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MessagePosté: 05 Juin 2009, 20:08 
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Qui n'a jamais rever de faire du surebet sur le forex ? je crois que j'ai trouver la solution grace à l'arbitrage les gains sont minimes mes constants evidemment je n'ai pas encore pus essayer mon idée sur le sujet car il me manque l'indicateur mq4 qui me donnera le moment ou rentrer sur le marcher ...

J'aimerai donc savoir si quelqu'un aurait dans ça bibliotheque mt4 un indicateur qui traduise l'equation suivante :

ab * bc = ac+spread
avec
ab * bc > ac+spread ou ab * bc < ac+spread et un niveau medianne pour differencier le supérieur/inferieur

ou :

ab = EURGBP
bc = GBPUSD
ac = EUR USD

Ce qui donne : EURGBP * GBP USD = EURUSD + spread

le triangle ci dessus et un exemple parmis d'autre evidemment sa marche avec d'autres paires

je joint une photo pour mieu voir ce que sa pourrait donner avec un indic mt4
la photo balance exprime l'equation dite ( le triangle c'est eurusd usdchf et eurchf )

Donc pour la petite info on prendrait position :
Sell lorsque la courbe franchi la ligne mediane 1 par le bas
Buy lorsque la courbe franchi la ligne mediane 1 par le haut
Vous pouvez constater la similitude sur la paire euro usd et la courbe balance ( resulte de l'equation ) c'est magique non ? :)

Ha oui petite precision faut que l'indicateur affiche instantenement au tick par tick comme si c'etait un ea avec la fonction " each tick "


Fichiers joints:
eurusdchf.gif
eurusdchf.gif [ 14.12 Kio | Vu 8571 fois ]

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MessagePosté: 05 Juin 2009, 23:05 
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Bonjour Orelien,

l'arbitrage est une technique connue en effet pour son absence de risques. Mais malheureusement, tu rentres en compétition avec les systèmes professionnels des banques dont c'est la spécialité... Entre les spreads plus élevés que tu paies et ton retard en vitesse d'exécution par rapport aux pros, c'est plus que compliqué...

Fais attention aussi au slippage qui est catastrophique ici. Un test en mode démo ne servira en rien. n plus il me semble qu'il faut un vrai broker et non un market maker.

Cela dit, je n'ai pas fait l'expérience... donc c'est une voie intéressante à creuser.

Nicolas

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MessagePosté: 05 Juin 2009, 23:16 
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Voici un lien avec un indicateur qui pourrait t'intéresser: http://www.forex-tsd.com/metatrader-4/5 ... again.html

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MessagePosté: 06 Juin 2009, 16:05 
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Merci pour le lien mais je l'ai deja cette indicateur et il est pas super ... sinon pour faire avançer le post voila ce que j'ai trouver hier en cherchan à droite à gauche :

http://forum.fxopen.com/showthread.php?t=21983&page=85

Je pense que c'est un domaine trés prometeur faut juste si pencher

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MessagePosté: 06 Juin 2009, 16:08 
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J'ai aussi trouver cette video sur youtube c'est ahurissant ...

http://www.youtube.com/watch?v=O3XQ3kWt ... annel_page

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MessagePosté: 07 Juin 2009, 13:27 
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J'ai déjà travaillé sur ce sujet et programmé un indic qui te dessinait le ratio.

Ca calcule et dessine le rapport EURGBP/GBPUSD et tu rentres en fonction sur EURUSD.
J'ai jamais rien réussi à en sortir. Mais c'était du bar to bar (sauf la 0) et non en tick to tick.

Ton approche est légèrement différente et intéressante à creuser. Je fais les modifs ce soir et posterai l'indic mt4 qui correspond à ton cahier des charges ;) :
- calcul selon ta formule.
-affichage en tick to tick.

Par contre en t/t ça ne sera pas une rapide mais une indication style : ratio>1 en vert et ratio<1 en rouge avec indication buy/sell. Eventuellement un point qui se promène au dessus du courbe sans défilement dans le temps.

Ce genre de technique peut aussi générer pas mal de faux signaux style ça repasse 1 avec un retracement puis ça repart dans l'autre sens.

Zou.

Edit : si tu fais les calculs avec ta formule et les valeurs de ton attach ça ne corrèle pas. Ca ne serait pas plutôt un truc du style :
ab/bc=ac+spread?

Et là effectivement tu vas détecter les mini écarts entre les paires et tu vas jouer la dessus. C'est ce que font les arbitreurs sur les marchés boursiers entre autres : ils détectent les différences entre les différentres places boursières et misent là dessus.


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MessagePosté: 07 Juin 2009, 16:04 
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damtoul a écrit:
J'ai déjà travaillé sur ce sujet et programmé un indic qui te dessinait le ratio.

Ca calcule et dessine le rapport EURGBP/GBPUSD et tu rentres en fonction sur EURUSD.
J'ai jamais rien réussi à en sortir. Mais c'était du bar to bar (sauf la 0) et non en tick to tick.

Ton approche est légèrement différente et intéressante à creuser. Je fais les modifs ce soir et posterai l'indic mt4 qui correspond à ton cahier des charges ;) :
- calcul selon ta formule.
-affichage en tick to tick.

Par contre en t/t ça ne sera pas une rapide mais une indication style : ratio>1 en vert et ratio<1 en rouge avec indication buy/sell. Eventuellement un point qui se promène au dessus du courbe sans défilement dans le temps.

Ce genre de technique peut aussi générer pas mal de faux signaux style ça repasse 1 avec un retracement puis ça repart dans l'autre sens.

Zou.

Edit : si tu fais les calculs avec ta formule et les valeurs de ton attach ça ne corrèle pas. Ca ne serait pas plutôt un truc du style :
ab/bc=ac+spread?

Et là effectivement tu vas détecter les mini écarts entre les paires et tu vas jouer la dessus. C'est ce que font les arbitreurs sur les marchés boursiers entre autres : ils détectent les différences entre les différentres places boursières et misent là dessus.


Halala sa serait sublime si tu arrives a faire un indicateur selon mon cahier des charges , et oui pour la forumule tu as entierement raison je me suis tromper c'est
ab/bc=ac+spread
soit EURCHF/USDCHF = EURUSD+SPREAD
Donc moi je voudrai que l'indicateur en question me montre lorsque EURCHF/USDCHF=EURUSD+SPREAD
EURCHF/USDCHF < EURUSD+SPREAD
EURCHF/USDCHF > EURUSD+SPREAD

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Dernière édition par orelien33 le 07 Juin 2009, 18:18, édité 3 fois.

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MessagePosté: 07 Juin 2009, 16:16 
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damtoul a écrit:

"Ce genre de technique peut aussi générer pas mal de faux signaux style ça repasse 1 avec un retracement puis ça repart dans l'autre sens."



Comment ça ? si le cours eur chf / usd chf et plus grand ou plus petit que eur usd + spread alors on entre sur le marcher en buy ou sell quand la difference ce creer des le 1er pips et le cours et obliger de corriger pour revenir à la bonne valeur théorique ensuite on coupe dès que la position et positive .
Sa doit marcher à 100% c'est comme dire que 2+2=4 sauf que dans le forex le broker n'a pas le temps de gerer les ecarts car trop rapide et c'est à ce moment la qu'il faut rentrer ensuite le broker reajuste en fonction du cours et la on empoche :) $$$ les gains sont minimes mais c'est du sur héhé

A moins que je me trompe quelque part non ?

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MessagePosté: 07 Juin 2009, 17:47 
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Je poste les liens d'ou l'idée mais venu , le truc c'est que les personnes en question on fabriquer leur méthode mais ne divulgue pas grand chose voir presque rien des miettes lol mais bon c'est sur cette base que j'ai fouiller un peu et trouver le reste .
voila si sa peut aider certains
http://forum.casinos-jackpots.net/bours ... e5495.html
http://forum.casinos-jackpots.net/bours ... e5538.html

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MessagePosté: 07 Juin 2009, 18:22 
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Je posterai les indics ce soir : entre 22h et 0h.

Quand je parle de faux signaux je veux dire que ton ratio de paires est calculé en temps réel, donc il se peut que ton ratio passe au dessus de 1, tu achètes, puis au tick suivant ça repart en dessous de 1 pour continuer à baisser. Bref c'est le lot de tous les indics qui travaillent sur la barre en cours.

Mais bon tu peux éventuellement travailler en stop and reverse. On en reparle quand l'indic sera codé. ;)


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MessagePosté: 07 Juin 2009, 20:35 
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damtoul a écrit:
Je posterai les indics ce soir : entre 22h et 0h.

Quand je parle de faux signaux je veux dire que ton ratio de paires est calculé en temps réel, donc il se peut que ton ratio passe au dessus de 1, tu achètes, puis au tick suivant ça repart en dessous de 1 pour continuer à baisser. Bref c'est le lot de tous les indics qui travaillent sur la barre en cours.

Mais bon tu peux éventuellement travailler en stop and reverse. On en reparle quand l'indic sera codé. ;)


Ok je comprend mieu en gros faut etre super rapide en manuel ... un ea me semble plus adequate mais bon deja si on peut voir ce que sa donne en mano sa sera une execelente base.

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MessagePosté: 07 Juin 2009, 21:39 
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Voilà déjà mon ratio que j'avais posté sur mataf. Il faut rentrer la paire nominateur et la paire dénominateur dans les properties de l'indic. Par défaut il est configuré pour EURGBP.

J'ai du retard, je vais de sortir une version non graphique du ratio de ce post pour ce soir, mais guère plus.

Fichier(s) joint(s):
FXST Ratio_v1.7z [1.64 Kio]
Téléchargé 210 fois


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MessagePosté: 07 Juin 2009, 23:32 
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Voilà une préversion :

Ca calcule x=(ab/bc)/ac avec ac étant la paire tradée.

Par défaut ab=eurusd et bc=gbpusd donc ac=eurgbp.

La valeur x est affichée et se promène autour de 1. J'ai enlevé le spread dans la formule car avec ça donne des valeurs plus vers les 0.08 que autour de 1....

Ne pas se fier à la courbe qui se dessine en bas, je veux faire comme le post en t/t et j'ai produit un code de gougnaffier. Encore heureux que mt4 me trace quelque chose huhu.

Je verrai ça demain là je suis hs.

Zou.

Fichier(s) joint(s):
FXST Arbitrage_v1.7z [2.2 Kio]
Téléchargé 178 fois


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MessagePosté: 07 Juin 2009, 23:44 
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damtoul a écrit:
Voilà une préversion :

Ca calcule x=(ab/bc)/ac avec ac étant la paire tradée.

Par défaut ab=eurusd et bc=gbpusd donc ac=eurgbp.

La valeur x est affichée et se promène autour de 1. J'ai enlevé le spread dans la formule car avec ça donne des valeurs plus vers les 0.08 que autour de 1....

Ne pas se fier à la courbe qui se dessine en bas, je veux faire comme le post en t/t et j'ai produit un code de gougnaffier. Encore heureux que mt4 me trace quelque chose huhu.

Je verrai ça demain là je suis hs.

Zou.

Fichier(s) joint(s):
FXST Arbitrage_v1.7z



lol ok merci dam , jv tester ça
à demin

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MessagePosté: 08 Juin 2009, 17:29 
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J'ai pas reussi à faire fonctionner ton indicateur Damtoul peut etre y a t-il des erreurs de codages no sé :/

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MessagePosté: 10 Juin 2009, 00:35 
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J'ai trouver ce petit doc excel sur l'arbitrage mais j'arrive pas à le faire fonctionner en totalité dison que les prix s'affichent bien au tick par tick mais le reste non ( bug DIV/O! ).
Dite moi si sa marche pour vous merci


Fichiers joints:
Arbitage monitor.rar [5.03 Kio]
Téléchargé 131 fois
111.JPG
111.JPG [ 134.98 Kio | Vu 7595 fois ]

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Dernière édition par orelien33 le 10 Juin 2009, 01:11, édité 1 fois.
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MessagePosté: 10 Juin 2009, 01:10 
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Idem pour ce fichier excel que j'ai trouver avec l'import DDE de mt4 j'ai plusieur fenetre qui beug et n'affiche aucune valeur erf :(


Fichiers joints:
ForexArbitrageDetector_V0.5.zip [113.22 Kio]
Téléchargé 176 fois

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MessagePosté: 10 Juin 2009, 18:56 
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désolé orelien je ne maitrise pas la programmation sous excel et ne suis pas spécialement renseigné sur l'arbitrage.

Cependant cet approche des marchés à l'air tout à fait intéressante, si tu as le temps tiens nous au courant de l'avancer de tes recherches.

Merci :D

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MessagePosté: 10 Juin 2009, 19:09 
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L'opportunité d'arbitrage est facile à repérer. Mais ensuite, c'est l'exploiter qui est ardu. Avec le spread, j'ai du mal à voir comment on peut être gagnant.

Tu peux acheter ou vendre une des trois paires, mais il n'y a rien de certain.

Le point crucial est à savoir que faire lorsqu'on détecte l'opportunité d'abitrage...

Pour l'instant, comme je m'en doutais, mon EA Arbitreur est perdant ;-)

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MessagePosté: 19 Juin 2009, 18:42 
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Tu le test sur un compte démo? Tu as un statement publié?

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MessagePosté: 19 Juin 2009, 22:41 
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Oui sur un compte démo, sachant que même si ça marchait dessus en réel ce serait autre chose avec nos brokers market maker.

Voici une petite présentation d'une plateforme pour les professionnels voulant faire de tels arbitrages: http://www.trading-automatique.fr/Tradi ... ation.html J'ai été en contact aujourd'hui avec un de leurs commercial et je peux vous dire que ce n'est pas pour les "petits joueurs" comme nous ;-)

Je ne jette toutefois pas le bébé avec l'eau du bain, et il y a peut être quelque chose à tirer mais pas en arbitrage pure sans prise de risques: http://www.trading-automatique.fr/index ... opic&id=20

A+

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MessagePosté: 19 Juin 2009, 22:42 
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dreamfab a écrit:
Tu le test sur un compte démo? Tu as un statement publié?


J'ai reussi à faire fonctionner mes deux fichiers excel sur l'arbitrage c'était un probleme de virgule avec xp il fallait configurer bref , tout ça pour dire que je n'ai pas encore pu prendre de position car j'ai pas eu d'opportunité today et je crain que sa soit trés hard entre le moment ou le programme excel me dit d'entrer et le moment ou je passe l'ordre car sa doit ce faire dans la microseconde à mon avis en tout cas je n'ai vu aucun point d'entrer dela journée ...

Je joint mes deux fichiers excel pour ce qui veulent tester

Je joint aussi l'ea "equilibrium" qui est cencé faire ça automatiquement sur mt4 mais j'ai pas encore reussi à le faire fonctionner dommage ...


Fichiers joints:
Equilibrium.v1.2.D~.mq4 [18.08 Kio]
Téléchargé 180 fois
fichiers excel.zip [118.38 Kio]
Téléchargé 194 fois

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MessagePosté: 14 Nov 2009, 23:57 
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Orelien a de bons résultats avec cette stratégie d'arbitrage (dailleurs tu n'aurais pas un statement à nous publier? Ce serait vraiment cool), dommage qu'il n'y a pas plus de ressources sur le web àa ce sujet car en théorie ça à l'air vraiment intéressant à long terme.

Cette semaine je vais commencer à étudier sérieusement cela et à faire des tests sur compte démo, l'idéal serait que j'arrive à réaliser un Expert pour pouvoir voir ce que ça donne sur le long terme avec des backtests, mais ça va prendre un ptit bout de temps à développer.

Personne n'a entendu parler d'expert à ce sujet par hasard?

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MessagePosté: 15 Déc 2011, 13:11 
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Bonjour,

Je viens de découvrir récemment le principe de l'arbitrage et je suis tombé par un hasard sur ce forum.... Quelqu'un sait s'il y a du nouveau concernant le système qu'Orélien voulait développer?


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MessagePosté: 15 Déc 2011, 20:16 
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Bonjour,


Oui, il l'a arrêté 1 ou 2 mois après.

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