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Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 22 déc. 2018, 15:33
par phil nfp
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 23 déc. 2018, 12:46
par StanFX
Jeff719 a écrit :Ensuite les volats. Comme AUDUSD est plus volatile que EURUSD, si on prend 0.88 lots de EURUSD, on prendra probablement nettement moins de 1.40 lots de AUDUSD. Je me garderais de fournir un calcul de mémoire. De plus il y a de nombreuse façons différentes de calculer la volat.
Si l'EURUSD a une volat de 100 pips et que l'AUDUSD a une volat de 200pips,
il faudra utiliser:
1.76 lot pour l'EURUSD et 1.40 lot pour l'AUDUSD
ou
0.88 lot pour l'EURUSD et 0.70 lot pour l'AUDUSD
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 23 déc. 2018, 15:16
par StanFX
StanFX a écrit :Si l'EURUSD a une volat de 100 pips et que l'AUDUSD a une volat de 200pips,
il faudra utiliser:
1.76 lot pour l'EURUSD et 1.40 lot pour l'AUDUSD
ou
0.88 lot pour l'EURUSD et 0.70 lot pour l'AUDUSD
Après réflexion
je choisirai la 2e option pour rester en levier 1
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 25 déc. 2018, 22:23
par phil nfp
document que recevait tout nouveau arrivant devant travailler sur les devises sur une de ses salles de marché.
https://web.stanford.edu/~jbulow/Lehman ... 356609.pdf
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 26 déc. 2018, 19:41
par StanFX
J'ai opté pour l'indic Envelopes pour calculer la volat
Code : Tout sélectionner
double CalVol = iEnvelopes(NULL,0,20,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,0.1,MODE_UPPER,0) - iEnvelopes(NULL,0,20,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,0.1,MODE_LOWER,0) ;
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 26 déc. 2018, 20:01
par Jeff719
Oui pourquoi pas.
Toutefois je crains que ça ne reflète pas vraiment la volat :
Comparé à d'autres indicateurs de volat, il me semble que l'événement ne soit pas très bien traité :
- On a une journée qui s'agite
- Un indicateur de court terme suit la volat des bougies M1 (en gris)
- Un autre indicateur de volat daily (en retard donc), mets le lendemain sa MM de volat historique à jour.
Ni lors de l'événement, ni plus tard, l'écart des enveloppes ne semble prendre en compte correctement la volatilité.
Mais j'ai peut-être raté un truc.
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Publié : 26 déc. 2018, 22:22
par StanFX
StanFX a écrit :J'ai opté pour l'indic Envelopes pour calculer la volat
j'ai oublié de signaler que j'utilise l'envelopes pour les paires corrélées, pour avoir une moyenne de volat sans que les piks&petite tendance ont une influence.
Sinon j’apprécie les bandes de bol pour du calcul solo:
Qu'est-ce que tu en penses?
Code : Tout sélectionner
double CalVol = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_UPPER,0) - iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_LOWER,0) ;