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MessagePosté: 10 Mai 2016, 10:04 
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Salut,
on parle souvent de hasard sur les marchés (notion que je ne partage pas vraiment, mais encore faut il que nous soyons d'accord sur la définition du mot), toutefois je vous soumets un graph.
Sur le graph ci dessous, et je vous demande de me croire :wink: , il y a en fait 6 courbes, mais chacune d'elle à reçu un traitement qui les à conduite à devenir, pour plusieurs d'entre elles, complètement similaire. Il y a de tout petits écarts, non visible sur le graph car il y 5 ans d'historiques.
Pour info, le traitement apportée aux données est le même pour chacune des paires (oui ceux sont des paires forex), il ne s'agit pas de calculer un coefficient au fur et à mesure de l'avancée des cours, afin de les rendre similaires, ce qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt et surtout serait fallacieux à l'égard du sujet, qui pose la question du hasard.
Et pour tout dire, je pense que les courbes répondent clairement à la question.

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 10 Mai 2016, 12:54 
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Je ne comprends rien à ton explication
A bien regarder tes deux courbes visibles, il semble que tu ais redécouvert la Cointégration et les vertus de l'arbitrage


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 10 Mai 2016, 13:05 
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Ah ben tu me rassures Ulysse, moi qui m'étais demandé si je devais aller me recoucher ou prendre un deuxième café en essayant de comprendre... :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 10 Mai 2016, 13:10 
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J'ai bien indiqué qu'il y a avait 6 courbes, si on en voit que 2, c'est que 4 sont strictements identiques.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 10 Mai 2016, 13:11 
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Comme il est trop tard pour aller se recoucher, je vais aller me refaire un café... :roll:

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 10 Mai 2016, 13:19 
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Qu'importe le nombre de courbes visibles
Tu n'expliques rien. Et pour commencer tu ne poses pas ton sujet et sa problématique associée.
Bref le cadre, l'objectif et les moyens. C'est à dire la méthode.

Tu te bornes à dire que le hasard n'existe pas et tu balance tes courbes.

Je te réponds simplement qu'à bien y regarder tu as trouvé une cointégration entre X courbes.
Si tu prends 10 pairs XXX/USD il faut bien t'attendre à trouver le même profil qui tournicote autour de l'index dollar.

On enfonce des portes ouvertes

Un peu de rigueur merde. Fais un effort pour que ton énoncé ait du sens pour celui qui te lit. Sinon c'est de l'amalgame typique des méthodes sectaires


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 15 Mai 2016, 06:44 
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neo-13 a écrit:
Salut,
on parle souvent de hasard sur les marchés (notion que je ne partage pas vraiment, mais encore faut il que nous soyons d'accord sur la définition du mot), toutefois je vous soumets un graph.

A mon tour de vous soumettre des graphiques.

Voici ci-dessous, le graphique du SP500 depuis 1964. Je crois qu'on ne peut pas nier que l'indice à une certaine tendance à monter... ;-)

Pourtant lorsque l'on étudie la distribution des cours (graphique en bâtons), on s'aperçoit que celle-ci se fait sous forme de courbe de Gauss: http://www.celtinvest.com/ecart-type

Alors, hasard sur les marchés ou pas ? Personnellement, je crois beaucoup aux principes ci-dessous:
- Les marchés sont efficients
- Le prix du marché intègre toutes les informations disponibles
- Toutes nouvelles informations venant impacter les cours ne seraient que le fruit du hasard


Fichiers joints:
SPX 50y Graph.PNG
SPX 50y Graph.PNG [ 46.42 Kio | Vu 2478 fois ]
SPX 50y Return.PNG
SPX 50y Return.PNG [ 16.8 Kio | Vu 2478 fois ]

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 15 Mai 2016, 08:39 
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Dire que la distribution des rendements suit une loi normale est inexact.
Toutes les courbes en cloche ne sont pas gaussiennes.

dans une distribution gaussienne centrée réduite 95% des rendements se trouvent dans un intervalle de plus ou moins deux écarts types. La variation du kurtosis et du skewness ( pincement) donne naissance à toute une famille de courbes en cloches plus ou moins pointues, plus ou moins plates.
Le plus important est la taille des queues de distribution. Ici la taille compte.

Tout le monde connait le problème des queues de distribution épaisses qui font passer des stratégies fondées sur une distribution gaussienne des rendements dans le camp des perdants. C'est tout le problème du trading.
He oui! les rendements sont...presque... gaussiens
Aller je te l'accorde
Presque but!


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 15 Mai 2016, 11:46 
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ulysse a écrit:
Dire que la distribution des rendements suit une loi normale est inexact.
Toutes les courbes en cloche ne sont pas gaussiennes.

dans une distribution gaussienne centrée réduite 95% des rendements se trouvent dans un intervalle de plus ou moins deux écarts types. La variation du kurtosis et du skewness ( pincement) donne naissance à toute une famille de courbes en cloches plus ou moins pointues, plus ou moins plates.
Le plus important est la taille des queues de distribution. Ici la taille compte.

Tout le monde connait le problème des queues de distribution épaisses qui font passer des stratégies fondées sur une distribution gaussienne des rendements dans le camp des perdants. C'est tout le problème du trading.
He oui! les rendements sont...presque... gaussiens
Aller je te l'accorde
Presque but!

Bonjour Philippe,

Je suis d'accord, sur les marchés, les cours suivent plutôt une distribution sous forme de courbe "log-normale". En effet, une action ou un indice ne peuvent tomber plus bas que zéro alors qu'ils n'ont "aucune" limite à la hausse.

Sur un indice comme le SP500, la probabilité de dépasser 1 écart-type est bien plus faible que le laisse supposer la volatilité. Et pour 2 écarts-type, les dépassements se comptent sur les doigts d'une main (en tenant compte du skew sur les options bien entendu).

Je pense que si "les stratégies fondées sur une distribution gaussienne des rendements" (pour te citer) sont perdantes, c'est par ce qu'elles prennent mal en compte certains facteurs comme la vélocité du mouvement, le levier et la gestion du risque.

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 16 Mai 2016, 08:04 
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Restons dans le hasard, celui d'un joueur de roulette sur Rouge et Noir.

Nous savons tous qu'il sera plus souvent confronté à des alternances que de longues séries.
S'il joue 127 coups, en moyenne les occurrences vont se présenter comme ceci :

1x : 64
2x : 32
3x : 16
4x : 8
5x : 4
6x : 2
7x : 1

une série consécutive d'une couleur sur 7 coups se présentera 1 fois et des alternances : 64 fois, avec entre chaque niveau : un facteur de 2 (lapalissade)

Maintenant placez un renko sur une paire de devises (essayez plusieurs tailles de brique) puis extraire les occurrences et comparez à une distribution Normale.
Faites la même chose sur de la micro-structure , variation d'un tick sur un vrai Future (ES ou FDax), comparez.
Si F>2 on sera + enclin à être contrarien et si F<2 il est logique de jouer la continuité, (peut-être ?) Je vous laisse en tirer d'autres conclusions.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 16 Mai 2016, 12:48 
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Pour ceux qui veulent suivre la piste très pertinente proposée par UKLM, mais qui ne veulent pas essayer toutes les dimensions des blocs de prix, je dirais que 2.2 à 2.7 ; 7.5 ; 15 sont des valeurs intéressantes, pour commencer, sur une paire comme GBP/USD.

remarque : plus on va dans le "petit", plus la système de fabrication des blocs devra être réalisé sur mesure, le renko standard est trop imprécis et un réajustement dynamique des blocs s'imposera. En dessous de 5 en gros, à cause du spread, on ne peut pas faire grand chose avec un renko standard.

Par ailleurs, et par définition, les blocs prix font perdre la vision de la volat, telle qu'elle pourrait se manifester dans un ATR sur des barres.
Une piste intéressante sera donc de compléter les analyses de "sens" de blocs, par un suivi des occurrences des ticks dans chaque bloc (simplement leur nombre déjà, pour commencer) .

Pour étalonner la notion de "vitesse" qui va donc apparaître, on peut considérer :
vitesse max = 1 bloc = >=1 tick (soit un new bloc en 1 tick). Ensuite, plus il y a de tick, et plus la vitesse diminue bien sûr.
Avec un petit calcul, on peut "borner" aussi la vitesse mini.
Elle n'existe pas en théorie, mais on peut s'approcher d'un vitesse=0 en pratique. (nbre tick>valeur max observée sur histo long)

On a donc :
1 / l'analyse des occurrences de sens sur plusieurs niveaux de blocs (cf. UKLM),
2/ le suivi de la vitesse via un indice borné (0-100) dans chaque niveaux de blocs,
3/ un vitesse moyenne (et donc écart à cette moyenne);
4/ un suivi de "l'accélération" et "ralentissement" (ce qui est différent de la vitesse elle-même)

C'est pas ininterressant.
En tout cas, moi ça m'interesse bien :D
Merci UKLM.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 16 Mai 2016, 14:41 
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philippe 33 a écrit:
remarque : plus on va dans le "petit", plus la système de fabrication des blocs devra être réalisé sur mesure, le renko standard est trop imprécis et un réajustement dynamique des blocs s'imposera.


très juste, c'est pourquoi j'utilise exclusivement un Renko en pourcentage pour ne pas réajuster.

Fichier(s) joint(s):
renko%.JPG
renko%.JPG [ 94.96 Kio | Vu 2336 fois ]




en haut Renko standard (taille fixe)
en bas Renko % (taille évolutive)
pour une même taille sur la dernière brique, on observe bien le décalage dans le temps.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 18:29 
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UKLM a écrit:
Restons dans le hasard, celui d'un joueur de roulette sur Rouge et Noir.

Nous savons tous qu'il sera plus souvent confronté à des alternances que de longues séries.
S'il joue 127 coups, en moyenne les occurrences vont se présenter comme ceci :

1x : 64
2x : 32
3x : 16
4x : 8
5x : 4
6x : 2
7x : 1

une série consécutive d'une couleur sur 7 coups se présentera 1 fois et des alternances : 64 fois, avec entre chaque niveau : un facteur de 2 (lapalissade)

Maintenant placez un renko sur une paire de devises (essayez plusieurs tailles de brique) puis extraire les occurrences et comparez à une distribution Normale.
Faites la même chose sur de la micro-structure , variation d'un tick sur un vrai Future (ES ou FDax), comparez.
Si F>2 on sera + enclin à être contrarien et si F<2 il est logique de jouer la continuité, (peut-être ?) Je vous laisse en tirer d'autres conclusions.


Comme tu dis, lapalissade, toutefois cette façon de présenter les choses est assez géniale je trouve.

Nassim Taleb exposait l'idée simple d'un jeu d'enfant ou sur un tableau de clous, une bille que l'on lâchait du haut avait une chance sur deux d'aller à droite ou à gauche. Une chance sur 2 à chaque fois. Quand on lance plein de billes, les petits tas constitués en bas dessinent précisément une gaussienne.

Tu en as trop dit, ou pas assez. Je vous laisse en tirer d'autres conclusions.

Je dirai que si je trouve sur un TF tendance alors que le TF inférieur se trouve contrarien, c'est pas compliqué : j'achète sur replis.

Enfin réconcilié avec lui-même, le schizophrènique : ça monte j'achète, c'est pas cher j'achète. :mrgreen:

En repensant à tout ça, il va falloir que j'explore un peu ces Renkos. En effet, je crains d'avoir sué inutilement en évaluant des gradients de dimension fractale pour arriver aux mêmes conclusions. Je n'ose même pas évoquer la masse de boulot qui a été nécessaire pour en arriver au même résultat. :oops:

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 19:14 
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En effet, ce n'est pas l'outil qui doit être fractal. C'est le marché ( si il l'est). Donc en toute logique une brique formatée en % doit rendre compte de la nature fractale du marché ( si il l'est). La simplicité d'un outil aussi neutre que possible ( si c'est possible) pour rendre compte la vérité fractale du marché.

La question est de savoir si on trade un outil ou le marché... et bien souvent la passion du raisonnement nous fait oublier le sujet. C'est encore plus flagrant dès qu'on pointe le nez du côté des automates d'autant plus sophistiqués qu'ils ignorent la nature de l'objet auquel ils s'appliquent.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 19:19 
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Ouais, je suis d'accord.

Par exemple, quand je m'occupe de la voisine avec mon outil, c'est bien à sa nature que je m'applique.

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 20:00 
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@Jeff... Un coup de fractale dans sa nature de voisine si je comprends bien ;)


ulysse a écrit:
La question est de savoir si on trade un outil ou le marché...

Et si on trade le marché, c'est le prix et rien d'autre. 100% d'accord avec toi.

Pourquoi s'embarrasser du temps ? Si on veut traiter des vitesses et/ou des forces, c'est autrement plus pertinent avec le nombre de ticks dans un bloc prix.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 20:11 
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Le temps ? Le temps ! L'élément clé qui a longtemps séparé les traders à succès des autres était la compréhension intuitive que le temps régulait toutes les opportunités financières.

Ainsi le Market Profile trouve son essence dans l'équation Prix * Temps = Valeur.

Sans le temps je ne serai pas ici. :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 20:20 
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Prenons un an de données sur EURUSD, avec par ex. un renko à 0.02% (range moyen d'une bougie 1 minute)

il en ressort 34238 briques , par conséquent notre joueur de Roulette va jouer 34238 coups, on compare la distribution des occurrences :

Fichier(s) joint(s):
distri.JPG
distri.JPG [ 42.55 Kio | Vu 2216 fois ]


En rouge , le joueur de roulette ou distribution normale.
En Bleu , EURUSD Renko avec un facteur de 1.44.
Donc on a plus intéret à "jouer" la continuité.

à noter que notre joueur va rencontrer 1 série max de 15 alors qu'avec le Renko on va connaître sur une année une série de 32 (grosse news)....de la même façon qu'avec une distribution en cloche , on met en évidence une distribution leptokurtique à queue lourde (ça c'est pour ta voisine , Jeff :D )


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 20:23 
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uXXar a écrit:

Sans le temps je ne serai pas ici. :mrgreen:



Imaginons si l'humanité n' avait jamais été soumise à : nuit/jour, cycle saisonnier , pas de satellite lunaire, pas d'astres, le jour perpétuel, quelle notion du temps aurions-nous ?


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 20:48 
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uXXar a écrit:
Ainsi le Market Profile trouve son essence dans l'équation Prix * Temps = Valeur.


En MP, le temps pourrait tout aussi bien être un volume, non ?

Et, Est-ce que ce temps est le même dans une session ? En FX par ex, le temps ne s'écoule pas pareil, on va dire avec la même force, à l'interieur d'une session.

Il me semble même avoir lu quelque part (je crois même que c'était toi ;) ) quelque chose comme, "le moment d'ouverture est un peu spécial", un truc dans de ce genre... Donc c'est un "temps" spécial...

On a donc un "temps" qui parait "changeant", qui peut être remplacé par les volumes, et tu considère que c'est bien "du temps" qui t'importe dans ta formule ? ;)

Huummm... Moi je suis pas sûr que ce soit bien du temps.

Ton approche elle parle de définir des sortes de points de consensus, des divergences d'accord sur des prix ? Quelque chose dans ce genre, je dirais...

Tu n'es pas là à cause du temps. ;-)


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 20:52 
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Imaginons si l'humanité n' avait jamais été soumise à : nuit/jour, cycle saisonnier , pas de satellite lunaire, pas d'astres, le jour perpétuel, quelle notion du temps aurions-nous ?

En fait le temps n'est pas du tout lié aux phénomènes (jour/nuit, etc), c'est nous qui avons fait ce lien, car si ces cycles n'existaient pas et si tant est que le temps existe, alors ce dernier existerait avec ou sans ces cycles.
C'est juste nous, qui mentalement avons lié les 2. Comme si l'univers comptait le temps! :lol:

La question que l'on peut se poser, c'est: quand est ce que fini le présent? Et si chaque instant est le présent, alors quand commence le futur?


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 21:11 
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neo-13 a écrit:
alors ce dernier existerait avec ou sans ces cycles.


Citation:
lorsque Einstein a défini sa théorie de la Relativité restreinte et démoli l'idée que le temps était une constante universelle. Par conséquent, passé, présent et futur ne sont plus absolus. C'est valable uniquement ici, localement. Ainsi, si en apparence la Terre ne bouge pas, changez de référentiel disait Einstein, et placez-vous sur le Soleil. Vous verrez à quelle vitesse file la Terre : 30 km/s ! Chacun voit sa réalité par rapport à son référentiel et les battements de sa montre.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 21:23 
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J'ai bien précisé avant le bout de citation que tu indiques: "si tant est qu'il existe", car en effet le temps n'existe pas!, il n'existe que de manière relative.


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 18 Mai 2016, 22:20 
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Moralité : puisqu'on ne sait pas trop "quel est ce temps" qui est dans nos chandelles, pourquoi donc faire avec ?

Sans compter qu'entre ce qui se passe en ticks, et ce que montre une barre de 1 heure à l'ouverture ou de 15 min dans une annonce, il y a un Monde.

Et ce Monde mérite d'être exploré. ;)

Personnellement, je m'arrête là. Mais les super champions ? Eux ils vont voir comment se fabrique chaque tick dans les profondeurs des niveaux du book. Voire ils participent à la "fabrication".

Face à ça, travailler avec des barres de 5 min, c'est comme mener un combat urbain de nuit face à des gars équipés de lunettes de vision nocturne.
C'est du tir aux pigeons !


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 Sujet du message: Re: Hasard??
MessagePosté: 19 Mai 2016, 00:53 
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philippe 33 a écrit:
Moralité : puisqu'on ne sait pas trop "quel est ce temps" qui est dans nos chandelles, pourquoi donc faire avec ?

Sans compter qu'entre ce qui se passe en ticks, et ce que montre une barre de 1 heure à l'ouverture ou de 15 min dans une annonce, il y a un Monde.

Et ce Monde mérite d'être exploré. ;)

Personnellement, je m'arrête là. Mais les super champions ? Eux ils vont voir comment se fabrique chaque tick dans les profondeurs des niveaux du book. Voire ils participent à la "fabrication".

Face à ça, travailler avec des barres de 5 min, c'est comme mener un combat urbain de nuit face à des gars équipés de lunettes de vision nocturne.
C'est du tir aux pigeons !


Oui, la meilleure façon de maitriser les événements c'est encore de les fabriquer. Et c'est précisément ce que fait le HFT.
A tout hasard une petite réflexion. Bergson distingue temps et durée. Le temps de la montre est en réalité une division unitaire de l'espace. comme des billes qui se juxtaposent sans jamais se pénétrer.
La durée inclue la mémoire. La durée est psychologique. La durée est un replis qui sans cesse inclus la mémoire du passé dans le présent. La durée nous transforme. Littéralement pour Bergson il y a un temps spatial ou géométrique = horloge et un temps psychologique= durée
D'ailleurs la représentation du temps dans un graphique se fait avec des longueurs. La représentation du temps dans les graphiques de cours est géométrique..... C'est d'ailleurs ce qui autorise certains à prévoir le futur à coup de proportions euclidiennes. Ce qui est perçu dans ce cas c'est notre propre représentation du marché. Pas sa réalité. La réalité de chacun dépend de sa représentation.
nous raisonnons Localement sur un objet ( le marché) global et distant.


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