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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 29 Juil 2010, 21:11 
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Tu bosses sur quoi comme améliorations en ce moment?

je bosse sur mon EA moyen terme qui fonctionne pas :oops:
les yeux c'est vraiment le meilleur indicateur jusqu'ici.

je bosse aussi sur un système 1 minute EA dur dur

En fondamental, je regarde msci world et BDI et les corrélations éventuelles avec les autres produits financiers. Je veux essayer de vérifier si on peut prédire le double dip ( s'il survient :?: ).

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 29 Juil 2010, 21:14 
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jmrt a écrit:
Tu bosses sur quoi comme améliorations en ce moment?

je bosse sur mon EA moyen terme qui fonctionne pas :oops:
les yeux c'est vraiment le meilleur indicateur jusqu'ici.

je bosse aussi sur un système 1 minute EA dur dur

En fondamental, je regarde msci world et BDI et les corrélations éventuelles avec les autres produits financiers. Je veux essayer de vérifier si on peut prédire le double dip ( s'il survient :?: ).


je regarde aussi le carry trading

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 30 Juil 2010, 07:39 
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Voici un EA qui se réfère aux tortues
Je ne sais pas ce qu'il vaut
A voir, c'est peut-être intéressant


http://www.o-bo.com/f/obo-trading-le-ro ... -t110.html

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 30 Juil 2010, 07:41 
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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 30 Juil 2010, 09:09 
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nickleus a écrit:
De plus si je me rappel bien, ils jouaient beaucoup avec la corrélation.

Il y avait peut être plus d'écart qui avaient de grandes chances d'être comblés comme sur EUR/USD et USD/CHF par exemple à l'époque non?

Maintenant jouer les corrélation ou faire de la triangulation devient de plus en plus compliqué vu que certains disposent de moyens supérieurs aux notre pour profiter ultra rapidement de ces opportunités.
nickleus a écrit:
Non, mais ce qui n'es pas dit dans les textes sur internet, c'est qu'ils ne s'arrêtaient pas forcement à 4 positions ils pouvaient aller jusqu'à 12 unités.

Ils allaient à 12 positions en gardant toujours la même exposition sur une position ou une série de positions sur le même produit?
On entend beaucoup parler ces derniers temps, donc il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, pour moi ce n'est pas claire.
jmrt a écrit:
En fondamental, je regarde msci world et BDI et les corrélations éventuelles avec les autres produits fin
jmrt a écrit:
Voici un EA qui se réfère aux tortues
Je ne sais pas ce qu'il vaut
A voir, c'est peut-être intéressant


http://www.o-bo.com/f/obo-trading-le-ro ... -t110.html
anciers. Je veux essayer de vérifier si on peut prédire le double dip ( s'il survient :?: ).

Je backtest et je poste mes résultats ici.

Vidéo intéressante de notre ami nickleus de trade-learning.com :D

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 30 Juil 2010, 09:35 
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est-ce que l'ea tortues en 55 jours se trouve quelque part sur le site référencé?

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 30 Juil 2010, 09:38 
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jmrt a écrit:
est-ce que l'ea tortues en 55 jours se trouve quelque part sur le site référencé?

je parle du site tradelearning.

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 22 Sep 2010, 13:22 
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bonjour,

je m'interresse à la methode des tortues. j'ai lu le sujet et regarder la video. J'aimerai savoir sur quelle plateforme vous utiliser et comment regle les indicateurs

j'utilise ProRealtime


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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 22 Sep 2010, 13:43 
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nickleus l'utilise sur mt4, mais tu devrais pouvoir trouver le canal de donchian pour ProRealTime sans trop de soucis.

Concernant les paramètres, tout dépend de la stratégie que tu utilises, si tu veux trader la court terme il faut un canal à 20 périodes et un à 10. Si c'est la long terme il te faut un canal à 55 périodes et un à 20. :wink:

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 02 Nov 2010, 21:36 
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Etant donné que c'est une stratégie très connue et assez précise, savez-vous pourquoi on ne peu pas trouver de suivi précis des résultats obtenus sur 10 ans par exemple?

Quels étés les problèmes rencontrés par les ea reprenant cette stratégie qui apparement ne donnaient pas d'excellents résultats?

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 02 Nov 2010, 23:06 
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dreamfab a écrit:
Etant donné que c'est une stratégie très connue et assez précise, savez-vous pourquoi on ne peu pas trouver de suivi précis des résultats obtenus sur 10 ans par exemple?

Quels étés les problèmes rencontrés par les ea reprenant cette stratégie qui apparement ne donnaient pas d'excellents résultats?

Les résultats n'ont pas été excellents ces dernières années en effet. Mais avec quelques modifications on arrive à des résultats intéressants

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 13 Nov 2010, 02:51 
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Quels types de modifications par exemple?

Est-ce pertinent de prendre en compte des résultats obtenus avec des modifications?

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 14 Nov 2010, 12:54 
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Je viens de télécharger l'indicateur Donchian par contre je ne suis pas sur qu'il soit bien règlé.
Pour les paramètres d'entrés je doit mettre quoi pour extrems, margins, advance, maxbars?


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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 16 Nov 2010, 21:25 
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moumouth357 a écrit:
Je viens de télécharger l'indicateur Donchian par contre je ne suis pas sur qu'il soit bien règlé.
Pour les paramètres d'entrés je doit mettre quoi pour extrems, margins, advance, maxbars?

Je ne serais pas t'aider, désolé mais je connais mal cet indicateur.

Je pense que d'autres doivent en savoir plus que moi.

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 Sujet du message: Re: La strategie des tortues
MessagePosté: 16 Nov 2010, 23:14 
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il faut juste choisir la période que l'on veut dans "channel period"

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 Sujet du message: Strategies des Tortues
MessagePosté: 02 Jan 2013, 18:50 
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Bonsoir à tous,

Je suis novice en termes de trading et dans mes recherches, je suis tombé sur la stratégies des tortues des années 80-90.

http://www.mataf.net/doc/La_Methode_de_Trading_des_Tortues_final.pdf

J'ai donc lu et pris point par point cette stratégie "clé en main" avant de mettre au point la mienne avec le temps pour trouver le graal :D

Durant ma lecture et mes backtest, il y a qques points d'incompréhension sur celle-ci :

- Calcul de N
"N est simplement la moyenne mobile exponentielle à 20 jours du True Range, qui est maintenant plus connu sous le nom d’ATR." -> Je dois donc configurer l'ATR en periode 20 (Car mon ATR de base est à 14 jours sous Prorealtime) et ajouter une moyenne mobile expo à 20 jours ?

Ai-je bien compris cette partie ?


- Ajustement de la volatilité en Dollar

Unité = 1% du compte / (N * Dollar par point) -> Là je coince, je ne comprend pas ce que c'est et comment calculer le Dollar par point pour les Actions, pour le Forex et pour les indices.

- Entrée en position

Le système 2 est compris avec une entrée en breakout à 55 jours et une sortie à 20 jours quoi qu'il arrive.

Le système 1 se complique :)

Si je rentre à 20 jours et sort à 10 jours et que ce trade est gagnant (Super), alors le suivant ne sera pas pris en compte. Théoriquement le suivant sera perdant. (Je dis bien théoriquement)

Mais si je rentre à 20 jours et sort à 10 jours et que ce trade est gagnant, alors le suivant ne sera pas pris en compte. Mais si ce dernier trade (que je n'ai pas pris) est finalement gagnant, dois-je considerer le suivant signal comme valide ou pas ?

Car cette situation m'est arrivés dans mes backtests, et j'avoue que j'étais perdu dans leurs explications.

N'hésitez pas à commenter tout cela si jamais il y avait des incomprehensions dans mes explications.

Merci à tous.


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 Sujet du message: Re: Strategies des Tortues
MessagePosté: 03 Jan 2013, 22:11 
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unité = 1% du compte/N*dollar par point

1% du compte= le risque que tu consens. Le stop correspond alors à une perte de 1% du capital disponible.

Exemple: capital disponible = 5000$
risque = (5000*1)/100 = 50$

le stop lorsqu'il sera déclenché entrainera une perte de 50$

A quelle distance en pips du point d'entrée sera placé le stop?

cela dépend de la valeur du pip

pour une position de 0,1 lot >>>> valeur du pip = 1$

donc le stop est placé à 50 pips sous le point d'entrée.

cependant dans la stratégie des tortues le stop est placé sous N

il faut donc compter le nombre de pips qui sépare le point d''entrée de N, soit la m20 de l'atr.

si le nombre de pips est 25 par rapport au point d'entrée>>>>>> alors on peut augmenter la position et passer à 0,2 lots à 2$ le point

puisque la perte sera alors 2$*25= 50$ soit 1% du capital

le risque reste le même, mais le levier a changé.

La philosophie est de conserver le risque de 1% quel que soit le levier utilisé.

Risque constant. le levier est adapté à la profondeur du stop. donc exposition variable ou encore Levier variable.

Pour résumer

RISQUE CONSTANT = 1%

LEVIER VARIABLE


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 Sujet du message: Re: Strategies des Tortues
MessagePosté: 06 Jan 2013, 04:49 
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Citation:
Ok, c'est sur qu'en 10 ans ça fait léger +30%, mais le système est positif donc c'est une bonne base.

oui effectivement ca couvre difficilement l'inflation :?

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