Canaux de Donchian

[jmrt]

Dans la file All RSI, je parlais d’une relation directe entre le stochastique et les canaux de Donchian.
Il existe une base de système de trading tout simple qui utilise ces 2 indicateurs.

Dans la fenêtre prix
Les canaux de Donchian à la période x par exemple 15

Indicateur séparé Stochastique à la même période que les canaux de la fenêtre prix
Stochastique[x, 3,3](close) par exemple 15

Quand le stochastique franchit à la hausse la ligne50 % , le canal de Donchian est franchi à la hausse dans la fenêtre des prix. C’est donc un signal d’achat.

Inversement, pour un signal de vente à la baisse.

Sortie sur signal du stochastique ou sur autre chose que vous devez inventer.
Evidemment, libre à vous de perfectionner en ajoutant tout ce que vous aimez ou connaissez et il faut aussi choisir son ou ses unités de temps préférées et vérifier la tendance par exemple avec moyennes mobiles 50 et 100.

Voir le graphique ci-dessous pour illustration

Code PRT
Canaux de Donchian (J’ai rien en mt4 pour le moment)
REM Canaux de Donchian

REM Paramètres : N = Nombre de périodes

monplusHaut = Highest[N](high)
monplusBas = Lowest[N](low)

UpperChannelLine = monplusHaut[1]
LowerChannelLine = monplusBas[1]

RETURN UpperChannelLine COLOURED (0, 0, 255) AS "UpperChannelLine", LowerChannelLine COLOURED (255, 0, 0) AS "LowerChannelLine", (UpperChannelLine + LowerChannelLine) /2 AS "MiddleChannelLine"
Dans la fenêtre Variables -> ajouter N (nom dans le programme) , période (libelle),entier (type), >0 (restriction), 15 (valeur par défaut)

[jmrt]

qu'est ce qui ne fonctionne pas ? ton code?

[jmrt]

Le code Prorealtime fonctionne parfaitement le graphe montré l'atteste! il faut le copier coller correctement dans PRT. (ne pas ajouter des slashes devant un return. le return est détruit et le mini script bug). As-tu PRT ou pas?

Ton code mt4 n'est pas un code (zéro sur dix dit le prof). Ce sont des lignes qui ne respectent en rien la structure d'un programme mt4. Pour t'améliorer, checker la section formation mt4 sur videobourse et commencer par une déclaration de variables correctes.

Je vais publier l'indicateur canal de Donchian en MT4 (plus d'autres trucs) pour t'aider. Laisse-moi un peu de temps pour t'aider.
Est-ce que c'est clarifié? N'hésite pas à m'en dire plus si tu le juges nécessaire ou si je peux faire autre chose pour t'aider.
Voilà, c'est un peu brutal mais bon un chat est chat (dsl)
Bien à toi,
jmrt

[jmrt]

Ton backtest est tres interessant.
merci beaucoup.
Personnellement je ne fie pas aux backtests pour construire ou vérifier une méthode.
Je ne fais plus de prorealtime.
a+

[jmrt]

petite précision que je ne peux pas m'empêcher d'écrire.
"Sortie sur signal du stochastique ou sur autre chose que vous devez inventer."
ceci n'est pas egal à "sortie sur croisement sto middleDonchian"
voir plus haut -------> donc pas bon backtest. mais merci pour le backtest.
no problem, bon trade. discussion close.

J'ai finalement compris qu'il n'est pas utile de publier des indicateurs. Cela ouvre la voie à des polémiques stériles qui ne m'apportent rien -----> donc je vais faire un peu de fondamental de temps en temps et réduire mes posts. Cela m'évitera des "problèmes", des justifications, des explications etc.
j'ai publié deux indicateurs sur ce forum deux fois des problèmes. On dit qu'un âne ne bute pas deux fois sur la même pierre. Je suis un âne.

Après tout le trading c'est chacun pour soi et dieu pour tous si il est là au jour dit.
jmrt

[jmrt]

reprise texte complet premier post
Sortie sur signal du stochastique ou sur autre chose que vous devez inventer.
Evidemment, libre à vous de perfectionner en ajoutant tout ce que vous aimez ou connaissez et il faut aussi choisir son ou ses unités de temps préférées et vérifier la tendance par exemple avec moyennes mobiles 50 et 100.

voilà c'est complet comme ça. je n'ai pas demandé ton backtest que tu peux faire si tu aimes et qui ne fonctionne évidemment pas. C'est normal que cela ne fonctionne pas.
a+

[Fabien LABROUSSE]

En effet cette combinaison à l'aire pertinente, tu travail dessus depuis longtemps jmrt?

Tu as repéré des paires sur lesquelles ça semble fonctionner mieux que d'autres?

[jmrt]

merci pour cette réponse.
je vais détaillé un peu plus tard pas le temps de suite. Noyé par la charge de travail.

je ne manquerai pas de te répondre de façon précise le comment du pourquoi. Et d'où cela vient.

[jmrt]

Constaté il y a longtemps

Il est tout à fait remarquable de constater que le stochastic periode x et le middle channel donchian ( frontière haussier/ baissier)de même période sont parfaitement corrélés (à 100 %). (Je ne mets plus le middle channel sur mes graphes c’est du 100 %)

Cela permet d’affirmer que dans 100 % des cas et sans le moindre lag lorsque le stochastic franchit les 50 % à la hausse on est dans un cycle (pas tendance) haussier. On aura parcouru ½ cycle du mouvement concerné cad la partie valide du cycle entier au franchissement baissier d’un autre indicateur pour fixer le point de sortie. Les points entrées / sorties ne sont pas fixés par le stochastic mais les cycles le sont.

En passant, je signale que le cycle de l’eurusd est de 30 jours à 33 jours.
Je me sers de cela tous les jours pour conforter mes positions prises. Du 100% ce n’est plus de la probabilité c’est de la certitude. Et zerolag en cadeau. Supercadeau.

Cette découverte là m’a fait monté le niveau de recherche de précision de tous mes autres indicateurs. L’exigence de résultat sur la précision d’indicateur engendre un travail considérable mais très payant. (lol c'est une lapalissade)

Tu maries stochastic avec Guppy (tendance ou un autre indicateur tendance) et cela fonctionne très bien pour identifier les cycles (pas autre chose) intéressants ou non. (pas les points entrées / sorties).

Si contradiction tendance et stochastic = no trade.

Ces deux là ensemble ne suffisent pas à construire un système de trading mais cela aide.

J’ai cherché une référence sur l’internet, je ne trouve pas et pourtant c’est du 100 %.
Mon dessin n’est pas d’une précision diabolique mais je crois que l’on voit l’idée.

[take_profit91]

Voici l'expert que j'ai réalisé en y ajoutant quelque petits détails en plus de ton approche:

(Teste réalisé du 18/02/2010 au 18/02/2011 inclue en Daily)


Dépôt initial: 10000€
Profit brut: 37522.39€
Profit net: 22068.67€
Les résultats sont plutôt bon sur le long terme mais il y néanmoins certaine irrégularité mais il peut tout de même être amélioré étant donné que je fais assez rapidement.

[DMTrading]

Bonjour,


Il faut faire attention à la redondance des indicateurs techniques.

En effet, la très grande majorité des indicateurs ont la même base.

Un Stochastique, et une canal de donchian, renvoient la même information, car le stochastique est la position du prix par rapport à une borne haute et une borne basse sur X période (puis lissée). Le canal de donchian renvoie justement ces bornes là. Il s'agit du plus haut et du plus bas de la période. La ligne 50 du stochastique correspond à la ligne médiane du donchian (qui est le fameux "mid-point" sur lequel beaucoup de traders ont bâti une fortune).

aparté : beaucoup d'indicateurs sont utilisés de manière classique, comme décrite dans les livres, sur Internet, etc. Lorsque l'on se penche sur le calcul des indicateurs, on se rend compte qu'ils sont sous utilisés. Un Stochastique longue période avec comme référence le niveau 50 est un très bon indicateur de tendance (=utilisation du mid point). La rupture de cycle d'un stochastique courte période combiné à un stochastique longue période est un puissant signal d'entrée en position. L'utilisation de sniveaux 40 et 60 du RSI pour estimer la tendance et le range est aussi très efficace.

Ainsi, Stochastique = canal de donchian.

Dans le même style, le CCI et les bande sde Bollinger indiquent la même chose. La ligne 100 et la ligne -100 correspondent à un écart type, autrement dit des bandes de Bollinger avec un seul écart type au lieu de deux.

La ligne 0 du CCI correspond à la médiane de Bollinger qui n'est autre qu'une simple moyenne mobile (j'ai lu beaucoup de personnes pensant que la médiane de Bollinger était une moyenne spéciale).

L'utilisation de divergence sur des indicateurs bornés comme le stochastique est aussi illogique pour des périodes trop courtes. Car, puisque l'indicateur ne peut pas faire de plus haut à un certain seuil, il y aura forcément des divergences.


Pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup à faire avec vos indicateurs les plus simples, avec un minimum de recherche et de passion.

Cordialement.

[Fabien LABROUSSE]

Dépôt initial: 10000€
Profit brut: 37522.39€
Profit net: 22068.67€
Les résultats sont plutôt bon sur le long terme mais il y néanmoins certaine irrégularité mais il peut tout de même être amélioré étant donné que je fais assez rapidement.

Intéressant ces résultats, tu ne souhaites pas partager ce robot?

Il faut faire attention à la redondance des indicateurs techniques.

Je suis d'accord.

En effet, la très grande majorité des indicateurs ont la même base.

Cours ou volume ou les deux.

qui est le fameux "mid-point" sur lequel beaucoup de traders ont bâti une fortune

A ce point là?

L'utilisation de sniveaux 40 et 60 du RSI pour estimer la tendance et le range est aussi très efficace.

C'est ce que M. Belkhayate présenté lors du dernier salon de l'analyse technique il me semble.

[DMTrading]

Je ne sais pas, j'évite de l'écouter, quand il parle

Pour le Mid Point, oui.

Si beaucoup décrient et fustigent l'analyse technique dans les milieux professionnels au sein des instituions financières ou des industriels disposant de salle de marché, quelques banques et fonds osent de plus en plus recourir à des bureaux d'analyse internes et externes.

De mémoire, en France, il me semble que ce soit la Société Générale qui fut la première à avoir créer un département d'analyse technique au sein de sa banque d'affaire (uniquement pour la gestion de fonds).

Parmi les traders/gestionnaires que j'ai pu rencontré ou que je côtoie et qui ont recours à l'analyse technique (en partie ou totalement), parmi les outils les plus utilisés, le mid point, est avec les moyennes mobiles, les supports/résistances et les points pivots, sans doute les repères les plus utilisés. Le point commun entre eux, qui m'a permit d'améliorer mon trading discrétionnaire à l'époque, est qu'ils font tous référence à des repères, de manière assez simple.

[take_profit91]

Non non dreamfab, ca ne me dérange pas de faire partager cet EA seulement, comme je l'ai dit, il est extrêmes irrégulier et prend très peu de position sur les marchés. Pour la forme, j'ai publié ses résultats sur une année ou il était plutôt très rentable pour des positions de 1 lot mais sur certaine période (même très courte) il est capable de ruiner un compte (même sur une courte periode), en attendant d'essayer de corriger certain des ses defaults, voici l'algorithme que j'avais fixé pour cet expert:

Achat si stochastique > zone des 50
Clôture de l'achat si stochastique = zone des 85
Vente si stochastique < zone des 50
Clôture de la vente si stochastique = zone des 15

[Fabien LABROUSSE]

Si beaucoup décrient et fustigent l'analyse technique dans les milieux professionnels au sein des instituions financières ou des industriels disposant de salle de marché, quelques banques et fonds osent de plus en plus recourir à des bureaux d'analyse internes et externes.

De mémoire, en France, il me semble que ce soit la Société Générale qui fut la première à avoir créer un département d'analyse technique au sein de sa banque d'affaire (uniquement pour la gestion de fonds).

Ils n'utilisent donc que l'analyse fondamentale pour trader?

Non non dreamfab, ca ne me dérange pas de faire partager cet EA seulement, comme je l'ai dit, il est extrêmes irrégulier et prend très peu de position sur les marchés. Pour la forme, j'ai publié ses résultats sur une année ou il était plutôt très rentable pour des positions de 1 lot mais sur certaine période (même très courte) il est capable de ruiner un compte (même sur une courte periode), en attendant d'essayer de corriger certain des ses defaults, voici l'algorithme que j'avais fixé pour cet expert:

Achat si stochastique > zone des 50
Clôture de l'achat si stochastique = zone des 85
Vente si stochastique < zone des 50
Clôture de la vente si stochastique = zone des 15

Ok cool.

[traders59]

ca ne me dérange pas de faire partager cet EA

peut t'on avoir le code de cet EA??

merci