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 Sujet du message: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 19 Mar 2016, 16:57 
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L'intégralité du contenu de cette file de discussion ne pourra en aucun cas être interprété comme conseil personnel d'investissement.  Il est possible que vous perdiez tout ou partie de vos investissements initiaux, et de ce fait, vous ne devriez pas investir et/ou spéculer avec un capital que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Vous devez être conscient des risques associés à la négociation sur marge. Les résultats passés ne sauraient en aucun cas présager des résultats futurs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.


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Je ne suis pas un conseiller en investissements financiers mais un développeur de stratégies indépendant. Sans prétention ici seront postées des captures d'écrans des dites stratégies, automatisées comme discrétionnaires, dans les seuls buts d'approfondissement et d'amélioration de ces même stratégies à travers nos échanges courtois et constructifs.


Bonjour, je me décide à ouvrir cette file dédiée à ma stratégie EAofLOONIE et indirectement à son Darwin associé RAY.

Cette file fait écho à celle de FullPips et son darwin RSR. Mes objectifs sont identiques:
  1. Garder une trace du passé (journal)
  1. Améliorer ma stratégie via les informations traitées par Darwinex
  1. Échanger avec la communauté VideoBourse pour progresser
  1. Faire connaitre ce courtier novateur qu'est Darwinex

Trêve de papotage, j'entre et vous fait entrer dans le cœur du monstre qu'est la stratégie EAofLOONIE.

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Mon track record a débuté le 11 janvier 2016, tandis que le darwin associé, nommé RAY par Darwinex, fut conçu le 11 février 2016. La mise à jour ci-dessus est quotidienne.

Cette stratégie est 100% automatique (EA sous MT4) et hébergé sur un VPS.
Comme son nom le laisse deviner, une seule paire est négociée par mon robot de trading, le USDCAD dit Loonie par les aficionados du Forex.
Les positions sont souvent quotidiennes et en fin de session USA, pendant le rush des spreads d'où une grande difficulté à gérer les invalidations, le spread pouvant s'écarter du triple jusqu'au décuple même.
La durée moyenne du trade est de 30 minutes mais parfois beaucoup moins jusqu'à 2 ou 5 minutes.

Les notes sont jusqu'à présent excellentes (>8) même si elles ont baissé du fait d'un réajustement toujours en cours, le temps que Darwinex comprenne que j'ai figé le risque à un niveau plus bas qu'auparavant.

Fichier(s) joint(s):
160318_RAY.png
160318_RAY.png [ 44.54 Kio | Vu 4894 fois ]

Capture d'écran fixe au jour de l'édition du message. Cliquez sur la vignette pour l'agrandir.

Voilà pour ce premier post. N'hésitez pas à participer.

Bon week-end à tous et à toutes.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 19 Mar 2016, 17:38 
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Belle initiative.

Apparemment le Loonie est plus porteur que Aussie. :D

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 19 Mar 2016, 18:01 
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Hihi, si tu savais, je me les mange avec cet EAofAUSSIE juste à cause d'UN chiffre, le "2" dans 22 qui a créé une boucle sans fin (entrée autorisée jusqu'à 22h mais sortie de position avant 21h45, une grosse idiotie de ma part) donc crash du compte en qqls minutes à coup d'entrée et sortie sur le même niveau en perdant le spread et la comme donc enchaînement des trades à vitesse grand V jusqu'à plus avoir assez de marge, lol.

Mais, j'ai décidé de mettre mes EAs à nu donc je laisse cette stratégie tourner ET REMONTER car elle remontera avec le temps ayant effectué la màj ultime (correction du bug).

A noter que le crash de mon compte fut donc de 99% tandis que celui du darwin de trois fois moins !! Les investisseurs apprécieront, enfin histoire de dire, haha.

Mais parlons plutôt de RAY sur cette file !! ET compte sur moi pour ouvrir une file pour mes strats sur Darwinex. Il y a d'autres strats qui seront "darwinées" d'ici peu.

Ciao

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 19 Mar 2016, 18:01 
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Génial !

Bienvenue à bord.

Espérons que le nombre de files de Darwin va progresser.

En tout cas, en tant qu'investisseur dans RAY, j'exprime toute ma satisfaction.

Tu verras, si tu es constant avec cette qualité, dès que ta note d'expérience dépassera les 3 ou 4, les filtres de Darwin's vont te retenir est le nombre d'investisseurs progresser notablement.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 19 Mar 2016, 18:12 
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Bienvenu au nouveau-né, le second de la communauté, espérant être le 3eme sous peu.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 19 Mar 2016, 18:37 
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Merci UKLM, mobyfx et FullPips de l'accueil.

Je parlerai tout de même davantage de ma stratégie EAofLOONIE que du darwin RAY dont je ne connais pas le principe hors gestion sur risque fixe à 20% Var. Mais il y a t-il autre chose ? Scalability notamment ?

Et puis surtout j'aimerai bien améliorer ma strat, le jour venu, qui est top jusqu'ici mais n'a que quelques semaines de vie (même si je vous montrerait des long backtests plus tard). Et pour se faire il faut étudier les IA de darwinex (les camemberts) et les Basics qui sont moulinés par darwinex sur la strat et pas sur le darwin RAY.

Bref, on parlera un peu des deux donc. Sinon, dans les bacs, il y a un petit monstre qui sommeille, je n'ose pas trop le réveiller en vous le présentant.

Un bref aperçu car il somnole là.
Fichier(s) joint(s):
2016-03-19_18h33_35.png
2016-03-19_18h33_35.png [ 39.77 Kio | Vu 4867 fois ]


Le "Trading Journal" est une bonne vue pour apercevoir une globalité. J'apprécie fortement.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 21 Mar 2016, 02:33 
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Bienvenue à RAY (et tous ses copains) sur Vidéobourse!

Il a fait son petit effet dès l'IPO, cela créera de la confiance à moyen terme j'en suis sûr et, appramment les "early investors" sont heureux :)

J'ai bon espoir vu tes notations IA, que le DWEX lui donne un peu de fuel également dans pas longtemps!!!

Ganbatte RAY-san!!! (頑張って!RAY-さん) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fichier(s) joint(s):
_ganbatte__by_tieq-d1n2fym.jpg
_ganbatte__by_tieq-d1n2fym.jpg [ 63.12 Kio | Vu 4766 fois ]

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Rencontrez l'équipe Darwinex!


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 23 Mar 2016, 11:41 
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Bonjour, je vais entamer un point hebdomadaire sur la performance de ma strat et du darwin tout en essayant d'améliorer mon système de trading grâce à darwinex et les outils à ma disposition (basics journals et investable attributes).

Je vais commencer par un point essentiel: le Risk Management.

Au départ, mon robot tradait avec un Var compris entre 32 et 37% en Monthly Var. L'impact était alors que ma stratégie surperformait le darwin puisque je perdais peu souvent et en termes de valeur peu aussi avec une connaissance qu'une lourde perte (non insurmontable bien entendu sur cet EA) puisse toujours survenir. Et oui, on est jamais à l'abri sinon ça serait trop beau.
Bref, ma note était pour Darwinex supérieur à 9 !! Oui mais moi je veux que le darwin colle au lus proche de ma strat.


J'ai donc décidé de réduire ma perf pure pour réduire le risque selon darwinex (20% monthly Var constant). Connaissant le sujet j'ai réussi à abaisser le risque mini et quasi courant à 18% ! Perfect !! Cependant Darwinex ne tolère aucun écart, aucun changement et a réduit ma note à un petit 7,4/10. Cette note est du fait de l'écart mensuel entre mon ancien management et mon nouveau. (Worst VaR change in a month = 0.94). Cet écart va se réduire normalement avec le temps et ma Var devrait osciller entre 15 et 25 %. Pile ce que je souhaitais.

Donc patience petit RAY !


Fichiers joints:
Commentaire: la strategie EAofLOONIE passait à la moulinette de Darwinex
2016-03-23_11h21_02.png
2016-03-23_11h21_02.png [ 130.62 Kio | Vu 4667 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 23 Mar 2016, 12:41 
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uXXar a écrit:
Cependant Darwinex ne tolère aucun écart, aucun changement et a réduit ma note à un petit 7,4/10. Cette note est du fait de l'écart mensuel entre mon ancien management et mon nouveau. (Worst VaR change in a month = 0.94). Cet écart va se réduire normalement avec le temps et ma Var devrait osciller entre 15 et 25 %. Pile ce que je souhaitais.

Merci pour ces précieuses explications.

Je me révoltais depuis quelques temps pour ma note de risque !

"Je diminue mon risque et ce con d'algo baisse ma note :evil: " Maintenant je comprends pourquoi ! :)

Une question : je vois que le Darwin Ray est libellé en USD, alors qu'a priori ta devise locale est l'euro, pourquoi ce choix ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 24 Mar 2016, 07:45 
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Pour te répondre FullPips, oui j'ai ce compte en USD car premièrement je trade le UsdCad donc une gestion facilitée ET j'ai fait le pari de voir l'EurUsd sous les 1 pour gagner au change.

N'étant pas un spécialiste du long terme je m'en suis remis à quelques lectures soutenant mon idée d'un euro faible dans l'avenir mais bon, ils (les économistes) ont du encore se tromper. Hihi.

Bonne fin de semaine

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 10:37 
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Salut, j'ai profité du calme de ce jour creux pour faire des études sur mes stratégies grâce aux formidables outils darwinex.

La semaine fut classique,sans plus, et RAY comme ma strat EAofLOONIE ont progressé.

Fichier(s) joint(s):
2016-03-25_10h26_09.png
2016-03-25_10h26_09.png [ 95.31 Kio | Vu 4550 fois ]


La courbe reste propre et les high water mark recouvert rapidement. L'essentiel est là !

J'ai observé sinon l'onglet Performance qui est à 9/10 ce qui est parfait pour l'avenir. J'ai pu noté l'intégration ou presque cela dépend des jours, de la strat ajustée dans les meilleures des 10% sur 10.000 singes ou stratégies aléatoires.

Fichier(s) joint(s):
2016-03-25_10h24_33.png
2016-03-25_10h24_33.png [ 100.17 Kio | Vu 4550 fois ]


Ce qui est intéressant à noter est le fait que la moyenne des singes arrive presque à être flat à 2 ou 3% près. Cela signifie pour moi que les bases de ma stratégie sont solides. Je peux cependant me tromper et ne pas comprendre cette notion de "Monkey Rank". Aussi n'hésitez pas à commenter.

Bon repos à tous.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 11:04 
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Merci pour toutes ces explications qui nous permettent de mieux appréhender le système.

En même temps tu peux écrire un mode d'emploi. :D

Mais après un coup d'oeuil rapide j'ai l'impression que malgré les efforts de Darwinex de promouvoir des traders de qualité la classement des darwins est tout de même guidé par la pérformance (% de gains).

Aussi on peut remarquer que les darwins avec le plus grand nombre d'investisseurs sont les plus pérformants en % et pas ceux avec la meilleur maitrise du risque.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 12:14 
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mobyfx a écrit:
Merci pour toutes ces explications qui nous permettent de mieux appréhender le système.

En même temps tu peux écrire un mode d'emploi. :D

Mais après un coup d'oeuil rapide j'ai l'impression que malgré les efforts de Darwinex de promouvoir des traders de qualité la classement des darwins est tout de même guidé par la pérformance (% de gains).

Aussi on peut remarquer que les darwins avec le plus grand nombre d'investisseurs sont les plus pérformants en % et pas ceux avec la meilleur maitrise du risque.


Assez d'accord avec toi MAIS c'est la volonté des investisseurs de vouloir gagner plus en se souciant à un degré moindre du risque pris. En rappelant que c'est Darwinex qui gère le risque via leur Var (value at risk) fixée à 20%. (Explications sur mon blog).

Aussi, il faut se rendre compte de deux choses très importantes:
1- Si le mec a de la performance mais qu'il ne sait pas gérer (utilisation abusive du levier et martingale etc) alors SA STRATEGIE ne pourra passer les grades et restera à Rookie voir pourra monter de grade mais aussi redescendre au moindre manquement. C'est là que Darwinex est fort et soucieux.

2- L'investisseur trade LE DARWIN et pas la stratégie donc un mec fou fou peut avoir une performance annuelle de 250% mais un darwin de 20% car Darwinex va brider sa fougue qui pourrait couter cher à l'investisseur. Donc Darwinex préfère protéger les investisseurs que faire de la perf à tout prix.

Voilà pour éclairer un peu votre lanterne et se dire que ce qu'offre Darwinex n'a pas d'équivalent et qu'à termes, seuls resteront les meilleurs traders, ce qui sauront être forts et constants sur les 6 camemberts des investable attributes.

Ces derniers me font progresser à vitesse grand V alors que j'ai 20 ans de trading déjà derrière moi avec quasi tout les instru financiers couverts. Il faut se donner les moyens et Darwinex nous offre de très beaux outils pour ceux qui veulent vraiment apprendre plus sur leur stratégie.

Enfin, Darwinex n'est qu'au commencement de leur longue aventure FinTech !!

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 16:37 
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Je vois que uXXar s'applique vraiment pour fignoler au mieux sa stratégie pour que le Darwin RAY soit au top.

Alors en espérant aider un peu, voici une remarque d'investisseur.

Il y a un élément qui gâche la très bonne impression générale, et qui plus grave risque d'être filtré dans la recherche de bons Darwin. Ce serrait d'ailleurs le cas avec mon filtre de référence.

Cet élément c'est "Trader's Risk".

Fichier(s) joint(s):
160325_RAY.png
160325_RAY.png [ 61.35 Kio | Vu 4505 fois ]


Certes il est inutile de mettre 50 k. sur le compte qui 'drive' le Darwin, vu que tout est une question d'échelle.

Cependant, il y a malheureusement des traders qui ont tendance à faire "du grand n'importe quoi" avec des comptes qui ont déjà cramés plusieurs fois, qui remettent $ 50.-- et qui recommencent la roulette russe.

Le signal d'alerte, donc la valeur que l'on va exclure par filtration, c'est précisément un "TRADER'S RISK" qui indique "< $ 100.--"

Par exemple le Darwin RSR est 'driver' par mon compte de $ 1'500.-- affiche un TRADER'S RISK de $ 400.--

Autrement dit avec < $ 100.-- il n'y a vraiment pas lourd sur ton compte :wink:

Pour moi, < $ 100.-- == "foutage de gueule"

Je sais que c'est psychologique et pas technique, mais à mon avis c'est dommage de te tirer une balle dans le pied avec le "TRADER'S RISK" alors que tu te donnes tant de peine sur les autres valeurs.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 17:29 
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Remarque intéressante FullPips mais incomplète. Selon moi, prendre des risque sur son compte est obligatoire mais tout est proportionnel à ce que l'on souhaite en tirer.
Est-ce un "compte de vie" ? Non en effet sinon il n'y aurait pas eu ce faible risque mais je n'aurai pas tout autant utilisé de levier.

Donc ce qu'il faut saisir, c'est l'utilisation du levier.

Prendre un risque de 100$ en levier 50 correspond-t-il à prendre le même risque, sur la même stratégie pour un risque de 5000 $ en levier 1 ?
Si tu peux répondre à cela alors tu as un second élément de réponse du pourquoi utiliser un compte capitalisé comme tel soit faiblement capitalisé mais pas sous-capitalisé car c'est idiot de le voir alors comme tel.

Donc je pourrai faire l'inverse à ton filtre "Trader risk" (ne garder que les < 100$ ou 150$) et t'invite à le faire pour tester. Tu seras surement surpris de trouver les meilleurs gestionnaires !!
Pourquoi ? Tout simplement car l'utilisation du levier de façon "propre" est la meilleure manière de gérer son capital ce que n'arrive pas souvent à faire ceux qui ont trop de capital car rentre alors en compte leur psychologie défaillante. Je risque trop peu pour une perf convenable (la peur, notamment du drawdown) OU je risque trop en martingale car j'ai de la "marge" (l'avarice, notamment le trading avec espoir de revenir en Pvs).

Enfin, ce n'est que mon avis et l'idée que je me fais du trading: Pourquoi mettre du capital de trading sans levier alors que l'on m'offre la possibilité de trader à levier SI je sais l'exploiter et manager mes positions et mes émotions ?

Voilà mes réponses et je n'en changerai pas quitte à perdre des investisseurs mais de toutes façons, c'est un darwin sur lequel on investit et pas ma stratégie pour rappel. (légalité)

Joyeuses Pâques à tous et bcp de remerciements de votre participation.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 18:04 
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C'est clair que l'indicateur risque de Darwinex laisse libre champ à plein d'interprétations et j'ai l'impression que Fullpips l'analyse de manière brut même si ses analyses sont souvent pertiantes.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 18:12 
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....Et je vais argumenter avec des exemples précis pour que chacun puisse être bon juge et progresser.

Voici le tableau de plus investis sans filtre "Trader Risk".

Fichier(s) joint(s):
2016-03-25_17h38_36.png
2016-03-25_17h38_36.png [ 188.57 Kio | Vu 4483 fois ]


Ça saute aux yeux que ceux qui ont les meilleures perf pour un drawdown équivalent (sans comparer à ratio, j'ai pas eu le temps) sont les stratégies à plus faible risque vécu !! On va voir pourquoi juste après en comparant deux exemples de ce tableau et grâce au formidable "Trading Journal".

Voici une stratégie à "Trader Risk" < 100$ comme RAY qui ne peut, de part le capital mis à sa disposition ni pyramider (accumuler des trades) ni martingaler (prendre des positions de plus en plus grosses) en abusant du levier.

Fichier(s) joint(s):
2016-03-25_17h46_30.png
2016-03-25_17h46_30.png [ 71.04 Kio | Vu 4483 fois ]


Stratégie parfaite pour moi ! C'est rassurant d'investir dessus.

Voici une stratégie à "Trader Risk" > 3000$ qui peut, de part le capital mis à sa disposition pyramider (accumuler des trades) et martingaler (prendre des positions de plus en plus grosses) en abusant du levier.

Fichier(s) joint(s):
2016-03-25_17h49_48.png
2016-03-25_17h49_48.png [ 119.82 Kio | Vu 4483 fois ]


Sans observer le "Trading Journal" (c'est la première chose qu'un investisseur devrait faire !!) la strat est bien oui mais non car accumulation des position soit quelqu'un qui ne gère pas les entrées et levier aléatoire et martingale etc...tout de mauvais.

Stratégie nullissime pour moi ! C'est pas rassurant d'investir dessus.

Alors Fullpips, vois-tu toujours ton filtre "Trader Risk" comme idéal ?

Je confirme MAIS sans faire une généralité que trader un capital important est juste une porte ouverte que je n'ai pas sur RAY et n'ai pas tenu à ouvrir, aux:
-levier aléatoire
-pyramidage à la perte
-martingale

RAY ne peut pas prendre 60 positions car mon compte aura un appel de marge, pas de martingale au delà de quelques trades (>2) car appel de marge aussi. Le tout avec un levier offert et utilisé.

Après si vous trouvez des bons gestionnaires qui utilisent un capital de 50k$ réél et qui ont un drawdown faible tout en faisant plus de perf que les indices usa en Long Only, alors j'attends et ajouterai à ma liste des darwins potentiellement investis.
Pour le moment je préfère faire confiance aux bons gestionnaires de petits capitaux.

Ah la psychologie !!!!

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 18:20 
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L'analyse est pértinente mais pas sur que tous les investisseurs ont fait le même analyse que toi.

La première chose qui vient à l'esprit quand on voit un risque de 100 $ c'est qu'on ne risque pas beaucoup. Mais bon là je suis en train de prendre les investisseurs pour des naifs.

Quand ua performances je ne suis pas trop daccord; on le sait qu'un gros capital va augmenter moins en % qu'un petit.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 18:21 
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Là c'est plus frappant ce que je disais plus haut.

Ce qui tire les investisseurs = haut rendement.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 18:29 
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mobyfx a écrit:
Là c'est plus frappant ce que je disais plus haut.

Ce qui tire les investisseurs = haut rendement.


Ah mais ça c'est clair !! Et puis aussi l'effet de foule. L'un ne va pas sans l'autre.

Et pour autant, regarde, l'inverse de ce que tu pensais: Les faibles risques sur le compte leader qui repousseraient les investisseurs.

Et encore une fois, observez le TRADING JOURNAL et si vous y voyez une martingale ou pyramidage à la perte excessif, fuyez car un jour la MV ne se transformera pas en PV comme elle l'a fait 95% du temps passé !

Ceci n'étant possible que sur des strats à capitaux > millier $ de part l'appel de marge !

Un jour RAY sera en haut de ce tableau (alors les premiers investors seront ravis, merci à mes 4 premiers mdr) et pourtant je ne risquerai pour rien au monde davantage que ce qu'il a besoin pour exister. Ce n'est pas un compte de vie ! Hihi

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Mar 2016, 19:31 
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Mon filtre est réglé à $ 100.-- !!

Le problème c'est qu'avec > 500 Darwin's l'utilisation des filtres est une nécessité pour ne pas être noyé par la masse.

J'entends bien les arguments de uXXar.

Mais < $ 100.-- cela veut dire moins de $ 500.-- à $ 700.-- de capital de trading.

A 1 k. le "problème" est résolu ! C'est pas le bout du monde quand même :roll:

Ok, avec un levier de 1:200 on peut trader en micro lot avec un capital $ 20.--, et effectivement il faut être plutôt bon dans ce cas.

La différence entre < $ 100.-- et > $ 100.-- permet aussi de filtrer les Darwin's qui n'ont plus aucun capital.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 28 Mar 2016, 10:08 
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Bonjour,

Un peu barbouillé par les excès alimentaires et festifs de Pâques (ah j'adore l'agneau...le chocolat et le vin) j'en reviens à analyser tendrement les différentes parties de Darwinex.

Aujourd'hui, je regarde la "Correlation", 4ème onglet lorsque l'on clique sur la bulle "RAY".

Fichier(s) joint(s):
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2016-03-28_10h51_36.png [ 113.03 Kio | Vu 4346 fois ]


Darwinex assemble les stratégies deux à deux et note leur corrélation afin de ne garder que la stratégie ayant le plus haut D-score et non pas la meilleure en terme de perf ou autre. Ceci si et seulement si la note Correlation venait à dépasser les 0,50.

Dans mon cas, enfin dans le cas de RAY, Darwinex ne trouve pour le moment aucune correlation suffisante pour s'approcher des 0.50 fatidique pour cette stratégie naissante. La plus haute corrélation étant d'à peine 0,33 avec une autre strat plate de plate, lol.

Selon moi, c'est un avantage de ne pas avoir de corrélation puisque darwinex peut sélectionner plus facilement l'instrument RAY pour le placer sous sa gestion. Enfin, c'est mon avis et ce que j'ai compris pour la sélection des darwins de l'instrument financier DWEX.

Et vous, comment sont corrélées vos stratégies ou plutôt les darwins sous-jacent ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 31 Mar 2016, 08:04 
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Bonjour,

La stratégie EAofLOONIE continue de progresser à un rythme moins soutenu mais reste stable et robuste. Cependant il y a un point que je ne parviens pas encore à améliorer: le timing des entrées.

Fichier(s) joint(s):
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2016-03-31_08h38_18.png [ 151.52 Kio | Vu 4248 fois ]


On voit que toutes les entrées qui se feraient de 10 à 50% du temps du trade après mon entrée seraient plus efficaces (performance) notamment 40% (20% aussi).
Ce que je comprends et vous me direz si je me trompe, c'est que si mon trade durait 10 min (de l'entrée à la sortie) il aurait fallu en fait que j'entre 4 minutes plus tard (40% de 10 minutes), exact ? Jeff si tu me lis Hihi.

Pas évident à programmer surtout que c'est que les trades au delà de 10 minutes hors RAY a tendance à solder en période de haute volatilité et parfois en moins de 10 minutes. Je vais dire une bêtise surement mais c'est trop aléatoire pour ma stratégie et non modifiable de façon absolue. C'est à dire que si je touchais un paramètre pour entrer plus tard, qui me dit que je ne louperai pas des bons trades en n'atteignant pas l'entrée plus tardive ? J'ai du mal avec ce timing.

Par contre le timing de sortie est parfait puisque je suis quasi toujours en haut du classement voir en première place. C'est le point fort de ma strat !

Donc un onglet délicat à apprécier et à appréhender pour moi et difficilement modifiable, surtout avec conviction lorsque pas mal de trades sont de très court terme (< 10 min).

Je ne me plains pas de ma note qui fut toujours > 8 ! Mais je veux progresser donc j'aimerai améliorer en effet l'entrée. Je vais m'y atteler si c'est possible.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 31 Mar 2016, 15:06 
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uXXar a écrit:
Bonjour,

La stratégie EAofLOONIE continue de progresser à un rythme moins soutenu mais reste stable et robuste. Cependant il y a un point que je ne parviens pas encore à améliorer: le timing des entrées.

On voit que toutes les entrées qui se feraient de 10 à 50% du temps du trade après mon entrée seraient plus efficaces (performance) notamment 40% (20% aussi).
Ce que je comprends et vous me direz si je me trompe, c'est que si mon trade durait 10 min (de l'entrée à la sortie) il aurait fallu en fait que j'entre 4 minutes plus tard (40% de 10 minutes), exact ? Jeff si tu me lis Hihi.

Oui, tu as parfaitement décrit la chose.

Attention au caractère peu significatif des résultats sachant le nombre de données disponibles. Ce n'est pas précisément 40% ou 20% mais... plus tard. Personnellement, je prendrais 35% à la louche, moyenne pondérée par le classement des résultats. Même si 30% lui même n'a pas eut beaucoup de chance - c'est cela qui est dur à comprendre et presque contre intuitif. :wink:

Si par exemple ta stratégie est un achat sur replis, elle se précipiterait trop tôt (ça va baisser encore). Evidemment sans un an d'historique, cette conclusion n'est pas significative.

Pour améliorer dans l'EA, étant donné que lors de l'open on ne connaît pas la durée du trade, tu es obligé de prendre la moyenne de durée des trades (retirer les aberrants s'il y en a - trop courts, trop longs). Ça te donne un time d'attente. Normalement le rendement devrait monter. Bien sûr, une fois qu'on a tout compris, il faut se débarrasser du timer avec un réglage des autres paramètres qui permet de s'en passer, ceci sur un back test de 8 ans.

Toutes mes stratégies ont deux paramètres : un AttenteOpen et un AttenteClose, juste pour vérifier. Bien sur ce n'est pas en % de la durée qui est inconnue mais en temps brut. En principe il faut s'en débarrasser, c'est à dire que l'attente doit être proche de zéro. Je ne crois pas à un ajustement de court terme, c'est à dire prendre en compte seulement quelques mois pour changer des choses. C'est pourquoi la note de timing me semble un peu douteuse - il existe d'autres raisons critiquant cette note, mais nous en débattrons sur la file générale.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 31 Mar 2016, 15:51 
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Oui Jeff, je pense et me suis appliqué comme toi pour la sélection des entrées/sorties. Le truc c'est que les backtests même aux plus près de la réalité via MT4 (1 minute pour le OHLC) ne refléteront jamais les vraies conditions de Marché que connait ma stratégie. Je parle ici du spread qui en condition de haute volatilité n'est jamais le même à chaque minute et même si au même horaire. Moi je trade lorsqu'il s'écarte de convenable à grave LOL 21-23h gmt ! Mes strat sont des chasseuses de spreads en quelque sorte sans pouvoir en dire d'avantage donc les backtests sont pour moi toujours assez proche de la réalité pour valider quelque chose de fondamental (le fonds de la stratégie) mais loin de pouvoir être exact pour être top sur des notions de Timing ou de Scalability.

Aussi je suis content déjà de voir la primo-réaction très positive de Darwinex face à mes stratégies initiales. J'ai des outils pour les améliorer encore un peu mais il n'y aura pas de bouleversements.

Merci encore de ta participation et hâte de discuter sur la file générale bien calme puisque je ne la trouve pas. Hihi pourtant je l'avais vu.

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