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MessagePosté: 07 Avr 2010, 23:59 
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Ci-joint un pdf qui explique comment trader la correlation
Il est en anglais malheureusement mais il est tres explicite

J'espere cela aide un peu
jmrt


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correlation-secret.pdf [251.6 Kio]
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MessagePosté: 08 Avr 2010, 00:31 
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Contenu très intéressant, merci jmrt.

Parcontre il faut savoir si il s'agit bien d'un document libre de droits, tout du moins libre à la diffusion gratuite sur le net, sinon le site peut avoir des problèmes.

Tu utilises la corrélation dans ta stratégie de trading?

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MessagePosté: 10 Avr 2010, 03:02 
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Il n'y a aucun droit qui limite la diffusion et le document cite la source intégralement donc pas de problème possible

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MessagePosté: 10 Avr 2010, 05:24 
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J'utilise l'anti-correlation entre eur/usd et usd/chf parce qu'elle est flagrante.
Je passe certains jours quand usd/chf risque de buter sur une resistance (support) majeure genre canal ou autre. Ce jour la, je priviligie l'eur/usd et j'attends une reprise de l'anti-correlation "sure" pour reprendre les deux paires. En definitive, c’est un genre de hedging.
J'ai tente de voir comment faire eur/usd et gdp/usd et la « dur dur » la volatilite de gdp/usd n'est la meme que sur la paire eur/usd du coup il faut adapter ses signaux d'entree / sortie. Il ne semble que gdp/usd est plus volatile. Mes graphes sont les memes pour les paires eur/usd et usd/chf. Le spread trading eur/usd et usd/chf donnent les memes signaux d'entree / sortie que l’eur/usd.
Vendredi passe, l’usd/chf était sur le bas de son canal haussier qui devait tenir alors je n’ai rien fait sur la paire. J’ai donc passe un jour sur usd/chief. On verra lundi.
A propos d’analyse, je dois te demander un truc. A ton avis, combien de membres du site seraient disposes a payer pour lire une analyse eur/usd chaque matin 1 h avant ouverture et une autre 1h avant NY.
Je sais ou obtenir cela, fait convenablement par des professionnels analystes financiers forex. Ils analysent pour les banques, les fonds de placement etc. La force du nombre permettrait de négocier.
On serait informe comme les traders professionnels. On aurait plus de temps pour trader avec plus de securite et de confiance. « herzou » et moi, on est pas pros. Cela deviendrait une section payante de ton site avec acces limite et la reputation de ton site serait boostee.

Pour ceux qui me lisent et qui debutent, je souhaite preciser que le metier de trader et celui de d’analyste sont TOTALEMENT differents. Dans les banques, assurances, fonds de placement , etc , ils sont completement separes. Un analyste ne trade pas. Un trader n’analyse pas sauf pour son propre trading evidemment (signaux). Ces institutions font aussi appel à des experts externes. J’ai verifie cela en visitant à deux reprises une salle des marches d’une grande banque belge (grâce à des copains informaticiens). La, j’ai vu 240 traders. Les seniors ont un compte de 5 millions de dollars (levier 50 a 100 jamais au-dela). Les juniors 1 million. (J’ai compris l’adjectif modeste). Ma premiere visite la-bas, c’était pendant le crash. La deuxieme six mois plus tard. Depuis plus d’acces, mes copains ont cloture le projet informatique « sharepoint » qu’ils ont developpe.

Remarque : une analyse publiee sur les sites publics a 10h/11h du matin cela ne vaut plus rien ou à peu près. C’est le passe.

Voila, je livre tout cela a ta meditation. Eventuellement, si tu trouves cela inadapte supprime mon post.

Le graphique joint montre la correlation des 2 paires, on voit bien que les mouvements sont de la meme nature sur eur/usd et eur/usd – usd/chf

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MessagePosté: 10 Avr 2010, 05:30 
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Ci-joint le graphique


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eurusdchf.PNG
eurusdchf.PNG [ 81.08 Kio | Vu 3037 fois ]
eurusdchf.PNG
eurusdchf.PNG [ 81.08 Kio | Vu 3036 fois ]

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MessagePosté: 15 Avr 2010, 15:14 
A propos de corrélations, je commençais déjà a m'y intéresser mais je m'y suis mis un plus sérieusement en regardant ton article en lien :wink:

J'ai crée un indicateur qui me semble prometteur
L'écrire sans bugs apparents m'a déjà pris pas mal de temps (même s'il est assez simple) et je n'ai pas trop le temps de tester son utilisation etc..

Donc voila, je vous présente mon indicateur "Decorrélation Mega Master" ou "DcMM" :lol:

Fonctionnement :
1) La 1ère courbe représente le nombre de pips des bougies de la paire1 (cloture-ouverture)
2) La 2ème courbe représente le nombre de pips des bougies de la paire2 (cloture-ouverture)
3) L'histogramme représente la différence de pips entre les deux par rapport à ce qu'il devrait y avoir en cas de correlation à 100%. J'appelle ça la décorrélation...
4) Si les deux paires montent ou baissent en même temps, on a un histogramme orange foncé qui apparait.
En utilisant le graphe EURCHF et en ayant mis les paires EURUSD et USDCHF : c'est sensé être un signal de vente si les deux courbes sont <0 et un signal d'achat quand les deux sont >0

Voila quelques screens que j'ai fait rapidement :
Image
Image
J'ai mis des lignes verticales bleues pour les signaux d'achat, des rouges pour la vente et des couleurs intermédiaires pour les cas où y'a pas de signal mais qu'en y regardant de plus près on sent une tendance

J'espère que certains d'entre vous le trouverons utile et si c'est le cas qu'ils feront partager leurs observations et leurs idées de stratégies en s'en servant (avec des screens par exemple)

Il marche sur n'importe quelles paires corrélées, que la correlation soit inverse ou pas (option) et on a une option pour ajouter une Moving Average de la variation en pips. J'ai pensé que ça pourrait être utile. Aussi normalement il devrait être utilisable pour toutes les unités de temps

A savoir que j'ai mis au point l'indic avec un fond blanc donc les couleurs seront peut être pas très pratique avec un autre fond...

(désolé pour l'énorme faute d'orthographe sur un des screens mais j'ai la flemme de la corriger)


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DcMM.mq4 [4.18 Kio]
Téléchargé 134 fois
DcMM.ex4 [5.59 Kio]
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MessagePosté: 16 Avr 2010, 12:47 
J'ai dis que c'était utilisable sur toutes les paires mais ça dépend du but de l'utilisation. Pour les signaux sur des cross, il faut théoriquement les utiliser sur des paires très fortement corrélées et sur une unité de temps où elles le sont beaucoup (vu que j'utilise une corrélation supposée de 100%)
Je pense pas que pour l'instant tester l'utilisation des signaux sur d'autres cross que EURCHF de 1M à 1H soit utile...

On peut repérer les corrélations sur des sites, comme par exemple mataf. Mais une autre façon qui permettrait de repérer facilement les corrélations serait d'utiliser l'indicateur pour ça.

Je pense que ça pourrait être intéressant de l'utiliser de cette façon...
Par exemple, apparemment j'ai lu dans ce même sujet que EURUSD et GBPUSD étaient fortement corrélées et voila ce que je vois avec l'indicateur en mettant en mode corrélation positive :

Image
En H4, on peut voir des grandes barres d'histogrammes, dont pas mal en orange mais des variations de prix qui se croisent plutôt bien : les deux paires sont plutôt corrélées

Image
Par contre en Daily, on peut voir des grandes barres d'histogramme orange de partout :
les deux paires sont très peu corrélées

J'ai regardé les différentes unités de temps et je n'ai pas trouvé les 2 paires si corrélées que ça! Même si elles le sont en comparaison de par exemple EURUSD et USDJPY...qui ne le sont pas du tout (ça m'a surpris)

De plus, on remarque bien que GBPUSD à tendance à faire plus de yoyo que EURUSD et qu'on pourrait en profiter dans des périodes relativement corrélées

En gros, sauf pour EURCHF où j'ai une idée, j'ai fais l'indicateur avant la méthode qui va avec...c'est compliqué vu que je débute dans l'étude des corrélations
J'aimerais avoir des avis sur les corrélations et sur ceux qui les utilisent, si l'indicateur parait bien utile où s'ils pensent plutôt que je perds mon temps :)

Merci d'avance ;)


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MessagePosté: 09 Mai 2010, 20:16 
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En effet il y a des choses intéressantes à faire avec l'étude des corrélations et des écarts exceptionnels qui ont de grandes chances d'être comblés qui apparaissent régulièrement.

Tu as le tableaux personnalisable de corrélation de Mataf qui est intéressant à ce sujet:

http://www.mataf.net/fr/tools/01-01-correlation

Sinon voici une vidéo d'un trader faisant de l'arbitrage entre deux brokers, ça reprend le même principe de fond sauf que la je pense que tu embête ton broker en jouant sur ses failles et ses ralentissements, et que tôt ou tard il va te virer:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O3XQ3kWtz5g[/youtube]


Donc en effet je pense qu'il faut jouer les décorrélations temporels entre deux paires habituellement fortement corrélées comme eur/usd et usd/chf.

Sinon voici un trader qui fait justement du trading à très court terme en profitant des écarts de ce type:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1IV25g3J9gE[/youtube]

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MessagePosté: 10 Juin 2010, 05:05 
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Bon, je suis désolé Dahos, mais j'arrive pas à voir comment tu tire partie de ton indic, j'ai du louper un épisode

désolé


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MessagePosté: 10 Juin 2010, 06:50 
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je ne joue la correlation que sur l eurusd et usdchf.
je vérifie la faisabilité au moment d'entrer dans le marché avec le dollar index
Comme l'anticorrelation est forte sur 1 h et moins mes indicateurs sont les mêmes sur les 2 paires
Ce serait amusant de vérifier avec le THV de dreamfab en 1 minute si on peut se fier à l'anticorrélation des 2 paires concernées. (m'étonnerait que cela fonctionne mais il faut voir sans préjugé)
Perso, je ne trade jamais en 1 minute. (trop vite pour mon style pas habitué)
voilà pour résumer vite fait
je n'ai pas regardé l'indicateur de dhaos donc je ne peux rien en dire (pas d'avis)

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MessagePosté: 10 Juin 2010, 09:33 
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il est sympa cet indicateur Dhaos ! Si on n'achète seulement quand les 2 lignes sont au dessus de zéro et vend quand elles sont en dessous ça marche pas mal :)

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L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte


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MessagePosté: 10 Juin 2010, 11:14 
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jmrt a écrit:
Ce serait amusant de vérifier avec le THV de dreamfab en 1 minute si on peut se fier à l'anticorrélation des 2 paires concernées. (m'étonnerait que cela fonctionne mais il faut voir sans préjugé)
Perso, je ne trade jamais en 1 minute. (trop vite pour mon style pas habitué)
voilà pour résumer vite fait

Oué ça pourrait être intéressant. A étudier donc.
madjes a écrit:
il est sympa cet indicateur Dhaos ! Si on n'achète seulement quand les 2 lignes sont au dessus de zéro et vend quand elles sont en dessous ça marche pas mal :)

Une nouvelle idée d'expert advisor??? :D

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MessagePosté: 10 Juin 2010, 12:23 
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LOL ! Je ne sais pas utiliser un indicateur custom pour faire un EA, mais ça peut être une idée :)

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