Darwinex Darwin RAY

[uXXar]

Merci Eric, je vais voir à changer le nom mais bon c'est pas essentiel.

Sinon, ça y est, j'ai atteint ma 2 D-Period après 40 jours pour une moyenne de 32 jours. Je pense qu'il en faudra 4,5 voir 5 D-Period pour correspondre au fameux niveau 4 pour passer Talented soit encore 3*40 jours pour viser large soit 120 jours, aller disons 4 mois donc vers début septembre 2016 ce qui permettra au darwin RAY d'atteindre en poursuivant sur ce rendement la première page du Darwinia puis encore 4 mois pour prendre des AUM (et donc plus d'investors via mise en avant) donc début de l'année prochaine. Si ça, c'est pas se projeter ! Encore faut-il garder cette efficience de folie mais what else ?

Autre nouveauté, la Scalability new version, dont je n'ai pas bien saisi encore tout les concepts mais dont je devine déjà qu'elle n'ira pas dans le sens de mes stratégies agressives intraday en US Session.

En effet, la note semble fortement basée sur le seul critère du Maximum Investment, de défini par Darwinex de façon obscure pour tout un chacun.

Remarquons que la scalability n'est plus calculée sur la stratégie mais sur le Darwin.

RAY se verrait donc bridé à ne pouvoir gérer que $1.33M ? (1.33MM?)
MAX. ESTIMATED INVESTMENT (DARWIN)

Moi ça me suffirait !! LOL à 5% mensuel et 20% de perf fees cela représenterait un joli revenu mensuel à 5 chiffres.

Il ne reste plus qu'à remplir le Max Invest estimé pour vérifier ce que dit Darwinex Hihi

[uXXar]

Bonjour

Ayant souhaité ramener ma stratégie la plus proche du darwin RAY, j'avais du me résoudre à abaisser mon risque et donc mon rendement du double afin de passer grosso merdo d'une VaR de 40 à 20%/95.

Voici après quelques semaines, durant les quelles j'ai vu passer ma note IA Risk Management de 9.6 à 6.40 (j'ai même vu 6.20 mais apparemment disparu du graph comme un rétro contrôle), l'appréciation de Darwinex semble de plus en plus positive. En effet ma note de Gestion ayant atteint un point bas (6.40) et attaquer une remontée (6.42). C'est également le cas de la note stabilité de gestion.

Le tout dans le canal que je m'étais fixé à savoir 15-25% de Var95% mensuelle. Jeff nous a expliqué que cette Var ne peut-être qu'approximative à 50% prés mais elle donne tout de même quelques idées sur la gestion et le risque de la stratégie.

Ainsi Uxxar2Ray (de uxxar à ray, de la stratégie au darwin), nouveau bien nommé, devrait coller presque au darwin ce que je remarque depuis plusieurs trades quasi identiques en termes de rendement.

Bonne journée

[uXXar]

Bonjour le fil,

Quelques news de ma strat et du Darwin RAY qui se porte pas trop mal voir plutôt bien.

Le D-Score avance que très peu à cause de l'experience qui rame selon la définition de darwinex alors que ça trade tout les jours en moyenne. Bref, ça me les casse grave.

Et voici que selon Darwinex, il y aurait des concurrents pour RAY ? Non mais ! Derrière les mecs.

J'ai repéré quelques Darwins à mettre en surveillance même si leur journal de bord reste parfois un peu bordélique (management et martingale abusive parfois).

Enfin un petit screen montrant la discrimination e Darwinex sur son Darwinia à travers l'Activity !

Et comme dirait Jeff....je les aime bien quand même chez Darwinex.

[FullPips]

Le D-Score avance que très peu à cause de l'experience qui rame selon la définition de darwinex alors que ça trade tout les jours en moyenne. Bref, ça me les casse grave.

Mais non, c'est facile la note d'expérience, regardes ma stratégie Medialux4, j'ai quand même une note 7.4 d'expérience alors que j'ai même pas encore lancé le Darwin

J'ai repéré quelques Darwins à mettre en surveillance même si leur journal de bord reste parfois un peu bordélique (management et martingale abusive parfois).

N'hésites pas à partager sur la file de mon portefeuille ou la file principale.

[uXXar]

Héhé Eric ! Oui l'experience c'est pas difficile mais c'est long pour les stratégies intraday qui passent PEU DE TEMPS exposées aux risques du Marché.

Ta strat citée a par exemple Exp = 7.4 en talented:
% time with open trades 66.82%
% days with open trades 92.08%
frequency of trades 3.30 per day
et 10 mois de track pour 666 trades

Moi, Uxxar2Ray c'est plutôt Exp = 1.8 en Rookie:
% time with open trades 5.02%
% days with open trades 73.61%
frequency of trades 3.13 per day
et 3 mois de track pour 225 trades

Après, sans être fantastique tu me l'accorderas, ta strat a un D-Score > 50 ! Tout est donc lié à l'experience chez Darwinex, que cette dernière soit profitable ou beaucoup moins.

Le rang Talented et l'expérience donc > 4 qui libéreront ma strat et le darwin RAY vers d'autres horizons...darwinesques. Prévision Fin septembre-octobre.

[Jeff719]

....

[Jeff719]

Enfin un petit screen montrant la discrimination de Darwinex sur son Darwinia à travers l'Activity !

Là, faut dire que c'est franchement abusif :

Pour l'activité ça m'étonne car on a vu que se font rétamer ceux qui ont peu d'activité, puis entre 85% et 100% la différence est censée être faible.

A vu de nez, ça ne devrait pas être le rendement du mois vu qu'ils sont proches.

Ces facteurs sont seuillés avec des fonctions non linéaires, genre fonction sigmoïde, construites en escalier (je ne discuterais pas ici des effets de l'escalier par rapport au continu).

Il y a peut être un jump anormal entre 6.7% et 6.9%, si la programmation de la sigmoïde a été confiée à un sagouin.

En tout cas, entre 6% et 10% et plus ça trace vraiment. J'ai hâte de voir RAY passer ces niveaux.

[FullPips]

Et si on trompait le bouzin ?

Par exemple avec une sorte de hedge entre deux paires très corrélées, avec un coûts de swap marginal ?

100 % de temps de trading, cela pourrait aider, non ?

En plus, avec deux trades opposés étroitement corrélés, le risque pris en compte par Darwinex serait quasi nul.

Si tu as une idée, je veux bien jouer les éclaireurs sur mon Darwin ZUE par exemple, il est dédié à des tests celui-là.

[Jeff719]

Je l'ai déjà proposé. Dès que l'on a commencé à se plaindre de la note d'expérience.

Mais il ne faut pas dénaturer la stratégie...

[uXXar]

Je vois plusieurs pbs qui pourraient se présenter à nous mais rien est sûr avec darwinex lorsque je vois les bizarreries des classements darwinia, sans parler des notes de performances et de la scalability etc etc mais je continue d'aimer Darwinex pour ce qu'il propose d'innovant.

Bon, en prenant sur un compte un hedging continu (ad vitamp eternam) sur une même paire afin de ne perdre que sur le swap et la double comm, cela fera donc deux positions à 100% du temps dans le marché.(en volume minimum évidement pour laisser la gestion active quasi identique).

Je me pose les questions suivantes:

1- Le levier utilisé sera donc en plus du levier dynamique des trades intraday. Impact sur le Risk Management et surtout sur le Risk Stability car du coup, le temps passé dans le marché en faible levier va impacter les courbes de l'IA management, non ?

2- Le timing sera aussi impacté puisque les entrées seront à l'arraché. Mais surtout comme ces positions seront à 100% du temps, ne vont-elles prendre le dessus sur le reste des positions de performance sur seulement 5% du temps.

Je suis sur que si je fais ça je vais me faire couillonner sur au moins une des 6 notes IA. Donc je veux bien un beta testeur LOL. Sinon je vais le faire sur mon compte buggé JZE et pis c'est tout.

Je vous tiens informé

[Jeff719]

A ce sujet, j'ai une question :

- On peut importer son historique venant d'un autre broker.
- Peut on importer l'historique d'une autre stratégie Darwinex ?

L'idée est que si le provider a de bonnes idées pour lancer une stratégie bien meilleure, il veux quand même laisser tourner l'ancienne. Il lance la toute nouvelle tout en voulant importer l'historique de l'ancienne pour ne pas perdre les points d'expérience, ainsi que les autres mesure d'ailleurs.

Je m'interroge...

[uXXar]

Jeff, j'avais demander et réponse négative ! On ne peut pas migrer un compte darwinex. (Je voulais migrer mes comptes et darwins vers un nouveau compte ayant un autre pseudo, mon vrai pseudo, uxxar). Ils n'ont pas voulu, pas eu de passe droit !

Nouvelle file discussion pour le "projet Experience gonflée"
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 11&t=13202

[FullPips]

Cela peut s'avérer assez agité un trade de RAY, ci-dessous le graph intra-day d'aujourd'hui.

L'occasion de se rendre compte la masse de données que doit accumuler Darwinex pour permettre un suivi aussi précis. A priori l'espace entre chaque mesure est de 4 minutes. Et encore, ce n'est peut-être qu'un choix pour l'affichage, probablement que les données sont encore plus denses. Chaque tick ?

Je suis curieux si le DD Max. va être mis à jour, où s'il est temporisé sur une grille plus large.

[uXXar]

Oh que oui Eric et heureusement que ce type de trading n'est qu'exceptionnel, faut-il le souligner, aussi bien termes de durée (des heures dont toute la nuit dernière) que de perte latente (le new max DD je pense).

Au final RAY ressemble à ça, toutes positions débouclées:

On le voit pas bien car l'EC est écrasée mais je suis content de la tenue de ma perf. (idem pour XXR)

[FullPips]

On le voit pas bien car l'EC est écrasée mais je suis content de la tenue de ma perf. (idem pour XXR)

C'est vrai que que ton EC est absolument superbe !

Si on observe de près, on voit que les deux précédants trades gagnants ont une amplitude supérieure aux précédants. Hasard de circonstance, où tu as augmenté un peu le risque ?

[Jeff719]

Oh que oui Eric et heureusement que ce type de trading n'est qu'exceptionnel, faut-il le souligner, aussi bien termes de durée (des heures dont toute la nuit dernière) que de perte latente (le new max DD je pense).

Super !

Pitète que ça va accélérer l'Experience ?

[uXXar]

Méchant Jeff ! hihi

L'experience, l'experience

Pour te répondre Eric, non je change rien depuis Mars et fait juste des virements vers le wallet tout les 10-15% de pvs env pour conserver la même taille de lots et donc rester dans la tranche de management définie afin de voir ma note IA Risk remonter.

Pour le max DD, je pense qu'il va passer de 3 à 4% environ, peut-être 4.5% maxi.

En tout cas cette mauvaise affaire même sans dégât va entacher un peu, un tout petit peu l'IA Timing et Consistency même si c'est un cas exceptionnel.

J'espère qu'il va mieux assurer tout à l'heure ! Pour infos, j'ai d'ailleurs décalé ce jour un tout petit peu mes entrées (pas les sorties) pour gagner du Timing encore.

RAY se classe 62ème pour le moment (màj dans 11 min, surement redescente de 20 places comme d'hab...), je crois sa meilleure place. L'expérience augmentant et consrvant du rendement et de l'activité mensuelle, c'est logique.

[Miekelkak]

Bonjour !

Cela fait quelques temps que je suis cette file et de manière plus générale vos échanges sur Darwinex qui sont très intéressants.

Bravo à toi uXXar pour tes performances qui sont susceptibles d'en intéresser plus d'un

Ceci dit, le phénomène relevé par Eric aujourd'hui et ta réponse m'interpellent : si j'ai bien compris, il s'agit d'une position perdante non protégée qui n'a pas été coupée avant que les prix ne reviennent vers l'entrée.

Que se serait-il passé si les prix n'étaient pas revenus ? Jusqu'à quand aurais-tu porté cette position perdante ?
Ce qui s'est passé le 4 avril est-il semblable (dans une moindre mesure) ?
Idem pour le 21 mars ?

Bonne soirée

[uXXar]

Bonsoir Miekelkak,

Alors pour répondre à " il s'agit d'une position perdante non protégée qui n'a pas été coupée avant que les prix ne reviennent vers l'entrée".

Je vais parler ici de ma strat Uxxar2Ray, ne pas confondre avec mes autres strats même si proches sur la base.

Ma réponse est NON, toutes mes positions sont protégées par un stop loss de "management" (calculé par rapport à un risque maximum accepté) ET par un stop loss "statistico-temporel" qui va différer selon les paires tradées, par ex le spread sur audusd étant très différent de celui sur l'euraud (le terme et sauvage et ne peux pas tout détaillé mais il est calculé en fonction du spread maximal connu pour une période spécifique à mon trading, en haute volatilité souvent). Le SL statistico-temporel ne peut excéder le stop loss de management, sinon l'ordre n'est tout simplement pas pris.
A partir d'une certaine heure, seul le stop loss de management reste comme se fut le cas hier et ne fut donc pas touché.
Par contre, j'ai aussi un time stop au matin quoi qu'il arrive !

Non, c'est la première fois que ce phénomène arrive ici mais présent par le passé créant les quelques drawdowns clairsemés le long de l'EC globalement montante et régulière.

Les autres jours, ce sont des accoups dus aux timing d'entrée moins bons que la moyenne ET surtout à l' élargissement des spreads monstrueux (d'où le stop loss statistico-temporel selon la paire) sur la période post 23h gmt+1 et atteinte ensuite rapide du take profit (vu aussi à travers la volatilité des spreads entre autre hih, je peux pas tout dire).

Merci pour tes encouragements.
A+

[uXXar]

Hello,

Et bien, deux jours de pertes consécutives pour ma strat ! et l'EXPERIENCE a bondi !!

Un HWM bien visible sur RAY comme pour ma strat et un nouveau Max DD à 4.6%.

Va pas me faire le deux sans trois ou je te débranche ! Nan, pas de souci, j'ai une confiance absolue sur le long terme et il est vrai que tous, moi le premier, avons tendance à trop rester scotché devant l'intraday et les micro variations, sans parler pour moi des observations fournies par Darwinx. C'est addictif tout ces outils.

[Jeff719]

Pitète que ça va accélérer l'Experience ?

[Miekelkak]

Bonjour !

uXXar, merci pour ta réponse et ta transparence.

Mon objectif est de diversifier mon trading qui est essentiellement basé sur des stratégies de cassure.
Ton trading et RAY en particulier me semblent correspondre à mon besoin.
Avant d'allouer du capital, j'ai besoin de bien comprendre ta gestion du risque car je ne veux trader ni martingales ni stratégies qui pourraient accuser un gros DD en quelques trades et mettre des semaines à rejoindre le highwater-mark.

Concernant le DD, il me parait normal de constater des pertes, les 100% de réussite étant selon moi du domaine de la martingale, de la sur-optimisation, voire de la chance, bref des solutions très court terme.

A mes yeux, le plus important est de bien comprendre comment se construit l'EC et ce qui est du domaine du normal, i.e. un fonctionnement connu et éprouvé du robot (en BT et confirmé en réel).

A ce titre, je me permets de revenir sur l'activité du robot dans la nuit du 19 au 20 : l'EC ci-dessous montre un empilage de trades qui se fait contre le marché et des positions qui sont débouclées le matin lorsque les prix reviennent avec une durée d'exposition inhabituelle.
Par ailleurs, un trade est également pris le matin ce qui paraît inhabituel par rapport aux autres jours.

Cette activité qui ressemble à un moyennage à la baisse est-elle de l'ordre du normal ?
Quel risque max prends-tu avec les 2 types de stop dont tu as parlé ?
As-tu déjà calculé les métriques suivants à niveau de risque constant : %DD max historique, rendement annuel moyen (CAGR), durée max de la période de recovery ?

[FullPips]

Oh que oui Eric et heureusement que ce type de trading n'est qu'exceptionnel, faut-il le souligner, aussi bien termes de durée (des heures dont toute la nuit dernière) que de perte latente (le new max DD je pense).

En fait tu as 4,6 % de DD, alors que ma copie d'écran "prouve" un DD de -6.29 %.

Donc Darwinex ne calcule pas le DD sur le point le plus bas, mais lisse un peu la courbe.

[uXXar]

Bonjour à tous,

J'ai été très occupé cette fin de semaine et encore qqls jours donc excusez mon retard des réponses.

Sinon pour répondre rapidos à Eric, je pense mais à confirmer par Jeff, que le maxDD de RAY est vraiment (depuis point haut vers point bas courant et pas forcement position débouclée) de 4.6% à ce jour car Darwinex le calcule par rapport au rendement passé aussi et non sur le seul journalier où tu as pu voir -6%, qui est bien réel si l'EC de RAY avait débuté seulement ce jour.

Exemple: le cours de RAY est monté (a côté donc) à 119 puis tombé à une côté sur le pire instant à 113, le max DD est donc de (119-113)/119 soit 5% et non 6% comme si le rendement avant n'avait pas compté. C'est un exemple à confirmer.

Bon, je vous souhaite un bon dimanche

[uXXar]

Bonjour le fil,

Bonne nouvelle pour Uxxar2Ray qui atteint la mi-parcours du stade Rookie dépassement l'IA Experience de niveau 2 !

Nouvelle plus mitigée mais juste une histoire de compréhension j'espère, ma note IA Management est ramenée sous les 6 alors qu'atteignant quasi le 7 il y a quelques jours. En cause un canal non vu par Darwinex comme non stable et pourtant !!

Mon objectif de management est atteint donc ma note devrait et va remonter, go go.

Je dois filer alors bonne journée de trading !

Nota: Sur la base de RAY, le darwin JZE est un jumeau en cours d'amélioration sur le Timing, le Risk et Experience. Comme le disat Jeff, c'est dommage de ne pas pouvoir dupliquer une stratégie afin de l'améliorer et c'est pour cela que je lance le chantier JZE.