uXXar a écrit :Tout ceci pour les investisseurs Darwinex ? Mais, en tant que tradeur sur ma stratégie, est-ce que je dois m'impliquer de l'autre côté (celui du darwin et des invest) ?
Tu me fais rire !
A te lire c'est comme si tu tradais sur un compte de 500 k. et que accessoirement, un Darwin serait branché dessus...
Or selon tes propres dire, la seule raison d'être de ce compte c'est de driver le Darwin, non ?
Donc ton principal soucis doit à l'évidence être côté Darwin.
Après, je reconnais volontiers qu'adapter son risque c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout que Darwinex ne nous livre pas les tenants et les aboutissants de son calcul de la Monthly VaR.
D'un côté il faudrait que tu augmentes ton risque pour faire augmenter ta Monthly VaR, mais si un stop survient dans l'intervalle, c'est gros risque x 3 = la boucherie.
Si tu diminues ton risque pour t'adapter au ratio de 1:3, Darwinex va diminuer ta Monthly VaR et te voilà en plein cercle vicieux.
Le problème vient du fait que comme tu l'as remarqué, le time frame du calcul de la Monthly Var a diminué.
Donc si tu as une bonne passe, où tes trades passent avec un basket de 1 ou 2 trades, sans monter au niveau 3 ou 4, et bien le gestionnaire de risque serre la vis et baisse ton couloir de risque.
Et même un trade gagnant mais avec un basket de 4 trades va poser problème, car le gestionnaire de risque va squezzer ta position et tu serras en perte sur le Darwin.
Donc faut soutenir ma proposition Fix VaR 20.