Par exemple je prendrais une taille de position plus petite sur GBP/JPY que sur EUR/USD si je veux un risque équivalent.

Et toi ?

Quel serait ton calcul?

Imaginons que l'on souhaite acheter de l'audusd et de l'eurgbp pour du très long terme.

Le but est d'avoir un risque/exposition équivalent sur les deux paires

Allez vous utiliser le même nombre de lot simplement,
Allez vous adapter votre lot par rapport à la volatilité de chaque paire,
Allez vous adapter votre lot par rapport à la marge demandé (levier 1 & levier 1)
Allez vous prendre aussi en compte la volatilité des autres paires pour calculer votre expo.
Ect ect

Si on souhaite acheter de l'AUDUSD et de l'EURGBP, alors que l'on a un compte en $, on aura l'exposition suivante :
- 1 lot AUDUSD = 100 000 AUD, soit en $ 100 000 * AUDUSD
- 1 lot EURGBP = 100 000 EUR, soit en $ 100 000 * EURUSD

Le risque c'est l'exposition fois la volat. On multiplie le résultat ci-dessus par la volat.

Les deux risquent doivent être identiques.

Si on veut risquer 100 000$ pour l'audusd qui cote à 0.71,
il faudra utiliser 1.40 lot

Si on veut risquer 100 000$ pour l'eurgbp et que l'eurusd cote à 1.14,
il faudra utiliser 0.88 lot

Exact?

Je vois pas comment tu peux couvrir une position AUD/USD avec une position sur EUR/GBP.

Exact.

Ensuite les volats. Comme AUDUSD est plus volatile que EURUSD, si on prend 0.88 lots de EURUSD, on prendra probablement nettement moins de 1.40 lots de AUDUSD. Je me garderais de fournir un calcul de mémoire. De plus il y a de nombreuse façons différentes de calculer la volat.

Une précision cependant, ces calculs sont basée sur le principe selon lequel l'ampleur des take et des stop sont eux même en gros proportionnels à la volat. Ce peut être un raisonnement carrément faux si ces niveaux proviennent de niveaux précis de support et de résistance, ou encore des formes chartistes qui placent ces niveaux de façon absolue. Dans ce cas, il n'est pas question de tenir compte de la volat pour placer take et stop (ou équivalents). On peut donc ne pas tenir compte de la volat.

Dans ce cas, la volat est implicite - rien à voir avec la volat implicite cependant - la volat est implicite dis-je dans les décision de trading : les formes, les niveaux, les figures auront automatiquement une ampleur probable proportionnelle à la volat.

C'est important car le malentendu peut être sévère. Si je dis que les gens ont à priori tort de ne pas tenir compte de la volat, de nombreuses stratégie n'en ont pas besoin. La volat s'exprime au travers de l'ampleur des formes détectés. Les calculs de levier ne doivent donc pas passer par la volat, mais par les niveaux rencontrés, distance au stop par exemple.

Ceux qui ont tout faux AMHA, c'est quand un stop est placé mordicus à 30 ou X pips, puis backtesté sur une longue période sans tenir compte de la volat - ni du prix de l'actif vu que dans ces affaires, seules les variations en % comptent. Ça, ça ne peut pas marcher, sauf produire de la suropt.

Si on veut risquer 100 000$ pour l'audusd qui cote à 0.71,
il faudra utiliser 1.40 lot

Si on veut risquer 100 000$ pour l'eurgbp et que l'eurusd cote à 1.14,
il faudra utiliser 0.88 lot

Exact?

En suivant ce principe, personnellement je calcule plutôt un coup du pip sur ma monnaie de base (l'euro), ainsi en fonction de l'endroit où est placé le stop (volat, et/ou SR,...), je calcule le nombre de pips qui séparent mon point d'entrée, et en fonction du montant que je suis prêt à perdre, alors je calcule le montant du lot pour la paire concernée.

MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

1/EURUSD

...
Rien de précis, mais je serais sans doute dans cette réflexion :

"J'ai pris position sur indices à l'ouverture des marchés, ça s'est mal passé, j'ai fermé 3/5 de ma position.

Pour aller de l'avant, sans m'exposer d'avantage, je vais chercher une position intéressante sur un autre actif, non corrélé aux indices. Bon, je vais sur le FOREX.

Mince, ma position d'un lot sur EUR/USD se passe mal, je coupe une partie de ma position, et je vais chercher une position intéressante sur une paire pas trop corrélée. Tiens, GBP/JPY semble sympa, je rentre, mais avec une taille de position plus faible car GBP/JPY est plus volatile que EUR/USD, et je ne veux pas prendre plus de risque."

Mon calcule devrait ressembler à quelque chose comme ça lol.
...

:lol:
A mes souvenirs tu as une préférence pour l'ATR pour le calcul de la volat, est-ce toujours d'actu?

démonstration ici :

viewtopic.php?f=12&t=12691&p=69020

Si tu veux le source d'un ATR exponentiel, MP.

eur/usd usd/chf