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MessagePosté: 15 Oct 2018, 20:24 
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Inscription: 24 Juil 2016, 10:42
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Bonjour,
La banque japonaise Nomura vient de publier un tableau des 10 plus fortes corrélations positives et négatives sur le moment :
Fichier(s) joint(s):
Correlations 2018-10-15.jpg
Correlations 2018-10-15.jpg [ 123.92 Kio | Vu 7 fois ]


Du côté des corrélations positives :
Sans surprise, on remarque beaucoup de corrélations entre les différentiels de taux d'intérêts d'obligations et les paires de devises, car comme je n'arrête pas de le dire dans mes formations : un trader sur le Forex est AVANT TOUT un trader de TAUX D’INTÉRÊT.

Sans surprise aussi, (et à cause de l'action de la BOJ sur les ETFs), l'USD/JPY est corrélé à l'indice Nikkei.

Par contre, on remarquera la corrélation entre l'EUR/JPY & le DAX, intéressant...

Du côté des corrélations négatives :
Evidemment les paires sensibles au risque possèdent une forte corrélation inverse à la volatilité implicite des options à 3 mois. Donc un bel indicateur pour ceux qui tradent l'AUD/USD et encore un autre pour l'EUR/JPY.

On a aussi, l'EUR/USD, le GBP/USD, (et l'EUR/JPY dans une moindre mesure) qui sont corrélés au CVIX, l'indice de volatilité sur les devises, calculé par la banque Deutsche Bank.

Disponible sur Bloomberg (CVIX:IND)

ou ici :


En tout cas, cela vous fait 3 indicateurs pour trader l'EUR/JPY...sympa, non ?? :P :lol:


Et petite remarque concernant les corrélations, on voici une qui va en intéresser plus d'un...

On constate depuis le 18ème siècle, une diminution significative de la taille des sous-vêtements féminins :
Fichier(s) joint(s):
Sous-vêtements féminins.jpg
Sous-vêtements féminins.jpg [ 30.06 Kio | Vu 7 fois ]


En même temps on assiste à un réchauffement climatique :
Fichier(s) joint(s):
Manifestation climat.jpg
Manifestation climat.jpg [ 85.59 Kio | Vu 7 fois ]


En bons traders, certains vont en conclure rapidement qu'il existe une corrélation de long terme entre la taille des sous-vêtements féminins et le réchauffement climatique... :oops: :roll: :shock: :lol:

Ce n'est pas parce que 2 courbes évoluent dans la même direction qu'il y a forcément une corrélation...Capito ?

Et c'est une faute communément rencontrée chez beaucoup de traders : ça s'appelle le hasard...

Les corrélations n'existent pas dans le vide... elles sont dues à des traders qui ont une/des raison(s) réelle(s) d'acheter ou de vendre massivement. Ils ne se bornent pas à regarder des graphes...

Donc quand il vous semble avoir trouvé une corrélation, il vous faut vous poser la question et d'abord trouver pourquoi....

Just my two cents.... 8)

_________________
Philippe Lhermie
http://www.traderchange.com


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