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 Sujet du message: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 22 Mai 2010, 17:25 
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Suite au live de vendredi, je vous fais un petit topo sur les bb et je vous partage mon expérience; environ un an à regarder leurs évolutions.

Pour répondre à Mister DREAMFAB. Je vais commencer par 2 cas de figures. La feinte de corps (head fake) et le squeeze.

Fichier(s) joint(s):
SQUEEZE.jpg
SQUEEZE.jpg [ 78.56 Kio | Vu 1616 fois ]


Bon jusque là tous va bien, on serait tenté de dire j' attend le prochain Squeeze et je m'en met plein les poches et mon broker va finir par vouloir m'embaucher.

Mais voici la feinte de corps.

Fichier(s) joint(s):
FEINTE DE CORP.JPG
FEINTE DE CORP.JPG [ 68.46 Kio | Vu 1585 fois ]


Dans cette exemple on aurait pu croire que le marché partirait à la hausse suite aux bougies qui étaient placé en zone de sur achat. Et bien non ce cas de figure s'appel donc un corps de feinte. Car finalement après nous avoir fait croire que le marché était haussier suivi d'un moment d' hésitation le marché est partit fortement à la baisse pour nous faire un squezze.

Pour finir certains soit disant professionnel du trading diront lorsque une bougie touche la boll inf on achète et lorsqu'une autre touche la boll sup on clôture et l'on reprend une position à la vente et un si de suite à vous d'essayé et de jugé par vous même. Faire une démonstration sur une période passé n'a rien a voir avec le temps réelle.

Sinon, les BB sont un très bonne indicateur de volatilité, mais avec un peu d'expérience ont peut s'en passer.

Tous cela me donne une idée d'une nouvelle stratégie...

@+ les cambistes

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 23 Mai 2010, 12:05 
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Merci pour ces précisions 4b4z.

Donc pour résumé, un squeeze est un départ soudain et brusque suite à une période de range ou de consolidation?

4b4z a écrit:
Dans cette exemple on aurait pu croire que le marché partirait à la hausse suite aux bougies qui étaient placé en zone de sur achat. Et bien non ce cas de figure s'appel donc un corps de feinte. Car finalement après nous avoir fait croire que le marché était haussier suivi d'un moment d' hésitation le marché est partit fortement à la baisse pour nous faire un squezze.

Existe t-il des moyens de repérer ou d'anticiper ces faux signaux?

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 23 Mai 2010, 19:37 
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dreamfab a écrit:
Merci pour ces précisions 4b4z.

Donc pour résumé, un squeeze est un départ soudain et brusque suite à une période de range ou de consolidation?

4b4z a écrit:
Dans cette exemple on aurait pu croire que le marché partirait à la hausse suite aux bougies qui étaient placé en zone de sur achat. Et bien non ce cas de figure s'appel donc un corps de feinte. Car finalement après nous avoir fait croire que le marché était haussier suivi d'un moment d' hésitation le marché est partit fortement à la baisse pour nous faire un squezze.

Existe t-il des moyens de repérer ou d'anticiper ces faux signaux?


Oui FAB pour le départ soudain.

John BOLLINGER suggère d' utiliser par exemple le rsi.

Je ne suis pas un adepte du hedging mais on pourrait en jouer avec des sl très serré; mais je pense qu'il faudrait être très réactifs .

Dans tous ce que j'ai pu lire sur les bb sur le net, la mm des bb n'est jamais cité...

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 23 Mai 2010, 22:54 
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Salut, en effet, suite à une période de range(rectangle) ou consolidation(+-triangle).
Au niveau des bandes de bollinger cela se traduit par un resserrement des bandes.
J'ai bossé dessus il y à quelques années en créant mon indic le"THROTTLING" expliqué ici:http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-15698.html.

Les beaux squeezes apparaissent parfois quand le cour est étranglé au maximum.
A l'inverse l'écartement des bandes mieux visible avec l'indic BBanwidth traduit un mouvement tendanciel.

pour info, dans l'établissement d'un EA basé sur des moyennes mobiles, l'on va par exemple avoir du mal à gérer les périodes de ranges et consolidations (faux signaux).En y paramétrant des conditions liées aux bandes de bollingers, (écartement=tendance & resserrement=range) et bien ces difficultés peuvent être gommée.

C'est cette notion de volatilité qui est interressante avec les bandes.

@+


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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 24 Mai 2010, 00:04 
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4b4z a écrit:
Dans tous ce que j'ai pu lire sur les bb sur le net, la mm des bb n'est jamais cité...

Comment ça?

Tu veux dire que c'est toujours la moyenne mobile 20 qui est utilisée pour le calcul des BB?
wizard a écrit:
C'est cette notion de volatilité qui est interressante avec les bandes.

C'est donc selon toi un bon filtre pour repérer les faux signaux?

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 24 Mai 2010, 07:01 
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merci mr 4b4z
très bonne présentation sommaire de Mr Bollinger qui est et reste une sommité mondiale du trading.
Pourrais-tu continuer ta recherche à mon humble avis tu as arrêté un pas trop tôt dans le développement de ton indicateur.
Je te suggère d'y ajouter une ligne horizontale (sur le niveau zéro) de ton cru rouge/vert qui identifierait les périodes de squeeze.
rouge = interdiction de trader (volatilité mauvaise = espoir de gain médiocre = ratio risk/reward nul)
Je serais très intéressé par un tel développement. (je ne suis certainement pas le seul dans ce cas)
Puis-je te demander d'y consacrer un peu de temps.
On pourrait recouper un tel développement avec la théorie de Dow (remise en cause de tendance = no trade)
Voilà, j'espère ne en demander trop. Je sais que ce n'est pas facile de developper un truc précis et fiable à 100 %.
Bien à toi.

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 24 Mai 2010, 07:04 
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correction merci a mr 4bz et wizard (indicateur)

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 24 Mai 2010, 21:44 
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jmrt a écrit:
correction merci a mr 4bz et wizard (indicateur)


Salut jmrt,

J avais mis " Mr" devant ton pseudo car je trouvais très pertinent tes post et en même temps décalé et très réalistes. Comparer un trader à un chirurgien il fallait osé et pourtant la comparaison est très bonne; donc le "Mr jmrt était un clein d'oeil sympatyque :wink: . Ah j'oubliai aussi la méthode simple pour débutant.

Fab, je voulai dire que la mm 20 serait très intéressante à exploité, elle pourrait être utilisé pour des rebond dessus!!?

JMRT (en capital) peu tu nous dire comment identifié le niveau zéro.

A mon avis on peu bien exploité les bb sur le crude et gpbusd, car il y a beaucoup de volatilité.

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 25 Mai 2010, 02:24 
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En fait, je me suis mal exprimé dsl
Tous les BBsqueeze que j'ai essayés de développer m'ont déçu. Idem pour ceux que j'ai trouvés faits par d'autres.
Je n'arrive pas à paramétrer les point rouges / verts pour qu'ils identifient convenablement les zones de squeeze qui devraient interdire de rentrer dans le marché. J'ai finalement renoncer à chercher à raison ou à tort, je ne sais pas.

Ci-joint, la vue un indicateur Bollinger [20,2]+ Keltner[20,1.5] (formule classique) qui ne me convient pas. (pas assez précis et erreurs)
points rouges devraient marquer une interdiction de rentrer
points verts l'inverse.


Fichiers joints:
Capture.PNG
Capture.PNG [ 6.19 Kio | Vu 3342 fois ]

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 25 Mai 2010, 22:17 
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thx pour le lien interessant

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 26 Mai 2010, 10:14 
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4b4z a écrit:
A mon avis on peu bien exploité les bb sur le crude et gpbusd, car il y a beaucoup de volatilité.

Pour ceux qui se souviennent de Philou qui avait cartonné lors des championnats de l'année dernière (Philou a terminé premier en réalisant 82 100.84€ de gain avec un capital de départ de 2000€ en un mois lors du championnat de mars 2009, voir: http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=18&t=32), il appliquait une stratégie basée uniquement sur les phases de corrections de GBP/USD en prenant position sur des signaux alliant les bandes de Bollinger et des indicateurs de force du mouvement (CCI et étude des graphiques et chandelier essentiellement je croix).

Un cocktail redoutable, car même si il prenait de gros risques, ses points d'entrés étaient étonnamment fiables.

Donc en effet, l'étude des bandes de Bollinger sur la câble notamment qui a une forte tendance au retracement semble pertinente.

Autrement jmrt, c'est toi qui a programmé l'indicateur alliant Bollinger [20,2]+ Keltner[20,1.5] que tu as montré?

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 27 Mai 2010, 03:14 
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L’une des paires les plus volatiles ( les bollinger bands le montrent) est gbpusd. C’est la raison pour laquelle les S/L sont plus éloignés sur cette paire que sur l’eurusd (environ 25% plus éloigné à mon avis)
J’ai étudié à fond la théorie de Bollinger, il y a un petit moment. Elle est très utile, j’en suis toujours convaincu pour le moment.
Son inconvénient majeur est la codification précise dans un indicateur des squeeze qui sont les zones de non trading. (J’ai essayé via le BB %b et aussi via BB bandwidth)
Conclusion, je ne suis jamais arrivé jusqu’à aujourd’hui à écrire un indicateur fiable à 95 - 100 % qui montre ces zones mortes.

A noter aussi, la bollinger milieu est considérée comme une résistance / support et cette considération est valable dans bien des cas.
Les prix sortent des bollinger et hausse ou baisse garantie. (C'est un peu lent comme système)
Ci-dessous le code de l’indicateur envoyé par un de mes amis (Jonathan) voir graphe dans la file

//+------------------------------------------------------------------+
//| bbsqueeze.mq4 |
//| |
//| |
//+------------------------------------------------------------------+

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 DarkBlue
#property indicator_color4 Maroon
#property indicator_color5 Red
#property indicator_color6 Lime

//---- input parameters
extern int bolPrd=20;
extern double bolDev=2.0;
extern int keltPrd=20;
extern double keltFactor=1.5;
extern int momPrd=12;
//---- buffers
double upB[];
double upB2[];
double loB[];
double loB2[];
double upK[];
double loK[];

int i,j,slippage=3;
double breakpoint=0.0;
double ema=0.0;
int peakf=0;
int peaks=0;
int valleyf=0;
int valleys=0, limit=0;
double ccis[61],ccif[61];
double delta=0;
double ugol=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//---- indicators
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,EMPTY,3);
SetIndexBuffer(0,upB);
SetIndexEmptyValue(0,EMPTY_VALUE);

SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM,EMPTY,3);
SetIndexBuffer(1,loB);
SetIndexEmptyValue(1,EMPTY_VALUE);

SetIndexStyle(4,DRAW_ARROW,EMPTY,2);
SetIndexBuffer(4,upK);
SetIndexEmptyValue(4,EMPTY_VALUE);
SetIndexArrow(4,159);
SetIndexStyle(5,DRAW_ARROW,EMPTY,2);
SetIndexBuffer(5,loK);
SetIndexEmptyValue(5,EMPTY_VALUE);
SetIndexArrow(5,159);

SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,EMPTY,3);
SetIndexEmptyValue(2,EMPTY_VALUE);
SetIndexBuffer(2,upB2);

SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM,EMPTY,3);
SetIndexEmptyValue(3,EMPTY_VALUE);
SetIndexBuffer(3,loB2);


//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//----

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int counted_bars=IndicatorCounted();
int shift,limit;
double diff,d,dPrev, std,bbs;

if (counted_bars<0) return(-1);
if (counted_bars>0) counted_bars--;
limit=Bars-31;
if(counted_bars>=31) limit=Bars-counted_bars-1;

for (shift=limit;shift>=0;shift--) {
//d=iMomentum(NULL,0,momPrd,PRICE_CLOSE,shift);
d=LinearRegressionValue(bolPrd,shift);
dPrev=LinearRegressionValue(bolPrd,shift+1);
if(d>0) {
if ((dPrev>0) && (dPrev > d)){ upB2[shift]=d; upB[shift] = 0; } else { upB[shift]= d; upB2[shift] = 0; }
//upB[shift]=0;
loB[shift]=0;
loB2[shift]=0;
} else {
if ((dPrev<0) && (dPrev < d)){ loB2[shift]=d; loB[shift] = 0; } else { loB[shift]= d; loB2[shift] = 0; }
upB[shift]=0;
upB2[shift]=0;
//loB[shift]=d;
}
diff = iATR(NULL,0,keltPrd,shift)*keltFactor;
std = iStdDev(NULL,0,bolPrd,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,shift);
bbs = bolDev * std / diff;
if(bbs<1) {
upK[shift]=0;
loK[shift]=EMPTY_VALUE;
} else {
loK[shift]=0;
upK[shift]=EMPTY_VALUE;
}
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+


double LinearRegressionValue(int Len,int shift) {
double SumBars = 0;
double SumSqrBars = 0;
double SumY = 0;
double Sum1 = 0;
double Sum2 = 0;
double Slope = 0;

SumBars = Len * (Len-1) * 0.5;
SumSqrBars = (Len - 1) * Len * (2 * Len - 1)/6;

for (int x=0; x<=Len-1;x++) {
double HH = Low[x+shift];
double LL = High[x+shift];
for (int y=x; y<=(x+Len)-1; y++) {
HH = MathMax(HH, High[y+shift]);
LL = MathMin(LL, Low[y+shift]);
}
Sum1 += x* (Close[x+shift]-((HH+LL)/2 + iMA(NULL,0,Len,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,x+shift))/2);
SumY += (Close[x+shift]-((HH+LL)/2 + iMA(NULL,0,Len,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,x+shift))/2);
}
Sum2 = SumBars * SumY;
double Num1 = Len * Sum1 - Sum2;
double Num2 = SumBars * SumBars-Len * SumSqrBars;

if (Num2 != 0.0) {
Slope = Num1/Num2;
} else {
Slope = 0;
}

double Intercept = (SumY - Slope*SumBars) /Len;
double LinearRegValue = Intercept+Slope * (Len - 1);

return (LinearRegValue);

}

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 Sujet du message: Re: Les bandes de Bollinger
MessagePosté: 31 Mai 2010, 22:18 
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La on a un superbe cas de figure en h1 sur le crude un squeeze qui démarre à 69 $ et et qui se termine à 75.70 $ (donc environ un mouvement d'environ 600 pips) suivi d'un range qui pourrait faire des rebond sur la boll sup et la boll inf (range) ou partir en squeez directement ou en head fake suivi d'un squeeze.

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