Suivi des comptes de Fabien LABROUSSE - Trading / Bourse

[FullPips]

Oui mais comme le flux de JFD provient de 20 banques et de Lmax c'est probablement un coup de chance que tu es juste tombé sur sur la même commission.

Je pense que les commission sont plus élevées dans l'ensemble chez JFD.
Essaye sur d'autres paires de devises car moi quand je compare JFD avec Armada Market qui se fournit principalement chez Lmax, j'ai des commissions plus faibles chez Armada

Rien à voir avec le nombre de banques, mais tu as raison !

En fait les structures de coût des commissions sont complètement différentes entre LMax et JFD.

Chez LMax c'est sauf erreur $ 50.-- par million de $ tradé. Donc tout rapporté en USD tradés.

Chez JFD c'est $ 80.-- par million tradé, quel que soit la paire.

Sur GPBUSD, c'est effectivement kifkif sur 1 micro-lot.

En fait il faudrait faire un beau petit tableau Excel pour calculer les nuances sur chaque paire.

Le modèle de JFD est simple à comprendre, mais moins précis.

Bon est un peu hors sujet, donc je propose que si jamais, on voit cela sur la file de JFD.

[nvitale]

Un precision sur les termes. Pour LMAX par exemple. C'est 25$ par million. Et donc 50$ le roundtrip (aller - retour).

[SergeDemoulin]

Un precision sur les termes. Pour LMAX par exemple. C'est 25$ par million. Et donc 50$ le roundtrip (aller - retour).

Merci pour la précision Nicolas et 1 lot fait 100.000 c'est bien ça ?

Donc 10 lots tradés (achat + vente )coûtent 50$ c'est correct ?

Amicalement
Serge

[FullPips]

Un precision sur les termes. Pour LMAX par exemple. C'est 25$ par million. Et donc 50$ le roundtrip (aller - retour).

Oui, mais $ 50.-- par million de USD tradé.

Tandis que chez JFD, c'est $ 80.-- par million, respectivement pas 10 lots standards, quel que soit la paire.

Donc on ne peut pas directement comparer les $ 50.-- de LMax vs les $ 80.-- de JFD.

A priori, surtout si on a un compte autre qu'en USD, la valeur de la commission LMax varie à chaque tick !

Donc par l'exemple :

1 lot de GBPUSD chez JFD : $ 8.--

1 lot de GBPUSD chez LMax : 0,166450 million de USD x $ 50 = $ 8.3225

Sur cette paire LMax est plus cher que JFD

1 lot de EURUSD chez JFD : $ 8.--

1 lot de EURUSD chez LMax : 0,137890 million de USD x $ 50 = $ 6.8945

Sur cette paire, LMax est moins cher que JFD

C'est vrai que le modèle de LMax est plus 'juste' que celui de JFD.

Je pense que sur ce coup là, JFD sont peut-être 'prisonniers' de la MT4. A voir.

[SergeDemoulin]

Un precision sur les termes. Pour LMAX par exemple. C'est 25$ par million. Et donc 50$ le roundtrip (aller - retour).

Oui, mais $ 50.-- par million de USD tradé.

Tandis que chez JFD, c'est $ 80.-- par million, respectivement pas 10 lots standards, quel que soit la paire.

Donc on ne peut pas directement comparer les $ 50.-- de LMax vs les $ 80.-- de JFD.

A priori, surtout si on a un compte autre qu'en USD, la valeur de la commission LMax varie à chaque tick !

Donc par l'exemple :

1 lot de GBPUSD chez JFD : $ 8.--

1 lot de GBPUSD chez LMax : 0,166450 million de USD x $ 50 = $ 8.3225

Sur cette paire LMax est plus cher que JFD

1 lot de EURUSD chez JFD : $ 8.--

1 lot de EURUSD chez LMax : 0,137890 million de USD x $ 50 = $ 6.8945

Sur cette paire, LMax est moins cher que JFD

C'est vrai que le modèle de LMax est plus 'juste' que celui de JFD.

Je pense que sur ce coup là, JFD sont peut-être 'prisonniers' de la MT4. A voir.

Super Eric ! Maintenant je ne comprends plus rien !

Que ce soit Lmax ou JFD trader sur leurs plateformes nous coûtent une commission fixe (50$ ou 80$ par millions ) + le spread qui lui ne dépend pas d'eux mais du spread qui dépend des banques chez qui ils achètent et qui peut être différent ou identique au moment où nous tradons c'est cela ?

Merci d'avance

Serge

[FullPips]

Je pense que sur ce coup là, JFD sont peut-être 'prisonniers' de la MT4. A voir.

En fait non, puisque sur la MT4 de LMax, les commissions varient selon la paire.

Et du simple au double !! 0.4 pour du NZD et 0.8 pour du GBP.

Donc sur certaines paires, JFD est tout simplement 2x plus cher que LMax...

[fredcad]

en tous cas moi je sais combien je perd mais mes gains sont imprévisible.

[FullPips]

Super Eric ! Maintenant je ne comprends plus rien !

Que ce soit Lmax ou JFD trader sur leurs plateformes nous coûtent une commission fixe (50$ ou 80$ par millions ) + le spread qui lui ne dépend pas d'eux mais du spread qui dépend des banques chez qui ils achètent et qui peut être différent ou identique au moment où nous tradons c'est cela ?

Merci d'avance

Serge

Autant chez LMax que chez JFD, ils offrent du 'core spread', donc le spread du marché interbancaire.

Celui de JFD est un poil plus bas, car LMax offrent le 'no last-lock' que les banques font payer à LMax par un spread un peu plus élevé.

Pour la commission, il faut comprendre que LMax prennent une commission calculée par million de USD tradés, alors que JFD prennent une commission en fonction des lots tradés, sans référence à la devise.

Donc chez LMax, tout est converti en USD. Même la dernière paire exotique.

[FullPips]

en tous cas moi je sais combien je perd mais mes gains sont imprévisible.

Complètement hors sujet, vu que l'on parle des frais payés aux brokers.

Mais vu que cette histoire de commission est hors sujet du MAM de Fabien, il serait peut-être judicieux de déplacer les derniers posts vers la file de JFD.

[SergeDemoulin]

Super Eric ! Maintenant je ne comprends plus rien !

Que ce soit Lmax ou JFD trader sur leurs plateformes nous coûtent une commission fixe (50$ ou 80$ par millions ) + le spread qui lui ne dépend pas d'eux mais du spread qui dépend des banques chez qui ils achètent et qui peut être différent ou identique au moment où nous tradons c'est cela ?

Merci d'avance

Serge

Autant chez LMax que chez JFD, ils offrent du 'core spread', donc le spread du marché interbancaire.

Celui de JFD est un poil plus bas, car LMax offrent le 'no last-lock' que les banques font payer à LMax par un spread un peu plus élevé.

Pour la commission, il faut comprendre que LMax prennent une commission calculée par million de USD tradés, alors que JFD prennent une commission en fonction des lots tradés, sans référence à la devise.

Donc chez LMax, tout est converti en USD. Même la dernière paire exotique.

Merci pour ta réponse Eric, ça reste assez compliqué tout ça, mais je commence à y voir un peu plus clair.

Donc on peut considérer LMax comme JFD comme de bons brokers ayant des spreads , des commissions et un bon service.

Les 2 sont donc à recommander.

Après ce qui compte surtout c'est de faire un maximum de bons trades, avec ou sans robot

Cordialement
Serge

[FullPips]

Merci pour ta réponse Eric, ça reste assez compliqué tout ça, mais je commence à y voir un peu plus clair.

Donc on peut considérer LMax comme JFD comme de bons brokers ayant des spreads , des commissions et un bon service.

Les 2 sont donc à recommander.

Oui tout à fait ! On va dire que se sont les Mercedes-Benz et BMW des brokers

Si tu trouves compliqué de comparer les commissions, je te dis pas le travail qui m'attend pour comparer la qualité du flux de cotation ! Là c'est du lourd. Et le flux pourrait-être meilleur sur une paire chez l'un et vice-versa chez l'autre.

En plus, par exemple, le flux de cotation LMax via l'api n'a rien à voir en nombre de ticks par rapport aux flux que LMax balance sur le bridge MT4. (la MT4 exploserait )

Donc oui, si on veux allez un peu (beaucoup) plus loin que les options binaires, cela peut devenir un peu complexe.

[Fabien LABROUSSE]

Generalement les gestionnaires assurent leurs arrieres(ou bien plus) via les frais des gestion et meme des rebates sur les commissions (mais ca ca ca devient de plus en plus difficile avec les nouvelles regulations)...

Pour ma part en tout cas, je ne gagne que mon pourcentage sur la performance réalisée sur un modèle "high water mark". Je ne touche pas une partie des commissions, et les frais de gestions de me reviennent pas.

En Suisse la Finma a sévi et oblige les gestionnaires à communiquer le montant des marges arrières au client final, même pour les fonds de placements. Je ne sais pas exactement où cela en est en Europe.

C'est une bonne chose si on tend vers plus de transparence.

En fait les frais de gestion me reviennent. Je pensai qu'ils allaient à JFD Brokers. Donc en plus des 20% des performances réalisées je touche aussi 2% de frais de gestion annuels mensualisés soit environ 0,16% du capital par mois.

Là pour le mois dernier j'ai touché 142,04€ en tout.

[SergeDemoulin]

Bonjour,

Quand on regarde le compte MAM de Fabien sur Myfxbook la colonne Pips (différence) correspond à quoi ?

je vois moins 34 pips aujourd'hui et + 50 la semaine dernière

C'est vraiment le nombre de pips tradé aujourd'hui et la semaine passée ?
ou faut-il interpréter cela d'une autre manière ?

( je ne suis pas encore familier avec les comptes Myfxbook )

Merci d'avance
Cordialement
Serge

[Fabien LABROUSSE]

La colonne "pips" correspond au nombre de pips gagnés ou perdus.

Entre parenthèses est précisé "différence". Cela correspond à la différence par rapport au jour précédent, à la semaine précédente, au mois précédent...

A priori d'ici deux semaines je devrais trader avec 100 000€ de plus. A suivre.

[SergeDemoulin]

La colonne "pips" correspond au nombre de pips gagnés ou perdus.

Entre parenthèses est précisé "différence". Cela correspond à la différence par rapport au jour précédent, à la semaine précédente, au mois précédent...

A priori d'ici deux semaines je devrais trader avec 100 000€ de plus. A suivre.

Merci Fabien et bravo pour ta "potentielle" augmentation de capital de ton compte MAM.

[SergeDemoulin]

Bonjour Fabien, pas facile de tout comprendre sur MyFXbook...

Est-ce que je vois bien que tu as fais 27 trades rien que sur la journée de vendredi 04/04 ?
Ou bien ça fait autant parce que tu as fermé plusieurs trades en partie durant la journée ?

Quand je lis : stop loss 200 pips sur Myfxbook
ça veut dire que tu places un stop loss à 200 pips ou 20 pips ?

Si c'est 200 pips tu n'as pas peur que ce soit un peu loin ?

En tout cas tu remontes bien, bravo !

Cordialement
Serge

[Fabien LABROUSSE]

Est-ce que je vois bien que tu as fais 27 trades rien que sur la journée de vendredi 04/04 ?

Oui j'avais pris 27 trades vendredi.

Ou bien ça fait autant parce que tu as fermé plusieurs trades en partie durant la journée ?

Non j'ai bien pris 27 trades.

Quand je lis : stop loss 200 pips sur Myfxbook
ça veut dire que tu places un stop loss à 200 pips ou 20 pips ?

Ceux sont des stop loss à 200 pips qui ne devraient servir qu'en cas de sécurité dans des situations anormales. Quand je trade je reste derrière mon écran et je sort à la main. Mais si jamais je fait un malaise ou si jamais un énorme mouvement arrive à cause d'un événement majeure inattendue, ces stop loss pourraient être utiles.

Si c'est 200 pips tu n'as pas peur que ce soit un peu loin ?

En général je suis exposé avec un levier entre 0,5 et 2, aussi, si jamais je fait un malaise et que les cours partent fortement à contre sens de ma position, je perdrai, pour une exposition de 0,50 lots, 5$ x 200 = 1000$ soit environ 1% de mon capital. Si j'ai une position de 1 lot alors cela représentera environ 2%. Mon daily loss limit est de 2%, donc si ce seuil est dépassé alors mes positions seront fermées par JFD Brokers.

En tout cas tu remontes bien, bravo !

Oui là c'est une phase assez péreine et stable pour le compte. Pour vu que ça dur, sur mon compte personnel j'ai parfois enchaîné des dizaines de jours consécutifs de gains, a priori ces séries devraient de nouveau se présenter régulièrement.

[Zechatdoc]

Je fais juste des tests, certes en réels, mais avec beaucoup moins de capital, et une stratégie "Full Dark Side" qui générerait des crises d'angoisse à n'importe quel trader normalement constitué

Toi t'es têtu hein !!
J'ai abandonné le Dark Side pour ma part...

Fabrousse> Ta strat', si tu la fais tourner a la mano depuis un bail et que tu t'y tiens avec des règles vachement précises et tout... Bin du coup ca sert a quoi de garder ca en manuel ? il est pas du tout (semi-)automatisable ton bidule ? La ca fait un peu maso qd meme de rester tous les jours devant son ecran tant que les trades ne sont pas fermés !

[SergeDemoulin]

Bonjour Fabien, j'ai observé ton compte MyFxbook ce soir 9 avril juste avant la grosse News de la réserve federale US à 20h.

Le marché baissait et tu moyennais à la baisse. Tu avais 3.5 lot au moment de la News. et le marché s'est retourné. Une chance pour toi !

Tu n'as pas eu peur que le marché puisse continuer à fortement baisser lors de la news ?

Tu ne trouves pas dangereux d'être fort exposé lors des news ?

Cordialement
Serge

[ulysse]

Si le risque initial à 2% du capital est respecté quoi qu'il arrive et quel que soit le nombre de lots engagés alors il n'est pas plus risqué de prendre une position avant une news qu'après.

Cela suppose toutefois des conditions d'exécution constantes, et surtout de respecter le stop initial à 2% du capital disponible.

admettons un stop à 200 pips sur la première position et un risque à 2%........ toute position supplémentaire impose de relever le stop afin de conserver un risque global constant à 2%.

Sans quoi l'effet sur l'équity et la balance en cas de perte n'est plus de 2%.

Si c'est le cas.....il faudra se poser des questions avant le bar B Q

[SergeDemoulin]

Si le risque initial à 2% du capital est respecté quoi qu'il arrive et quel que soit le nombre de lots engagés alors il n'est pas plus risqué de prendre une position avant une news qu'après.

Je reste étonné de cette stratégie de moyenner à la baisse que je trouve risquée.
Fabien la maîtrise plutôt bien.

[UKLM]

1 lot de EURUSD chez JFD : $ 8.--

1 lot de EURUSD chez LMax : 0,137890 million de USD x $ 50 = $ 6.8945

Sur cette paire, LMax est moins cher que JFD

.

en cherchant un peu, vous pouvez bénéficier d'un rebate en cashback amenant la commission chez JFD à : $ 6.46

[SergeDemoulin]

Retour dans le rouge, tous les gains effacés en une journée.

Moyenner à la baisse est-ce vraiment une bonne stratégie ?

Ça veut dire trader souvent contre la tendance générale. C'est très risqué.

[ulysse]

Retour dans le rouge, tous les gains effacés en une journée.

Moyenner à la baisse est-ce vraiment une bonne stratégie ?

Ça veut dire trader souvent contre la tendance générale. C'est très risqué.

Effectivement tu as parfaitement raison.

Il y a une différence entre le risque évalué en % du capital, et la probabilité que ce risque se réalise.
Le trade à contre tendance augmente bien entendu la probabilité que le risque se réalise.

Par ailleurs si le risque de la première position est de 2% qu'en est il des positions successives de "moyennage" et du risque global de la position cumulée?

une stratégie prudente et conservatrice voudrait que le risque global de l'ensemble des positions ( moyenne y compris) n'excède pas le seuil que l'on aura déterminé. Ici 2%. ce qui impose de remonter le stop à mesure que les positions s'accumulent......Mais cela augmente d'autant la probabilité que le stop soit atteint.

l'aspect pervers d'une telle démarche, est d'augmenter le levier à mesure que les positions perdantes se cumulent. Alors que les positions gagnantes sans cumul se font à très faible levier et par conséquent un médiocre rendement.

De quelque façon que l'on aborde la moyenne à la baisse on se retrouve confronté à ce paradoxe.
Est ce véritablement un paradoxe?
Si l'on s'accorde à dire qu'il n'y a pas de rendement sans risque alors la moyenne à la baisse est bien conforme à l'adage.

Nous verrons dans le temps.....et dans des périodes de forte volatilité si la technique est à la hauteur des espérances. Ce qui peut fonctionner dans des marchés peu volatiles comme nous les connaissons depuis plusieurs mois risque fort de se trouver en fâcheuse posture dans des marchés volatiles.

un calcul statique du risque ( comme X% du K) ne mesure pas la dynamique du risque et encore moins la volatilité.

Je ne peux qu'être d'accord avec ton inquiétude.

[SergeDemoulin]

Selon mon expérience et mon humble avis, si on fait le choix d'une stratégie de "moyenner à la baisse " un robot fait cela de manière bien plus rigoureuse et efficace qu'un être humain.

Cependant il y a un problème avec un robot :

Si il peut fonctionner parfaitement durant des mois il y a toujours un risque qu'à un moment ou l'autre le marché ne se retourne pas suffisamment pour corriger l'excès et compenser les pertes par la position à contre tendance qui s'est ouverte automatiquement. Il s'ensuit l'ouverture de positions encore plus grandes à contre tendance et on finit par risquer la totalité de ses gains emmagasinés sur plusieurs mois.

Il faut donc arriver à trouver un compromis de manière à couper ses positions et accepter des pertes qui n'effacent pas tous les gains.

Ensuite il faut aussi savoir attendre que la tendance se soit arrêtée avant de remettre le robot en route.

Tout cela n'est pas facile !


Bon j'espère que Fabien va rapidement se remettre de cette perte et repartir avec des gains, quitte à revoir et affiner un peu sa stratégie.

Cordialement
Serge