Oh pardon, zappé tes questions (d'investisseurs) Hihi.
Alors pour le gros DD, c'est Darwinex qui va gérer de toute façon toutes activités inhabituelles et aussi la Var95-20% mensuelle. J'ai eu la preuve avec un DD de 99% sur EAofLoonie (boucle sans fin de l'expert advisor, ma faute totale, une étourderie lors du codage) tandis que JZE n'a accusé que 40% de perte.
Mes stratégies peuvent moyenner à la perte mais
ce n'est pas codé pour cela. C'est un fait indirect lorsque des niveaux sont touchés et que des conditions de spreads élargies se présentent (enfin, je ne peux pas donner ma stratégie). Et de toutes façons, le nombre de trades est limité en quantité et en temps (plus de nouveaux trades après une certaine heure et plus de prises de position même si les signaux sont ok dès que le nb max est atteint).
A rappeler que prendre un risque global via un stop loss fixé sur un niveau de prix pour une position de 0.1 ou 10 trades de 0.01 c'est au final le même résultat en cas d'échec...sauf que le timing d'entrée est plus cool mais en contre partie moins servi si le contre est direct. Enfin, tout ceci est pensé de mon côté.
Enfin, aux horaires où tradent mes stratégies,
c'est la guerre !! à 23h Paris, l'Eté, les spreads peuvent bondir de plusieurs dizaines de pips en des fractions de secondes. C'est un critère que j'utilise aussi. Donc mon stop loss global est posé pour pallier à un crack (600 pips) et surtout éviter qu'un spread élargi ne m'emporte bêtement. Puis selon l'horaire et les conditions (je peux pas m'étendre là dessus) le second stop loss va prendre le relai (200 pips) puis enfin, le time stop (9-10h Paris Eté). Quoi qu'il arrive plus de positions détenues.
Pour les métriques, je ne me prends pas la tête en backtest préférant tester en live puis faire les ajustements le cas échéants (comme j'ai réduit le risque vers fin février et comme j'ai amélioré les entrées, en cours). A noter que de mon côté, ma stratégie est bonne et que tout ce que je vais pouvoir bouger est de l'ordre du perfectionnisme et au final ne bougera pas grand chose de l'EC.
Mes backtests me servent simplement à mettre en évidence ce qui va et ce qui ne va pas,
ce sur quoi je dois faire attention.
Mes stratégies ne sont pas optimisées, elles ne le peuvent pas ! Elles ne sont pas basées sur des indicateurs ayant des paramètres négociables. Ce que je peux faire c'est profiter de mon expérience et admettre que le côté arbitraire de certaines choses a du bon. Une EC qui monte sans optimiser, il faut pas chercher plus loin. C'est ce que mes backtests, les plus grossiers, ont démontré.
Voici le départ de Uxxar2ray par exemple qui reste un pauvre backtest en open bar, sans prise en compte de la vie du marché (le spread dynamique). Hors, je base bcp de chose sur l'évolution des spreads pour ray et xxr (jze aussi depuis qqls jours que je m'en sers comme testeur de ray). Donc je pense que le live sera nettement au dessus du backtest le plus précis (au tick).
Ici en M15 et open bar, spread fixe de 15 sur data fxcm.
- 2016-04-28_10h25_05.png (177.18 Kio) Consulté 15580 fois
Grossièrement, on va trouver beaucoup de défauts à cette stratégies mais
elle monte et remonte les PIRES drawdowns possibles, ceux des crises systémiques contemporaines que sont l'EuroCrisis et Les Subprimes Lehman. Oui, deux ans à remonter le hwm de l'eurocrisis mais c'est du passé, tous ont-ils fait la même chose que ce backtest ? Oui espérance est faible, oui le ratio gain:perte est < 1, oui c'est pas du 90% de réussite...que le profit factor, ici < 2, (qui est en ce moment à 2.21 pour ray et 4.41 pour xxr), est la conséquence aussi du passage des crise. Hors, comptez sur moi pour non seulement
débrancher mes EAs à la prochaine crise systémique mais surtout inverser les trades Hihi.
Pour moi ce backtest est anti-vente et fait du bien car
il ramène à la réalité du Marché: Pas de Graal, des passages délicats seront toujours présents, on gagne pas des mile et des cent comme ça en deux mois...mais c'est lui qui m'a mis sur la voie de mes stratégies actuellement gagnantes sur darwinex aka ray et xxr.
Notons aussi que j'ai pris que deux crises dans la tronche mais les deux avaient les mêmes symptômes: un enchaînement de jours en perte max durant. Donc, hormis ne pas suivre le Marché et l'Economie, je pense que la prochaine crise sera visible et certes j'accuserai une ou deux pertes plus costauds que d'habitude (les fameux 600 pips donc) mais je ne la subirai pas.
Mes stratégies ne craignent pas le drawdown et trouvent même de l'
habilité à recouvrir les high water mark non systémiques.
Après je ne souhaite pas m'étendre sur mes métriques qui sont dispo via darwinex et l'investisseur va prendre ou non un risque, c'est à lui de décider. Je n'ai jamais vu d'investisseurs demander à Carmignac ou aux gérants de fonds, des ctas d'expliquer leur système et des gérants détailler leur stratégie donc je vais me positionner comme eux même si je joue via Darwinex la carte de la transparence. Je ne peux pas promettre qu'un jour, mes stratégies ne se crasheront pas ! C'est impossible à prévoir et à prédire. J'ai à ce jour confiance dans leurs capacités à faire du rendement à moindre risque mais à risque c'est certain.
La chose qu'il faut se rappeler, c'est que les darwins sont négociables quasi 7j/7 24h/24 et que mes stratégies sont des très très court terme (
max 12h en position après ça coupe !! même si 95% du temps, ça
de l'ordre de la demi-heure Hihi).
Désolé si je reste vague. J'ai rencontré tellement mais tellement de loulous et autre pimpims que je peux devenir parano.
