Stratégie de Trading: Supports et Résistances

[Fabien LABROUSSE]

Stratégie de Trading: Supports et Résistances

Bonjour à tous,

Comme vous l'avez sans doute déjà entendu, en trading une règle élémentaire est de "laisser courir ses gains et couper rapidement ses pertes".

Cependant, en pratique cette théorie s'avère difficile à appliquer, car lorsque l'on atteint un certain niveau de gain on a tendance à se dire qu'il est tant de sortir, par peur que son gain soit retracé et donc perdu. En revanche on aura tendance à laisser courir ses pertes en se disant "ça va bien remonté".

Appliquer sur le long terme, ce type de comportement mène très souvent à l'échec.

Cependant j'ai choisi d'appliquer une stratégie qui reprend exactement le concpet inverse, à savoir que je laisse courir mes pertes et je coupe mes gains.

Cependant je fait cela avec une stratégie bien précise et stricte à savoir que je ne rentre que sur des breakout (donc franchissement de plus haut et plus bas) et que j'utilise un effet de levier tout à fait raisonable (je multiplie mon capital par 3 maximum pour chaqune de mes positions).

Je sais bien que je vais me trainer des casseroles, l'objectif étant que l'ensemble des gains réalisés soient suppérieurs aux pertes.

Je trade 5 paires: GBPUSD, EURUSD, USDJPY, EURGBP et NZDUSD.

J'aimerai remplacer EURUSD par USDCAD mais le spread sur cette paire est trop grand chez mon broker actuel (4pips)

Vous pouvez suivre l'évolution de mon compte réel en direct (mis à jour toutes les 5 minutes) en suivant mon statement:

Suivie de mon compte depuis le 26/07/2009 à aujourd'hui:



>> http://www.videobourse.fr/compte-reel-dreamfab.php

Bilan du 08/05/2009 au 27/07/2009:
La chute à la fin du graphique est due à un retrait et non à une perte.



>> http://www.videobourse.fr/expert-adviso ... e-reel.php

Attention, le graphique ci dessus ne prend en compte que le montant de ma balance et non mon équité qui est très souvent négative, ce qui est normal vu ma stratégie.

Vos avis et idées d'améliorations m'intéressent beaucoup.

[Nouche]

le cable et eur/gbp, ca fait double emploi et ca te prend beaucoup de marge. Ma preference est a eur/gbp qui prend de la marge mais est la paire qui rapporte le plus au pip (par contre, elle peut etre tres lente a certains moments (c'est reposant) mais comme elle rapporte presque le double au pip, ca console. Sur le long terme, elle est terrifique, je la trade depuis mes debuts, c'est un bon fond de portif.
Maintenant, il faut voir ce que tu vises. Si ton approche est sur une vue de l'evolution d'une paire sur plusieurs mois, voire annees et que tu choisis des points d'entree bien precis (pas question de rentrer en dessous ou au dessus (selon shorts ou longs). Il faut aussi que tu tiennes compte des interets a recevoir ou a payer et eventuellement, le changement de ceux-ci Peux-tu preciser ce que tu fais sur les cassures, entres-tu dans le sens de la cassure ou dans le sens inverse

[Fabien LABROUSSE]

Salut Nouche,

J'entre dans le sens de la cassure, comme tu peux le voir dans mes ordres en attentes qui sont des buy ou sell stop juste au dessus ou dessous de pic haussier ou baissier, ou de seuils importants.

J'ai observer le cable et EURGBP, et je ne trouve que la corélation entre ces deux paires est si évidente que cela, mais je vais étudier ça de plus prêt.

En effet, si je suis sucéptible de rester plusieurs semaines voir mois sur une position il faut que je pense à prendre en compte les intérets, merci du conseil.

[Fabien LABROUSSE]

Pour mieux se rendre compte de la manière dont je place mes ordres, voila ci-dessous un graphique de la paire NZD USD avec mes ordres en attente.

On voit qu'ils sont juste au dessus et au dessous de pics haussiers ou baissier. Cependant je fait toujours une petite analyse et je ne prend pas toutes les cassures de plus hauts et plus bas.

[madjes]

J'aime bien cette méthode

T'aurais pu prendre la sortie du triangle on voit qu'au niveau du gap on tombait en face du dernier sommet

[Fabien LABROUSSE]

Exact, ça aurait été une bonne position, mais je ne l'ai pas prise car on était trop en dessous de la resistance oblique du triangle quand je l'ai repéré, et j'ai pensé qu'on pouvait rebondir. Ensuite je n'ai pris le temps de refaire une petite analyse ou j'aurais pu placer un buy stop... Mais bon pas de regret, d'autant que j'avais pris une bonne positions un peu en dessous à 0.6356

[madjes]

okay okay
Tu places tes ordres à combien de pips des S/R ? C'est fixe ou juste à l'oeil ?

[Nouche]

T'aurais pu prendre la sortie du triangle on voit qu'au niveau du gap on tombait en face du dernier sommet

Pas de gap!!! Juste un broker ferme!

[madjes]

Un broke ferme
C'est quoi ça ?

[Fabien LABROUSSE]

okay okay
Tu places tes ordres à combien de pips des S/R ? C'est fixe ou juste à l'oeil ?

J'essaye de prendre vraiment le breakout en entier, je place donc mes sell stop à -1 pips de mes supports et mes buy stop à spread +1 pips au dessus de mes resitances.

Pas de gap!!! Juste un broker ferme!

Je ne m'en suis pas rendu compte, tu as une idée de la raison de cela?

[Nouche]

Je ne m'en suis pas rendu compte, tu as une idée de la raison de cela?

C'est dans ma reponse! Prends le temps de lire les posts (BROKER FERME)

[Fabien LABROUSSE]

Désolé je ne trouve vraiment pas où tu as expliqué la raison pour laquelle il était fermé?

Si tu peux me passe le lien vers ton post stp.

[madjes]

Désolé je ne trouve vraiment pas où tu as expliqué la raison pour laquelle il était fermé?

Ben en fait c'est la raison du gap. Mais il n'y a pas eu d'explication sur la raison de la raison, comprends-tu ?

[Nouche]

Désolé je ne trouve vraiment pas où tu as expliqué la raison pour laquelle il était fermé?

Si tu peux me passe le lien vers ton post stp.

Je croyais que ta question portait sur le gap. Pourquoi ils sont fermes: Faignants

[Fabien LABROUSSE]

Belle performance en cette fin de semaine, avec pas mal de positions fermées, et une équité à 1175€.

Cependant le drawdown trop important (actuellement -360€, soit environ 30%) me pousse à revoir encore à la baisse mon Money Management, avec un levier 2 et non plus 3 sur chaque position à l'avenir (avec une équité à 1500€, je prend des positions de 0,03 par exemple.)

[Fabien LABROUSSE]

Réalisation d'une petite vidéo explicative de la stratégie utilisée pour que ce soit plus claire:

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/user/videobo ... forex_news[/dailymotion]

[Fabien LABROUSSE]

Depuis mai la stratégie basée sur les supports et résistances donne donc de très bon résultats, puis ce que le compte réel avec 750€ de dépot est actuellement à 1636€ soit plus de 100% d'augmentation. Cependant attention à ne pas s'enflammer, on peut très bien avoir des prochains mois négatifs.

Je vais désormais trader chez FxPro, le statement de mon compte ActivTrades ne bougera donc plus, mais je publierai de nouveau le statement que je le faisait auparavant et vous pourrait toujours suivre toute l'évolution du compte en temps réel.

[curunir]

pas mal du tout niveau performance , si sa continue bien tu va devenir un homme riche a cette vitesse , moi je place mes espoir dans mon EA breakout .

[Fabien LABROUSSE]

Riche je sais pas, en tout cas je pense avoir compris certaines choses qui pourront peut etre me permettre de gagner de l'argent grace aux marchés financiers.

Je pense que ma stratégie est automatisable, meme si il y a une part d'analyse. Ton ea est très et reprend vraiment le meme plan de trading que moi. Je pense que tu es sur un projet intéressant, et je comprend tout à fait ton envie de le protéger.

Cependant publmier un statement peut etre très intéressant à mon avis, dis moi ce que tu en penses?

[curunir]

Oui oui les statement tu peux les publier , ya pas de souci pour sa moi c'est juste le code que je veux pas qu'on puisse télécharger sinon pour les stat c'est plus enrichisant qu'autre chose et sa profite a tt le monde .

[Fabien LABROUSSE]

Très bien alors je vais mettre ça en place

L'intérêt principal de cette publication sera de montrer le type de résultat que l'on peut obtenir avec une stratégie basée sur le breakout.

Je pense que tout sera prêt demain. Je te tiens au courant.

[Fabien LABROUSSE]

Depuis mon retour de vacances et mon retour sur les marchés lundi, j'ai essuyé 4 pertes, ce qui semble vraiment élevé meme si une mauvaise série arrive de temps en temps.

Il parrait qu'on apprend de ses erreurs, j'ai donc trouvé intéressant de tenter d'analyser un peu ces pertes.

Voici donc mes résultats lors de ces deux derniers jours:

terminal.jpg (130.58 Kio) Consulté 27221 fois

Premier constat sur 4 pertes, 3 sont sur le meme produit, à savoir le Pétrole via le contrat différé #clv9. Est ce que je dois arréter ce produit? je pense que cette décision serait trop précipitée, cependant si ce constat se répéte alors en effet il faudrat peut etre arréter car une stratégie n'est pas valable sur tous les marchés / devises / produits.

clv9.jpg (76.87 Kio) Consulté 27230 fois

Voila concretement d'où proviennent mes pertes sur le pétrole. On voit qu'à trois reprises (2 buy stop et un sell stop), on dépasse juste un support ou une resistance horrizontale puis le marché se retourne. Je vais donc observer attentivement l'évolution de ce produit dans le passé pour voir s'il à tendance à agir de cette manière, dans ce cas j'arreterai de la trader, ou si c'est exeptionnel.

Autre perte sur l'USD CAD, j'ai donc décidé d'observé mes résultats sur cette perte dans le passé. Résultats: 6 gains, 2 pertes. Vu que mes TP sont 3 fois plus petits que mes SL, on ne dégage donc donc aucun gain mais on ne perd pas non plus. Il faut donc que je continue à trader cette paire plus longtemps pour me faire un avis pértinant sur celle ci.

USDCAD.jpg (70.6 Kio) Consulté 27221 fois

[madjes]

c'est une bonne idée fab d'analyser tes pertes

Il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'au départ tu avais fait quasiment un sans faute sur le pétrole. C'est peut-être le changement d'échéance, où le fait que beaucoup d'acteurs soit absent qui bruite le marché.

Et concernant usd/cad, tu pourrais essayer d'observer la paire pour voir s'il y a la possibilité de réduire ton stop sans baisser le nombre de trade gagnant.

[Fabien LABROUSSE]

En effet c'est une possibilité à laquelle je réfléchie beaucoup en ce moment, que de ramener mon stop à 70, ce qui me ferait alors un ratio 2:1 qui serait peut etre plus acceptable.

Après étude j'ai décidé de continuer à trader le pétrole tout en étant plus sélectif dans mes choix de points d'entré. On verra ce que ça donne.

[Fabien LABROUSSE]

Bilan négatif de cette semaine du 24 au 29 Aout.

Cela met en évidence une faille de mon système que je vais m'éfforcer de corriger à l'avenir, à savoir un drawdown trop important lors de mauvaises séries (je risquais tout de meme 7 d emon capital sur chaque trade, ce qui trop).

Concretement, j'ai réalisé 16 trades gagnants pour 9 trades perdants, avec un ratio 3 pour 1 (1 perte équivaut à 3 gains), ce qui est donc largement négatif et qui me laisse avec une perte d'environ 677€, soit environ 30% de mon capital. (Cela ne se voit pas directement sur le graphique, mais en regardant les oppérations, on voit qu'en début de semaine j'ai déposé 900€ sur mon compte, ce qui compense les pertes sur le graphique, cependant elles sont bien réelles).

C'est largement trop pour une semaine. Cependant, je pense que la stratégie des supports et résistances horizontaux à du potentiel à long terme, aussi je vais garder les memes points d'entrés mais j'utiliserai maintenant un TP 35, SL 35 et un trailing stop à 5 pips.

J'ai décidé d'appliquer cette stratégie car elle va me permettre de risquer 2,5% de mon capital sur chaque trade, ce qui limitra largement mon drawdown. Si le breakout est vraiment net, alors on peut aller chercher le TP à 35 points (cependant, 5 pips pour le trailing parait vraiment sérré, je l'augmentrai donc peut etre selon les résultats obtenus). Le trailing stop à 5 pips devrait me permettre d'accumuler les trades gagnants.

Je n'ai aucune certitude quant à la réussite ou à l'échec de cette nouvelle configuration, mais elle me semble raisonnable.