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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 28 Mar 2016, 12:31 
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uXXar a écrit:
Darwinex assemble les stratégies deux à deux et note leur corrélation afin de ne garder que la stratégie ayant le plus haut D-score et non pas la meilleure en terme de perf ou autre. Ceci si et seulement si la note Correlation venait à dépasser les 0,50.

Dans mon cas, enfin dans le cas de RAY, Darwinex ne trouve pour le moment aucune correlation suffisante pour s'approcher des 0.50 fatidique pour cette stratégie naissante. La plus haute corrélation étant d'à peine 0,33 avec une autre strat plate de plate, lol.

Selon moi, c'est un avantage de ne pas avoir de corrélation puisque darwinex peut sélectionner plus facilement l'instrument RAY pour le placer sous sa gestion. Enfin, c'est mon avis et ce que j'ai compris pour la sélection des darwins de l'instrument financier DWEX.

Et vous, comment sont corrélées vos stratégies ou plutôt les darwins sous-jacent ?
Fichier(s) joint(s):
160328_RSR_Correlation.png
160328_RSR_Correlation.png [ 111.3 Kio | Vu 2152 fois ]


Voici le schéma de corrélation de RSR. Je constate que le Darwin DQY est corrélé à 0.46 à RSR :evil:

En plus il y a meilleures notes que moi !

Pourtant quant on voit la superposition des courbes, le moins que l'on puisse dire c'est qu'on est pas dans le copier-coller.

RSR et DQY ont été lancé à quelques jours d'intervalle seulement, espérons que la corrélation va diminuer avec le temps.

De toute façon, du fait que RSR utilise l'agrégation de plusieurs stratégies, dont la sélection varie pour ne garder que les meilleures du moment, cette corrélation ne peut-être que fortuite.

Pffff... non seulement il faut être bon, mais également différent. Dur dur Darwinex quand même :?

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 28 Mar 2016, 13:06 
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Ne t'en fais pas FullPips, la corrélation à ses débuts (moins de 2 mois) ne peut-être que fortuite sauf equity vraiment directionnelle.

Pour ma part j'ai été chassé du classement darwinia (sur mes autres darwins) plusieurs fois sur une corrélation peu flagrante pour moi mais je dois me ranger au bon contrôle de darwinex.

Par contre je m'aperçois au fil des semaines que l'experience prime beaucoup, peut-être un peu trop ! Cela se gommera lorsque nos strats auront des années aussi de track et en attendant (nous les rookies initial) il ne faut pas trop rêver à prendre un asset under management via darwinia hors perf montrueuse et activity à 100% type 30% mensuel du darwin (c'est ce que je tente avec une de mes strats repris en contrôle discro).

A noter que je n'apprécie pas que darwinex offre aux strats ayant eu un grade élevé (type expert) et donc un gros D-score PUIS ayant breakée grave (perf et temps) et de fait redescendu jusqu'à rookie, un d-score toujours gros avec la possibilité en correlation de sortir des strats émergentes solides puisque l'on parle de correlation. C'est un peu triste. Bon il faut faire avec mais darwinex travaille à progresser aussi donc peut-être reviendra sur certaines notions.

Bon repos à ceux qui se reposent Hihi

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 30 Mar 2016, 20:48 
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Et merde !

Je me suis pris une taule de 250 pips sur GBPNZD :twisted:

Mais le pire c'est que ce trade a été pris par une stratégie que j'avais décidé de remplacer par une meilleure.

Pour le coup, j'ai eu l'occasion de tester l'efficacité de mon stop de sécurité intégré dans le copieur qui me sert de vanne entre la stratégie source qui tourne sur un compte relai et celui qui pilote le Darwin.

Grrrr.... tu grattes patiemment chaque pip avec amour, et bim :cry:

Dur dur ces débuts en trading dans les clous.

Le côté (très) positif, c'est que cela m'a coûté 1%, alors qu'avec un système de grid, c'est le compte qui y passe :wink:

D'ailleurs mon Darwin 'bac à sable' ZUE sur lequel je teste une solution "Grid as a signal", soit du grid mais sans martingale, et bien il traîne 1'600 pips de flottant sur GBPUSD. Même sans martingale, ça pèse.

Seul mon compte/stratégie Medialux4 bosse bien. Il y a une seule stratégie dessus, la meilleure...

Pour RSR pas d'inquiétude. Avec le temps, il y aura sélection naturelle des stratégies qui tournent dessus, pour ne garder que les cadors.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 31 Mar 2016, 06:53 
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Salut Eric, oui les perte au stop loss type crash stop c'est souvent dur dur au moral mais le temps fera le reste pour autant que les stratégies soient robustes.

Bonne continuation et fin de semaine.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 31 Mar 2016, 18:30 
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:cry: :cry: :cry: :cry:

Hier c'était la gifle sur la joue gauche, aujourd'hui sur la joue droite :evil: :evil:

Pourtant en théorie et à long terme c'est censé fonctionner, mes analyses sur des tracks-records le prouvent, mais la concomitance de DD sur une petite période, c'est pas simple à supporter.

La claque du jour, c'est un EA de grid qui à la base génère de très bons trades de scalp, mais lorsque cela ne passe pas, il martingale brutalement derrière. Je précise que je n'ai pas accès au code de cet EA.

L'analyse de l'historique de cet EA montre que le solde en pips est nettement positif sur la durée.

Donc je copie ses trades, mais en les filtrant pour que tout les trades soient de 0.01 lots. C'est mon concept de "Grid as a signal".

Aujourd'hui "gros black-swan", donc claque. Claque qui coûte 1.25% sur le Darwin.

Donc pour être factuel, une pichenette. Mais deux en deux jours, c'est pas facile à encaisser.

Mais je me console, car l'auteur de l'EA, un chinois, c'est pris une dégelée de derrière les fagots !!

Sur ces comptes visibles et certifiés sur Mql Signals, j'ai compté une perte de près de $ 900'000.-- aujourd'hui. Donc avec mes $ 50.-- perdu sur le compte qui drive RSR, et les quelques $$ perdus par mes investisseurs, on ne va pas se suicider tout de suite :roll:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 31 Mar 2016, 19:16 
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Courage!

Maintenant que tu as pris les deux gifles le pire est passé. :D


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 31 Mar 2016, 19:38 
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Oui si tu survis à deux gifles fortes cela montre une certaine maîtrise dans la phase de gestion du risque. Pour moi, tes deux pertes sont de type communes au niveau de la perte en % du K donc c'est rien. Now que tu as ton high water mark, l'objectif va être de le dépasser. C'est toujours comme ça qu'il faut voir. Et je dirai même mieux, dans des strats volatiles c'est now qu'il faut investir le darwin: Après une belle baisse !!

Allez et fais mentir le proverbe jamais deux sans trois ! C'est là que le robot sans gestion humaine n'a pas peur et à l'opposée c'est là qu'une gestion passive peut devenir active et compromettre la stratégie de fonds.

Courage Eric et si tu as confiance en tes strats laisse les remonter le hwm. Par contre, ayant lu que tu n'as pas les droits (en termes de code) sur l'une d'entre elles, attention à ce que le gars, un chinois, a mis dedans. Là je veux bien croire que la confiance se rompt et l'EA soit mis en pause. Attention avec les EAs chinois, israéliens ou russes, j'ai eu de très très mauvais retours de connaissances qui se sont brûlés les ailes en une semaine de martingale folle.

Bonne soirée et t'en fait pas, darwinex gère au moins le côté investors.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 31 Mar 2016, 20:56 
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mobyfx a écrit:
Courage!

Maintenant que tu as pris les deux gifles le pire est passé. :D
uXXar a écrit:
Courage Eric et si tu as confiance en tes strats laisse les remonter le hwm.

Merci les gars,

Espérons effectivement que je vais échapper au "jamais deux sans trois"... :roll:

Enfin, mon objectif reste minimum + 24 % sur 12 mois avec un DD inférieur à 10 %. Le tout avec une Equity Curve qui ne ressemble pas trop à la signature de Zorro.

Hier j'avais un 3ème investisseurs (enfin un second, vu que le premier c'est moi-même). Et aujourd'hui je l'ai déjà perdu :?

C'est vrai que dans l'absolu on peut faire du scalping avec l'achat et la vente d'un Darwin, surtout qu'il n'y a aucun frais. Mais bon...

Moi dans la gestion de mon portefeuille réel, je fixe une période d'observation minimale de 1 trimestre avec un stop-loss de 33%. Avec des exceptions si le Darwin est abandonné, ou est évident que se sera sans espoir, genre Grid pur et dur qui se fait rétamer par le système, comme USV par exemple et depuis aujourd'hui EYY.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 01 Avr 2016, 10:56 
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De tout cœur avec toi Eric.

Oui, c'est le problème des Rookies, la performance à long terme ne se voit pas au début...

C'est d'ailleurs un résultat général, notamment de la théorie classique. Le rendement est proportionnel au temps (au bout de 9 mois, tu as 9 fois plus d'espérance de gain qu'un mois), alors que l'écart type est proportionnel à la racine du temps (au bout de 9 mois, tu as 3 fois plus d'espérance de DD moyen, d'écarts extrêmes d'EC, etc.) La performance c'est le rendement/risque qui augmente donc systématiquement avec le temps car Temps/Racine(Temps) = Racine(Temps). C'est pourquoi on conseille de regarder un résultat de long terme alors que plus le temps est court plus le résultat est parfaitement effrayant (les rendements semblent négligeables par rapport aux fluctuations de l'equity.

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Mieux vaut être broker et en bonne santé que trader et malade.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 05 Avr 2016, 12:54 
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On vas pas se mentir, les performances actuelles de RSR ne sont pas vraiment en ligne avec ce je voulais démontrer.

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Au début, quelques erreurs de casting dans les stratégies branchées sur l'intégrateur, qui ont coûté quelques %.

Là c'est différent. C'est la meilleure stratégie qui fait des siennes. A croire que j'ai le mauvais oeil et qu'il suffit que je branche une stratégie pour qu'elle parte en couille :evil:

Mais je ne peux pas tenir sur la durée avec des cycles genre : je branche >> "Ha merde DD" >> je débranche.

Présentement la stratégie moyenne a la baisse et traine un flottant. Fort heureusement, je ne suis exposé qu'à 25% de l'exposition originale de la stratégie.

Vu l'historique ultra-positif de cette stratégie, on serre les fesses et on patiente. Le nombre de trades actuellement de 6 est borné à 7, sans l'ombre de martingale. Levier 1:5, swap positif. On ne panique pas.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 05 Avr 2016, 13:29 
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FullPips a écrit:
...Mais je ne peux pas tenir sur la durée avec des cycles genre : je branche >> "Ha merde DD" >> je débranche...


Eric, j'ai connu ça tellement de fois que j'en venais à me demander s'il n'y avait pas un espion dans mon dossier MT4. :? Souvent j'entrais dans une phase de drawdown le jour ou quelques jours après avoir branché l'EA en Live. Fou fou ! Spirale infernale de dire j'attends en démo avant de repasser le hwm puis je remet en live etc etc sauf que rebricolage derrière de l'EA, optimisation de la phase etc etc. La patience n'était pas mon fort en automatique alors que ma force en discrétionnaire, bizarre quand même. Bref,

Au bout de plusieurs mois à fabriquer des EAs ayant tous le même profil que j’appellerai "non robuste" dans le temps, j'en suis arrivé à la conclusion que je faisais fausse route avec plusieurs stratégies basées sur des indicateurs (qui ne repeignaient pas le passé, attention).

Alors j'ai créé de toutes pièces mes stratégies EAof------ basées sur autres choses que des indicateurs et là .... backtests ou live et à tout instant c'est ... rassurant. Oui il y a des phases de perte mais elles ont été remontées et l'EC est ascendante sur le global. J'ai donc compris que j'avais trouvé mon style et surtout quelque chose qui fonctionne sans l'optimiser sur sa base.

J'en viens donc à te dire qu'il te faut faire deux choses, par expérience:
1- Patienter si tu es sûr des bases de tes stratégies et voir le hwm être remonté.
2- Passer à autre chose (d'autre fondement stratégique) et voir que la stratégie n'est pas bonne.

A cet instant, comme tu le dis, c'est plus une question de mental et d’ego qui en prends un petit coup que réellement le portif donc option n°1, patienter.

Courage notre Eric.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 12 Avr 2016, 14:32 
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Welcome back to the Green Zone RSR ! :D

Patience et longueur de temps, mais il est sorti de la gonfle ! J'ai bien fait de garder confiance dans cette stratégie. La série vient de clôturer. Le trade d'origine datait du 30 mars.

Et le Darwin s'en ai encore mieux sorti que le compte source !

Quel con, j'aurais du acheter du RSR durant le DD :roll:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 16 Avr 2016, 15:09 
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Le passage dans le vert fut de courte durée :cry: :cry: :cry:

Bon, avec + 5 % sur la semaine, on va trop se plaindre.

Même si un incident sur ma seconde stratégie ma coûté un bras, respectivement 160 pips.

Pour rappel, aucune stratégie ne tourne directement sur le compte qui drive RSR.

Les stratégies tournent sur des comptes réels "nourrices" puis leur trades sont copiés sur le compte Darwinex.

Le copieur me sert de "vanne" et me permet d'arrêter la copie, de filtrer les lots, et dans le cas présent d'inclure des stops de sécurité.

J'avais réglé le stop de sécurité à 250 pips par trades. Deux trades ont déclenché la sécurité, alors que la stratégie sur le compte nourrice à clôturé plus favorablement, après un reflux du cours.

Je vais peut-être mettre mes stops de sécurité à 500 pips.

Sinon, voici mon compte nourrice qui drive la stratégie en question, c'est pas mal, non ?

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+ 1'413.9 pips en 54 trades, c'est une tuerie ce truc. Espérons que cela continue maintenant que je l'ai connecté au Darwin.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 20 Avr 2016, 19:44 
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uXXar a écrit:
J'en viens donc à te dire qu'il te faut faire deux choses, par expérience:
1- Patienter si tu es sûr des bases de tes stratégies et voir le hwm être remonté.

New HWM ! :D

Un mois et demi de traversée du désert quand même :? Pour le coup, j'ai fermé les vannes pour demain, histoire d'avoir le temps de respirer avant le prochain DD :roll:

Et merci Darwinex ! En effet, les algos ont limité les DD sur le Darwin qui surperforme nettement le compte source.

L'occasion de constater que Darwinex et MyFxBook ne sont pas trop d'accord ni sur le % de gain, ni sur le DDMax.

Il n'empêche que le Darwin affiche 2,5 % de gain, contre 1.36 % pour la stratégie, respectivement 1,3% selon MyFxBook.

Pour le DDMax. c'est 8.86 % pour le Darwin, 11.2 % pour la stratégie et 8.48% selon MyFxBook.

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 27 Avr 2016, 14:35 
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A l'instant ou j'écris ces lignes le Darwin RSR subi un important DD flottant (environ 14%) car il est mal pris avec une série de sell sur GBPAUD.

J'ai misé sur une correction de la hausse très importante du cours de cette paire, et je me suis fait prendre.

Et là c'est bibi qui est à la manoeuvre avec le FullPips Pro, mal inspiré par ce que je voyais ailleurs.

J'ai un stop en valeur qui coupera tout si je dépasse les 15 % de DD.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 01 Mai 2016, 12:50 
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Bon ben semaine de m... J'ai pris ma perte.

C'est certes la Bérézina, mais cela aurait pu être nettement pire. Je le sais, vu que sur les comptes 'nourrices' dont j'avais précautionneusement coupé l'arrivé au Darwin, cela a été nettement pire :?

Les algos de Darwinex ont légèrement amplifié la perte.

En effet, la perte effective de la stratégie est de -11.49% depuis l'IPO du Darwin, alors que RSR affiche -14.52%. MyFxBook indique -10.99% ou -10.57% en gain absolu.

Un de mes buts sur ce Darwin était un DDMax. de 10%, donc sur ce point c'est mort pour le coup.

Reste que 15% de DD, si c'est moche, c'est pas encore insurmontable. Sur mon PAMM LiteForex, j'ai remonté une plantée de -60%, donc pas question de rendre les armes.

Vu que cette plantée illustre les dangers du moyennage en swing, je vais essayer de remonter cette perte avec une stratégie de scalping qui moyenne et martingale. Ce sera intéressant de voir si les algos de gestion du risque sévissent ou pas sur la montée brutale des lots. A priori ce sera le cas, mais comme c'est du scalping, et que la martingale s'actionne en général plusieurs fois par jour, on verra bien.

Inutile de me sermonner sur les dangers d'une telle stratégie, je fais avec ce que j'ai en stock !

L'avantage que cela passe via un copieur, c'est que j'ai un hard stop sur l'équité, que je vais régler à environ 10% de risque.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 01 Mai 2016, 13:42 
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On est tous passé par là.

Pas évident de maîtriser le Monstre du Forex.

D'ailleurs je me pose la question si la note du risque est dégradé plus par le levier pris ou par le nombre de positions.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 01 Mai 2016, 16:45 
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Voici la stratégie qui tournera sur le Darwin depuis ce soir. Avec un risque 1,5x plus important et selon mes tests un rendement boosté par le spread et la commission bien plus faible chez Darwinex.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 02 Mai 2016, 07:58 
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Coup dur Eric mais rien d'insurmontable surtout si la nouvelle stratégie se poursuivait. Go !

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 03 Mai 2016, 11:02 
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FullPips a écrit:
Vu que cette plantée illustre les dangers du moyennage en swing, je vais essayer de remonter cette perte avec une stratégie de scalping qui moyenne et martingale. Ce sera intéressant de voir si les algos de gestion du risque sévissent ou pas sur la montée brutale des lots. A priori ce sera le cas, mais comme c'est du scalping, et que la martingale s'actionne en général plusieurs fois par jour, on verra bien.

Le verdict est tombé !

Comme je m'y attendais, dès que la martingale prend du lourd, l'ago de gestion du risque intervient et minore les lots durant la réplication.

Donc c'est gagnant sur la stratégie (le compte source) mais perdant sur le Darwin. J'ai fermé la vanne.

Pfff... actuellement je manque un peu de stock. Il ne me reste plus qu'un PipsLine d'ouvert, mais il trade très peu souvent.

J'ai deux scalper sans martingale en pré-production. Pour le moment c'est pas terrible. A voir.

En fait, vu que l'idée de mon Darwin c'était d'agréger un certain nombre de stratégies gagnantes, en plus sans martingales, et bien on ne m'en livre pas une douzaine chaque matin :(

Donc pour le moment, le Darwin RSR est un peu en StandBy, en attendant de trouver de la "matière première".

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 06 Mai 2016, 08:35 
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Pour le moment RSR est en StandBy en attendant que je trouve une ou des stratégies exempte de grid à mettre dessus.

Une stratégie de ce type est en pré-production et semble prometteuse.

Comme mettre son Darwin en signature est une forme de promotion, je supprime provisoirement RSR de ma signature, vu que pour le moment, c'est pas intéressant de l'acheter étant donné qu'il est inactif.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 16 Mai 2016, 16:10 
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FullPips a écrit:
Une stratégie de ce type est en pré-production et semble prometteuse.

J'ai branché la dite stratégie sur le compte qui pilote de Darwin.

2 ans de track-records, > 300 % de plus-value, < 4,5 % de DDMax.

Pas mal comme CV. Pour le coup, j'applique un risque 5x.

C'est du long terme. Pas très sexy. Cela prend pas mal de trades sur plusieurs paires, que cela laisse mijoter parfois plus d'un mois, et de temps en temps cela sort un ou plusieurs trades en gain.

Aucune martingale n'est appliquée, et il y a des trades en hedge.

Très curieux de voir comment l'algo de gestion du risque va réagir. Logiquement il va tousser au début quand on va passer de 0 à une quinzaines de trades ouverts. Espérons qu'une fois une fois lancé, tout se passe bien.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 18 Mai 2016, 14:42 
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FullPips a écrit:
J'ai branché la dite stratégie sur le compte qui pilote de Darwin.

2 ans de track-records, > 300 % de plus-value, < 4,5 % de DDMax.

:shock: :shock: :shock:

Là je suis dégoûté !

RSR a le mauvais oeil, c'est pas possible autrement.

Il suffit que je branche une stratégie sur RSR pour le truc se banane :evil:

Là c'est flagrant quand même. Deux ans certifié nickel, 48 heures de RSR et paf !!

En plus je ne peux pas remonter le compte avec mon seul truc qui fonctionne bien, car l'algo de Darwinex me censure les lots.

Le compte en est à exactement 20 % de perte sur le dépôt (reste $ 1'200.-- sur $ 1'500.--).

Le Darwin affiche un cours de 73.27%, soit une perte de valeur de plus de 26 % depuis l'IPO.

C'est moche j'en suis conscient. Pas évident de trader plus ou moins "dans les clous" quand on est un pur griddeur.

Pour le moment, je pose RSR sur les plots, faute de stratégies valides à mettre dessus.

Désolé pour mon unique investisseur. Heureusement il avait vendu avant la dernière claque. Il a perdu € 39.88 :oops:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 01 Juil 2016, 00:52 
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FullPips a écrit:
Pour le moment, je pose RSR sur les plots, faute de stratégies valides à mettre dessus.

Depuis fin mai j'ai branché la stratégie "Ysengrin" sur mon Darwin RSR.

https://www.darwinex.com/fr/product/RSR.3.11/

Pour le moment, c'est impeccable.

Fichier(s) joint(s):
160701_RSR_MFB.png
160701_RSR_MFB.png [ 79.36 Kio | Vu 1100 fois ]
Fichier(s) joint(s):
160701_RSR_Strat.png
160701_RSR_Strat.png [ 23.56 Kio | Vu 1100 fois ]
Fichier(s) joint(s):
160701_RSR_Darwin.png
160701_RSR_Darwin.png [ 21.03 Kio | Vu 1100 fois ]


On va donc essayer de remonter mon pauvre RSR dans les prochains mois.

En parallèle, je viens de mettre en route un compte tout beau tout neuf, toujours avec Ysengrin, histoire d'avoir un track-record potable dès fois que cela donnerait quelques choses d'intéressant à long terme.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR
MessagePosté: 01 Nov 2016, 12:07 
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Ce matin j'ai failli tomber de ma chaise quand on m'a dit que mon Darwin RSR était 4ème au classement (très) provisoire du concours DarwinIA.

Incroyable mais vrai :shock:

Fichier(s) joint(s):
161101_Darwinia.png
161101_Darwinia.png [ 219.72 Kio | Vu 816 fois ]


RSR #740 devant les Darwin #1, #2, #3 et #3.

Et le pire, c'est que mon pauvre RSR, me sert de bac à sable pour tester des trucs, en ce moment pour essayer de comprendre et de maîtriser ce fichu algo Risk Manager.

Bien entendu, il s'agit d'un moment de "gloire" qui sera à priori très fugace, mais c'est intéressant quand même de constater que la stratégie utilisée semble plaire à Darwinex, ce qui ma fois est encourageant :-)

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