Tout mon respect pour toi UKLM, toi et tes idées novatrices.
Je pense que tu fais parti des 6 ou 7 traders que je respecte le plus sur ce Forum.
Bon, trêves de compliments, on passe aux choses sérieuses !
On en est là :1 / Mettre ce cycle en lumière sur le Forex.2 / Un algo qui joue avec ce cycle.3 / Voir le nombre d'erreurs.4 / Tests et ReTests.Si on considère des données en mouvement perpétuel sur 3 axes, on pourrait, en théorie, posé un point fixe à un moment précis et attendre que le cours passe par là. Il y a tant de chances pour que ça fonctionne et tant de chances pour que ça foire.
Plusieurs décisions sont prises et formes les variations de marché, jusqu'à ce qu'une décision générale s'en dégage et créer un "grand mouvement" global.
Je vous passe les détails de calcul qui m'ont fait passer à deux doigts de l'AVC... Dans ce style ci-dessous :
Fichier(s) joint(s):
14.jpg [ 53.33 Kio | Vu 7699 fois ]
Comme vous pouvez le constater, j'ai essayer des trucs de fou couchés sur plusieurs papiers, ma poubelle est blindée...
Un bot de 6000 lignes... j'ai cru entendre mon clavier supplier d’arrêter...
J'ai aussi pris en compte le conseil de UKLM : "Fais gaffe tu peux tomber sur un vortex".
C'est bien un vortex qui fait la jonction, le cours n'est pas chaotique ici, il est dans le vortex ! Une décision est donc attendue ici. C'est bien cet état qui est censé prédire un changement, une variation.
Donc on en retire ceci :-On ouvre deux ordres contraires "façon UKLM" Buy + Sell.
-On prend en compte le chaos + la probabilité + liquidité + effet de levier + risk global ect.
qui vont nous permettre de calculer un TP pour les deux directions.
-On dit que lorsque un vortex apparaît, il s'en suit une variation d'état, un changement de direction (dans l'intention global du marché).
Pour l'instant si on arrête les variables à ce point précis, j’obtiens un tests très limpide de 2000 à 2007 le tout avec un risque de 1%. Voir ci-dessous :
En lots variables :Fichier(s) joint(s):
LotsVariables.jpg [ 135.36 Kio | Vu 7699 fois ]
En lots fixes :Fichier(s) joint(s):
LotsFixes.jpg [ 136.32 Kio | Vu 7699 fois ]
Le but est de synthétisé une suite vectoriel et par exemple, des coordonnées cartésiennes en mouvement perpétuel. Ceci doit être "décider" dans le vortex, donc avant la réaction du marché. C'est juste une idée à creuser.
En gros, si on dit que la théorie du chaos est bien là.
Si on dis qu'on peu mettre de la probabilité sur ce chaos.
Si on peu connaître l'instant de l'état du changement grâce au vortex.
On peu donc en sortir un algo contenant ces 3 points.
Il reste cependant un gros détail à régler :
Après 2007 jusqu'à maintenant le résultat "range", il ne monte pas, il ne descend pas...
Je dois comprendre pourquoi !
A+.
Thierry.