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MessagePosté: 15 Fév 2016, 19:07 
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effectivement 30$ sur une once et 2$ sur un baril . ce n'est pas un scalpe cela est du trading intraday . pour un delta historique de 30 ans cela semble le coup du siècle . et maintenant une idée sur la suite de l'arbitrage ? , on attend 10 ans que le delta soit le plus petit de l'histoire.

ps pour fibonacci ce n'est pas une croyance c'est seulement une suite mathématique qui répond a beaucoup de "phénomène " l'arbitrage n'a pas de meilleur résulta en bourse que fibonacci , ou je ne sais quoi . ce sont des "outils" qui donne des indications dans des stratégies, la stratégie fait la différence. pas l'outil .


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MessagePosté: 16 Fév 2016, 12:30 
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loser a écrit:
ce n'est pas un scalpe cela est du trading intraday .....
l'arbitrage n'a pas de meilleur résulta en bourse que fibonacci ,


@loser
j'en resterai là, on t'apporterait les meilleurs arguments que ta volonté serait d'en démordre à tout prix.
On est pas là pour corriger tes nombreuses lacunes sur le marché, dans la compréhension du lexique (scalping, intraday >>> quand on tient une position plusieurs jours). Je pratique l'arbitrage depuis des années et je forme à l'occasion viewtopic.php?f=12&t=12163&start=50#p67465 de ton côté , je note dans ta présentation qu'en 7 ans de trading tu n'as jamais été bénéficiaire, et pour cause.....suite à cette contradiction, bonne continuation.


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MessagePosté: 16 Fév 2016, 13:02 
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UKLM a écrit:
loser a écrit:
ce n'est pas un scalpe cela est du trading intraday .....
l'arbitrage n'a pas de meilleur résulta en bourse que fibonacci ,


@loser
j'en resterai là, on t'apporterait les meilleurs arguments que ta volonté serait d'en démordre à tout prix.
On est pas là pour corriger tes nombreuses lacunes sur le marché, dans la compréhension du lexique (scalping, intraday >>> quand on tient une position plusieurs jours). Je pratique l'arbitrage depuis des années et je forme à l'occasion viewtopic.php?f=12&t=12163&start=50#p67465 de ton côté , je note dans ta présentation qu'en 7 ans de trading tu n'as jamais été bénéficiaire, et pour cause.....suite à cette contradiction, bonne continuation.


salut je ne veux pas en démordre j'attends seulement des arguments un peu plus sérieux qu'un bol de Benco et qu'un trad de a la petite semaine.

maintenant si ton argumentation est de dénigré la personne qui t'interroge sens moi. j'espère que tes élevés qui ont des questions pertinentes , tu ne répond pas laisse tomber tu es trop nul .


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MessagePosté: 16 Fév 2016, 18:58 
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C'est dommage loser, tu as pris la mouche, mais il n'y avait de ma part aucune condescendance. Je ne peux pas parler pour UKLM, mais sa référence à un enfant de 7 ans ne me semble pas méprisante.
J'utilise souvent la formule. Il n'y a pas si longtemps je demandais à Paul de celtinvest de m'expliquer je ne sais plus quel aspect des options en simplifiant son explication comme si il s'adressait à un enfant de 7 ans.
Et dieu sait que je n'ai plus 7 ans.

Je ne connais pas les techniques précises d'UKLM, mais tu devrais déjà essayer de visualiser avec excel quelques arbitrages, entre indices par exemple. entre WTI et Brent Cela te permettrait de te familiariser.

Je ne doute pas un instant qu'avec un peu de travail tu trouves une deux stratégies intéressantes.
Je suis certain, mais je m'avance peut être, que UKLM t'aiderait volontiers dans de telles circonstances.

Changer de modèle, d'approche des marchés après tant d'années de pratique est très difficile. Se défaire de ses incertitudes plus encore que de ses certitudes c'est presque toucher à l'intime. C'est difficile. Aussi difficile que d'arrêter de fumer ou se défaire de ses compulsions. Mais de grâce, ne prends pas la mouche.
Il n'y a pas que l'arbitrage sur spot, cfd etc....
Il y a aussi les options c'est encore une autre approche et en plus on peut aussi arbitrer. :D Vas y molo Polo. Ne te fâche pas


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MessagePosté: 16 Fév 2016, 20:26 
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salut . il ne faut pas mélanger les rôles, je me fâche pas, j'argumente et je ne dis pas que vous savez tort. Je demande des arguments un peu plus solide qu'un bol de benco , ou On est pas là pour corriger tes nombreuses lacunes . effectivement sens argumentaire cela risque d'être difficile . ou qu'en 7 ans de trading tu n'as jamais été bénéficiaire et pour cause.....suite à cette contradiction, bonne continuation. je ne vais pas me défendre sur ce dernier argument fatal, chaque jour passent mon sourire devient de plus en plus grand . pour finir, plusieurs messages sons passer sens que tu postes, et ton message viens pour défendre ta flatterie, mais amène aucun argument, je sais cela est compliqué quand l'or et le brut on reprit le chemin inverse a votre arbitrage historique.

ps pour l'arbitrage j'en fais chaque jour et on ne compare pas un arbitrage sur deux produit identique a deux produit plus ou moins corréler . par contre quand j'arbitre je ne me contente pas d'un simple graphique, je ragoute au moins deux autres raisons, chose que je n'ai pas trouvé dans l'arbitrage or / pétrole.

a l'origine ma démarche sur le sujet étais dans ce but, si je ne vois pas d'argument supplémentaire, mais que vous présentez le trad, je dis ok! quel sons vos arguments, que je complète les miens. moi j'en ai pas trouvé, donc je m'informe . mais je crois que devant votre manque d'argument vous vous êtes senti vexer des questions . ce n'est pas grave, je pensais tirer quelque chose de ce dialogue, mais une fois de plus, je retrouve la vieille rengaine, on sait ce que l'on fait croie nous sur parole et si tu ne pige pas viens te former cher moi je suis un craque .


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MessagePosté: 17 Fév 2016, 08:56 
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En résumé :

"Un accord sur le niveau de la production pétrolière semblait improbable hier encore. Il y avait bien des rumeurs mais elles paraissaient peu crédibles car celles-ci circulaient depuis des mois sans aboutir à un quelconque résultat concret. Force est de constater notre erreur. L’Arabie Saoudite, la Russie, le Qatar et le Venezuela ont pris tout le monde par surprise en décidant de geler leur production aux niveaux de janvier. Cinq remarques : Cette entente constitue une prise de conscience collective qu’un prix du pétrole trop bas trop longtemps a des conséquences macroéconomiques, en particulier budgétaires, dramatiques pour les pays exportateurs. Le rôle de la diplomatie vénézuélienne n’est certainement pas à négliger. Depuis plusieurs mois, le ministre du pétrole vénézuélien a fait la navette entre les capitales des principaux pays exportateurs de pétrole, notamment Moscou, afin de faire avancer le sujet d’un rééquilibrage du prix du baril. Il s’agit vraisemblablement d’un accord préliminaire qui doit être élargi au minimum à l’Iran et aux Etats-Unis afin de permettre au prix du baril de se redresser. Un gel de la production n’équivaut en rien à une baisse concertée de la production qui reste seule susceptible de réduire l’excès d’offre sur le marché pétrolier dans un contexte de demande morose. En cas de redressement du prix du baril, cela provoquerait une bouffée d’air frais pour de nombreux pays et secteurs d’activité."



info saxobanque



voilà une information qui peut penche du coté de l'arbitrage. mais rien ne sert de courir il faut arriver à point.


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MessagePosté: 17 Fév 2016, 23:28 
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Ce que j'aimai bien en jouant les excès sous 30$ le baril ces derniers temps, c'était l'impression, peut-être fausse, d'être soutenu par produit dont dépendent tellement d'économies à travers le monde qu'il ne pourrait pas chuter en ligne droite sans que des décisions soient prises pour tenter de stabiliser le cours, au moins temporairement, ce qui m'aurait permis des portes de sorties. Bon j'ai un peu gagner sur mes achats de pétrole, mais pas de quoi fouetter un chat, j'aurai pu faire beaucoup mieux, mais avec des si...

Voici les dernières mises à jours concernant d'éventuels accords des pays membres de l'OPEP:
Romandie a écrit:
Caracas - Le président du Venezuela Nicolas Maduro s'est montré prudemment optimiste mercredi en refusant de chanter victoire au lendemain de l'accord entre l'Arabie Saoudite, la Russie, le Venezuela et le Qatar pour geler la production pétrolière afin de stabiliser les prix qui se sont effondrés ces derniers mois.

La mesure proposée la veille, à l'issue d'une réunion entre ces pays à Doha, devrait affecter de manière positive les prix très bas du pétrole, a-t-il déclaré lors d'une allocution.

Mais que personne ne chante encore victoire, a relativisé Nicolas Maduro lors de cette intervention où des mesures économiques devaient être annoncées pour affronter la grave crise qui secoue ce pays aux plus importantes réserves de brut au monde.

Maduro a également appelé de ses voeux une nouvelle alliance entre les pays membres de l'Opep et ceux qui n'appartiennent pas au cartel pour repenser la façon dont nous produisons, accédons au marché et dont les prix sont fixés.

Le chef de l'Etat socialiste a admis que cet objectif était déterminant pour son pays, dont le pétrole lui apporte 96% de ses devises. Ses revenus issus du pétrole sont passées de 37 milliards de dollars en 2014, à 12,5 en 2015.

L'Arabie saoudite et la Russie -les deux premiers producteurs de brut- sont convenues mardi, au terme d'une réunion à Doha avec le Qatar et le Venezuela, de geler leur production à son niveau de janvier.

Nous soutenons la décision qui a été prise [mardi au Qatar] pour que les membres de l'Opep et les pays non-Opep maintiennent leur plafond de production (...), a fait savoir mercredi le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namadar Zanganeh, à l'issue d'une rencontre avec ses homologues irakien, vénézuélien et qatari à Téhéran.
http://www.romandie.com/news/Venezuela--Maduro-refuse-de-chanter-victoire-apres-laccord-sur-le-petrole/677612.rom.

ce jour le pétrole a bien monté, désormais il m'intéressera moins tant qu'il est au dessus des 30$ le baril.
Citation:
Au-dessous de 30 $

Ajoutée le 17 févr. 2016

Comment doit-on négocier dans le contexte de la volatilité du pétrole? Colin Cieszynski, CMC Markets.

You can view this video and the full video archive on the Dukascopy TV page: http://www.dukascopy.com/tv/fr/#176733

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MessagePosté: 24 Fév 2016, 09:43 
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saxobanque a écrit:






"Hier, le ministre saoudien, Ali al Naïmi, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la plupart des producteurs de pétrole se soumettent à la proposition faite au Qatar la semaine dernière du gel de la production sur les niveaux de janvier. Néanmoins, il a rappelé que la production ne serait pas réduite, ce qui révèle la faible volonté de lutter contre la chute des cours du pétrole. Le ministre s’est justifié en avançant que le marché du pétrole allait se rééquilibrer. Les prix du pétrole en font les frais et chutent de nouveau. La demande semble donc en bien mauvaise position de rattraper l’offre quand on sait que l’Iran et l’Irak tentent de retrouver leurs niveaux de production. Ainsi, étant donné la position ferme de l'Arabie Saoudite, un rebond durable de l'or noir semble difficile à croire. La corrélation entre l'or noir et les indices étant forte ces derniers temps, le rebond qui tente de s'installer ces derniers jours pourrait être menacé."






.




salut . toujours dans le range prédéfini de 25$/35$ et à comprendre les déclarations des jours passés j'ai l'impression que cela ne va pas changer dans l'immédiat . a 25$ ils cherchent des accords a 35$ ils quittent la table des discutions. pour moi un accord serrais sur acheter par le marcher et aurais vite faite de faire monter le baril a 45$ voir 50$ . la stratégie de l'Arabie est simple, on en parle ,mais on ne fait rien cela est le moyen de tenir le prix du brut sur la fourchette basse. l'or toujours en bonne position pour maintenir le spread historique or pétrole dans ca fourchette haute.


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MessagePosté: 24 Fév 2016, 10:18 
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au moment où UKLM a annoncé son arbitrage au prix de 45 barils pour une once, l'arbitrage était gagnant dans les jours qui ont suivi. Le timing de UKLM s'est avéré judicieux.

Cela étant, ton analyse sur la stabilisation du spread dans la fourchette haute est très juste sans infirmer le bien fondé de l'arbitrage proposé.

Il y a probablement d'autres opportunités d'arbitrage sur d'autres supports.
des calendars spreads diagonaux pour jouer sur le contango ( prix plus élevé sur l'échéance plus lointaine que sur l'échéance en cours par exemple), options ou futures
arbitrage de volatilité implicite entre échéances diverses.


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MessagePosté: 24 Fév 2016, 19:40 
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Il y a probablement d'autres opportunités d'arbitrage sur d'autres supports.
des calendars spreads diagonaux pour jouer sur le contango ( prix plus élevé sur l'échéance plus lointaine que sur l'échéance en cours par exemple), options ou futures
arbitrage de volatilité implicite entre échéances diverses

Salut,
Travaillant aussi beaucoup sur l'arbitrage, paires forex et indices principalement, je suis aussi intéressé par ce type d'approche, peux tu me conseiller quelques sites internet où me documenter et/ou trouver des datas pour ensuite faire des tests s'il te plait?

Merci.


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 Sujet du message: Sondage Petrole
MessagePosté: 26 Fév 2016, 19:13 
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Voici les résultats du sondage du mois dernier concernant l'évolution pour les mois à venir des cours du pétrole:
Fichier(s) joint(s):
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sondage.jpg [ 10.49 Kio | Vu 1842 fois ]

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MessagePosté: 26 Fév 2016, 20:01 
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ulysse a écrit:
au moment où UKLM a annoncé son arbitrage au prix de 45 barils pour une once, l'arbitrage était gagnant dans les jours qui ont suivi. Le timing de UKLM s'est avéré judicieux.


Il y a probablement d'autres opportunités d'arbitrage sur d'autres supports.
options ...arbitrage de volatilité.


Il y avait certainement de belles choses à faire sur les options , domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais lors de ma prise de décision, le Gold volatility index (GVZ)était au plus haut de l' année et le Crude oil volatility index (OVX)au plus haut depuis 5 ans, vendre la volatilité était une évidence, un butterfly ? je passe le relais à Celtinvest.

GVZ + OVX
Fichier(s) joint(s):
GVZ_OVX.JPG
GVZ_OVX.JPG [ 79.14 Kio | Vu 1834 fois ]



OVX vs Crude oil
Fichier(s) joint(s):
OVX_CO.JPG
OVX_CO.JPG [ 82.17 Kio | Vu 1834 fois ]



Je pensais à une réaction plus franche sur mon arbitrage, ayant un peu moins de visibilité je vais surement sortir la semaine prochaine.

On finit la semaine à
+330 pips sur CADJPY et + 16.6$ sur XAUUSD.

CADJPY vs Crude oil
Fichier(s) joint(s):
cadjpy.JPG
cadjpy.JPG [ 62.48 Kio | Vu 1830 fois ]


Dernière édition par UKLM le 26 Fév 2016, 20:19, édité 1 fois.

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MessagePosté: 26 Fév 2016, 20:19 
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C'est là qu'on prend la mesure de la différence entre une opinion et une décision.

Encore une fois, le sondage le démontre.
Décider c'est nécessairement aller contre la majorité.

Vous êtes témoins
le moment le plus opportun pour prendre une position longue sur le pétrole a donné lieu à une manifestation pessimiste quasi incontrôlée... Baril à 5 dollars et que sais je encore.

Un petit conseil, si je puis me permettre.

Vous voulez trader le pétrole? alors pensez en terme de trimestre et de saisonnalité
vous voulez trader les indices? Idem

Vous voulez perdre votre chemise? continuez de penser au jour le jour
vous voulez demeurer pauvre? pensez minute à minute.

Vous voulez être certain de rester pauvre? alors suivez les sondages
Vous voulez gagner de l'argent sans trader et rien y connaitre?
alors faites des sondages.

Tout est dit


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MessagePosté: 26 Fév 2016, 21:04 
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@ UKLM
Manifestement les conjectures font plus d'entrées que les analyses.

je reste estomaqué au constat que le moment le plus opportun pour prendre une position naked long pétrole ait été le seul moment où le doute le plus radical se soit manifesté. Incroyable.

Personnellement le spread Brent/WTI fut le seul argument de mes décisions. Globalement en ligne avec ta lecture.

J'imagine qu'un certain nombre de lecteurs doivent me prendre pour un affreux gaucho.... ce que je suis
mais pas seulement. je suis également pragmatique.
Un pragmatique c'est quelqu'un qui prend la mesure de la différence entre ce qui devrait être et la réalité.
Autrement dit , qui prend la mesure de la différence entre un sondage et la réalité.
La plupart du temps les gens n'aiment la réalité que lorsqu'elle est conforme à leurs phantasmes.

Ce n'est pas une bonne façon d'aborder les marchés.


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MessagePosté: 27 Fév 2016, 10:21 
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UKLM a écrit:
Il y avait certainement de belles choses à faire sur les options , domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais lors de ma prise de décision, le Gold volatility index (GVZ)était au plus haut de l' année et le Crude oil volatility index (OVX)au plus haut depuis 5 ans, vendre la volatilité était une évidence, un butterfly ? je passe le relais à Celtinvest.


Pour profiter à la fois d'une direction et d'une baisse de volatilité, vous pouvez remplacer votre position longue par un Bull Put Spread (http://www.celtinvest.com/bull-put-spread) et votre position short par un Bear Call Spread (article à venir).

Donc dans le trade qui nous concerne:
Un Bull Put Spread sur le Crude et un Bear Call Spread sur le Gold.
Vous pouvez le faire via les options sur futures ou via les options sur ETFs (http://www.celtinvest.com/qu-est-ce-qu-un-etf) USO et GLD

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MessagePosté: 27 Fév 2016, 14:33 
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pour une position longue pétrole WTI
un exemple
on vend un put à 27$ échéance mars et on achète un put à 30$ de la même échéance.

@ Paul

peux tu nous donner un exemple de diagonal pour profiter du contango sur le marché du pétrole?
car le marché du pétrole comme ceux d'autres matières premières sont traditionnellement des marchés contango. Ce qui ferait des structures diagonales une base de réflexion stratégique.

Suggestion
tu devrais faire un article spécifique sur les options et les marchés de matières premières

question
un arbitrage WTI /BRENT aurait il pu être conduit comme suit
vente d'un call WTI et vente de put BRENT sur une même échéance
en essayant d'être delta neutre sur l'ensemble de ma position
avantage, j'encaisse les primes


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MessagePosté: 28 Fév 2016, 00:31 
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A ce sujet, question bête d'un inculte...

Entre la spéculation sur les actions, ou le forex ou sur les matieres premieres ...
y'a-t'il un des 3 domaines ou le petit ange sur notre épaule serait censé crier plus fort ?


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MessagePosté: 28 Fév 2016, 06:55 
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ulysse a écrit:
pour une position longue pétrole WTI
un exemple
on vend un put à 27$ échéance mars et on achète un put à 30$ de la même échéance.
Non Philippe, ça c'est le Bear Put Spread: http://www.celtinvest.com/bear-put-spread
Si tu veux jouer la hausse du pétrole, tu devras faire l'inverse, c'est à dire: vendre le Put $30 et acheter le Put $27.


ulysse a écrit:
@ Paul
peux tu nous donner un exemple de diagonal pour profiter du contango sur le marché du pétrole?
car le marché du pétrole comme ceux d'autres matières premières sont traditionnellement des marchés contango. Ce qui ferait des structures diagonales une base de réflexion stratégique.
Suggestion
tu devrais faire un article spécifique sur les options et les marchés de matières premières
Je vais programmer quelque chose à ce sujet, mais j'ai des articles de prévus avant. En attendant, il y a toujours ceci prévu pour le 04 avril: https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_ ... hp?lang=FR


ulysse a écrit:
question
un arbitrage WTI /BRENT aurait il pu être conduit comme suit
vente d'un call WTI et vente de put BRENT sur une même échéance
en essayant d'être delta neutre sur l'ensemble de ma position
avantage, j'encaisse les primes
Tout à fait, bonne stratégie pour jouer l'écart ou le resserrement d'un spread WTI / BRENT en profitant pleinement d'une baisse de VI et de l'érosion du temps.

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MessagePosté: 28 Fév 2016, 10:03 
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Zechatdoc a écrit:
A ce sujet, question bête d'un inculte...

Entre la spéculation sur les actions, ou le forex ou sur les matieres premieres ...
y'a-t'il un des 3 domaines ou le petit ange sur notre épaule serait censé crier plus fort ?


Tu veux parler de Milou dans Tintin au Tibet? :D
Plus sérieusement, ce n'est pas tant une question de domaine que d'approche.
Ici.....l'ange... le spéculateur parle au spéculateur.... Tiouiiiouiii :D

Il n'y a pas d'ange. Simplement une analyse du risque tout comme la pratique ta compagnie d'assurance.
Ta compagnie d'assurance assure des risques de natures différentes (vol, incendie)
dans des domaines différents ( auto, habitation, exploitation, etc...). Son métier c'est le risque. C'est un métier d'actuaire. Son job c'est de calculer le montant de la prime que tu vas payer pour te prémunir d'un risque.
En ce qui concerne les marchés, soit tu te comportes comme un client, soit comme un assureur.

Certes l'assureur prend aussi un risque. Si il est bon il l'aura mesuré et minimisé autant que faire se peut. Sa technicité en est le moyen.
Dans tous les cas une approche professionnelle sera du côté de l'offre.
Une approche professionnelle sera toujours technique et ce ne sera pas de l'AT, à moins de disposer d'un super ange.


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MessagePosté: 04 Mar 2016, 10:55 
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salut je voulais savoir une chose. quand vous faites de l'arbitrage vous avez un modèl mathématique de quand arbitré ? Actuellement le delta OR/pétrole doit être à son extrémité historique. Comme je me tâte à fermer mon long sur le brut et or pour passer short sur pétrole et rester long sur l'or. je voulais savoir si une technique autre que la mesure de l'écart est employer .


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MessagePosté: 14 Mar 2016, 08:05 
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sortie sur ce qui semble être un retour momentané à l' équilibre

CADJPY*85.89* +496 pips
XAUUSD*1254.80* -16.46$

soit un profit de +547€ par mini-lot.


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MessagePosté: 14 Mar 2016, 14:21 
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loser a écrit:
salut je voulais savoir une chose. quand vous faites de l'arbitrage vous avez un modèl mathématique de quand arbitré ? Actuellement le delta OR/pétrole doit être à son extrémité historique. Comme je me tâte à fermer mon long sur le brut et or pour passer short sur pétrole et rester long sur l'or. je voulais savoir si une technique autre que la mesure de l'écart est employer .


Salut loser,

Comme tu peux le voir sur l'image qu'a posté UKLM, l'arbitrage porte sur le spread, Gold/OIL; WTI/BRENT
mais qu'importe. Il suffit que la variation du dit spread soit relativement stable dans le temps ou suffisamment "borné" pour être exploitable

L'indicateur que montre UKLM c'est précisément la variation du spread dans le temps. la ligne du milieu marque un point d'équilibre autour duquel gravite l'indicateur.

Ce n'est pas vraiment une approche quantitative, dans la mesure où on se fie à une observation historique de l'indicateur pour dire :" tiens le spread varie historiquement entre telle et telle valeur". Un plafond un plancher. L'observateur retient que lorsque la valeur atteint une valeur cible ( plafond ou plancher) alors l'écart revient à son point d'équilibre, Zéro ou une autre valeur moyenne.

Par hypothèse c'est une théorie de l'équilibre dont on ne connait pas les déterminants. C'est empirique. du moins tel que je le pratique ou que UKLM le pratique

Ta question est bonne. Quand est-ce le bon moment? Lorsque le spread atteint une valeur seuil ( plafond ou plancher ) déterminée de façon descriptive et empirique pour un retour à la moyenne historique

Rien en effet ne te dit que le spread ne va pas continuer d'augmenter ou de diminuer

Lorsque UKLM a attiré l'attention sur le Gold OIL ratio c'était effectivement le point idéal On devait être aux alentours de 44 il a baissé depuis à 32.
Pourtant on aurait pu initier l'arbitrage à 40 quelques jours plus tôt et on aurait été débordé de 4 points ( $ en l'occurrence).

Ma façon d'arbitrer n'est pas absolument rigoureuse, ni absolument scientifique. Le timing reste du domaine de l'expérience qui s'appuie sur une espérance mathématique qui jusqu'à présent vérifie une certaine profitabilité. Ce n'est ni magique ni du 100% en ce qui me concerne.

La prise de décision une fois le seuil atteint s'accompagne d'un money management qui prend en compte le risque résiduel de débordement.

Si je comprends bien ta situation, tu n'as pas arbitré. Tu as pris long gold et long WTI ou Brent.
Tu as fait du directionnel pur et dur. Un arbitrageur ne peut pas répondre à ta question puisqu'il n'est pas directionnel par définition.


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MessagePosté: 15 Mar 2016, 20:14 
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Une reflexion perso par rapport au petrole.

La vers 35 / 40$ je n'aurai plus vraiment d'inspiration sur le petrole.

J etait clairement acheteur sous 30$, et j ai exploite ma conviction comme un pied, je n ai tire que peu de profit.

Bon j ai toujours mon achat de CGG a 62 centimes, on va voir si l engouement observe il y a quelques jours reprend.

Mais c'est sure que maintenant je vais de plus en plus essayer de me concentrer sur des scenarios et de les jouer au mieux plutot que de m eparpiller. Il faut plus de patience mais je pense qu'en fin d'annee quand tu faits le bilan, les resultats sont nettement meilleurs, et au moins tu joues un scenario murement reflechis donc tu ne peux pas avoir de regret.

D'ailleurs en ce moment je passe a cote de plusieurs oportunites sur le DAX, avec des profits que je tente de laisser courir mais qui me filent entre les doigt. Cependant, je ne perd pas d'argent, j'en gagne meme un peu depuis le debut de l'annee.

Donc conclusion personnelle: se concentrer sur des scenarios sur lesquels on a des convictions fortes, etablir une strategie et definir un timing pour l'exploiter au mieux si ca se passe, et se proteger si ca se passe mal. Surtout tenir sa strategie et pas s'eparpiller, kit a passer a coter d'opportunitees reelles ou fictives, qui peuvent nous seduire jour apres jour.

Certains ont-ils des convictions sur ces niveaux concernant le petrole?

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MessagePosté: 16 Mar 2016, 06:37 
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Fabien LABROUSSE a écrit:
Certains ont-ils des convictions sur ces niveaux concernant le petrole?

Bonjour Fabien,
Je n'ai plus vraiment de conviction sur le pétrole. Comme "prévu" les cours ont rebondi. Je suis sorti en gain sur ma position XOM et il me reste encore du CVX.
Le Bull Call Spread sur XLE se présente bien aussi. Je vise une sortie à $6.00, soit 100% de gain. http://www.celtinvest.com/bull-call-spread
J'étais plus intéressé par le Gaz Naturel ces derniers temps.

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MessagePosté: 16 Mar 2016, 08:37 
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Bonjour Fabien

En ce qui concerne le pétrole et matières premières Il vaut mieux tenir des raisonnements en terme de trimestres ou se calquer sur les échéances de contrats options. La cyclicité de ces marchés est manifeste.
Nous en avons déjà parlé à de multiples reprises.

Maintenant je reste en dehors du marché. Une fois un scénario réalisé il faut rester en dehors et ne surtout pas essayer de prévoir le scénario inverse sur le même instrument. Il faut attendre qu'un autre scénario se dessine et peut être changer de marché.


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