Idee: Envelopper les Cours

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Fabien LABROUSSE
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Idee: Envelopper les Cours

#1 Message par Fabien LABROUSSE »

Idée: Envelopper les Cours


Voici l'idée que j'ai eu et que sans doute beaucoup d'entre vous ont déjà eu avant moi:

Envelopper les cours par des buy stop et sell stop afin de miser sur un mouvement qui arrivera forcément tôt ou tard (on évolue jamais à l'infinie dans un range de 20 pips par exemple.

Concrètement, voila comment j'imagine cela:
exemple1.jpg
Sur ce graph, la ligne blanche correspond au point d'entré, nous sommes donc long, la ligne verte correspond au Take Profit et la ligne rouge correspond au Stop loss.

Nous rentrons avec une première position sans effet de levier donc par exemple avec un capital de 1000€ on va rentré avec 0.01.

TP: 10 pips ; SL: 10 pips.

Si on touche notre TP, nous gagnons environ 0.1% de notre capital, si nous perdons et que nous touchons notre SL, environ 0.1%.

Si notre SL est touché, un nouvel ordre dans le sens inverse du premier va se déclencher avec le double concernant la taille de la position soit 0.02 lot.

Si TP: 0.2% (-0.1% du premier trade) = 0.1%

Si SL: 0.2% (+0.1% du premier trade) = -0.3%

L'idée n'est pas de faire une martingale à l'infinie qui serait forcément tôt ou tard destructrice pour notre compte, mais simplement de se fixer une limite maximal que l'on est prêt à risquer pour une série de trade (par exemple 1 %, 2%...).

Bien sure pour que cela soit efficace il ne faut pas appliquer ce plan de trading la nuit ou lors de périodes de faible volatilité, mais juste avant une news par exemple, ou à l'ouverture de Londres, New York ou Tokyo, sur des paires concernés par ces places, et donc où le mouvement, dans un sens ou dans l'autre est très probable.

Il parait relativement simple d'automatiser une telle stratégie et donc de se rendre vite compte avec des backtest de la viabilité ou non d'une telle initiative. Donc un projet intéressant qui mérite, je pense qu'on s'y attarde un minimum, mais je me trompe peut être.

M'avez vous suivie? Qu'en pensez vous?
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madjes
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#2 Message par madjes »

idée intéressante, mais en allant dans le sens de la tendance ça serai peut etre une meilleur idée :mrgreen:
"The market is like a beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying." The Money Game - Adam Smith

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#3 Message par Fabien LABROUSSE »

ba oui mai de toute façon si tu rates le premier trade ensuite tu prends position inverse donc tout ce dont tu as besoin c'est de mouvement, peu importe le sens.

Ceci dit pour le premier trade oui c'est toujours mieux d'être dans la tendance.
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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#4 Message par Fabien LABROUSSE »

Plutôt encourageant, sans être sur optimiste, en appliquant à la lettre cette stratégie de 13h45 à 18 h aujourd'hui sur EUR / USD, je suis parvenu à gagner 1.5% ce qui est un excellent pourcentage de performance quotidienne.

Il faut surtout bien choisir les périodes que l'on trade pour éviter au maximum de tomber dans un range.

Tout ce dont on a besoin c'est d'une tendance franche à court terme.

Sinon j'ai réalisé une vidéo pour expliquer un peu mieux cette méthode, car certains m'ont indiqué que mon explication n'était pas très claire.
Dites moi si vous avez mieux cerner le concept avec cela?
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fujisan
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#5 Message par fujisan »

dreamfab a écrit :Plutôt encourageant, sans être sur optimiste, en appliquant à la lettre cette stratégie de 13h45 à 18 h aujourd'hui sur EUR / USD, je suis parvenu à gagner 1.5% ce qui est un excellent pourcentage de performance quotidienne.

Il faut surtout bien choisir les périodes que l'on trade pour éviter au maximum de tomber dans un range.

Tout ce dont on a besoin c'est d'une tendance franche à court terme.



Dites moi si vous avez mieux cerner le concept avec cela?

idee interessante ; a pres , pourquoi garder un sl et tp fixe ; mais plutot adapté a la volatilité ..

c est sur qu une version automatisée , t aiderait a voir quels sont les configs qui marchent bien , et lequels sont a eviter .. du backtest a fond quoi !
mais c est une piste a explorer ..
bonne route :)

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#6 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui t'inquiète pas je vais faire automatiser tout ça prochainement, mais je n'y arriverai pas seul alors je vais passer par des pros.

Ensuite, si ça ne me coûte pas trop chère je partagerai sans doute l'expert.

Parcontre si j'en ai pour 10 000€ (j'exagère) je serais sans doute un peu retissant, mais à mon avis ça devrait le faire.

J'ai aussi une autre idée par rapport a cette stratégie:

en cas de forte volatilité et de mouvement très brusque, il arrive que je ne reste quelques secondes en positions avant que le tp soit touché, ensuite le temps que je reprenne un trade on est déjà 5 pips plus haut par exemple.

L'idée serait donc, pendant ces périodes, de placer également des ordres "stops" en attente au niveau du Take Profit pour ne rater aucun pip de la tendance.
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nickleus
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#7 Message par nickleus »

Voila une base de EA pour l'enveloppement des cours.

Il reste plus qu'a améliorer.
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Enveloppement des cours.mq4
(1.98 Kio) Téléchargé 384 fois

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#8 Message par Fabien LABROUSSE »

Super boulot Nickleus,

on va prendre cette base et on va bosser tout ça. C'est un projet tout à fait intéressant à mon avis. Mais certains penseront sans doute (avec raison) qu'il est très risqué. C'est pourquoi il faudra absolument rendre le plus de paramètres réglables par l'utilisateur pour gérer son risque.
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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#9 Message par Fabien LABROUSSE »

Pour le moment je le fait tourner sur EUR/USD en M1 sur un compte démo chez 4XP, donc broker 4 décimales, et il n'ouvre aucun ordre.

Tu la testé en live toi?
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nickleus
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#10 Message par nickleus »

Ok, je ne suis pas encore un expert donc si il y a des bugs entre les plates forme c'est que je manque de connaissance sur sujet. Je fait les tests sur fxpro.

J'ai donc amélioré un peu, mais sur le long terme ça ne présage pour le moment rien de bien beau :(

Bien sur ça reste encore un peu simplet mais ce n'est que le début !

voila un capture la courbe sur 5M et le nouvel EA
Pièces jointes
Enveloppement des cours.ex4
(2.9 Kio) Téléchargé 359 fois
Sans titre-1.jpg

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#11 Message par Fabien LABROUSSE »

Merci pour cette nouvelle version nickleus.

Par contre si possible, tu pourras joindre le fichier du robot au format ".mq4" et non ".ex4" car sinon il s'agit d'un version exécutable uniquement et on ne peux pas avoir accès au code.

Les résultats sont mauvais, mais il faut essayer avec plusieurs paramètre différents, notamment concernant le pourcentage maximal du compte que l'on est prêt à risquer par série.

La j'ai un peu de temps vu que c'est le weekend, je vais bosser la dessus.
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#12 Message par nickleus »

et voila
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Enveloppement des cours.mq4
(2.77 Kio) Téléchargé 334 fois

nickleus
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#13 Message par nickleus »

Bonjour,

D'après toi , quel serais l'indicateur qui serait le plus pertinent pour détecter la volatilité ?

Et avec quel serait ces critères d'entrés ?

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Re: Idee: Envelopper les Cours

#14 Message par nickleus »

Alors petits correctifs de bug avec un nouveau graph ;)

Je pense que la méthode peut être bonne que si on limite à un risque sur le capital de 1%. Car la fin du graphique veux dire que l'on à eu une succession de pertes et que doubler le lot à chaque fois et sans limite, ce n'est pas une solution.
Pièces jointes
Sans titre-1.jpg
Enveloppement des cours.mq4
(2.91 Kio) Téléchargé 331 fois

nickleus
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#15 Message par nickleus »

Bon encore un correctif avec une courbe bien différent. Qui ressemble un peu à ta courbe Fabien sur ton compte réel.

Par contre j'ai un problème avec la configuration des lots je suis obligé de mettre en dur dans le code 0.01lot.

Si je prends la variable de la config il me met par défaut 0.1 lot.
Pièces jointes
Sans titre-1.jpg
Enveloppement des cours.mq4
(4.02 Kio) Téléchargé 315 fois

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Re: Idee: Envelopper les Cours

#16 Message par Fabien LABROUSSE »

Merci pour ce travail remarquable nickleus, on arrive petit à recréer exactement la stratégie de départ.

Voici un BackTest que j'ai réalisé avec SL et TP 50 et uniquement pendant l'après midi (Londres + ouverture de WallStreet):
Image
http://www.videobourse.fr/envelopper-eu-2005.htm

C'est plutôt encourageant, par contre quand je fais des tests avec Stop loss et Take Profit à 10 pips ça ne passe pas, même en sélectionnant uniquement des périodes habituellement volatiles, il semble donc indispensable d'ajouter soi un indicateur indiquant les news comme celui de forexfactory que ma indiqué comu:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=19293

Ou bien déclencher manuellement le premier trade.

Une remarque: apparemment l'expert ne prend que des positions à l'achat pour le moment.

Question: pour le moment, qu'est ce qui définit les points d'entrés?
nickleus a écrit :D'après toi , quel serais l'indicateur qui serait le plus pertinent pour détecter la volatilité ?

Et avec quel serait ces critères d'entrés ?
Les volumes semblent donner des résultats intéressant pour cela (cf le sujet sur les renkos de scalpeur).
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#17 Message par Fabien LABROUSSE »

Une autre idée pour cet expert, serait de placer automatiquement n ordre en attente de la taille du lot initiale (donc ici par défaut 0.01) et ainsi ouvrir une "nouvelle série" pour profiter de tous les pips d'un mouvement en cas de forte volatilité.
Image

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Re: Idee: Envelopper les Cours

#18 Message par nickleus »

Voila avec l'alternance des ordres. Mais j'arrive a avoir la même courbe que toi ;)
Pièces jointes
Enveloppement des cours.mq4
(4.25 Kio) Téléchargé 271 fois

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Re: Idee: Envelopper les Cours

#19 Message par Fabien LABROUSSE »

Oué c'est très bon ça, on est vraiment sur la bonne voix.

là je vais essayer d'ajouter une option qui permet soit:

de prendre automatiquement un nouveau trade dès qu'une "série" clôturée par un gain s'observe.

ou d'attendre qu'un premier ordre soit placer manuellement pour appliquer le reste des paramètres (ajout des stop loss et take profit, placement automatique des ordres en attentes...)

Ca va pas être évident mais c'est faisable.
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#20 Message par nickleus »

Oui c'est un bonne idée,

J'en ai une autre qui serait de pouvoir ajouter le spread en plus de 10 pips de sl et tp. Comme ça les 10 pips seraient un profit net !

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#21 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui bonne idée ça.

Sinon une autre idée pour augmenter le rendement, à partir du moment où on arrive à 0.16 lot avec 0.01 de départ par exemple, on va chercher 11 pips et non plus 10.

Ainsi on prend un pip en plus (ce qui est très peu, si on est bien de le mouvement, il est très rare que ça se joue à un pip prêt) et tu prend 1.6% en plus de tes 0.1%.

Sinon burdcom a une idée assez similaire à ce que tu as développer, je pense qu'il va t'en parler ça a l'air intéressant.
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#22 Message par burdcom »

Slt,

Nik si tu as skype ca serai plus simple... Je chercher un EA pour du semi automatique...

Bon trade

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#23 Message par Fabien LABROUSSE »

Je fait des tests sur la dernière version et c'est tout à fait intéressant.

Parcontre, si tout se passe bien en backtest, pour le moment je n'arrive à prendre aucune position en live, mais cela vient peut être de mon broker.

Rencontres tu le même problème nickleus ou pas de problème pour toi?

Tu as déjà réalisé quelques tests intéressants ou rien de croustillant à se mettre sous la dent pour le moment?
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#24 Message par nickleus »

Bonjour,
Parcontre, si tout se passe bien en backtest, pour le moment je n'arrive à prendre aucune position en live, mais cela vient peut être de mon broker.
Je ne sais pas j'ai essayé en live, j'arrive à prendre des positions, mais que en buy :evil: . Donc encore un pépin.

Il faut que je revois ça.
Tu as déjà réalisé quelques tests intéressants ou rien de croustillant à se mettre sous la dent pour le moment?
Pour le moment avec 10pip de décalage la courbe de profit reste perdante. Mais je vais voir en utilisant un ATR. Afin d'adapter les position à la volatilité des marcher.

Je cherche un moyen de renversé la tendance en ayant plus de gains (même des petits) que de perte. Après On pourrait envisager un taille de lot approprié au marché et toujours avec une multiplication des lots en cas de perte.

Mais ce n'est qu'un avis perso pour le coup, car ca dévie un peut de la méthode base.

Mais j'y travail. Je suis entre deux EA en ce moment c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre de suite.

Bien cordialement.

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Fabien LABROUSSE
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Re: Idee: Envelopper les Cours

#25 Message par Fabien LABROUSSE »

Oui pas de soucis, merci beaucoup pour ta disponibilité.

Moi suite aux déboires de mon compte réel, je pense que je vais limiter l'utilisation de cette stratégie risquée uniquement juste avant et juste après des grosses news, sinon je pense qu'à terme c'est perdant.
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