hasard et a tout de même réussi à augmenter son capital de 80% grâce à son money management? merci par avance.

Suivi des résultats:
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http://www.videobourse.fr/hazard-ea/statement.htm
Pièces jointes
hazard-ea.mq4
(9.19 Kio) Téléchargé 386 fois
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madjes
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#2 Message par madjes »

Il est actif sur quelle ut ?

Je trouve que t'es un peu gourmand avec ton TP 60 pips, si tu faisais plutôt une liquidation progressive, par exemple au bout de 20 pips tu prends une partie des gains et tu remontes le stop au breakeven, ensuite à 40 pips une autre partie et tu remontes encore le stop, etc...
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madjes
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#3 Message par madjes »

Le ratio ne sera plus de 3:1 en effet, mais je pense que les gains seront plus réguliers et les pertes plus faibles.

Enfin on verra bien, je suis curieux comme toi de savoir ce que ça va donner :mrgreen:
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Didger
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#4 Message par Didger »

Bonjour Fabien.

D'abord merci pour cet EA :D , c'est vrai qu'il demande à être étudier.

Ma question: est il possible d'avoir le code afin de pouvoir changer la mm. ? :roll:

Merci

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Fabien LABROUSSE
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#5 Message par Fabien LABROUSSE »

madjes a écrit :Il est actif sur quelle ut ?
Je trouve que t'es un peu gourmand avec ton TP 60 pips, si tu faisais plutôt une liquidation progressive, par exemple au bout de 20 pips tu prends une partie des gains et tu remontes le stop au breakeven, ensuite à 40 pips une autre partie et tu remontes encore le stop, etc...
Actif en M1.

Oui ça peut être une idée, toute façon on peut lancer plusieurs EA sur ce même compte, ou ouvrir un nouveau compte.

Après il faut savoir dire au robot de le faire, et ça c'est une autre affaire...

C'est pour ça dans un premier temps je vais me concentrer sur une fonction de money management que je sais faire, ensuite on verra des choses plus poussées, mais c'est une idée tout à fait intéressante.
Didger a écrit :Bonjour Fabien.

D'abord merci pour cet EA :D , c'est vrai qu'il demande à être étudier.

Ma question: est il possible d'avoir le code afin de pouvoir changer la mm. ? :roll:

Merci
Dans le premier post tu as l'expert au format .mql qui est disponible, tu peux donc tout à fait l'ouvrir avec n'importe quel éditeur et avoir accès au code :D

Si tu apportes des modifications n'hésites pas à poster ta nouvelle version.

Merci pour le lien scalpeur.
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Fabien LABROUSSE
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#6 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui pour le moment, d'après le test live de cette version initial, l'expert qui prend des positions au hazard en respectant un ratio gain / perte de 3 / 1 semble donc plutôt perdant.

Cependant, il perd beaucoup moins vite que certains experts respectant une logique précise.

Maintenant ce qu'il faut c'est apporter des améliorations / modifications, notamment en terme de money management et de stratégies telles que le pyramidage ou la martingale.

Auriez vous des idées à ce sujet?
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DhaoS

Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#7 Message par DhaoS »

J'ai voulu le backtester pour voir les valeurs de TP & SL où il s'en sortirait bien mais il ne prends aucune position en backtest :?:

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Fabien LABROUSSE
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#8 Message par Fabien LABROUSSE »

Bizarre, chez moi il fonctionne sans problème.

Tu as backtesté sur quelle paire?
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DhaoS

Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#9 Message par DhaoS »

Ca doit être parce que j'ai essayé avec FXPro, beaucoup de EA sont pas adaptés aux brokers 5 digits...

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Fabien LABROUSSE
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#10 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui c'est ça, il te suffit de modifier la taille du lot DhaoS
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DhaoS

Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#11 Message par DhaoS »

C'était ça en effet
Je ne pense pas qu'on puisse ne faire grand chose vu que quelque soit les valeurs, en backtest, le truc se crashe très rapidement

Concernant l'article en lien, je ne trouve pas qu'on prenne des positions si au hazard que ça, j'ai plus l'impression qu'il cherche à suivre la tendance

Concrêtement de toute façon je pense que faire un EA qui gagne de l'argent sur une pérdiode donnée est très simple... Par exemple, si j'avais fait un EA qui ne faisait que shorter sur l'EURUSD depuis le début de l'année il aurait gagné beaucoup d'argent lol

Ce n'est pas pour ça que ce serait un bon EA qui permette de gagner de manière pérenne (enfin dans ce cas, peut être jusqu'à la fin de l'année lol?) et de grosso modo, prévoir certains comportement à l'avenir du marché
Pour cela il faut une technique fiable et surtout sans gros drawdown et je pense que personne n'arrivera à ça en se basant sur le hasard, le hasard étant...par nature...hasardeux :lol:

nickleus
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Hasard / Chance en Bourse et Trading

#12 Message par nickleus »


DhaoS

Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#13 Message par DhaoS »

Dans l'article je lis ça :
Ensuite, si le système reste sur le trade pendant X jours (variable à optimiser).

En cas de perte de plus de 3%, le système sort tout de suite du trade en cours. S’il se trompe une 2e fois, il sort à nouveau puis initie un nouveau trade, mais dans l’autre sens (s’il jouait la hausse, il joue à présent la baisse et inversement).

En gros, les pertes sont coupées de suite, et les gains sont pris quand il y en a, au bout de X jours, X étant toujours le même nombre de jours.


Vous appelez ça du hasard vous...? Ou alors, vous trouvez que ça fait partie du Money Managment?
Cela dit, ça peut être intéressant de coder un EA basé la dessus et voir ce qu'on obtient nous :wink:
Surtout que ça à pas l'air compliqué du tout...enfin sauf le passage des 3%, je pense qu'il parle de 3% du compte?
ça vous dit que je poste ça pour ce week end?

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jmrt
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#14 Message par jmrt »

Dans son livre « Trade Your Way To Financial Freedom », Van K. Tharp l’auteur démontre qu’un systeme de trading peut gagner de l’argent en entrant dans le marche au hazard.
Je cite en anglais « Van Tharp proves in the book Trade Your Way To Financial Freedom that a trading system can make money even if the entry is purely random. Sounds crazy! not really, with the use of position sizing and money management a purely random system is proven to actually generate profits.
Ce bouquin est en vente sur amazon.fr. Il a aussi publié un livre « Reussir en trading » qui est une référence. J’ai lu celui-la il ya longtemps.
Je ne me souviens plus du système au hasard parce que ce n’est vraiment pas discretionnaire.
Tout projet m’interesse au plus haut point. Je vais essayer d’y contribuer mais je ne me souviens plus de ce que Van Tharp raconte. Alors, je ne vais pas ecrire des betises tout de suite. Je vais voir si je retrouve le bouquin.

jmrt
Mon blog : FXprotechnics

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madjes
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#15 Message par madjes »

je suis en train de lire le bouquin de Van Tharp en ce moment même, pour l'instant il confirme bien ce que tu dis jmrt, et j'avoue que je le pensais déjà :)
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Fabien LABROUSSE
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#16 Message par Fabien LABROUSSE »

DhaoS a écrit :Vous appelez ça du hasard vous...? Ou alors, vous trouvez que ça fait partie du Money Managment?
En fait je pense que la notion de hazard n'est en effet appliquée qu'au moment de la prise de position.

Pour ma part c'est aussi ce à quoi je pensais en créant cet expert: montrer que certes, savoir fixer son point d'entré c'est important, mais qu'il ne faut occulter les autres aspects qui peuvent l'être tout autant, voir plus.

Merci pour l'article Nick, je l'avais déjà lu, c'est très intéressant en effet.

jmrt, merci pour ta précision, voilà ce qu'on trouve comme infos relatives à ce bouquin sur amazon (traduit de l'anglais par google traduction):
Description du livre
Vos propres forces, le style et personnalité et sa étapes trouvé dans ce bookcan revitaliser votre programme d'échange!

«Livre de Van obtient directement au cœur de ce qu'il faut pour être un succès professionnel. C'est le meilleur livre que j'ai lu sur le commerce avec succès, non peluches ou hype comme tant d'autres." Tom Basso, président, Trendstat Capital Management, Inc . «Le public doit négociation Dr Tharp une dette de gratitude pour ce chef-d'œuvre perspicace." -Edward Dobson, président, Traders Press, Inc - Ce texte reference un fel UNE édition épuisée OU Available non de CE titre.
Quatrième de couverture copie
Vos propres forces, le style et personnalité et sa étapes trouvé dans ce bookcan revitaliser votre programme d'échange!

Louange pour le commerce Votre chemin vers la liberté financière:

«Bien que je ne peux pas vous promettre la liberté financière, je peux vous promettre un livre rempli de conseils de négociation solide et plein d'idées vous pouvez utiliser pour développer votre propre méthode de négociation. Et, si vous ne pensez pas que ça suffit, alors vraiment vous besoin de ce livre. "Jack Schwager, auteur de Wizards marché et The New Market Wizards

«Livre de Van obtient directement au cœur de ce qu'il faut pour être un succès professionnel. C'est le meilleur livre que j'ai lu sur le commerce avec succès, non peluches ou hype comme tant d'autres." Tom Basso, président, Trendstat Capital Management, Inc .

«J'ai lu des centaines de livres sur la négociation et c'est l'un des trois meilleurs ÉCRITE EVER. C'est simple et au point. Van clairement traverse l'appel à un vœu pieux, au lieu soulignant préparation psychologique, l'espérance, et la gestion de l'argent. En outre , il présente des méthodes claires, avec des techniques simples d'entrée, de pousser vos capitaux propres à la lune. C'est un grand livre! "Rolf Sigrist, président, Sigrist AG

«Nouveau livre de Van Tharp ... [est] plein de nouvelles idées et approches pour l'élaboration d'un système commercial individualisé, il enseigne les principes qui sont nécessaires pour faire de vous un grand commerçant. Le public de négociation doit Dr Tharp une dette de gratitude pour ce chef-d'œuvre perspicace. " Dobson-Edward, président de presse Traders, Inc

Van Tharp "... va droit au cœur du marché professionnel: comment développer des attitudes et des approches gagnantes, comment oublier de négociation pour la précision et le commerce de l'espérance; comment maîtriser le dimensionnement position. Si vous avez l'intention de commerce, vous feriez mieux de savoir ce qu'il ya dans ce livre. "Ed Seykota, commerçant professionnel - Ce texte reference un fel UNE édition épuisée OU Available non de CE titre.
Source: http://www.amazon.fr/Trade-Your-Way-Financial-Freedom/dp/007147871X/ref=sr_1_1/280-8035175-2092950?ie=UTF8&s=english-books&qid=1270755296&sr=1-1
madjes a écrit :je suis en train de lire le bouquin de Van Tharp en ce moment même, pour l'instant il confirme bien ce que tu dis jmrt, et j'avoue que je le pensais déjà :)
Le bouquin a été traduit ou tu le lis en Anglais?
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#17 Message par madjes »

je le lis en français :wink:
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Fabien LABROUSSE
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#18 Message par Fabien LABROUSSE »

Bon force est de constater que pour le moment la version initiale de cet expert ouvrant des positions sans critères particuliers avec des règles de sorties précises donne de bien mauvais résultats...
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Il faut que je cherche un moyen d'améliorer celà, auriez vous des idées à ce sujet?
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#19 Message par madjes »

Un money management efficace, des bons points de sortie et il sera profitable :wink:

Je te propose d'ajouter un stop à 2 x ATR. Ce stop se transformera en stop suiveur dès que la position sera positive. Et il faudrait qu'il corresponde à 1% du capital, comme ça même avec une longue série de perte on sera pas à zéro :)
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Re: Hasard EA - Un Expert qui prend des positions au hazard

#20 Message par Fabien LABROUSSE »

Bien vu l'aveugle, je vais travailler là dessus.
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neo-13
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Hasard en Trading et sur les Marches Financiers?

#21 Message par neo-13 »

Salut,
on parle souvent de hasard sur les marchés (notion que je ne partage pas vraiment, mais encore faut il que nous soyons d'accord sur la définition du mot), toutefois je vous soumets un graph.
Sur le graph ci dessous, et je vous demande de me croire :wink: , il y a en fait 6 courbes, mais chacune d'elle à reçu un traitement qui les à conduite à devenir, pour plusieurs d'entre elles, complètement similaire. Il y a de tout petits écarts, non visible sur le graph car il y 5 ans d'historiques.
Pour info, le traitement apportée aux données est le même pour chacune des paires (oui ceux sont des paires forex), il ne s'agit pas de calculer un coefficient au fur et à mesure de l'avancée des cours, afin de les rendre similaires, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt et surtout serait fallacieux à l'égard du sujet, qui pose la question du hasard.
Et pour tout dire, je pense que les courbes répondent clairement à la question.
Sans titre.png
Sans titre.png (15.61 Kio) Consulté 22802 fois

ulysse
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Re: Hasard??

#22 Message par ulysse »

Je ne comprends rien à ton explication
A bien regarder tes deux courbes visibles, il semble que tu ais redécouvert la Cointégration et les vertus de l'arbitrage

Jeff719
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Re: Hasard??

#23 Message par Jeff719 »

Ah ben tu me rassures Ulysse, moi qui m'étais demandé si je devais aller me recoucher ou prendre un deuxième café en essayant de comprendre... :mrgreen:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

neo-13
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Re: Hasard??

#24 Message par neo-13 »

J'ai bien indiqué qu'il y a avait 6 courbes, si on en voit que 2, c'est que 4 sont strictements identiques.

Jeff719
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Re: Hasard??

#25 Message par Jeff719 »

Comme il est trop tard pour aller se recoucher, je vais aller me refaire un café... :roll:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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