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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 27 Juil 2016, 22:04 
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UKLM a écrit:
le Kelly criterion est une bonne base de travail, pas la formule brute mais en bidouillant et ajoutant d'autres paramètres (levier, drawdown, etc...) ça tient la route.
Fichier(s) joint(s):
Kelly Criterion.png
Kelly Criterion.png [ 57.78 Kio | Vu 1461 fois ]


Comment ? uXXar ton EA RAY n'était même pas encore équipé du Kelly criterion modifié ?

Tu me déçois là !

:D

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 27 Juil 2016, 22:57 
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Comme la cuisine moléculaire, ça reste comestible :D

Faut pas avoir peur, juste la patience de vulgariser et décortiquer chaque élément.

C'est comme pour l' Arbitrage où tu dois passer par la case cointégration, stationarité, test de racine unitaire : aïe !
je peux t'assurer, Fullpips, que ton cerveau en sort indemne. :wink:


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 28 Juil 2016, 14:54 
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Hihi vous êtes de grands malades ! :lol:

En trading, souvent, les choses les plus simples se révèlent être les plus efficaces, management (risk & money) inclus.

Je vais me tenir à un daily loss limit fixe qui a fait ses preuves sur plus de 10 ans de backtests et qui fait sont chemin depuis plus de six mois. :oops:

Je garde à l'esprit que si un ETF ou une action peut se prendre une claque de 10% à l'ouverture et remonter ... alors pourquoi une strat forex (ou un darwin) devrait-elle faire toujours mieux ? J'ai donc basé mon management sur ce fait que l'on ne peut pas éviter tout simplement dans mon cas présent.

Je préfère un drawdown rapide, flash eclair de 10% ET le remonter tranquille...que de descendre de 10% en plusieurs semaines. C'est MON état d'esprit adapté à ma psychologie...à chacun sa route ! :mrgreen:

Bon, bientôt la fin du mois...déjà. 8)

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 28 Juil 2016, 15:20 
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uXXar a écrit:

*Hihi vous êtes de grands malades ! :lol:

**souvent, les choses les plus simples se révèlent être les plus efficaces, management (risk & money) inclus.

*** 10 ans de backtests



* complètement mais le retour que j'en ai en vaut le détour ** pas nécessairement mais je ne vais pas pourrir ta file sauf si tu me demandes d'être plus précis *** je fais des backtests sur 500 ans minimum.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 28 Juil 2016, 15:27 
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Tes posts ne me dérange pas du tout. C'est une file pour améliorer la stratégie. Au départ grâce à l'analyses des IA de Darwinex mais suis ouvert d'esprit.

Par exemple Darwinex me dit que si mes sorties de positions sont au top, mes entrées peuvent être encore améliorées en différent de 20 à 40% le temps moyen du trade par exemple. C'est dur à faire car les jours se suivent et ne se ressemblent pas donc selon moi ce curseur est insensible.

Aussi il ne me reste plus que le management à titiller mais encore une fois je suis déjà très content de ce que j'ai fait même si c'est simpliste, ça fonctionne.

Pour les bts, lorsque je suis en tick, pour donner un ordre d'idée, sur 10 ans en M1, j'atteint l'objectif en un peu moins de 5 heures ce qui me gonfle bcp d'où bcp de bts en M5 et open bar sur strat simplifiée.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 29 Juil 2016, 16:05 
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uXXar a écrit:
Pour les bts, lorsque je suis en tick, pour donner un ordre d'idée, sur 10 ans en M1, j'atteint l'objectif en un peu moins de 5 heures ce qui me gonfle bcp d'où bcp de bts en M5 et open bar sur strat simplifiée.


Ha tu tiens compte seulement d'un BT d'un premier jet, tu ne fais pas de simulations avec la méthode de Monte Carlo ?


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 29 Juil 2016, 16:23 
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Non rien de tout cela ! Je suis parti d'une espérance observée sous huit années d'expérience discro avant de réussir à coder un full auto !

Donc Monte carlo et les autres n'ont aucun intérêt dans mon cas présent. Et je l'ai vérifié en faisant un MC de 10000 simulations (via strategy quant analyzer) il y a à peine qqls semaines de cela pour affirmer mon hypothèse que ce dernier ne servait à rien ds mon cas n'ayant pas en fait de variables sensibles autres que le prix lui même. Enfin j'y connais pas gd chose... :mrgreen:

Bien, j'en profite pour confirmer qu'en cette fin de mois (pas de trades ce soir):

1- Ma stratégie Uxxar2Ray finit à nouveau en mois positif (7/7) avec +2.99% net de frais

2- Le darwin RAY renoue avec le vert avec un joli +3.33%

La voici en image màj:
Fichier(s) joint(s):
2016-07-29_17h21_00.png
2016-07-29_17h21_00.png [ 87.33 Kio | Vu 1368 fois ]


A rappeler qu'il s'agit d'une Equity Curve et non d'une pseudo Balance arrangeante.

Sur ce...un agréable week-end à tous et à toutes

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 29 Juil 2016, 17:01 
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1000 simulations , ok, donc tu n'as plus besoin d'optimiser car Quant analyser fait du Monte Carlo.

ça permet au passage de rappeler aux débutants de ne jamais se contenter d'un simple backtest MT4, à partir du moment que vous connaissez la Distribution de l'environnement où vous allez opérer, des simulations MT aident grandement à se situer. Un simple BT originel pourrait se situer en bas du spectre et vous faire rejeter une stratégie à tort et inversement en haut du spectre , une stratégie pourrait ne pas donner tout son potentiel une fois en live, chaque jour est une nouvelle histoire.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 30 Juil 2016, 03:02 
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Le kelly criterion nécessite de connaitre à l'avance : 
- probabilité de gain / de perte
- montant gagné
- suppose les tirages (trades) indépendants

Le problème avec la probabilité de gain, c'est qu'on va être tenté d'utiliser celui d'un backtest. Or en backtests, on est tous milliardaires (moi le premier). L'expérience que j'ai montre que 9 fois sur 10, entre le réel et le live, tu as une grosse différence. Et plus souvent en ta défaveur que l'inverse. Et je parle même pas de ce qu'il se passe si on sur-optimise...

Le montant gagné, je ne le connais pas toujours, ou pas bien, en avance. Certains stratégies peuvent avoir des TP et SL fixes et/ou le déterminer au moment de rentrer dans le trade. Avec par exemple un simple stop suiveur, ça devient déja plus dur. Avec un EA qui peut avoir des règles complexes, ça peut être ... complexe. Faut-il travailler sur une moyenne des chances de gains ? (probablement, mais...)

Ensuite, les trades ne sont pas indépendants. Il y a toujours des périodes ou la stratégie marchera mieux que pendant d'autres. Ça c'est suffisant pour que Kelly (ou Monte Carlo), j'y touche pas.

Et j'ai aussi un EA dont plus important est le signal, plus j'ai de chances de gains, et d'un montant plus important (j'augmente le TP, mais il faut augmenter le SL en fonction aussi). Comment faire mon calcul : je prends un nombre de lots fonction de l'equity, ça augmente le risque, mais c'est pas grave, le gain sera plus gros et plus probable.

On sait bien que gagner il faut miser beaucoup pour gagner beaucoup, mais pas trop, parce que se remettre d'un drawdown de 80% limite fortement tes possibilités de gains futurs.... c'est probablement suffisant, et c'est aussi ce que dit le critère de Kelly. Mais vouloir l'appliquer à mon trading, je laisse tomber. (enfin si, il m'encourage a prendre plus de risques, vu que pour lui un DD de 50-60% n'a aucun impact. C'est pas pareil du tout psychologiquement pour les humains qui tradent).


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 01 Aoû 2016, 13:07 
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Oui j'ai pas trouvé de réelle application qui bouleverserait ma gestion sommes toutes classiques.

Un temps je m'étais intéressé au modèle de Kelly ainsi qu'à tout les classiques dictés par les règles de bonne conduite de l'industrie des Hedge funds etc mais aussi à un modèle qui me semblait plus adapté à l'automatique: le TSSF !

Prometteur et ensuite...?
https://www.trading-automatique.fr/stra ... metatrader

En gros le TSSF permet un système de money management prenant en compte les périodes pleines et creuses du système pour en adapter le volume des prises de position.

Je sais plus où avoir vu le code pour MT4 à insérer ou compléter dans son EA. Si il y a des officionados, je reste preneur pour retester Live

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 01 Aoû 2016, 16:48 
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uXXar a écrit:
Je me tâte, je me tâte les amis...à faire une sorte de stratégie sur l'Equity Curve (Jeff si tu me lis ;-)) qui consisterait à entrer la session de trades suivante plus lourdement en taille de position !

Oui Alexandre, après quelques jours de vacances, j'ai de la lecture en retard. 8)

Une réponse détaillée pour ce soir.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 01 Aoû 2016, 19:59 
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En effet, la question est très différente selon que l'on analyse des EC de stratégies dont on ne sait rien ou au contraire des EC de stratégies que l'on connaît parfaitement. Nous avons déjà abordé le sujet. Je critiquais la possibilité de jouer avec des EC dont on ne sait rien. Alexandre avait déjà suggéré que
lorsqu'il s'agit de ses propres stratégies, peut être que ce serait justifié. Je suis entièrement d'accord. le concepteur des stratégie peut jouer avec ses EC, brancher, débrancher, mettre plus ou moins de levier, etc. Contrairement au gestionnaire de portefeuille externe qui risque surtout de faire du noise picking en quelque sorte.

Pourquoi ?

Parce que le concepteur des stratégies sait pourquoi il y a un replis, pour quelles raisons (certes après coup), à cause de quelles conditions de marché. Il sait donc aussi s'il existe des éléments objectifs pour prédire si ces conditions sont probablement durables (la tendance appelle la tendance, le range appelle le range, la volat appelle la volat). Ces conditions, vont elle s'inverser ou encore n'en sait on rien ? -on connaît quelles conditions de marché sont favorables mais on ne sait pas les prédire.

Quand bien même le doute serait présent, il en sait bien plus que l'idée que l'on peut se faire des zigouigouis d'une EC d'une stratégie dont on ne sait rien. Il sait donc brancher ou débrancher intelligemment, pas seulement parce que ça baisse un peu, beaucoup, passionnément... mais parce que ça baisse pour telle ou telle raison.

Ceci étant établi, venons en au sujet vraiment intéressant : ne serait-ce pas à la stratégie de savoir se débrancher elle même - ou demander plus de fonds - plutôt qu'un dispatcheur externe (que celui-ci soit un robot ou pas ) ? En effet, on peut supposer que c'est la stratégies qui est la mieux informée concernant ses pérégrinations au sein des conditions de marché.

Prenons un exemple concret et simpliste pour éclaircir les choses :

Imaginons qu'une stratégie de suivi de tendance de court terme ne tienne aucun compte d'une tendance de long terme. Le concepteur à remarqué un truc, sa stratégie marche bien dans l'ensemble, mais il s'avère que si en plus la tendance de long terme est dans le même sens (observé empiriquement à partir d'un graphique de time frame supérieur), alors les résultats sont bien meilleurs. Cependant cela semble difficile à programmer, sujet à des effets de sur optimisation, bref, ce n'est pas dans la stratégie. Ainsi, le concepteur de la stratégie trouve des conditions objectives où sa stratégie ne marche pas très bien (tendance de long terme opposée au sens des trades pris), mais plutôt que de programmer une usine à gaz multi time frame, il préfère utiliser ce diagnostic pour brancher ou débrancher manuellement sa stratégie.

Bien sûr l'exemple évoqué est simpliste. C'est en pratique plus compliqué que ça, genre le time frame supérieur range il vraiment ou pas ? Maintenant imaginons un robot dispatcheur qui sélectionne (ou censure) la stratégie. Il s'avère que la sélection ou non de la stratégie en fonction de ses résultats de moyen terme reflétera précisément l'effet de la tendance de long terme évoquée ci-dessus. Ensuite, c'est très simple, soit les tendances en question sont stables durant de longues périodes, et le robot dispatcheur semblera très intelligent, soit la situation sera plutôt chaotique et le dispatcheur semblera brancher ou débrancher la stratégie au mauvais moment.

Maintenant une idée simple : au lieu du dispatcheur qui juge de l'EC, maintenant que l'on à compris les raisons, n'est il pas plus simple de doter la stratégie d'un filtre de tendance de long terme. Evidemment, c'est parfois infaisable pour plusieurs raisons :
- A l'opposé du tableau idyllique présenté, il se peut qu'on ne pige rien au fait que telle stratégie marche puis ne marche plus
- Ou encore on a très bien compris, cependant la tendance de long terme (dans notre exemple) n'est pas prédictible (quelle qu'en soit la raison : données insuffisantes pour prédire quoi que ce soit - ce qui est fréquent dès que l'on envisage des éléments de long terme car il y a peu d'évènements - ou encore les cours sont trop IID, cad chaotique sans jamais de tendance bien définie).

Cependant ce n'est pas à cause de ces bonnes raisons de jeter l'éponge de ne pas s'interroger sur un truc de base : la stratégie n'a t'elle pas oubliée un bon gros critère flagrant améliorant son rendement quitte à la rendre plus parcimonieuse ?

Pour en revenir aux interrogations d'uXXar, bien que la prise en compte du live soit une bonne base de réflexion, seul le backtest sur une longue période permet de vérifier la régularité du retour sur le HVM. Attention, ce peut être très sur optimisant (on croit trouver une juste règle de détection du fond du replis), mais en fait non car il n'y a pas assez d'évènements de changement de l'allocation (on peut brancher, débrancher, mettre plus de lots, moins de lots...)

On se fait piéger par un back test encore plus facilement que pour l'optimisation des paramètres d'une stratégie. Les concepteurs du DWEX peuvent en témoigner.

Pour conclure :

- Quand on est tenté d'ajuster l'allocation d'une stratégie, il faut commencer pas essayer de comprendre s'il n'y a pas un critère objectif de filtre qui ferait ça en mieux (donc à l'intérieur de la stratégie).
- Si néanmoins on ne trouve rien d'autre que tout simplement décider d'après l'EC, alors point de salut sans back test sur une longue période.
- Il faut alors avoir présent à l'esprit que les risques de sur optimisation (la période d'une MM de l'EC par exemple) est encore plus grand que d'habitude.
- Quand des personnes vous expliquent qu'elle mettent ça au point sur des stratégies dont elles ne connaissent pas le contenu, ni ne disposent du backtest, on se fait une idée de la compétence des auteurs. :lol:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 02 Aoû 2016, 15:18 
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Encore merci Jean-François pour tout ces détails tirés de ton expertise. :wink:

En ce qui concerne ma stratégie, backtestée sur plus de 10 ans dont les passages de deux crises systémiques tout de même (Lehman Bro et Euro Crisis), il en ressort une espérance observée qui pour moi reste quelque chose d'essentiel dans le trading au delà du backtest, lui aussi essentiel avant tout lancement en Live).

Si je suis si sûr de moi et d'autant plus de ma stratégie Ray c'est tout simplement car depuis 2006 la stratégie a subi du drawdown qu'elle a toujours su remonter en lui laissant le temps de le faire.

Après les règles de management sur l'EC, comme tu le dis, ne doivent ps tomber dans la sur-optimisation.

Je vous joins ici un backtest "grossier" qui montre que tout n'est pas rose tout le temps mais qui a le mérite sur 10 années de sortir un profit factor supérieur à 2 avec un maxDD pas vraiment maxi pour mon aversion au risque !
Fichier(s) joint(s):
2016-07-28_12h15_02.png
2016-07-28_12h15_02.png [ 54.5 Kio | Vu 1199 fois ]


Je peux vous garantir pour l'ayant vécu en Live en 2011-2012 que lorsqu'une stratégie patine c'est mentalement infernal même si pas de perte de capital...c'est juste épuisant de se dire que les résultats passés ne sont plus là et que ça fait déjà 4 ans...et puis d'un coup Boum Bim Bam la stratégie Repart en full gain comme les années précédentes sans avoir rien touché.

Jusqu'à présent mes backtests sont toujours inférieurs au Live trading (2011-2012 et now sur darwinex): Pourquoi ? Car premièrement on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du plus petit timeframe backtestable M1, deuxièmement le spread est bt de manière fixe hors j'utilise la volatilité du spread pour mon timing alors que je le Bt en spread de 20 (2 pips).

D'où ma confiance encore et toujours en Uxxar2Ray malgré un possible 2011-2015 (stagnation hallucinante), malgré un potentiel de baisse moyen terme que je n'ai pas eu la chance (ou la malchance) de voir depuis 2006. HiHi.

En observant les micro variations de l'EC actuellement, je tend (et espère) à croire à une période fast pour Ray jusqu'à mi 2017...on verra bien!

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Aoû 2016, 08:10 
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Et soudainement la ligne de RAY est à nouveau en vert dans mon portif :D

Pour être juste, vu que j'avais tout vendu avant le Brexit, et tout racheté après, sur l'ensemble de la durée, RAY à toujours été bénéficiaire.

Mais là le fait que c'est en vert sur la plateforme, c'est plus joli quoi.

En plus il a effacé un DD créé avec une allocation de $ 1'000.-- avec une allocation diminuée à $ 600.--

Par contre, près de 3% sur une séance :shock: Tu l'as dopé aux amphétamines ? C'est environ 10x le gain d'une séance ordinaire, non ? Tralling stop ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Aoû 2016, 09:18 
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Salut Eric,
Oui un plaisir ce matin en voyant le High Water Mark à 24.13% du 28 juin dernier dépassé de 0.40% !
Fichier(s) joint(s):
2016-08-24_23h35_06.png
2016-08-24_23h35_06.png [ 44.94 Kio | Vu 1028 fois ]

Rien touché, simplement Darwinex qui semble avoir bien répliqué sur RAY mon trade le plus fort pris au top hier soir sans le court-circuiter comme ce fut le cas par le passé me semble t-il. Ont-ils intégré ce nouveau paramètre de ma stratégie ?
Un point en fin de mois... :wink:
Nota: Faudrait que Darwinex pense à présenter une Equity Curve un peu plus "jolie" car même si les perfs de RAY sont pas mals sur le mensuels, elles ne sont pas reflétées sur le daily en courbe EC qui est aplatie. L'Echelle ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Aoû 2016, 09:49 
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Pour faire suite, voici un petit comparatif visuel entre ma stratégie et le darwin RAY.
Fichier(s) joint(s):
2016-08-25_10h40_46.png
2016-08-25_10h40_46.png [ 39.84 Kio | Vu 1024 fois ]

En fait c'est un peu le jeu du chat et de la souris entre la VaR(95%,20) de 20% de Darwinex et ma VaR(95%,20) qui oscille.
De ce fait Darwinex va plus ou moins amplifier ou réduire mes résultats. Hier, non seulement le darwin a du prendre toutes mes positions (trois trades) mais les a amplifié car basées sur une VaR de moins de 10% de ma strat donc quasi doublé ! Je pense que cela vient de là aussi pour répondre à Eric.
Très fort Darwinex aujourd'hui mais hier c'était l'inverse (voir trait de divergence). Je pense que Darwinex commence à intégrer bien ma stratégie et la récurrence de mon style. :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Aoû 2016, 09:56 
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Je me suis levé ce matin ...
j'ai vu les notifications des messages sur la file "Darwinex Darwin RAY" du Forum.

Et j'ai vu la bonne nouvelle sur mon compte Darwinex,
j'en suis a +1.85% sur Juillet et +5.43% sur Aout
soit un total de +7.38%

Bravo et Merci uXXar :wink: :wink:

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"ceci est mon avis personnel et ne représente en aucun cas celui des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé ou pour laquelle je travaille actuellement"

Aides, Conseils, Formations => http://www.my-trading-forex.com


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 25 Aoû 2016, 10:37 
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uXXar a écrit:
Hier, non seulement le darwin a du prendre toutes mes positions (trois trades) mais les a amplifié car basées sur une VaR de moins de 10% de ma strat donc quasi doublé ! Je pense que cela vient de là aussi pour répondre à Eric.

C'est vrai que ta "monthly VaR" s'est 'effondrée' de moitié entre le 15 et le 16 août :shock:

Pourtant cela ne correspond pas ni à une nouvelle D-period, ni à un changement de mois calendaire...

Peut-être l'effet des mises à jours des calculations des métriques ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 29 Aoû 2016, 23:28 
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2016-08-30_00h20_07.png
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:mrgreen:
Suis vert !
:mrgreen:
Pas de bourdes mon petit robot, pas de bourde :lol:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 01 Sep 2016, 12:37 
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FullPips a écrit:
C'est vrai que ta "monthly VaR" s'est 'effondrée' de moitié entre le 15 et le 16 août :shock:

Idem chez moi :(

Il semble que Darwinex aie touché à la période de référence sur laquelle est calculé cette "monthly VaR", et cette période est trop courte, c'est le merdier à mon avis.

Déjà que c'est pas simple de faire passer une stratégie qui comporte une part de grid, même raisonnable, mais si la Var du trader ne bénéficie plus d'un couloir de risque borné haut/bas calculé sur une période raisonnable, si ce couloir est calculé sur une période aussi courte que quelques heures, le ratio de réplication entre la stratégie et le Darwin va devenir une loterie.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 01 Sep 2016, 12:56 
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Oui Eric, j'arrive moins à maîtriser le cordeau du management que je m'étais fixé sur uxxar2RAY (à l'inverse du basique XXR qui lui à un management sympa et simple lol).

Je pense en effet que la période de référence a raccourci, non pas sur la plage horaire mais pris sur quelques jours. Donc si tu trades pas ou moins ET en moindre volume alors ta VaR va tomber (et ta note aussi avec le temps) puis va remonter dès que tu reprends un trading volatile en nombre et en volume. C'est le cas de uxxar2RAY !

Chaud devant, ça peut faire boum...mais pas sur ma strat qui elle reste MA stratégie, donc maîtrisée à 200% !! Seul le darwin peut prendre un coup de grisou comme ils m'ont fait en juin mais à l'inverse l'effet bulles de champagne a d'avantage de raison d'exister puisque ma strat gagne plus souvent qu'elle ne perd !!! :wink:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 08 Sep 2016, 07:39 
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Mais qui est donc ce mystérieux investisseur sur le darwin RAY qui entre et sort et entre et reste et etc ?
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En tous cas il a le "nez creux" ! :wink:
J'ai mon idée et vous ? :mrgreen:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 12 Sep 2016, 01:11 
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Voilà ce que j'appelle bien commencer la semaine pour un Dawin :D

+ 3.83 % sur un trade vs 7.7 % de DD historique ...

Attention, le ratio de réplication stratégie > Darwin est à 1 : 2.56 donc si cela part dans le mauvais sens...

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 12 Sep 2016, 07:22 
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Oui Eric, content au réveil ! :D

La "réplication" est en effet un brin "costaud" je trouve mais bon, c'est Darwinex qui gère.
On ne va pas s'en plaindre puisque dans le bon sens et il faudra faire de même en cas de stop loss, crash stop ou time stop perdant car c'est le jeu.

En attendant de perdre c'est un RAYon de Soleil en ce lundi. 8)

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RAY
MessagePosté: 12 Sep 2016, 08:53 
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Un point sur le darwin (généralités et/ou particularités):

L'exemple de RAY. Ce que les investisseurs sur RAY n'ont pas anticipé: C'est qu'il peut perdre et violemment PUIS remonter ce Drawdown journalier voir hebdomadaire.

Preuve en est, au delà de mes dix années de backtests, mon track record Darwinex live depuis sept mois.

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Aussi, qu'on fait les investisseurs au premier DD (-6%) ?

Ils ont fuit !! Ils ont fuit comme des investisseurs non avisés. Oui le mot est fort mais sur Darwinex, à ce jour, 90% le sont.

Pour comparer un darwin à un autre produit financier de type une action ou plus généralement un ETF, si les investisseurs soldaient en perte ou en gain peu importe, à la moindre variation de 5 à 10% de la valeur de l'instrument financier et bien le Marché boursier n'existerait plus. Personne a remarqué comment les actions, un matin au réveil peut prendre un gap négatif (ou positif) de 10% ? Faut-il solder direct ou analyser et laisser le temps au temps ? Faut-il encore connaitre le produit !

J'en viens à la conclusion que le trading sur Darwins n'est pas à un jeu de Casino et doit être considéré comme un marché d'instruments financiers régulés. L'investisseur doit donc tout savoir sur le darwin et Darwinex le permet. Il faut encore se servir d'autre chose que des filtres comme les IA (un exemple ici sur la capture) et le Trading journal.

Oui, RAY est sur une pente ascendante avec un max DD faible et pourtant il a perdu plus de dix investisseurs (quasi la moitié) qui seraient TOUS largement positif (et pas de qqls % mais bien de 5 à plus de 10 !!). Je tentais donc d'en expliquer le pourquoi (tout simplement).

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