StanFX a écrit:
Si on veut risquer 100 000$ pour l'audusd qui cote à 0.71,
il faudra utiliser 1.40 lot
Si on veut risquer 100 000$ pour l'eurgbp et que l'eurusd cote à 1.14,
il faudra utiliser 0.88 lot
Exact?
Exact.
Ensuite les volats. Comme AUDUSD est plus volatile que EURUSD, si on prend 0.88 lots de EURUSD, on prendra probablement nettement moins de 1.40 lots de AUDUSD. Je me garderais de fournir un calcul de mémoire. De plus il y a de nombreuse façons différentes de calculer la volat.
Une précision cependant, ces calculs sont basée sur le principe selon lequel l'ampleur des take et des stop sont eux même en gros proportionnels à la volat. Ce peut être un raisonnement carrément faux si ces niveaux proviennent de niveaux précis de support et de résistance, ou encore des formes chartistes qui placent ces niveaux de façon absolue. Dans ce cas, il n'est pas question de tenir compte de la volat pour placer take et stop (ou équivalents). On peut donc ne pas tenir compte de la volat.
Dans ce cas, la volat est implicite - rien à voir avec la
volat implicite cependant - la volat est implicite dis-je dans les décision de trading : les formes, les niveaux, les figures auront automatiquement une ampleur probable proportionnelle à la volat.
C'est important car le malentendu peut être sévère. Si je dis que les gens ont à priori tort de ne pas tenir compte de la volat, de nombreuses stratégie n'en ont pas besoin. La volat s'exprime au travers de l'ampleur des formes détectés. Les calculs de levier ne doivent donc pas passer par la volat, mais par les niveaux rencontrés, distance au stop par exemple.
Ceux qui ont tout faux AMHA, c'est quand un stop est placé mordicus à 30 ou X pips, puis backtesté sur une longue période sans tenir compte de la volat - ni du prix de l'actif vu que dans ces affaires, seules les variations en % comptent. Ça, ça ne peut pas marcher, sauf produire de la suropt.