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MessagePosté: 04 Oct 2016, 18:09 
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Rien de présomptueux dans le titre , j’aurai pu aussi bien mentionner « Attracteur Etrange » ou tout autre qualificatif touchant à la Théorie du Chaos .
C’est en visionnant la vidéo suivante que j’ai voulu pousser l’imagination et l’adaptation à ce qui fait notre quotidien .





english subtitles :
https://www.youtube.com/watch?v=aAJkLh76QnM

1:10 ce que je retiens : 3 critères initiaux, certains pourraient y voir (en lissant) : évolution du prix, volatilité, volume (dans un marché centralisé), d’autres seraient plus sensibles au momentum sur 3 timeframes différents, etc……
6:04 j’adapte et j’intègre l’Euro index (EURX) et le Dollar index (USDX)
7:28 j’intègre une multitude de stratégies , 70 sous la main ( ce nombre va évoluer au cours du temps) de façon à ce que les conditions initiales soient éloignées les unes des autres occupant un espace défini.
9:16 Cette ligne de départ je vais la matérialiser par un breakout pour en déterminer la dynamique.
Ça peut ne pas être clair pour tous, j’expose juste mon cheminement de pensée, ceci m’a occupé tout l’été.


Autre source d’inspiration , ce TED de didier Sornette, un Suisse romand avec un anglais comme j’aime, sous-titres en français possibles.
Son truc : les dragon-kings, les bulles, les extrêmes .

https://www.ted.com/talks/didier_sornet ... ial_crisis

Dans mon conglomérat je ne sélectionne que des stratégies qui ont sous-performé ou sur-performé à l’extrême sur une période de 13 ans.
Pour ceux qui voudraient suivre ses travaux :

http://www.er.ethz.ch/financial-crisis-observatory.html

D.Sornette fournit des analyses mensuelles gracieusement.

Pour ma part je vais aussi fournir des signaux gracieusement, le soir pour le lendemain mais dans une file et la rubrique qui sera plus appropriée >>>
viewtopic.php?f=11&t=13946#p74756

La (les) stratégie(s) Butterfly a été mise en œuvre le 19/aout/2016 en réel avec le broker Activtrades un capital de 9000€ a été affecté , sur la paire EURUSD, je démarre doucement avec une taille de position d’un micro-lot mais ça va évoluer dans le temps.

Toutes les positions sont ouvertes à 14h30 et si TP non atteint , clôturées à 21h, aucune position overnight.

Je ferai un suivi comparatif avec Candytrades , il va sans dire que proportionnellement je les bats pour la période concernée et en plus ça sera gratuit (le temps que ça durera)


Fichier(s) joint(s):
butterfly.JPG
butterfly.JPG [ 85.22 Kio | Vu 3990 fois ]


508 pips cumulés.


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MessagePosté: 04 Oct 2016, 19:26 
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Superbe ! Excellente vidéo ! Je n'aurais jamais pensé à synthétiser un EA basé sur ça. Je vais essayer le plus vite possible. Rien qu'en recherche de sources j'ai du boulot !

Merci pour ce post excellent !

Pour aller un peu plus loin avec l'attracteur de Lorenz : http://just.loic.free.fr/index.php?page=lorenz

Et sur le lien suivant il y a un travail très intéressant en langage C : http://just.loic.free.fr/prog/attracteur/Lorenz.c

ainsi que le ZIP disponible ici : http://just.loic.free.fr/prog/progs.zip

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 04 Oct 2016, 19:56 
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Tiens, un peut d'air frais.
Ouf !


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MessagePosté: 04 Oct 2016, 20:38 
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Loverotten a écrit:
Je vais essayer le plus vite possible. Rien qu'en recherche de sources j'ai du boulot !




Bon courage, prévois plusieurs mois :mrgreen:
Tout va dépendre de tes conditions initiales et de tes 3 critères, tu pourrais aussi bien tomber sur des vortex.
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MessagePosté: 04 Oct 2016, 22:24 
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Quel beauté ! Ce cycle est magnifique.

Fichier(s) joint(s):
lorenz2.jpg
lorenz2.jpg [ 58.57 Kio | Vu 3937 fois ]

Je veux essayer de le mettre en lumière et de le calquer sur le Forex. Il est forcément quelque part à attendre qu'on le foute en évidence. J'imagine que de grosses tronches sont sur le coup c'est quasi certain.

1 / Mettre ce cycle en lumière sur le Forex.
2 / Un algo qui joue avec ce cycle.
3 / Voir le nombre d'erreurs.
4 / Tests et ReTests.

J'ai du boulot ! J'ai tout mon temps ça tombe bien ! :mrgreen:

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 05 Oct 2016, 11:23 
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la vidéo n'est pas super intéressante (je suppose que les modèles de Lorenz doivent faire rire un analyste météo), par contre ton application à la finance est superbe!. Pas mal d'EAs sur MQL5 ont essayé la stratégie : plein de sous-strates et on sélectionne la meilleur. Bien sûr j'ai compris la différence avec ton angle d'approche ce n'est pas exactement "sélectionner les meilleures", mais aucuns des EAs que j'ai testé ne fonctionnaient. Je vois que la tienne est promettante. il y aussi la stratégie sur les stocks qui sélectionne les meilleurs et les moins bons performants, selon la statistique que les meilleurs ont plus de chance de baisser et les moins bons de monter, mais ce n'est pas non plus exactement ça que tu exposes.

J'espère de tout coeur que quelqu'un pourra concrétiser ta strat par un EA qu'on puisse l'étudier et le tester.

Jeff


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MessagePosté: 05 Oct 2016, 18:21 
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Loverotten a écrit:
Quel beauté ! Ce cycle est magnifique.




Je n'ai pas cherché à reproduire stricto sensu ce modèle ou à tomber dans la mathématique pure, seulement piocher dans les concepts et les adapter à ses propres connaissances et ses propres outils.

Tu devrais patienter, rien ne prouve que cette stratégie va tenir la route. Comme précise ionone et comme il est dit dans la vidéo c'est un modèle-jouet .


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 Sujet du message: Re: UKLM free forex signals
MessagePosté: 06 Oct 2016, 14:44 
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Hello,

Si je comprends bien, la pire perte journalière serait soit:
1- de rester en clôture à 21h autour du prix du plus petit TP si Hedging (sell + buy de la même paire).
2- de franchir le plus petit TP et de poursuivre sur la lancée jusqu'à le Time Stop (21h).

Donc le max DD serait d’enchaîner une des deux situations sans aller retrouver le plus grand TP, voir les deux TPs.
En entrant à heure fixe, à lot constant et avec Time Stop et TPs fixes (plus ou moins car j'ai pas bien lu) je vois pas pourquoi tu ne proposes pas un backtests conséquent. Tu aurais ainsi sur plusieurs années une EC et un maxDD etc

Désolé si je me suis égaré quelques part. :wink:

Nota: J'ai lu, pas de hedging en début de fil mais S#1 : Sell, TP 61.1 pips
S#2 : Buy, TP 22.6 pips mais ce jour cela en est non ?

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 Sujet du message: Re: UKLM free forex signals
MessagePosté: 06 Oct 2016, 15:34 
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Ma petite tête n'arrive pas à saisir des strats si complexes. :D

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 Sujet du message: Re: UKLM free forex signals
MessagePosté: 06 Oct 2016, 15:42 
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uXXar a écrit:
je vois pas pourquoi tu ne proposes pas un backtests conséquent. Tu aurais ainsi sur plusieurs années une EC et un maxDD etc

Relire la présentation et la complexité du système.
13 ans c'est + de 3400 vecteurs à analyser , programmé en VB une mise à jour quotidienne prend 2 heures, autant pour implémenter une stratégie. C'est pourquoi je me lance directement dans ce forward test un peu à l'aveugle et à pas feutrés malgré le capital disponible même si j'ai bien étudié la validité du concept





Nota: J'ai lu, pas de hedging en début de fil mais S#1 : Sell, TP 61.1 pips
S#2 : Buy, TP 22.6 pips mais ce jour cela en est non ?


Tu n'as pas lu la présentation , les stratégies sont indépendantes dans leur cheminement, l'idéal serait de créer autant de comptes par stratégie mais le jour où je vais en avoir 6 ou 7 en action je ne vais pas m'amuser à gérer ce mic-mac. Ce n'est donc pas du hedging quand elles sont mises en oeuvre sur un même compte, considère ceci comme portfolio de darwins avec différents intervenants





Merci d'être plus attentif aux propos que j' écris.


Dernière édition par UKLM le 06 Oct 2016, 16:06, édité 1 fois.

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 Sujet du message: Re: UKLM free forex signals
MessagePosté: 06 Oct 2016, 15:57 
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Ok, juste que si pris sur un compte unique, puisque c'est le cas, alors un sell ET un buy eurusd au même moment de surcroît, c'est du hedging.

Complexe ou simpliste, c'est un fait. Tu présentes quelque chose qu'il n'est pas si simple de comprendre excuse moi. :?:

Le compte de suivi des stratégies que va faire Fullpips va se dérouler sur un compte unique. Nous ne pourrons donc pas en tirer une conclusion ? Nombreux sont ceux qui ont des stratégies sur un même compte. Vior par exemple Nicolas et son IIP qui allie le scalping, le day-trading et le swing. S'il fallait créer 3 comptes, il aurait très bien pu.

Bref...excuse moi de t'avoir perturbé. :(

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 Sujet du message: Re: UKLM free forex signals
MessagePosté: 06 Oct 2016, 16:13 
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uXXar a écrit:
Ok, juste que si pris sur un compte unique, puisque c'est le cas, alors un sell ET un buy eurusd au même moment de surcroît, c'est du hedging.

C'est tout de même différent d'avoir deux signaux indépendants qui partent dans des directions opposées, que d'avoir une notion de hedging faisant partie des principes de la stratégie.

Et je ne vois pas ce que la notion de compte unique ou pas change à l'affaire.

Par exemple, je hedge toutes mon exposition en USD contre CHF sur un compte unique, alors que cette exposition est répartie sur plusieurs comptes distinct. Et la c'est bien du hedging volontaire, et pas une situation fortuite.

Vu que UKLM a créé une file pour décrire la stratégie, et une autre comme canal pour le signal proprement dit, je vais faire un peu de conciergerie pour que la file du signal reste propre et facile à suivre.

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 Sujet du message: Re: UKLM free forex signals
MessagePosté: 06 Oct 2016, 16:22 
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uXXar a écrit:
Ok, juste que si pris sur un compte unique, puisque c'est le cas, alors un sell ET un buy eurusd au même moment de surcroît, c'est du hedging.




le hedging est, entre autre, une mesure de protection dans une stratégie unique

Fichier(s) joint(s):
hedg.JPG
hedg.JPG [ 30.1 Kio | Vu 3833 fois ]


ci-dessus imaginons que tu tapes un TP sur une vente et que le cours remonte aussi sec jusqu'à la fin de journée , tu ressors bien sûr en positif, vas-tu considérer que tu as pratiqué du hedging avec des TP différents ? bien sur que non.
Pareil pour un trader d'options, vas lui dire que malgré une combinaison intelligente qu'il pratique du hedging.


Maintenant je te reconnais que si aucun TP n'est touché , c'est un coup dans l'eau, pas grave mon plan est déjà tracé pour les jours suivants si volatilité il y avait.


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MessagePosté: 11 Oct 2016, 20:25 
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1 ère Session close (du 5/10 au 11/10) avec un profit global de +68.8 pips


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MessagePosté: 25 Oct 2016, 20:18 
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Session II (du 21/10 au 25/10) close avec un profit global de +47 pips


+624 pips cumulés


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MessagePosté: 26 Oct 2016, 00:38 
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UKLM a écrit:
Session II (du 21/10 au 25/10) close avec un profit global de +47 pips


+624 pips cumulés


Cela fait environ 300 pips par mois avec un DD semble-il très faible.

Si on vise du 2% de gain par mois, le DD historique pourrait être vraiment très attractif.

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MessagePosté: 16 Nov 2016, 21:20 
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Session III (du 26/10 au 16/11) close avec un profit global de +203.9 pips


+827.9 pips cumulés (sur 51 jours de trading soit une moyenne de 16 pips journaliers)


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MessagePosté: 17 Nov 2016, 22:57 
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UKLM a écrit:
Tu devrais patienter, rien ne prouve que cette stratégie va tenir la route.

Comme rien ne prouvait le contraire j'ai continuer mes analyses. 8)

Je ne parvenais pas à trouver un système qui puisse corroborer le model.
En premier lieu je me disais qu'un Fibonacci collerais mais en fait non.

Le problème était que le model (voir image ci-dessous) "à l'état pur" ne collait pas comme je voulais.
Les résultats étaient capricieux et plus le temps passait plus il perdait...

Je ne voyais pas le problème dans son ensemble. Les cycles démontrés par ce model sont bons mais imparfaits.

Pour schématiser au MAXIMUM (car c'est infiniment plus complexe que ça tu t'en doute bien puisque comme moi tu vois bien une anomalie) on pourrait dire que cette imperfection venait de la "jonction" marquée par la croix rouge.

Fichier(s) joint(s):
7.jpg
7.jpg [ 64.51 Kio | Vu 2703 fois ]

Grosso modo, comment savoir à quel moment le marché passera par cette jonction et donc changera de direction et de comportement ?

J'ai eu une révélation :mrgreen:. Les vagues d'Elliott ! Incroyable non ?!

Les vagues d'Elliott montrent et anticipent ce changement ! Ne me demande pas comment, pour l'instant je pourrais pas te répondre. Une chose est sure, ça à l'air de fonctionné.

Des 4 étapes je pense avoir terminer la première.
Maintenant que j'ai un model relativement propre je peux attaquer le reste dès que possible.

Loverotten a écrit:
1 / Mettre ce cycle en lumière sur le Forex.
2 / Un algo qui joue avec ce cycle.
3 / Voir le nombre d'erreurs.
4 / Tests et ReTests.

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 25 Nov 2016, 00:53 
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8)
Tout mon respect pour toi UKLM, toi et tes idées novatrices.
Je pense que tu fais parti des 6 ou 7 traders que je respecte le plus sur ce Forum.

Bon, trêves de compliments, on passe aux choses sérieuses !

On en est là :

1 / Mettre ce cycle en lumière sur le Forex.
2 / Un algo qui joue avec ce cycle.
3 / Voir le nombre d'erreurs.
4 / Tests et ReTests.

Si on considère des données en mouvement perpétuel sur 3 axes, on pourrait, en théorie, posé un point fixe à un moment précis et attendre que le cours passe par là. Il y a tant de chances pour que ça fonctionne et tant de chances pour que ça foire.

Plusieurs décisions sont prises et formes les variations de marché, jusqu'à ce qu'une décision générale s'en dégage et créer un "grand mouvement" global.

Je vous passe les détails de calcul qui m'ont fait passer à deux doigts de l'AVC... Dans ce style ci-dessous :

Fichier(s) joint(s):
14.jpg
14.jpg [ 53.33 Kio | Vu 2428 fois ]

Comme vous pouvez le constater, j'ai essayer des trucs de fou couchés sur plusieurs papiers, ma poubelle est blindée...
Un bot de 6000 lignes... j'ai cru entendre mon clavier supplier d’arrêter...

J'ai aussi pris en compte le conseil de UKLM : "Fais gaffe tu peux tomber sur un vortex".

C'est bien un vortex qui fait la jonction, le cours n'est pas chaotique ici, il est dans le vortex ! Une décision est donc attendue ici. C'est bien cet état qui est censé prédire un changement, une variation.

Donc on en retire ceci :

-On ouvre deux ordres contraires "façon UKLM" Buy + Sell.

-On prend en compte le chaos + la probabilité + liquidité + effet de levier + risk global ect.
qui vont nous permettre de calculer un TP pour les deux directions.

-On dit que lorsque un vortex apparaît, il s'en suit une variation d'état, un changement de direction (dans l'intention global du marché).

Pour l'instant si on arrête les variables à ce point précis, j’obtiens un tests très limpide de 2000 à 2007 le tout avec un risque de 1%. Voir ci-dessous :

En lots variables :

Fichier(s) joint(s):
LotsVariables.jpg
LotsVariables.jpg [ 135.36 Kio | Vu 2428 fois ]

En lots fixes :

Fichier(s) joint(s):
LotsFixes.jpg
LotsFixes.jpg [ 136.32 Kio | Vu 2428 fois ]

Le but est de synthétisé une suite vectoriel et par exemple, des coordonnées cartésiennes en mouvement perpétuel. Ceci doit être "décider" dans le vortex, donc avant la réaction du marché. C'est juste une idée à creuser.

En gros, si on dit que la théorie du chaos est bien là.
Si on dis qu'on peu mettre de la probabilité sur ce chaos.
Si on peu connaître l'instant de l'état du changement grâce au vortex.

On peu donc en sortir un algo contenant ces 3 points.

Il reste cependant un gros détail à régler :
Après 2007 jusqu'à maintenant le résultat "range", il ne monte pas, il ne descend pas...

Je dois comprendre pourquoi !

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 29 Nov 2016, 21:34 
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Session IV (du 18/11 au 29/11) close avec un profit global de +47.2 pips


+875 pips cumulés (sur 59 jours de trading soit une moyenne de 14.8 pips journaliers)


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MessagePosté: 30 Nov 2016, 15:22 
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Session V (30/11) profit +32.5 pips

+ 907 pips cumulés


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MessagePosté: 30 Nov 2016, 15:33 
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Donc le partage public c'est déjà terminé ?

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MessagePosté: 30 Nov 2016, 16:36 
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Je suis admiratif de tout le travail accompli par UKLM mais je me pose une quéstion:

à quoi ça sert de se faire des neuds dans le cerveau pour gagner 14 pip jour?

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MessagePosté: 30 Nov 2016, 17:08 
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Il avance une théorie, la développe ici même, en sort une stratégie et la partage c'est le but du Forum. C'est ça l'objectif, pas de faire "14 pips par jour".

Par contre je te comprend pas, perso tu me donne "14 pips par jours" à 50 lots mais ça serait le paradis, multimillionnaire en quelques mois ! :mrgreen:

A+.
Thierry.

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MessagePosté: 30 Nov 2016, 18:27 
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mobyfx a écrit:

à quoi ça sert de se faire des neuds dans le cerveau pour gagner 14 pip jour?


Combien de pips par jour avec tes multiples darwins ?

14 pips en 7h c'est 20% du range journalier (24h) ce n'est pas si mal vu la méthodologie adoptée en horaire fixe (ce qui ferait par contre un mauvais darwin quant au Timing)
Sinon il n'y a plus de prise de tête, tout est automatisé (VBA) , tu as bien vu que je postais mes signaux dans les dizaines de minutes après la clôture de mes trades.

Il y a des améliorations en vue mais pour le moment il me manque de l'historique pour confirmation .
Ne "jouer" que les convergences des signaux en privilégiant les stratégies possédant le plus d'ancienneté m'apporte une amélioration de 30% (45 % si je choisis le range 9h/17h).

Je rendrai de nouveau les signaux publics quand je serai en mesure des les amener dans un seul sens (Achat ou vente) et pas une combinaison où on peut s'y perdre.


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