Strategies des Tortues
Modérateur : Administrateurs
Re: La strategie des tortues
Tu bosses sur quoi comme améliorations en ce moment?
je bosse sur mon EA moyen terme qui fonctionne pas
les yeux c'est vraiment le meilleur indicateur jusqu'ici.
je bosse aussi sur un système 1 minute EA dur dur
En fondamental, je regarde msci world et BDI et les corrélations éventuelles avec les autres produits financiers. Je veux essayer de vérifier si on peut prédire le double dip ( s'il survient ).
je bosse sur mon EA moyen terme qui fonctionne pas
les yeux c'est vraiment le meilleur indicateur jusqu'ici.
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Re: La strategie des tortues
je regarde aussi le carry tradingjmrt a écrit :Tu bosses sur quoi comme améliorations en ce moment?
je bosse sur mon EA moyen terme qui fonctionne pas
les yeux c'est vraiment le meilleur indicateur jusqu'ici.
je bosse aussi sur un système 1 minute EA dur dur
En fondamental, je regarde msci world et BDI et les corrélations éventuelles avec les autres produits financiers. Je veux essayer de vérifier si on peut prédire le double dip ( s'il survient ).
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Re: La strategie des tortues
Voici un EA qui se réfère aux tortues
Je ne sais pas ce qu'il vaut
A voir, c'est peut-être intéressant
http://www.o-bo.com/f/obo-trading-le-ro ... -t110.html
Je ne sais pas ce qu'il vaut
A voir, c'est peut-être intéressant
http://www.o-bo.com/f/obo-trading-le-ro ... -t110.html
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- Fabien LABROUSSE
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Re: La strategie des tortues
Il y avait peut être plus d'écart qui avaient de grandes chances d'être comblés comme sur EUR/USD et USD/CHF par exemple à l'époque non?nickleus a écrit :De plus si je me rappel bien, ils jouaient beaucoup avec la corrélation.
Maintenant jouer les corrélation ou faire de la triangulation devient de plus en plus compliqué vu que certains disposent de moyens supérieurs aux notre pour profiter ultra rapidement de ces opportunités.
Ils allaient à 12 positions en gardant toujours la même exposition sur une position ou une série de positions sur le même produit?nickleus a écrit :Non, mais ce qui n'es pas dit dans les textes sur internet, c'est qu'ils ne s'arrêtaient pas forcement à 4 positions ils pouvaient aller jusqu'à 12 unités.
On entend beaucoup parler ces derniers temps, donc il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, pour moi ce n'est pas claire.
Je backtest et je poste mes résultats ici.jmrt a écrit :En fondamental, je regarde msci world et BDI et les corrélations éventuelles avec les autres produits financiers. Je veux essayer de vérifier si on peut prédire le double dip ( s'il survient ).jmrt a écrit :Voici un EA qui se réfère aux tortues
Je ne sais pas ce qu'il vaut
A voir, c'est peut-être intéressant
http://www.o-bo.com/f/obo-trading-le-ro ... -t110.html
Vidéo intéressante de notre ami nickleus de trade-learning.com
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Re: La strategie des tortues
est-ce que l'ea tortues en 55 jours se trouve quelque part sur le site référencé?
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Re: La strategie des tortues
je parle du site tradelearning.jmrt a écrit :est-ce que l'ea tortues en 55 jours se trouve quelque part sur le site référencé?
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Re: La strategie des tortues
bonjour,
je m'interresse à la methode des tortues. j'ai lu le sujet et regarder la video. J'aimerai savoir sur quelle plateforme vous utiliser et comment regle les indicateurs
j'utilise ProRealtime
je m'interresse à la methode des tortues. j'ai lu le sujet et regarder la video. J'aimerai savoir sur quelle plateforme vous utiliser et comment regle les indicateurs
j'utilise ProRealtime
Re: La strategie des tortues
nickleus l'utilise sur mt4, mais tu devrais pouvoir trouver le canal de donchian pour ProRealTime sans trop de soucis.
Concernant les paramètres, tout dépend de la stratégie que tu utilises, si tu veux trader la court terme il faut un canal à 20 périodes et un à 10. Si c'est la long terme il te faut un canal à 55 périodes et un à 20.
Concernant les paramètres, tout dépend de la stratégie que tu utilises, si tu veux trader la court terme il faut un canal à 20 périodes et un à 10. Si c'est la long terme il te faut un canal à 55 périodes et un à 20.
"The market is like a beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying." The Money Game - Adam Smith
L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte
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Re: La strategie des tortues
Etant donné que c'est une stratégie très connue et assez précise, savez-vous pourquoi on ne peu pas trouver de suivi précis des résultats obtenus sur 10 ans par exemple?
Quels étés les problèmes rencontrés par les ea reprenant cette stratégie qui apparement ne donnaient pas d'excellents résultats?
Quels étés les problèmes rencontrés par les ea reprenant cette stratégie qui apparement ne donnaient pas d'excellents résultats?
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Re: La strategie des tortues
Les résultats n'ont pas été excellents ces dernières années en effet. Mais avec quelques modifications on arrive à des résultats intéressantsdreamfab a écrit :Etant donné que c'est une stratégie très connue et assez précise, savez-vous pourquoi on ne peu pas trouver de suivi précis des résultats obtenus sur 10 ans par exemple?
Quels étés les problèmes rencontrés par les ea reprenant cette stratégie qui apparement ne donnaient pas d'excellents résultats?
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- Fabien LABROUSSE
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Re: La strategie des tortues
Quels types de modifications par exemple?
Est-ce pertinent de prendre en compte des résultats obtenus avec des modifications?
Est-ce pertinent de prendre en compte des résultats obtenus avec des modifications?
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Re: La strategie des tortues
Je viens de télécharger l'indicateur Donchian par contre je ne suis pas sur qu'il soit bien règlé.
Pour les paramètres d'entrés je doit mettre quoi pour extrems, margins, advance, maxbars?
Pour les paramètres d'entrés je doit mettre quoi pour extrems, margins, advance, maxbars?
- Fabien LABROUSSE
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Re: La strategie des tortues
Je ne serais pas t'aider, désolé mais je connais mal cet indicateur.moumouth357 a écrit :Je viens de télécharger l'indicateur Donchian par contre je ne suis pas sur qu'il soit bien règlé.
Pour les paramètres d'entrés je doit mettre quoi pour extrems, margins, advance, maxbars?
Je pense que d'autres doivent en savoir plus que moi.
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Re: La strategie des tortues
il faut juste choisir la période que l'on veut dans "channel period"
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Strategies des Tortues
Bonsoir à tous,
Je suis novice en termes de trading et dans mes recherches, je suis tombé sur la stratégies des tortues des années 80-90.
http://www.mataf.net/doc/La_Methode_de_ ... _final.pdf
J'ai donc lu et pris point par point cette stratégie "clé en main" avant de mettre au point la mienne avec le temps pour trouver le graal
Durant ma lecture et mes backtest, il y a qques points d'incompréhension sur celle-ci :
- Calcul de N
"N est simplement la moyenne mobile exponentielle à 20 jours du True Range, qui est maintenant plus connu sous le nom d’ATR." -> Je dois donc configurer l'ATR en periode 20 (Car mon ATR de base est à 14 jours sous Prorealtime) et ajouter une moyenne mobile expo à 20 jours ?
Ai-je bien compris cette partie ?
- Ajustement de la volatilité en Dollar
Unité = 1% du compte / (N * Dollar par point) -> Là je coince, je ne comprend pas ce que c'est et comment calculer le Dollar par point pour les Actions, pour le Forex et pour les indices.
- Entrée en position
Le système 2 est compris avec une entrée en breakout à 55 jours et une sortie à 20 jours quoi qu'il arrive.
Le système 1 se complique
Si je rentre à 20 jours et sort à 10 jours et que ce trade est gagnant (Super), alors le suivant ne sera pas pris en compte. Théoriquement le suivant sera perdant. (Je dis bien théoriquement)
Mais si je rentre à 20 jours et sort à 10 jours et que ce trade est gagnant, alors le suivant ne sera pas pris en compte. Mais si ce dernier trade (que je n'ai pas pris) est finalement gagnant, dois-je considerer le suivant signal comme valide ou pas ?
Car cette situation m'est arrivés dans mes backtests, et j'avoue que j'étais perdu dans leurs explications.
N'hésitez pas à commenter tout cela si jamais il y avait des incomprehensions dans mes explications.
Merci à tous.
Je suis novice en termes de trading et dans mes recherches, je suis tombé sur la stratégies des tortues des années 80-90.
http://www.mataf.net/doc/La_Methode_de_ ... _final.pdf
J'ai donc lu et pris point par point cette stratégie "clé en main" avant de mettre au point la mienne avec le temps pour trouver le graal
Durant ma lecture et mes backtest, il y a qques points d'incompréhension sur celle-ci :
- Calcul de N
"N est simplement la moyenne mobile exponentielle à 20 jours du True Range, qui est maintenant plus connu sous le nom d’ATR." -> Je dois donc configurer l'ATR en periode 20 (Car mon ATR de base est à 14 jours sous Prorealtime) et ajouter une moyenne mobile expo à 20 jours ?
Ai-je bien compris cette partie ?
- Ajustement de la volatilité en Dollar
Unité = 1% du compte / (N * Dollar par point) -> Là je coince, je ne comprend pas ce que c'est et comment calculer le Dollar par point pour les Actions, pour le Forex et pour les indices.
- Entrée en position
Le système 2 est compris avec une entrée en breakout à 55 jours et une sortie à 20 jours quoi qu'il arrive.
Le système 1 se complique
Si je rentre à 20 jours et sort à 10 jours et que ce trade est gagnant (Super), alors le suivant ne sera pas pris en compte. Théoriquement le suivant sera perdant. (Je dis bien théoriquement)
Mais si je rentre à 20 jours et sort à 10 jours et que ce trade est gagnant, alors le suivant ne sera pas pris en compte. Mais si ce dernier trade (que je n'ai pas pris) est finalement gagnant, dois-je considerer le suivant signal comme valide ou pas ?
Car cette situation m'est arrivés dans mes backtests, et j'avoue que j'étais perdu dans leurs explications.
N'hésitez pas à commenter tout cela si jamais il y avait des incomprehensions dans mes explications.
Merci à tous.
Re: Strategies des Tortues
unité = 1% du compte/N*dollar par point
1% du compte= le risque que tu consens. Le stop correspond alors à une perte de 1% du capital disponible.
Exemple: capital disponible = 5000$
risque = (5000*1)/100 = 50$
le stop lorsqu'il sera déclenché entrainera une perte de 50$
A quelle distance en pips du point d'entrée sera placé le stop?
cela dépend de la valeur du pip
pour une position de 0,1 lot >>>> valeur du pip = 1$
donc le stop est placé à 50 pips sous le point d'entrée.
cependant dans la stratégie des tortues le stop est placé sous N
il faut donc compter le nombre de pips qui sépare le point d''entrée de N, soit la m20 de l'atr.
si le nombre de pips est 25 par rapport au point d'entrée>>>>>> alors on peut augmenter la position et passer à 0,2 lots à 2$ le point
puisque la perte sera alors 2$*25= 50$ soit 1% du capital
le risque reste le même, mais le levier a changé.
La philosophie est de conserver le risque de 1% quel que soit le levier utilisé.
Risque constant. le levier est adapté à la profondeur du stop. donc exposition variable ou encore Levier variable.
Pour résumer
RISQUE CONSTANT = 1%
LEVIER VARIABLE
1% du compte= le risque que tu consens. Le stop correspond alors à une perte de 1% du capital disponible.
Exemple: capital disponible = 5000$
risque = (5000*1)/100 = 50$
le stop lorsqu'il sera déclenché entrainera une perte de 50$
A quelle distance en pips du point d'entrée sera placé le stop?
cela dépend de la valeur du pip
pour une position de 0,1 lot >>>> valeur du pip = 1$
donc le stop est placé à 50 pips sous le point d'entrée.
cependant dans la stratégie des tortues le stop est placé sous N
il faut donc compter le nombre de pips qui sépare le point d''entrée de N, soit la m20 de l'atr.
si le nombre de pips est 25 par rapport au point d'entrée>>>>>> alors on peut augmenter la position et passer à 0,2 lots à 2$ le point
puisque la perte sera alors 2$*25= 50$ soit 1% du capital
le risque reste le même, mais le levier a changé.
La philosophie est de conserver le risque de 1% quel que soit le levier utilisé.
Risque constant. le levier est adapté à la profondeur du stop. donc exposition variable ou encore Levier variable.
Pour résumer
RISQUE CONSTANT = 1%
LEVIER VARIABLE
Re: Strategies des Tortues
oui effectivement ca couvre difficilement l'inflationOk, c'est sur qu'en 10 ans ça fait léger +30%, mais le système est positif donc c'est une bonne base.