Les moyennes Mobiles

Présentation, Développement, Améliorations et Ressources pour les Stratégies de Trading Manuel (discrétionnaire).

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Fabien LABROUSSE
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Re: Les moyennes Mobiles

#51 Message par Fabien LABROUSSE »

absconse210 a écrit :Le plus important c'est la notion de fenêtre glissante.
C'est quoi?
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michelTA
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Re: Les moyennes Mobiles

#52 Message par michelTA »

Bonjour,

et qu'opposez-vous aux moyennes mobiles ? Les S/R ?
Moi cela m'a toujours étonné ceux qui font 2% dans une tendance qui en fait 100 (clairement indiquée par des ... moyennes mobiles)...


DMTrading a écrit :Bonjour,

J'ai également un avis négatif sur les moyennes mobiles.

Dans ma conception du trading et de l'analyse technique, je ne vois pas l'intérêt technique des moyennes mobiles, et donc ne les utilise pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un marché régulé par l'offre et la demande, qui varie suivant les aléas des publications et des investissements/prises de bénéfices sur les marchés actions/commo, etc.

Le mythe de la moyenne mobile comme outil très utilisée par les fameux "pro" comme on aime à le lire sur les forum est construit de toute pièce, tout comme le mythe des fibonacci et j'en passe. Quand on sait que l'immense majorité des intervenants sur le Forex sont des professionnels, des commerciaux (bureau de change, banque commerciale), des institutionnels (État, fond souverain, fond commun, banque d'affaire, etc.), des industriels, et qu'ils interviennent pour se couvrir, pour augmenter/diminuer des réserves de change, pour spéculer à long terme, ce sont eux qui créent les volumes et donc le mouvement, et ils se fichent complètement des indicateurs, du chartisme et autre chandelier. C'est tel ou tel prix qui les intéresse. Pensez bien que lorsque la Chine intervient pour acheter ou vendre de l'euro, elle ne se dit : oops attendez il y a une épaule tête épaule et on est proche de la moyenne mobile de HULL à 100 période en daily et on se trouve au 38.2 des fibo retracements... soyons réaliste !

Pour moi une moyenne mobile a l'avantage d'alerter sur un changement de comportement ou comme Ulysse, sur un point statistique. Comme le prix est majoritairement représenté en fonction du temps, des tendances neutres peu volatiles se créent, provoquant de nombreux remous sur les moyennes mobiles.

Quand une moyenne est "cassée", ou quand des moyennes se "croisent" pour moi il s'agit d'un changement de comportement : entre avant le croisement et après le croisement il s'est passé quelque chose. Changement de tendance, nouvelle liquidité/volatilité, fade/shake out, c'est à nous ensuite de qualifier ce changement.

Voilà pour moi la seule information que la moyenne pourrait m'apporter. Du reste je ne les utilise pas. Je pense que les S/R horizontaux suffisent amplement avec une analyse des tendances. Le plus simple est le mieux n'oublions pas.

Maintenant je vois un intérêt psychologique : beaucoup s'en servent comme des zones de rebonds dynamiques, ou comme des moyennes à casser pour valider ou non une tendance, donc cela peut apporter de la rigueur. Quand on rebondit sur une moyenne mobile, en réalité on rebondit sur un S/R et le hasard des graphs veut que (comme pour les fibo) la moyenne mobile soit précisément à ce niveau (faites un test : dessinez au hasard des S/R en fermant les yeux sur un graph, vous verrez que ça correspond à chaque fois à un niveau de S/R existant... ça remet bcp en cause l'AT). Du coup acheter une moyenne, ou la vendre, est intéressant pour bien se positionner sur le marché, car cela donne l'illusion que le marché répond à cette moyenne.

Cet intérêt psychologique (partagé pour tous les indicateurs) par contre doit être à mon sens pris en considération pour ne pas que le trader s'enferme dans de fausses croyances trop souvent relayées sur les forum (indicateurs très utilisés, paramètres de moyenne mobile très utilisé, etc.). C

michelTA
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Re: Les moyennes Mobiles

#53 Message par michelTA »

J'aime bien la moyenne de Hull
http://www.trading-attitude.com/comment ... ne-de-hull

Bien réglée elle est pas mal...

Cindy5
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Re: Les moyennes Mobiles

#54 Message par Cindy5 »

Bonjour!

Je suis débutante en trading et j'ai beaucoup aimé votre blog michelTA.
Merci de nous en apprendre plus sur la moyenne de Hull.

Cordialement.

michelTA
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Re: Les moyennes Mobiles

#55 Message par michelTA »

Le débat est un peu truqué...

L'un parle de scalping, les autres de swing trading ou investissement.

Dans le cas du scalping, un petit RSI suffit, avec de la réactivité. On exploite du bruit.

Sur du moyen terme on exploite le momentum et les tendances. Dans ce cas les moyennes mobiles sont excellentes.

Jusqu'à présent, les traders qui ont le plus réussi suivent des tendances.

ulysse a écrit :Les moyennes sont un outil statistique. Elles ne repeignent pas, elles ont de l'inertie. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

les moyennes sont ce qu'on appelle des estimateurs. Dans certaines circonstance la moyenne est égale à l'espérance mathématique d'un système.

un aspect intéressant des moyennes ce n'est pas leur exactitude en tant qu'estimateur, mais justement d'en mesurer "l'erreur". De mesurer la distribution des erreurs entre la valeur estimée ( la moyenne) et la valeur mesurée..... cela nous amène à la variance.

Qu'on aime ou non ce n'est pas très important. D'ailleurs la performance d'un outil quel qu'il soit c'est d'en connaitre les limites. Et reste inutile si l'on n'en n'a pas l'usage.... au risque de tourner en rond comme une poule qui aurait trouvé une pointe bic.

Freagon
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Re: Les moyennes Mobiles

#56 Message par Freagon »

moi j'utilise les moyennes mobiles exponentielles 6 et 11 pèriodes.
la 11 me sert a entrer en position, si je constate qu'elle sert de résistance ou de support, et le croisement de la 6 avec la 11 pour fermer ma position. enfin ca dépend des cas disons

Forexnacci
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Re: Les moyennes Mobiles

#57 Message par Forexnacci »

J'utilise la SMA 150 en daily non pas pour trader mais uniquement pour voir où se situe le cours sur le long terme. Sinon j'utilise les rebonds sur celle-ci avec un Stoch pour confirmer.
Pièces jointes
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DMTrading
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Re: Les moyennes Mobiles

#58 Message par DMTrading »

michelTA a écrit :Bonjour,

et qu'opposez-vous aux moyennes mobiles ? Les S/R ?
Moi cela m'a toujours étonné ceux qui font 2% dans une tendance qui en fait 100 (clairement indiquée par des ... moyennes mobiles)...
Bonjour Michel, je n'avais pas vu votre réponse.

Pour les S/R, je n'en suis pas non plus super fan... cointégration et corrélation créé de faux sommets et de faux creux sur le Forex, et le nombre énorme de ticks et de possibilités rendent les S/R empiriquement bon, mais dur de savoir par quelles paire a été créé un vrai S/R.

EUR/USD = EUR/CAD * CAD/USD
EUR/CAD = EUR/AUD * AUDCAD et CAD/USD = CAD/CHF / USD/CHF

Soit EUR/USD = EUR/AUD * AUD/CAD * CAD/USD / USD/CHF.

Si EURUSD monte, puis créé un sommet, vous le verrez donc sur au moins une de ces 4 paires. Cela va créer un sommet. La question c'est : est-ce que le sommet créé sur EUR/AUD pourra être utilisé en tant que résistance plus tard ? alors qu'il a été créé à cause de EUR/USD ?

Je suis plutôt fan d'une utilisation statistique des moyennes ou autre : c-a-d en tant modèle d'analyse, pour quantifier, constater, et non comme des outils de prédiction ou qui ont un pouvoir sur le comportement et le libre arbitre des opérateurs.

Voilà, je ne sais pas si j'avais bien compris votre question et votre réponse par contre :D
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sosickk
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Re: Les moyennes Mobiles

#59 Message par sosickk »

Bonjour à tous, vraiment tres interessant comme file !

Cela m'a fait repenser à une video de Kevin Toch concernant le fait de trader dans le sens du market maker aka le plus gros gagnant des marchés : http://www.tradingetanalyse.com/public/ ... C3%A9s.cfm

Sinon une petite question , personne n'utilise le son du pitt de chicago et si oui qu'en pensez vous ? à mon sens c'est le meilleur outils qu'on puisse avoir(à condition de bien maitriser évidement) pour suivre les "gros".

My 2 cent, bonne journée ;)

cajuncailloux
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Re: Les moyennes Mobiles

#60 Message par cajuncailloux »

Hello Sossick,
le pit de chicago ne vaut plus la peine d'etre suivi, meme Kevin ne l'utilise plus. C'est dépassé.

sosickk
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Re: Les moyennes Mobiles

#61 Message par sosickk »

Slt cajuncailloux,

merci pour cette info , malgré que je ne comprenne pas vraiment pourquoi, si tu as un peu + de précisions hésites pas ;)

cajuncailloux
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Re: Les moyennes Mobiles

#62 Message par cajuncailloux »

La raison est très simple, nous sommes à l'heure de l'electronique, et la majorité des volumes traités se fait maintenant via des algo, et les trader de parquets ont assez mal passé la transition. Si tu fait la meme recherche chez Big mike trading, tu arrivera à la meme conclusion.

sosickk
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Re: Les moyennes Mobiles

#63 Message par sosickk »

Effectivement je n'y avait même pas pensé pourtant ça tombe sous l'sens.
Merci pour cette précision ;)

cajuncailloux
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Re: Les moyennes Mobiles

#64 Message par cajuncailloux »

Avec plaisir, j'espère que çà aide :D

cajuncailloux
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Re: Les moyennes Mobiles

#65 Message par cajuncailloux »

Maintenant, pour en revenir à la discussion de la file, il faut avouer qu'encore une foi Ulysse pose les vraies et essentielles questions, à savoir ou trouver les gros intervenants et interpreter leurs intentions pour en tirer partis sur le forex, mon 'expérience' à moi, c'est qu'il y a quelques années j'avais fait un stage avec Ph Lhermie sur ce sujet , et honnetement , c'était presque impossible pour un trader 'particulier d'avoir accés à ses 'info', lui à accès à un chat interbancaire , ils sont relié entre eux, et se préviennent lorsqu'il y aura une action qui va se faire , ou alors aussi , via des sites genre Bloomberg( impayable) , et je suis persuadé que concernant le calendrier des options qui et la chose qui fait bouger le forex, c'est quasiment impossible pour un retail d'etre bien informé, meme avec un acccés fxcm ou oanda, on avait que des 'bribes' d'info, je me suis donc découragé de se marché trop opaque pour un retail.

sosickk
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Re: Les moyennes Mobiles

#66 Message par sosickk »

Pour résumé donc on peut dire que l'info utile n'est accessible qu'aux initiés et que par conséquent le retail de base pars avec un énorme désavantage.

Cajuncailloux , puisque tu as l'air de suivre aussi kevin, as-tu un avis sur " ransquawk "qu'il utilise et présente dans certaines videos gratuites ?

edit: http://www.tradingetanalyse.com/public/ ... squawk.cfm

cajuncailloux
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Re: Les moyennes Mobiles

#67 Message par cajuncailloux »

Pour moi, ton résumé corresponds à ma réalité, c'est à dire pas moyen d'exploiter les rares infos sur les actions prévues pour faire bouger les cours, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un marché 'opaque' à propos du forex.

Concernant ranqskwak, moi je ne l'utilise pas, pour deux raisons:
- je pense que , au moment ou l'on reçoit l'info, elle est déjà 'digérée' ou assimilée par le marché, et çà risque de nous donner un billet (haussier ou baissier), et donc, de voir des signaux (achat ou vente) alors qu'il n'y en a pas en réalité, en d'autres mots, ses infos risquent de brouiller ton jugement.
- Aussi, bizarement, si une info est positive , pour une entreprise ou des chiffres économiques, par exemple, çà ne veut pas dire pour autant que le marché va monter pour autant, il faut vraiment savoir analyser ses chiffres, et suivant le contexte appliquer une stratégie, et , de nouveau, je pense qu'en tant que retail, on ne connait pas assez tout les tenants et aboutissants pour bien analyser ses chiffres.

Il faudrait poser la question à Kevin, pous savoir si il employe réellement ranqskwak, mais lors de son récent stage à bxl, il n'en a pas parlé, ( je crois plutot qu''il écoute du reggae en tradant :D )

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DMTrading
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Re: Les moyennes Mobiles

#68 Message par DMTrading »

Pour en avoir discuté avec Arnaud (10 ans en salle de marché chez UBS et Morgan Stanley en tant que trader actions) je rejoins votre avis cajuncailloux.

Déjà, l'infos est souvent dans le prix, puisque le prix est souvent une anticipation; on anticipe donc le résultat d'un événement; si l'événement a été bien anticipé et si il n'y a pas de surprise, même si la nouvelle est bonne, le prix peut chuter car prise de bénéfice (étant donné que tout a déjà été anticipé), ou alors le mouvement continue tranquillement.

Par contre si grosse surprise, gros mouvements, forcément; on le constate vraiment de manière très empirique sur les devises au moment de la NFP; les traders anticipent via les chiffres publiés chaque semaine, via l'ADP, via les rumeurs et les infos à droite à gauche; le marché crée une tendance, et dans la plupart des cas, dans un marché déjà en tendance la NFP fait suivre la tendance.

Ensuite, même si vous avez les infos, vous ne pourrez pas les analyser correctement puisque l'on ne connait pas l'humeur des traders et des analystes stars, et on ne sait pas non plus ce que les analystes vont surveiller quand il y en a plusieurs. Donc même ave les infos professionnelles, même en sachant les analyser, ça ne sert à rien, car nous ne sommes pas dans une salle.

Exemple concret avec Arnaud, qui continuait à recevoir des infos de la part de ses anciens collègues; il ne pouvait pas les utiliser en tant que trader particulier car sans l'ambiance d'une salle, sans les rumeurs, les petites infos non écrites, c'est assez hasardeux.

Par contre il y a des certitudes ; le marché attend les news (baisse de vola avant la news) et réagisse à la news. On ne sait pas dans quel sens si dans quelle proportion, mais en tout cas il va réagir :)
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sosickk
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Re: Les moyennes Mobiles

#69 Message par sosickk »

Bonjour, merci à vous 2 pour vos explications, tres interessant.

Donc en résumant grossièrement il n'y a pas de secret , au niveau retail pas grand chose de pertinent hormis l'AT ainsi que la lecture de C.O et tape pour ceux travaillant sur des marchés centralisés.
Il faudrait poser la question à Kevin, pous savoir si il employe réellement ranqskwak, mais lors de son récent stage à bxl, il n'en a pas parlé, ( je crois plutot qu''il écoute du reggae en tradant :D )
Pas une mauvaise idée le reggae ^^

Par contre il y a des certitudes ; le marché attend les news (baisse de vola avant la news) et réagisse à la news. On ne sait pas dans quel sens si dans quelle proportion, mais en tout cas il va réagir :)
Bollinger squeeze is our friends :D

cajuncailloux
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Re: Les moyennes Mobiles

#70 Message par cajuncailloux »

Pour DMT trading:
merci d'avoir pris le temps d'expliquer le traitement des 'news', çà me rassure en fait de savoir que meme des pro ont du mal à gérer ce genres d'info une foi sorti du contexte.

Pour sossick: j'ai l'impression que , au vu de tes questions, et aussi tu parle du boll/squeeze, tu cherche trop d'éléments extérieur pour te conforter. Dit toi que ton seul et unique amis , c'est ta connaissance du mode de fonctionement d'un marché, tu n'aura pas d'aide plus précieuse , sourtout venant d'un indic, d'une analyse technique ou de news . Bon courage!!!
Et , juste pour en revenir à la discussion sur les moyennes mobiles, je peut juste dire que, concernant le fdax , (pas cfd), le vwap donne de bons points support/ résistance en général.

sosickk
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Re: Les moyennes Mobiles

#71 Message par sosickk »

Bonjour Cajuncailloux , effectivement je recherche quelque chose mais disons que c'est plus par curiosité qu'autre chose, en aucunn cas je ne compte trouver une strategie ou indicateur miracle.

disons juste que j'en profite via ce forum pour questionner les + expérimentés afin d'en apprendre +, comme par exemple pour ce qui concerne les news, chose qui me paraissait bien + pertinent qu'une simple AT mais finalement non, pas forcément, du moins au niveau du simple retail :D

Et il faut avouer aussi qu' en tant que simple débutant dans ce monde de la finance, on a une facheuse tendance à penser que les pros et bon traders utilisent/ont accès, à quelque chose que les retails comme nous n'ont pas. (sans doute faux mais les croyances ont la vie dure) :D

Pour le bol squeeze je ne l'utilise pas vraiment, c'etait plus un clin d'oeil en vers dmt et ses wébinaires tres instructif . (je précise que je ne suis pas étudiant dmt hein)

Merci pour les conseils en tout cas, j'en prend bien note , bonne journée ;)

freeforex20

Moving Average Envelopes Conclusions

#72 Message par freeforex20 »

Moving Average Envelopes Conclusions
Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and below a moving average. The moving average, which forms the base for this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each envelope is then set the same percentage above or below the moving average. This creates parallel bands that follow price action. With a moving average as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. Beyond simply trend following, though, the envelopes can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is relatively flat.
Moving Average Envelopes Conclusions and forex signals
Moving Average Envelopes are mostly used as a trend following indicator, but can also be used to identify overbought and oversold conditions. After a consolidation period, a strong envelope break can forex signal the start of an extended trend. Once an uptrend is identified, chartists can turn to momentum indicators and other techniques to identify oversold readers and pullbacks within that trend. Overbought conditions and bounces can be used as selling forex trading signals opportunities within a bigger downtrend. In the absence of a strong trend, the Moving Average Envelopes can be used like the Percent Price Oscillator. Moves above the upper envelope signal overbought readings, while moves below the lower envelope signal oversold readings. It is also important to incorporate other aspects of technical analysis to confirm overbought and oversold reading. Resistance and bearish reversals patterns can be used to corroborate overbought readings. Support and bullish reversal patterns can be used to affirm oversold conditions and buy forex trading signals .

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Fabien LABROUSSE
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Essai de stratégie sur les moyennes mobiles

#73 Message par Fabien LABROUSSE »

The Gamma Trader

Je vous parle d’une nouvelle stratégie de trading en tendance, avec deux niveaux de filtres, pour essayer d’augmenter la qualité des signaux obtenus. Pour la semaine prochaine, est-ce que vous préférez travailler sur des unités de temps courtes ou longues et quels types d’actifs souhaitez-vous qu’on sélectionne ?

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En effet, trader sur les marchés financiers vous expose au risque de subir des pertes supérieures à l’investissement initial et donc d’engager votre santé et votre responsabilité financières. Il vous est donc fortement recommandé d’agir sur ces marchés financiers avec la plus grande prudence. Il est par ailleurs essentiel que vous connaissiez tous les mécanismes inhérents au trading avant de commencer vos transactions sur des marchés.

https://youtu.be/nWv4ABNL-hM
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vschmitt
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Re: Les moyennes Mobiles

#74 Message par vschmitt »

Bonjour,

Je suis d’accord avec ce qui a été dit au début de cette file. Pour moi les moyennes mobiles ne sont pas un bon indicateur technique. Je n’ai jamais réussi à valider une stratégie de suivis de tendance avec cet indicateur. Le problème c’est que la moyenne va être trop influencée par les données extrêmes dans son calcul, ce qui génère beaucoup de faux signaux. De plus je trouve que les moyennes mobiles ont trop d’inertie donc trop de retard.

Je préfère utiliser les régressions linéaires pour mesurer la tendance. Je trouve que c’est un meilleurs estimateur qu’une simple moyenne et qu’elles ont un peu moins d’inertie donc moins de retard.

Personnellement, je ne fais que du suivi de tendance en intraday donc j’ai besoin d’un indicateur suffisamment efficient et rapide pour détecter une tendance. Mais il est possible que l’utilisation des moyennes mobiles ou des régressions linéaires ne change pas grand-chose dans le cas d’une stratégie de swing trading journalière ou hebdomadaire.

Les régressions polynomiales ou les moyennes mobiles exponentielles sont beaucoup plus rapides pour détecter un changement de tendance, donc plus adaptées aux stratégies recovery ou de rebonds techniques. Par contre ces deux indicateurs gérèrent beaucoup plus de faux signaux, donc il faut être attentif à la volatilité.
Mon livre : Trading Automatique avec Prorealtime - my blog about automated trading system developed with Prorealtime. Follow me on @ArtificallCom :)

sazzzvicky
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Re: Les moyennes Mobiles

#75 Message par sazzzvicky »

Très très bonne réponse Ulysse. Je vois que tu as beaucoup voyagé.

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