Suivi des comptes de Fabien LABROUSSE - Trading / Bourse

[fredcad]

Jf d surveiller de toute façon, s'il y avait un problème le compte serait vite bloqué, d'où l'intérêt de réussir. et puis personne ne montre ses résultat mais tous le monde parle.

[Fabien LABROUSSE]

Tant mieux, car je voyais déjà déjà les titres genre "un jeune blogueur arrêté par la brigade financière". En effet les autorités financières française n'ont pas la réputation d'être très cool à ce niveau.

On en est très loin. Le pire des cas pourrait être par exemple que le régulateur Français me dise que je n'ai pas le droit de faire de la publicité pour mon activité de telle ou telle manière, ou que sur certains détails je doive changer certaines choses, ce à quoi je me conformerai avec bonne volonté. Il est certain qu'en matière de finance il y a beaucoup de règles, ce qui est bon et normal, donc parfois dur de bien tout respecter, surtout que c'est une industrie, comme beaucoup d'autres avec internet, qui évolue vite, mais il faut tout de même aller de l'avant si on veut entreprendre. Pour ma part j'appelle régulièrement l'AMF pour avoir des informations, ici je respecte tout à fait la lois, puis ce que j'ai un contrat de consultant dûment accepté et signé auprès d'un courtier bénéficiant d'un enregistrement auprès de l'ACP Banque de France ( https://www.regafi.fr/spip.php?type=sim ... af&id=3152 ), autorisé à faire de la gestion de portefeuilles ( https://www.jfdbrokers.com/about-jfd/re ... ences.html ).

Par exemple, existe-il un quelconque lien contractuel entre le trader et l'investisseur ?

Oui, je dois faire remplir et signer un contrat aux personnes qui souhaitent que leur compte de trading soit relié à mes signaux de trading via le MAM.

Je vais demander à la compliance de JFD si je peux partager ce document sur le forum, mais je pense que ça ne posera pas de problème.

En Suisse une construction semblable est possible, par exemple entre un trader et un gestionnaire de fortune, mais il faut un 'firewall' contractuel absolu entre le trader et l'investisseur. Le trader doit être clairement un mandataire du gestionnaire de fortune et pas du client final.

Avec votre 'parapluie' on se trouve dans quelque chose de semblable ?

Ici cela se passe comme ça:

Le client ouvre un compte auprès du broker.

Je suis consultant auprès du broker, et autorisé à gérer un MAM et donc à fournir des signaux à des clients du brokers qui le souhaiteraient.

Si le client du courtier souhaite voir son compte relié à mon MAM et donc suivre mes signaux automatiquement, plusieurs documents lui sont envoyés:

Un document précisant les paramètres de risques (daily loss limit, effet de levier maximum, disaster drawdown (drawdown maximal entre le point le plus haut de la courbe de performance et le point le plus bas).

Un document précisant les frais de gestion et les frais sur performances.

Il y a un guide qui explique le fonctionnement du MAM, et le statut du gérant ou fournisseur de signaux et du client.

Par exemple le gestionnaire / fournisseur de signaux (moi), ne gère pas du tout les dépôts et retraits, c'est bien le client qui en est maître. C'est le broker qui a le pouvoir de débiter les frais de gestions et de performances sur le compte du client, et non le gestionnaire / fournisseur de signaux.

[kev-230]

Salut Fabien, si tu as l'EA, peux tu le poster éventuellement ?

Merci,

bonne journée à tous.

[Fabien LABROUSSE]

C'est un ea payant, je ne peut pas le partager, mais j'ai mis le lien vers la page d'achat dans mon message précédent si cela t'intéresse. Après tu peux trouver des robots gratuits qui placent automatiquement ton stop loss et ton take profit. Sur les forums américains type FOREX TSD ou ForexFactory ça doit se trouver facilement.

[FullPips]

Fabien fini la semaine de justesse dans le vert, malgré un nombre de pips négatifs.

Le meilleur résultat est pour le broker : 96 lots à 7 euros = 672 euros

[fredcad]

Fabien fini la semaine de justesse dans le vert, malgré un nombre de pips négatifs.

Le meilleur résultat est pour le broker : 96 lots à 7 euros = 672 euros

et alors?

[FullPips]

et alors?

Et alors rien. Ce sont juste des stats.

Comme Fabien est flat sur la semaine, cela n'appelle pas à de commentaire particulier. Si ce n'est que pendant que le trader se bat contre le marché, le broker gagne de toute façon.

Après, c'est très sain et transparent de savoir combien le broker gagne, car dans le cas JFD, on sait combien on le paie pour ses services. Alors que d'autres nous font les poches de manières malhonnête.

[kev-230]

C'est un ea payant, je ne peut pas le partager, mais j'ai mis le lien vers la page d'achat dans mon message précédent si cela t'intéresse. Après tu peux trouver des robots gratuits qui placent automatiquement ton stop loss et ton take profit. Sur les forums américains type FOREX TSD ou ForexFactory ça doit se trouver facilement.

Okok super merci pour la réponse, je vais regarder ça

[Fabien LABROUSSE]

Effectivement semaine mitigée.

Mais je suis assez satisfait de mon travail, je n'ai pas fait d'erreur particulière.

On va voir ce que donne la semaine prochaine et si le marché me laisse un peu plus de points.

De quoi sont tirées tes statistiques FullPips?

[FullPips]

De quoi sont tirées tes statistiques FullPips?

Cela provient du bulletin hebdomadaire que me mail MyFxBook sur les comptes que je surveille.

Paradoxalement, il n'est pas possible de surveiller ses propres comptes de cette manière

[FullPips]

Fabien a tradé toute la nuit !

Retour dans le vert, c'est toujours bon pour le moral

[SergeDemoulin]

Bravo Fabien !

[Fabien LABROUSSE]

Fin du premier mois de trading sur mon MAM.

+0.35% pour un drawdown maximum de 2.20%.

Cela représente donc 218.86€ de profit réalisé. 20% me reviennent soit 43,77€.

On commence doucement...

[SergeDemoulin]

Fin du premier mois de trading sur mon MAM.

+0.35% pour un drawdown maximum de 2.20%.

Cela représente donc 218.86€ de profit réalisé. 20% me reviennent soit 43,77€.

On commence doucement...

C'est très bien ! Belle remontée ! Bravo !

[phi1618]

Bravo ! Très intéressant de voir un portefeuille de 100 000 €

cependant, sans te critiquer, je ne pourrai pas utiliser ta méthode, parce que psychologiquement pour moi ce serait intenable! C'est à dire tu n'a pas de stop, ni de take profit défini lorsque tu rentres. Bref ne parlons pas du stop de sécurité que tu comptes mettre.
Tu rentres et sors en fonction de divers indications du moment, surtout l’impulsionnel.
Bref chacun sa méthode. Par exemple début février 2014 tu as eu une grosse baisse sur ton compte JFD, pourquoi ? celà ne te fais pas peur de retomber sur ces conditions de marché qui te font perdre en 1jour ce que tu dois rattraper en presque 2mois ? Et donc dans ces conditions, gagner presque 4mois affilés pour rattrapper ce drawdown d'un jour et pour gagner on moins deux fois les perte de ce drawdown sans retomber sur ces pertes ??
ce que je veux dire es-tu bien sûre de cette stratégie long terme, qui ne te fera pas perdre en un jour une grosse partie ?

Je commence tout doucement avec Zulu et currensee, dans quelques mois, j'espère faire du MAM comme toi fab ! et j'espère que tu auras un concurrent

[FullPips]

Cela représente donc 218.86€ de profit réalisé. 20% me reviennent soit 43,77€.

On commence doucement...

C'est clair que cela fait pas cher de l'heure

Vive le trading auto !

Donc 1% de cible de PV mensuel.

2% DD max. journalier.

Dans l'absolu, 1 mauvais jour effacerait 2 mois de PV.

En fait, tu as un DD absolu ? Genre 30 % sur le niveau le plus élevé ?

[nvitale]

Generalement les gestionnaires assurent leurs arrieres(ou bien plus) via les frais des gestion et meme des rebates sur les commissions (mais ca ca ca devient de plus en plus difficile avec les nouvelles regulations)...

[FullPips]

Generalement les gestionnaires assurent leurs arrieres(ou bien plus) via les frais des gestion et meme des rebates sur les commissions (mais ca ca ca devient de plus en plus difficile avec les nouvelles regulations)...

Salut Nicolas,

Effectivement, le temps des grasses marges arrières est sous doute révolu.

En Suisse la Finma a sévi et oblige les gestionnaires à communiquer le montant des marges arrières au client final, même pour les fonds de placements. Je ne sais pas exactement où cela en est en Europe.

En plus, sur le forex, avec des modèles comme LMax ou JFD, la transparence dans les prix ne laisse pas trop de gras pour des marges arrières intéressantes.

Bon après, évidement, sur 1 milliard de volume / semaine, c'est clair que même un petit rien de pas grand chose, c'est tout de suite pas mal d'argent

Au passage, je comprend pourquoi les brokers aiment bien les traders discrétionnaires !

J'ai fait un petit calcul comparatif entre le compte JFD de Fabien et le mien. Par 100 euros de plus-value, Fabien génère environ 100x plus de commissions que moi ! Bien sûr la période de référence est bien trop courte pour en tirer des conclusions définitives, mais quand même...

[SergeDemoulin]

J'ai fait un petit calcul comparatif entre le compte JFD de Fabien et le mien. Par 100 euros de plus-value, Fabien génère environ 100x plus de commissions que moi ! Bien sûr la période de référence est bien trop courte pour en tirer des conclusions définitives, mais quand même...

Bonjour Eric, toi tu as un compte chez LMax pour faire cette comparaison ?

[Fabien LABROUSSE]

C'est à dire tu n'a pas de stop, ni de take profit défini lorsque tu rentres. Bref ne parlons pas du stop de sécurité que tu comptes mettre.

J'ai des stops de sécurités mais ils ne jouent qu'un rôle sécuritaire. J'espère qu'ils ne serviront jamais. Quand je prend des positions je suis devant mon PC à partir du moment où j'utilise un levier de 1. Je suis donc prêt à intervenir.

Tu rentres et sors en fonction de divers indications du moment, surtout l’impulsionnel.

Oui en fonction de la tendance et du contexte du jour, et en optimisant (en essayant) mes points d'entré en attendant des impulsions.

Par exemple début février 2014 tu as eu une grosse baisse sur ton compte JFD, pourquoi ?

Car j'ai atteint mon daily loss limit qui était à 5% à l'époque car je ne gérait que mon compte personnel de 1000€, avec un levier maximum de 35. Aujourd'hui, gérant plus d'argent, j'ai un daily loss limit de 2% et un levier maximum de 5. Aussi, prenant moins de risque, je réalise aussi moins de performance, c'est pourquoi cela a pris du temps de revenir sur les précédents plus hauts. avec une gestion continue j'estime à 2 semaines en moyenne le temps qu'il me faudrait pour remonter un daily loss limit atteint.

celà ne te fais pas peur de retomber sur ces conditions de marché qui te font perdre en 1jour ce que tu dois rattraper en presque 2mois ?

Comme indiqué, ça n'est pas 2 mois mais 2 semaines. Cela est induit dans mon plan de trading. Pour le moment ça fonctionne bien et les résultats sont là depuis 7 mois. Je ne change pas une équipe qui gagne.

Et donc dans ces conditions, gagner presque 4mois affilés pour rattrapper ce drawdown d'un jour et pour gagner on moins deux fois les perte de ce drawdown sans retomber sur ces pertes ??

Je n'ai pas compris les 4 mois. Comme je te l'ai dit, j'estime à 2 semaines la durée moyenne pour une recovery d'un drawdown causé par un daily loss limit.

ce que je veux dire es-tu bien sûre de cette stratégie long terme, qui ne te fera pas perdre en un jour une grosse partie ?

Et bien au pire je perd 2% sur un jour. Après le daily loss limit est une sécurité. S'il est atteint c'est que je n'ai pas acté mes pertes à temps, donc que je n'ai pas respecter mon plan de trading, ou que le marché à connu un contexte exceptionnel.

Je commence tout doucement avec Zulu et currensee, dans quelques mois, j'espère faire du MAM comme toi fab ! et j'espère que tu auras un concurrent

Ok, n'hésites pas à nous faire partager le suivi de ton compte. Je suis aussi chez Currensee: https://app.currensee.com/forexpert/pag ... ab=summary (pervenez vous à le consulter?).

C'est clair que cela fait pas cher de l'heure

Non mais c'est un début, mon but est de gérer entre 1 et 3 millions d'euros durant 2014.

Donc 1% de cible de PV mensuel.

Oui si je parviens à tenir cet objectif avec un drawdown maximal inférieur à 10%, je pense que je peux attirer pas mal de capitaux.

2% DD max. journalier.

Encore une fois le daily loss limit est une sécurité, pas une perte qui doit survenir de manière récurrente. On voit par exemple qu'en 7 mois je l'ai atteint une fois.

En fait, tu as un DD absolu ? Genre 30 % sur le niveau le plus élevé ?

Comme tu peux le voir sur mon MyFxBook, mon drawdown maximum pour le moment est de 6%. Dans mon contrat spécifiant les paramètres de risques, le maximum drawdown autorisé est de 20%. La encore il ne s'agit pas d'objectifs ou de prévisions, mais biens de limites de sécurité.

Generalement les gestionnaires assurent leurs arrieres(ou bien plus) via les frais des gestion et meme des rebates sur les commissions (mais ca ca ca devient de plus en plus difficile avec les nouvelles regulations)...

Pour ma part en tout cas, je ne gagne que mon pourcentage sur la performance réalisée sur un modèle "high water mark". Je ne touche pas une partie des commissions, et les frais de gestions de me reviennent pas.

En Suisse la Finma a sévi et oblige les gestionnaires à communiquer le montant des marges arrières au client final, même pour les fonds de placements. Je ne sais pas exactement où cela en est en Europe.

C'est une bonne chose si on tend vers plus de transparence.

[SergeDemoulin]

Bonjour Fabien, comment fonctionne ton daily loss de 2 % ?
Est-ce qu'un fort mouvement imprévu sur une seule position pourrait te faire dépasser ces 2%
ou bien ton stop loss de sécurité et la taille de tes positions sont toujours inférieurs à cette limite ?

[FullPips]

J'ai fait un petit calcul comparatif entre le compte JFD de Fabien et le mien. Par 100 euros de plus-value, Fabien génère environ 100x plus de commissions que moi ! Bien sûr la période de référence est bien trop courte pour en tirer des conclusions définitives, mais quand même...

Bonjour Eric, toi tu as un compte chez LMax pour faire cette comparaison ?

Salut Serge,

Là je compare bien mon compte JFD réel et le MAM JFD à Fabien. Mais les commissions étant identiques, cela ne changerait rien avec un compte LMax MT4.

Attention, j'ai juste relevé au passage ce ratio d'environ 100x car il est particulièrement frappant.

Après, comparaison n'est pas raison. Je fais juste des tests, certes en réels, mais avec beaucoup moins de capital, et une stratégie "Full Dark Side" qui générerait des crises d'angoisse à n'importe quel trader normalement constitué

[SergeDemoulin]

Là je compare bien mon compte JFD réel et le MAM JFD à Fabien. Mais les commissions étant identiques, cela ne changerait rien avec un compte LMax MT4.

Attention, j'ai juste relevé au passage ce ratio d'environ 100x car il est particulièrement frappant.

Mais si tu es aussi chez JFD tu as le même taux de commission je suppose ? La différence x 100 correspond donc uniquement à la différence de capital sur les comptes ?

Tu dis que les commissions chez JFD et chez Lmax sont identiques ? Tu es certain de cela ?

[FullPips]

Mais si tu es aussi chez JFD tu as le même taux de commission je suppose ? La différence x 100 correspond donc uniquement à la différence de capital sur les comptes ?

Tu n'as pas du tout compris mon propos.

Pour arriver à une plus value d'environ 200 Euros, Fabien a généré un volume de transactions d'environ 17 millions de notionnel, avec les commissions qui vont avec.

Pour arriver à une plus value identique, ma façon de trader nécessite environ 100x moins de volume. Donc on va dire que c'est plus efficient.

Bref, la différence réside dans la différence entre du trading discrétionnaire, soit quelques gros trades par jour, et du trading algo avec des nombreux trades portant sur des petits lots, sur plusieurs paires, 24/24 heures.

Donc rien à voir avec les caractéristiques du brokers.

Si mon compte n'est pas vaporisé dans un mois, je vous ferais un petit topo. Mais arrêtons de polluer la file du MAM à Fabien. Bien que ma remarque sur le ratio volume généré / plus-value fait partie de l'analyse du MAM. (c'est pas le ratio le plus flatteur...)

Tu dis que les commissions chez JFD et chez Lmax sont identiques ? Tu es certain de cela ?

Oui certain. CHF 0.08 aller-retour pour 1 micro-lot, constaté de visu sur les plateformes.

[SergeDemoulin]

Pour arriver à une plus value d'environ 200 Euros, Fabien a généré un volume de transactions d'environ 17 millions de notionnel, avec les commissions qui vont avec.

Pour arriver à une plus value identique, ma façon de trader nécessite environ 100x moins de volume. Donc on va dire que c'est plus efficient.

Bref, la différence réside dans la différence entre du trading discrétionnaire, soit quelques gros trades par jour, et du trading algo avec des nombreux trades portant sur des petits lots, sur plusieurs paires, 24/24 heures.

Donc rien à voir avec les caractéristiques du brokers.

J'ai compris.

Tu dis que les commissions chez JFD et chez Lmax sont identiques ? Tu es certain de cela ?

Oui certain. CHF 0.08 aller-retour pour 1 micro-lot, constaté de visu sur les plateformes.

Oui mais comme le flux de JFD provient de 20 banques et de Lmax c'est probablement un coup de chance que tu es juste tombé sur sur la même commission.

Je pense que les commission sont plus élevées dans l'ensemble chez JFD.
Essaye sur d'autres paires de devises car moi quand je compare JFD avec Armada Market qui se fournit principalement chez Lmax, j'ai des commissions plus faibles chez Armada