Darwinex Darwin RAY

[uXXar]

Bonsoir,

Fin Mars 2016 a déjà sonné pour Darwinex qui boucle les jours à 21h gmt apparemment.

Leur actif financier RAY termine donc ce mois à +4,99% !

Très peu chahutée, ma stratégie colle au darwin. Impeccable.

Et Avril débute positivement. Go RAY ! Je sais que le chemin sera long même en tradant tout les jours, EAofLOONIE ne passe que très peu de temps dans le Marché (et évite donc aussi le risque porté par le Marché même si tout risque existe) et le camembert Experience en pâti. Dommage !

Bonne nuit les darwiniens.

[FullPips]

Sincères félicitations à uXXar pour la performance de RAY en mars. Un mois merdique sur le forex qui plus est !!

Pour le coup, je viens de renforcer mon exposition sur RAY à 4 chiffres, pourvu que cela ne nous porte pas la poisse

[uXXar]

Hihi, t'inquiète Eric ! et mes remerciements. Oui mon Loonie a un peu moins tradé mais surtout j'ai eu moins de pvs lorsqu'en position. Comme je trade les spreads il y a eu à traverser les deux phases d'adaptation horaire (par les autres tradeurs) lors de l'us daylight saving time puis du récent horaire d'été européen. Bref, le temps au temps.

Comme dirait Nicolas Faucheur, notre ambassadeur, Gambate RAYsan.

[uXXar]

Héhé, j'avais même pas remarqué mais un ancien investisseur de RAY que je ne connais pas (surement un espagnol au regard de son pseudo) a voulu faire du day-trading avec ce darwin (surlignage bleu). Juste un jour où il n'a pas tradé du coup il solde flat son compte sans rien devoir à personne ! C'est pratique comme méthode.

Plus tard, il revient, cette fois-ci bien décidé à profiter de RAY mais il restera swing-trading très court terme LOL (surlignage jaune). Il prends sa perf et ne paye que les frais performance (20%).

Franchement, vu que tu ne payes pas de frais de courtage, pas de frais d'entrée ni de sortie, ni frais de tenue de compte mais juste des frais de performance ET que tu peux entrer et sortir quand tu le souhaites quasi 24h/24 6j/7 je commence sérieusement à envisager du trading sur darwin de type day-trading via une sélection drastique des actifs (darwins).

Viser du 0.5% par jour en entrant à une heure sélectionnée via l'analyse de la stratégie est très envisageable. hum hum. S'il y en a qui ont testé, j'aimerai leurs avis et retours. Thx

[FullPips]

Fin Mars 2016 a déjà sonné pour Darwinex qui boucle les jours à 21h gmt apparemment

Il y a quand même un soucis là !

Dans mon portefeuille investisseur je ne vois aucun trade en avril. (avril 0.00 %)

J'ai encore un doute si le dernier trade a été calculé sur mars sur mon portefeuille, où si ce dernier trade sera rajouté cette nuit (du 1er au 2 avril donc). Pourtant il me semble que le portefeuille est en temps réel.

Comme le système m'indique que j'ai une 'Divergence' positive qui pourrais correspondre a peu près à la valeur du gain de ton dernier trade, impossible de se prononcer définitivement pour le moment.

Comme avec le changement de mois on a un point fixe, je vais suivre cette histoire de près pour avoir le fin mot de l'histoire.

[uXXar]

Oui Eric, tiens moi informé.

Le trade a été débouclé après 23h gmt+1 donc avec ces changement horaires entre utc et gmt+1 ouis nous gmt+2 par rapport à mt4, on finit par s'y perdre. Enfin surtout darwinex lol.

En effet, comme > 21h Mt4 (ce que j'ai remarqué) et 22h l'hiver, le trade a bien été compté pour Avril sur RAY (et il ne s'affiche par encore sur EAofLOONIE bloqué au 31 mars par contre comme souvent).

Donc de ton côté, investisseur, tu auras ce gain de +0.39% +- divergence

Il le faut sinon on va engueuler la chouette...

[Jeff719]

Moi je dirais que dans le cerveau de la chouette y bout.

[uXXar]

Moi je dirais que dans le cerveau de la chouette y bout.

Oh punaise Jeff, c'est toi qui nous avait fait déjà le coup de Cheetah et des singes. Qu'il est fou, mais qu'il est chou...ette.

Bien, je vais me mettre en week déjà. En plus ce sont les Vacances scolaires, alors les enfants vont se régaler à me taquiner toute la sainte journée. Haha

[uXXar]

Bonjour,

Une observation marquante: les mini pullbacks du robot EAofLOONIE (aka le darwin RAY)

Je sais bien, par le passé, que les mini pullbacks vont laisser place dans le temps à une baisse plus appuyée (alors meilleur timing d'investissement selon mes backtests) mais depuis des semaines ce n'est pas le cas puisque la performance est quasi linéaire pour RAY.

Aplouch les darwiniens

[uXXar]

Sacré investisseur !

On confonds investissement ET spéculation dans certains cas ET j'adore ça.

Je précise ne pas connaitre cet investisseur (c'est normal) mais il est darwinesque. C'est le second day-trader ou short term trader sous RAY.

Bref, si ça lui rapporte comme c'est le cas ici pourquoi pas. C'était mon idée aussi de day-trader les darwins.

[FullPips]

Sacré investisseur !

On confonds investissement ET spéculation dans certains cas ET j'adore ça.

Je précise ne pas connaitre cet investisseur (c'est normal) mais il est darwinesque. C'est le second day-trader ou short term trader sous RAY.

Bref, si ça lui rapporte comme c'est le cas ici pourquoi pas. C'était mon idée aussi de day-trader les darwins.

Il sait très bien ce qu'il fait !

Et je te recommande de tout mettre dans un fichier excel pour contrôler que tu sois payé à la fin du trimestre.

Donc ton investisseur il achète et il vend ton Darwin avec des plus-values.

Selon ce que j'ai observé dans un cas similaire dans mon portefeuille réel, si à la fin du trimestre tu t'es planté et RAY est en perte par rapport à son cours d'introduction, ou par rapport à la HWM trimestrielle précédente, ton investisseur n'aura pas la commission de 20% à payer sur ses plus-values !

Edit : ou alors il a vu le Darwin que tu as planté, et il se méfie !

[uXXar]

Bonjour,

L'expérience, olala l'expérience selon Darwinex, ma plaie !

En effet mes stratégies qui sont spéculatives à très court terme (quelques heures max) pâtissent d'un manque de considération flagrant avec en cause non pas le nombre de trades mais le temps passé dans le Marché.

Pour exemple RAY accuse plus de 170 positions en moins de deux mois soit une moyenne de 4 trades par jours donc en référence à son style purement very short term (pas du scalping) la strat est pour moi bien conforme.

En effet je mise beaucoup sur ceci:
Moins on passe de temps dans le Marché et moins on supporte le risque naturel du Marché.

Et c'est sur ce point que Darwinex semble me pénaliser puis qu’eux donne de l'expérience aux strats qui sont toujours dans le Marché. Hors EAofLOONIE c'est "% time with open trades = 4.74%"

L'expérience ne consiste pas selon moi à porter d'avantage de risque mais à le gérer à travers le plus de trades possibles, ce que ne pense pas Darwinex ou disons pas totalement.

200 trades de quelques heures n'est pas la même chose que 200 scalps de quelques secondes et pas la même chose que 200 swings de quelques semaines le tout en observant une période de temps souvent très différentes.

Darwinex note donc le mieux en expérience les stratégies du type:
Beaucoup de trades intraday et toute la journée. Oui ce sont des taxi (commissionner sur le nb de trades) donc ils voient aussi leur intérêt dans cette notation.

[Jeff719]

Oui, j'avais fortement sous-estimé ce facteur (la parcimonie) en commentant l'expérience tenant apparemment compte aussi de la forme de l'EC, car j'ai vu les ruptures de périodes sur les ruptures d'un certain nombre d'EC.

Tu décris très bien la chose, tout comme Nicolas.

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une volonté délibérée relativement à leur intérêt en tant que broker. En effet ces métriques sont très complexes (pas dans leur construction qui est très simple le plus souvent), mais dans leurs effets.

C'est déjà assez compliqué comme ça, ils ont fait des choix cherchant au mieux à noter les stratégies. Je pense qu'ils cherchent honnêtement à évaluer au mieux, peu importe le retour de commissions du coté broker (ils perdent beaucoup en réfrénant les scalpeurs).

J'ai hâte de voir ton expérience s'améliorer, voir à quelle vitesse. Peut être qu'ils s'apercevront que ça ne va pas et je suis d'accord à 100% concernant l'expérience offerte par de nombreux trades quand bien même la présence sur le marché serait parcimonieuse.

C'est comme la note Consistancy. Supposer que le trading devrait avoir des ampleurs de take et de stop ainsi que des durées cadrées, regroupées autour de certaines valeurs stables, c'est franchement contestable, presque inepte. Encore du testing à faire...

[uXXar]

...
J'ai hâte de voir ton expérience s'améliorer, voir à quelle vitesse. Peut être qu'ils s'apercevront que ça ne va pas et je suis d'accord à 100% concernant l'expérience offerte par de nombreux trades quand bien même la présence sur le marché serait parcimonieuse.
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C'est clair que moi aussi, j'ai hâte de la voir monter. Lorsque je serai Talented, on peut dire que je ne l'aurai pas volé ! hihi

Et puis, sur la stratégie (pas depuis le Darwin) comme le bot opère souvent après leur fermeture du jour darwinienne (21-22h gmt selon été ou hiver) les analyses ne sont faites que le surlendemain. Ce n'est qu'un détail mais au début je me demandais ce qui clochait. Bref, c'est compris now.

Les bonnes news se poursuivent avec RAY qui prends encore des pips ce soir...

[uXXar]

Hello,

Je viens de découvrir un onglet qui peux être utile pour suivre sa progression. Je parlerai ici de l'évolution dans le classement définitif darwinia mois après mois.

Il suffit d'aller dans votre tableau de bord puis Income puis DarwinIA earnings et enfin l'onglet CASH PRIZES.

On découvre alors ceci:

J'ai donc noté que le darwin RAY reste scotché autour des 100ème places mensuelles.

Pour suivre de loin ce classement qui n'est pas l'objectif pour moi mais un moyen purement commercial d'être remarqué lors d'un AUM au mieux et un bon classement (première page, les 30 premiers) au pire, j'ai pu remarqué que c'est le D-Score qui pénalise ce darwin puis le niveau et en rien la perf honorable ou l'activité toujours à 100% avant la fin du mois.

J'en reviens donc à laisser filer le temps (fichue patience) en espérant des résultats à venir aussi bons que ceux passés en backtest et en live. Haha.

Allez un point en fin de mois d'Avril 2016 en visant une progression continue dans le classement jusqu'à viser les premières places de façon régulière pour une belle "pub" et des Aums non négligeables il est vrai. Euh oui pourquoi rester inférieur aux autres, quand je vois leur EC et leurs données, y a pas de raisons.

[FullPips]

Je viens de découvrir un onglet qui peux être utile pour suivre sa progression. Je parlerai ici de l'évolution dans le classement définitif darwinia mois après mois.

Bonne pioche, encore un truc que j'avais pas vu

J'ai donc noté que le darwin RAY reste scotché autour des 100ème places mensuelles.

RSR est 211ème en mars.

C'est vrai que 100ème pour RAY qui au pif devrait être dans le Top 10 c'est frustrant.

D'un autre côté, il est indéniable, que dans le monde merveilleux du forex, le plus compliqué c'est de durer.

Statistiquement à l'instant T tu ne peux pas être considéré comme bon, mais juste comme chanceux !

Regardes les "vieilles gloires" de Darwinex comme NTI et WFJ, sur les derniers 6 mois ce sont des loosers qu'on ne regarderait même pas s'il n'avaient pas plusieurs années de track-records.

Dommage que je n'arrive pas à migrer mon PAMM LiteForex ! Un track ininterrompu depuis septembre 2011, ce serait le top. Cela doit être le lot non-standard qui fiche le binz.

[uXXar]

Hello les darwiniens,

Le darwin RAY fête aujourd'hui ses deux mois sur le Darwin Exchange. IPO du 11/02/2016

On fête cela avec une capture Perf/maxDD et son EC ainsi que le support graphique:

Nota: A ce rythme, l'Experience (> 4) fera passer ma stratégie EAofLOONIE au grade de Talented dans le courant de l'Eté 2016 voir au début Automne.

[Jeff719]

Hello les darwiniens,
Nota: A ce rythme, l'Experience (> 4) fera passer ma stratégie EAofLOONIE au grade de Talented dans le courant de l'Eté 2016 voir au début Automne.

Oui, ça commence à être agaçant cette histoire.

J'avais suggéré comme boutade de bricoler exprès la stratégie pour contourner les faiblesses de Darwinex. Hélas, il n'y a pas que sur l'Experience que c'est nécessaire.

Pour l'expérience, ce que tu pourrais faire, c'est ajouter une deuxième stratégie bidon :

- Ouvre le lundi 12h00 GMT
- Ferme le vendredi 12h00 GMT
- Levier epsilon -> aucun effet sur le résultat de la stratégie
- Même paire, Buy ou Sell on s'en moque (quoique, les lunaisons, peut être...)

Je parie que l'expérience s'envole avec un point par mois.

A moins qu'ils fassent grand cas de la taille des lots pour considérer le caractère significatif de la chose, mais ce n'est même pas sûr. En effet, je me suis aperçu qu'ils ne tiennent pas compte des lots dans le calcul du nombre de pips moyen par gain ou par perte, ce qui donne des résultats bidons. De même, lors de l'évaluation de la Consistency, ils n'utilisent pas des D-Pips (sorte de D-Leverage appliqué aux graphiques en pips) , mais les Pips bruts à la façon de Zulu, cte blague !

[uXXar]

Ah merci Jeff pour ton soutien ! Je pensais être le seul borgne à me plaindre des notations de Darwinex, EXPERIENCE en tête.

Ton conseil est le bon (laisser courir une position) mais je ne vais pas l'appliquer pour respecter à 100% ma stratégie qui consiste à s'exposer le moins possible au risque du Marché et donc au TEMPS passé dans le Marché.

Si pour Darwinex, être expérimenté s'est passé du temps dans le marché (type swing OU intraday aller-retour soit la plaie pour les trader qu'est l'overtrading) alors soient mais sans moi !

Aussi je laisserai faire le temps qui jouera en ma faveur au niveau de l'efficience de mes deux strat EAof (Performance à moindre Risque) avec toujours le regret de me faire doubler sur le D-score (et Darwinia) par des expérimentés peu efficaces.

Si EAofLOONIE comme ofTEN666 (hihi) vont atteindre le rang de Talented en 6 mois minimum et encore, je ne me projette même pas au rang advanced, pro ni même expert avant pfff un lustre.

Mais c'est un choix que d'éviter l'overtrading intraday ainsi que le swing trading généraliste.

Donc Patience est mère de toutes les autres vertus comme on dit.

[FullPips]

Ah merci Jeff pour ton soutien ! Je pensais être le seul borgne à me plaindre des notations de Darwinex, EXPERIENCE en tête.

Humm ? Tu as rebaptisé ta stratégie ?

Sinon, pour apporter de l'eau à ton moulin sur les notes.

Voici deux copies d'écran de ma stratégie 'Medialux4'.

La première date du 21 mars, la seconde d'aujourd'hui 11 avril.

Remarquez la progression du D-Score ! #72ème contre #632 ème pour RAY.

Et le pire, c'est que ces temps je suis dans le jus avec une pyramide qui attend des jours meilleurs

C'est vrai que cela fait un peu bizarre de voir de voir ma stratégie continuer à progresser tranquille dans le classement même si je suis dans un phase merdique.

[uXXar]

Oui Eric et le temps que tu écrives ma strat se classe 633ème pour un D-score de 30.8 !

Plus je progresse et moins je prends des points. J'ai remarqué que les EC accidentées marquaient des points plus vites, lol. Le monde à l'envers. Darwinex n'attends qu'une chose pour mieux noter RAY et XXR: Que les EAs se cassent la figure !

Oui mais non, moi je laisse faire mes stratégies et elles performent depuis plus de 200 trades pour RAY et 100 trades pour XXR, donc Darwinex peut bien attendre pour mon drawdown et moi aussi hihi.

Ta strat est 72ème, très accidentée et son D-score qui progresse ne s'explique que par le temps qui passe (progression de l'experience). C'est ce sur quoi je trouve que Darwinex se plante: L'experience!!

Une fois acquise, rien que par le temps et non par la performance ou plutôt l'efficience (performance à moindre risque donc prise en compte du drawdown sur diverses timeframe), le "downgradage" (perte du niveau mais pas du D-score ce qui est totalement idiot) n'est pas assez facilité et on voit des stratégies qui ont certes des mois voir des années d'historiques restant à un haut D-score voir haut grade alors que la performance est plus que médiocre.

Pour le nom de la strat (vu que l'on ne peut pas changer le pseudo), oui j'ai voulu changer et m'impliquer d'avantage via "ma marque de fabrique" UXXAR. Et il et toujours mieux de le faire le plus tôt que trop tard.

Après je suis ouvert à vos conseils s'il fallait changer de nom, de définition de strat etc. Le tout en n'oubliant pas que ce n'est pas sur notre strat que nous communiquons du côté investisseur mais le darwin de darwinex donc RAY restera RAY à jamais.

[FullPips]

Oui mais non, moi je laisse faire mes stratégies et elles performent depuis plus de 200 trades pour RAY et 100 trades pour XXR, donc Darwinex peut bien attendre pour mon drawdown et moi aussi hihi.

Moi aussi !

Te billes pas, de toute façon, aussi sophistiquées que soient les notations de Dawinex, à titre personnel je n'en tiens que très peu compte dans mes decisions d'investissements.

Moi c'est :

1) forme de l'Equity Curve
2) DDMax. : absolu, dernier 12 mois, dernier 6 mois, dernier 3 mois
3) rendement : absolu, dernier 12 mois, dernier 6 mois, dernier 3 mois, dernier mois

Après je regarde les empilements de positions, les pastilles violettes, etc.

Et je suis assez enclin à investir sur de nouveaux Darwin, avec un track court. Selon mon expérience, un trader ou un algo ont une durée de vie limitée à leur apogée, donc attendre en laissant passe le train, ce n'est pas forcément la meilleures solution non plus.

Et puis surtout j'enquête pour en savoir un max. sur le trader.

[neo-13]

Si tu tends à être connu, tu peux "préfixer" les noms de tes strats: UX_RAY, UX_RSS, ...

Juste une idée...

[uXXar]

Si tu tends à être connu, tu peux "préfixer" les noms de tes strats: UX_RAY, UX_RSS, ...

Juste une idée...

J'y ai pensé mais Darwinex n'autorise pas les caractères autres que alpha numériques et minuscule majuscules.

Je voulais faire donc un nom de stratégie de type: UXXARvsRAY et UXXARvsXXR pour me démarquer du darwin et tenter de le battre sur tout les points montrant une meilleure gestion que le fixe Var 20-95 et autres moulinettes darwinesques.

Je vais peut-être faire ça !

[FullPips]

UXXAR2RAY

Heu... bof niveau marketing/esthétique Trop 'pâté' à mon avis.

UXXARvsRAY sans doute meilleurs.

Moi je fais simple pour le nom des stratégies...

Medialux1
Medialux2
Medialux3...

Tient, les widjets ne semblent pas être mis à jour avec les nouveaux noms.