Nous sommes le 23 Mai 2018, 17:48

Heures au format UTC + 1 heure




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ] 
Auteur Message
 Sujet du message: SAKURA Porftolio Model
MessagePosté: 04 Nov 2017, 10:48 
Hors ligne
Professionnel certifié
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Nov 2008, 22:49
Messages: 910
Hello les amis!

Vous connaissez sûrement l'expression "put your money where your mouth is"!
C'est le but de cet exercice.

Nous avions abordé lors du webinaire Construction et Gestion de Portfolio


1. Les concepts incontournables
- Risque (VaR vs Drawdown)
- volatilité
- corrélations
- diversification

2. Les "erreurs" conceptuelles
- quel est LE meilleur actif
- le temps et l'illusion créé par celui-ci, sur un échantillon sélectionné aléatoirement dans un historique

3. La construction et gestion d'un portefeuille BETA en 5 étapes, appliqué à l'écosystème Darwinex
- Darwinex Score
- Filtre
- Corrélations & risque portfolio
- Allocation
- Optimisation du rendement attendu vs risque global

NB: la base de données de DARWINs étant de plus en plus qualitative, le filtre D-Score devra être augmenté à >70.


Tout comme il existe autant de stratégies que de traders, il doit en être de même pour la gestion d'un portefeuille d'actifs x ou y. Je vous présente donc ici mon portefeuille, qui sera sans doute plus performant que certains, et moins performant que d'autres.

Voici les résultats du modèle
Timeframe: 6 mois
Balance: 10.000$
Fichier(s) joint(s):
SAKURA_sample_risk.png
SAKURA_sample_risk.png [ 77.56 Kio | Vu 1315 fois ]

Je ne vais pas rentrer dans les détails de la méthodologie car le post d'introduction risquerait d'être un peu long, le webinaire est là pour ça! :D

Il est donc temps de faire la transition vers... un Portfolio REEL!

La trame sera un peu différente car actuellement Darwinex ne permet pas de pouvoir faire plusieurs portefeuilles investisseur au sein d'un même profil. Il sera donc composé de deux "compartiments" en terme d'allocation.

Voici la liste des DARWINS pour ce portefeuille


Ligne principale (40%): $PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
Ligne secondaire (60%): 12 à 14 DARWINs

Actuellement en portfolio:
$PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
$NTI - https://www.darwinex.com/darwin/NTI.4.12
$DWC - https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20
$PLF - https://www.darwinex.com/darwin/PLF.4.12
$EZX - https://www.darwinex.com/darwin/EZX.4.51
$PUL - https://www.darwinex.com/darwin/PUL.4.61
$UAF - https://www.darwinex.com/darwin/UAF.4.13
$DLF - https://www.darwinex.com/darwin/DLF.4.7


En attente d'un repli pour acheter:
$ERQ - https://www.darwinex.com/darwin/ERQ.4.4
$LVS - https://www.darwinex.com/darwin/LVS.4.20
$KWC - https://www.darwinex.com/darwin/KWC.4.19
$VFL - https://www.darwinex.com/darwin/VFL.4.11
$THA - https://www.darwinex.com/darwin/THA.4.12
($DNA - https://www.darwinex.com/darwin/DNA.4.42)

Une "unite d'investissement" est égale à 200, contrairement au modèle initial (800).

Le portefeuille devrait donc atteindre une taille moyenne de 5000 EUR.
Plus précisément entre 4600 et 5200 suivant les périodes (si arbitrages simultanés).
Fichier(s) joint(s):
SAKURA_LIVE.png
SAKURA_LIVE.png [ 68.01 Kio | Vu 1315 fois ]

Fichier(s) joint(s):
SAKURA_LIVE_RISK.png
SAKURA_LIVE_RISK.png [ 41.4 Kio | Vu 1315 fois ]


Voilà, c'est parti les amis :P

Bon weekend à vous tous, je partagerai régulièrement les résultats de ce modèle ici bien sûr!

_________________
https://about.me/NicolasFaucheur
https://twitter.com/Sup_Res_
Rencontrez l'équipe Darwinex!


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: SAKURA Porftolio Model
MessagePosté: 11 Nov 2017, 14:03 
Hors ligne
Professionnel certifié
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Nov 2008, 22:49
Messages: 910
Salut à tous!

Mise à jour du Portefeuille #SAKURA

Voici la liste des DARWINS pour ce portefeuille:

Ligne principale (40%): $PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
Ligne secondaire (60%): 12 à 14 DARWINs

Actuellement en portfolio:
$PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
$NTI - https://www.darwinex.com/darwin/NTI.4.12
$DWC - https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20
$PLF - https://www.darwinex.com/darwin/PLF.4.12
$EZX - https://www.darwinex.com/darwin/EZX.4.51
$PUL - https://www.darwinex.com/darwin/PUL.4.61
$UAF - https://www.darwinex.com/darwin/UAF.4.13
$DLF - https://www.darwinex.com/darwin/DLF.4.7
$ERQ - https://www.darwinex.com/darwin/ERQ.4.4
$EUC - https://www.darwinex.com/darwin/EUC.4.15
$LVS - https://www.darwinex.com/darwin/LVS.4.20
$KWC - https://www.darwinex.com/darwin/KWC.4.19
$VFL - https://www.darwinex.com/darwin/VFL.4.11
$STN - https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5

En attente:
$THA - https://www.darwinex.com/darwin/THA.4.12
($DNA - https://www.darwinex.com/darwin/DNA.4.42)

Fichier(s) joint(s):
PL_DARWINs.png
PL_DARWINs.png [ 133.55 Kio | Vu 1199 fois ]


Progression du modèle #SAKURA LIVE
Fichier(s) joint(s):
SAKURA_week2.png
SAKURA_week2.png [ 18.15 Kio | Vu 1199 fois ]


Bon weekend à tous, à la semaine prochaine!!! ;)

_________________
https://about.me/NicolasFaucheur
https://twitter.com/Sup_Res_
Rencontrez l'équipe Darwinex!


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: SAKURA Porftolio Model
MessagePosté: 15 Déc 2017, 15:27 
Hors ligne
Membre actif
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 12 Nov 2017, 21:46
Messages: 41
Bonne analyse mais je pense que vous devriez comprendre plus le nouveau, laisser derrière ces vieux et mauvais concepts qui ne sont plus utilisés sur le marché.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: SAKURA Porftolio Model
MessagePosté: 31 Mar 2018, 12:26 
Hors ligne
Professionnel certifié
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Nov 2008, 22:49
Messages: 910
Bonjour @antho12
Le modèle SAKURA utilise MPT simplement comme base de réflexion.

En réalité, il est voulu:
- plus actif - via les arbitrages sur volatilité
- plus flexible - car il impose des conditions de qualité strictes (EZX en a fait les frais cette semaine)
- plus robuste (en théorie)

Let's see ;)

_________________
https://about.me/NicolasFaucheur
https://twitter.com/Sup_Res_
Rencontrez l'équipe Darwinex!


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: SAKURA Porftolio Model
MessagePosté: 31 Mar 2018, 12:55 
Hors ligne
Professionnel certifié
Avatar de l’utilisateur

Inscription: 03 Nov 2008, 22:49
Messages: 910
Hello les amis! :)
Aujourd'hui se clôture le Trimestre 1 - 2018 pour le portefeuille SAKURA (Live)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La volatilité a augmenté sur une grande partie des actifs en portfolio cette semaine, et plus généralement au cours du mois de Mars, laissant place à de nombreuses opportunités d'arbitrage - un portefeuille totalement passif aurait très probablement perdu en valeur plutôt que de rester flat sur ce mois de Mars.

- 1 DARWIN est sorti du portfolio cette semaine: $EZX
- 1 DARWIN est entré dans le portfolio cette semaine: $DWF

SELL SIDE
$KVL 1/2 unité @126.07
$PIK 1/2 unité @140.66
$KWC 1/2 unité @137.01
$EZX 1 unité @149.99 - sortie sur SL

BUY SIDE
$DWF 1 unité @107.32 - entrée
$KWC 1/2 unité @131.99
$PIK 1/2 unité @137.39
$PUL 2x1/2 unité vwap@145.50

Liste des DARWINs pour le Portfolio (LIVE) SAKURA

$PIK - https://www.darwinex.com/darwin/PIK.4.23
$NTI - https://www.darwinex.com/darwin/NTI.4.12
$DWC - https://www.darwinex.com/darwin/DWC.4.20
$PLF - https://www.darwinex.com/darwin/PLF.4.12
$PUL - https://www.darwinex.com/darwin/PUL.4.61
$UAF - https://www.darwinex.com/darwin/UAF.4.13
$DLF - https://www.darwinex.com/darwin/DLF.4.71
$KWC - https://www.darwinex.com/darwin/KWC.4.19
$ERQ - https://www.darwinex.com/darwin/ERQ.4.41
$LVS - https://www.darwinex.com/darwin/LVS.4.20
$VFL - https://www.darwinex.com/darwin/VFL.4.11
$STN - https://www.darwinex.com/darwin/STN.4.5
$PGH - https://www.darwinex.com/darwin/PGH.4.1
$FEG - https://www.darwinex.com/darwin/FEG.4.5
$QUA - https://www.darwinex.com/darwin/QUA.4.3
$JGC - https://www.darwinex.com/darwin/JGC.4.8
$KVL - https://www.darwinex.com/darwin/KVL.4.3
$VTJ - https://www.darwinex.com/darwin/VTJ.4.2
$DWF - https://www.darwinex.com/darwin/DWF.4.19

Composition actuelle du Portfolio
Fichier(s) joint(s):
SAKURA_COMPO.png
SAKURA_COMPO.png [ 127.49 Kio | Vu 625 fois ]


2018 - T1 / RENDEMENT NET (ytd/std): 5.00%
Fichier(s) joint(s):
SAKURA_Q1_2018.png
SAKURA_Q1_2018.png [ 44.38 Kio | Vu 625 fois ]


ANALYSE DE RISQUE
Fichier(s) joint(s):
SAKURA_RISK_COV_Q12018.png
SAKURA_RISK_COV_Q12018.png [ 84.46 Kio | Vu 625 fois ]

Notez que:
(DWF / DWC = 0.82) / (KWC / PIK = 0.82) ≈ exposition neutre

Raison pour laquelle j'ai préféré ajouter $DWF au portfolio, plutôt que d'arbitrer $DWC - puisqu'ils possèdent le même ADN.


Commentaires:

- Comme expliqué précédemment, à partir de maintenant, nous considérons StartToDate à partir du 01.01.2018
- La nouvelle méthode de calcul et d'affichage nous économise la réalisation manuelle de statistiques détaillées, vraiment SUPER!!!
- Nous pouvons noter l'efficacité des Rétrocessions sur Diversification quant à l'amortissement des frais inhérents au fonctionnement du portefeuille, et l'amélioration de sa performance globale
- SAKURA se comporte comme prévu pour l'instant


Bien... c'est tout pour aujourd'hui!
Bon T1, et d'intéressantes perspectives pour l'avenir.

Excellent weekend et bonnes fêtes de Pâques à tous!!
RDV dans 3 mois pour la suite, ou chaque semaine sur Community(en) ou sur mon blog perso(fr) ;)

_________________
https://about.me/NicolasFaucheur
https://twitter.com/Sup_Res_
Rencontrez l'équipe Darwinex!


Haut
 Profil  
 
Afficher les messages postés depuis:  Trier par  
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ] 

Heures au format UTC + 1 heure


Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités


Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers

Rechercher:
Aller à:  
cron
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction par phpBB-fr.com
phpBB SEO