Darwinex Darwin XXR

[uXXar]

Bonsoir,

Oui il faudrait jouer sur les deux tableaux. Un cas flagrant avec XXR qui s'est fait ramasser deux fois par le gbpusd et qui est remonté (pas jusqu'au Hwm, pas encore ) grâce aux autres paires listées dans ma stratégie.

A contrario, un seul darwin qui traderait le gbpusd serait mal avec ma stratégie mono-paire alors.

Et à nouveau à l'inverse, un darwin mono paire (usdcad) comme RAY poursuit sa route.

Comme quoi, la part à la chance est grande et il ne faut jamais l'oublier. Bon, cela ne m'engage que seul, je n'ai pas créé de darwin mono-paire gbpusd ! Le flair ? Les Backtests ? L'Economie actuelle ?
Un tout !!

Comme le dit Jeff, à juste titre selon moi, il revient à l'inventeur de la stratégie de maîtriser ses paramètres et de créer son portefeuille (mono ou multi-paire). Là la chance ne doit pas intervenir dans la conception.

Après le Marché, c'est le Marché ! Il est con quand on perd et on est bon quand on gagne. Hihi

[Jeff719]

Concernant GBP je considère que ce sont les british les sagouins.

Souvenons nous de Mers El Kebir, Fachoda, Waterloo, Trafalgar, sans parler de la guerre de 100 ans ni de Jeanne d'Arc. La peau blanche à taches de rousseur et des meufs à grandes dents, comment dire ? ils sont inhumains, sans parler de la bouffe.

[uXXar]

Ils ont tout de même une chose que j’apprécie: Jaguar ! Et je roule depuis plus de 25 ans en Austin mini (British Leylan Motor plus exactement).

[Jeff719]

C'est bien ce que je pensais, c'est une caisse de gonzesse.

[FullPips]

Soirée chahutée hier sur RAY pourtant en mono-actif (usdcad) loin du GBP.

Cela a été encore plus chaud sur XXR en terme de DD, également USDCAD qui a fait des siennes ? Ou plusieurs paires simultanément ?

[uXXar]

Alors GbpUsd volatile mais très bien pris sur le second trade, UsdCad très volatile à la hausse après minuit (un peu comme sur RAY) et aussi du Jpy qui a fait une perte. Bref, rien de terrible dans les deux sens. On voit le multi-paire qui peut compenser mais selon les cas le mono qui prends aussi l'avantage. Sauf que l'on ne peut pas choisir avant de savoir la fin du trade. Hihi

[uXXar]

Hello les tradeurs,

Un cas sympa de comparaison entre l'idée de cumuler un compte qui trade une seule paire (RAY) et un autre compte qui va assembler plusieurs paires (XXR) sur +- la même stratégie.

A noter que sans les déconvenues GBPUSD (et un USDJPY), XXR serait surement plus "droit" voir devant RAY mais non car avec des "si" etc.

Donc ce qui est marrant c'est de voir aussi que la strat à mono paire va trader moins que celle à multi-paire (logique) et donc voir son expérience moindre et comme ce IA est prépondérant pour Darwinex avoir un D-score plus fort et donc "chasser" l'autre du DArwinia.

Ainsi XXR chasse RAY du Darwinia ! Pas sympa. Le rendement n'est donc pas pris en compte ds ce cas.

Bref, le mono paire ...

Nota: un aum et de la pub surtout via un darwinia serait sympa même si le temps donc cette fichue experience fera son job pour RAY (et les autres).

Bonne semaine

[Jeff719]

Oui je suis d'accord. Bonne analyse.

A noter que ceci est aggravé par le calcul erroné des corrélations. Au prétexte de trouver pas mal de trades communs, Darwinex en déduit une forte corrélation. Ce n'est pas ça la corrélation. A nouveau, on ne sait pas si ces calculs foireux sont là en phase de démarrages, afin de compenser le manque de données historiques et un certain manque de Darwins. Où si ces calculs douteux vont être maintenus mordicus à l'avenir.

Suspense...

[FullPips]

Personellement, en tant qu'investisseur, le premier ratio que je regarde, donc celui qui est éliminatoire, c'est RETURN (last year) / DRAWDOWN (last year) du Darwin.

Et sur ce plan là, RAY est excellent, XXR tout pourri.

Où les métriques DarwinIA foutent le bordel dans le cas d'espèce, c'est sur 'EXPERIENCE' qui est un élément de mon filtre primaire. Mais j'ai révisé depuis un certain temps le seuil de 4 à 3. Donc RAY n'est plus très loin.

Après que Darwinex juge que l'expérience est moindre si tu fais 3 trades dans la semaine, que si tu en fait 20 par jour, c'est un peu normal.

Mon portefeuille est 5x plus investi sur RAY que sur XXR. Pour le moment, j'estime que l'humain que je suis est encore meilleur que les algos de DarwinIA

[uXXar]

Allez encore un petit effort !!

Avec les histoires de marges, je reste prudent car les brokers estiment que la volatilité post brexit reste potentiellement un danger.

On y verra mieux en Juillet !

[uXXar]

Aie Ma strat Uxxar2XXR (et du darwin XXR) à nouveau plombé cette nuit par le GBPUSD (baisse vive de la paire alors en Buy).

Mauvaise passe pre et post Brexit cependant je ne change rien car le passé (backtest de plus de 8 ans) a montré que mes stratégies subiraient ce type de phase et qu'à chaque fois elles les ont remonté donc j’espère une reproductibilité et la robustesse éprouvée.

Un point en fin de mois de Juillet.

[FullPips]

https://www.darwinex.com/en/darwinia

Je veux pas vendre la peau de l'ours, mais uXXar est in the place...

[uXXar]

Ouais...bien n'investis pas dessus...LOL craignant le récurrent FullPips Effect Hihi.

Plus sérieusement, la strat renaît de ces cendres, quoi que la mauvaise passe fut contrôlée, grâce à l'effet multi-paire ( 6 paires) enfin positif. Le gpusd et le cadjpy m'ayant fortement desservi puis usdcad (aka Ray) bref, que le mois d’août se termine, et que je prenne l'aum du darwinia. hihi.

XXR n'est jamais à l'abri, hier, j'ai vu une volatilité de dingue sur AudCad puis EurAud et UsdChf avec surement la banque centrale NZD.

https://www.darwinex.com/fr/product/XXR ... iqEQ%3D%3D

[uXXar]

17ième place sur 665 (je crois) pour XXR au concours des darwins (le darwinia).

Pourvu que ça dure !

Mon activité n'est pas encore à 100% et quasi tout les experts voir avancés, même à perf négative, vont me passer devant dès qu'ils auront atteint 100% de l'Activity. C'est la règle !

https://www.darwinex.com/fr/darwinia/?a ... qEQ%3D%3D/

[uXXar]

Etrange situation pour le Darwin XXR qui se classe 7ème sur 680
https://www.darwinex.com/fr/product/XXR ... iqEQ%3D%3D



Moi qui n'aimais pas les notations du Darwinia ...

C'est comme tout, lorsque l'on y goutte et que l'on apprécie, on révise son jugement de manière positive, certes ici de façon intéressée ! J'AdOoOOOre DARWINIA

[FullPips]

Moi qui n'aimais pas les notations du Darwinia ...

C'est comme tout, lorsque l'on y goutte et que l'on apprécie, on révise son jugement de manière positive, certes ici de façon intéressée ! J'AdOoOOOre DARWINIA

Attends tout de même la fin du mois

Le truc de la peau de l'ours, du plus dur sera la chute, etc.

[uXXar]

Oui je disais pas cela pour dire "c'est du tout cuit" car je sais que 80 à 90% des adavanced et expert et même les rookies de D-Score > 60 vont me passer devant avec 100% d'activity !!

C'est le JEU du DarwinIA.

Mais dans deux mois, ça va pas être la même pour eux (si XXR passe Adavanced).

Il reste pas mal de jours de trading sur le mois et plus que quelques uns pour mon 100% Activité.

Vais-je alors couper l'EA ?

Certainement pas !

[uXXar]

Hi,
J'ai fini d'analyser ma stratégie Uxxar2XXR notamment le passage à vide de mai à juillet 2016 (un trimestre perdant) pour en arriver à la conclusion que la volatilité qui a entourée l'épisode du Brexit est venue perturber l'efficience de mon Robot. Plus généralement, si on touche mon stop loss trop fréquemment c'est que les conditions de marché sont perturbées par X ou Y événements attendus, en cours ou passés ! Ce laps de temps n'est pas gérable pour moi si je veux rester dans le Full Systematic Trading donc je laisse faire le job à l'EA Uxxar2

Voici une capture à ce jour de la strat:

Si le passage "à vide" est bel et bien derrière Uxxar2XXR alors le mois de Septembre pourrait (devrait ) être vert et le High Water Mark recouvert (+-10% à gagner)!!

Au final, pour répondre à Eric (qui critique à juste raison le darwin XXR) cette stratégie (et pas le darwin je le répète) conserve toute ma confiance.

Son max Drawdown reste dans les clous et d'autant plus au regard de la longue série perdante !!
Son rendement est confortable.
Ses notes Darwinex très bonnes.

https://www.darwinex.com/fr/user/TheChe ... iqEQ%3D%3D

Vivement la fin d'année pour confirmer la Robustesse des stratégies Uxxar2XXR et Uxxar2RAY.

[FullPips]

Au final, pour répondre à Eric (qui critique à juste raison le darwin XXR) cette stratégie (et pas le darwin je le répète) conserve toute ma confiance.

Son max Drawdown reste dans les clous et d'autant plus au regard de la longue série perdante !!
Son rendement est confortable.
Ses notes Darwinex très bonnes.

C'est vrai que je suis sorti trop tôt de XXR. Lorsqu'une EC flanche nettement, il n'est pas évident de choisir entre l'hypothèse "consolidation normale de la stratégie" et celle "la stratégie ne tient pas la distance et est en train de se vautrer".

Bon là j'ai franchement peu d'excuses, avec tout le travail d'explications que tu as fournis.

Je t'ai vu militer à plusieurs reprises pour que les investisseurs laissent une année au Darwin avant de retirer leurs billes. Mais c'est psychologiquement difficilement supportable pour l'investisseur (hyper ?) actif.

Une de mes règles personnelles, c'est que le gain devrait être un multiple du DDMax. sur 1 année.

Cependant, tout le concept de Darwinex, c'est de ne pas analyser le passé, mais de se projeter dans l'avenir. D'où la prééminence de la Var sur le DD.

Le Graal étant un passé glorieux et un avenir radieux, mais en pratique, les Darwins qui offrent cette caractéristique, ont été très décevant.

SSS, complètement à la ramasse alors qu'il avait le grade jamais vu de "Pro" lors de son IPO, ET un track-records de rêve ! https://www.darwinex.com/fr/product/SSS.3.12/

VQG, durant longtemps la meilleures stratégie sur Darwinex, et s'en était frustrant que le trader tardait à sortir le Darwin. Donc c'est un compte natif Darwinex, mais depuis la sortie du Darwin, il tourne autour du breakeven. https://www.darwinex.com/fr/product/VQG.3.6/

Donc que l'on se base sur une analyse traditionnelle du track-record, ou que l'on prennent en compte les notes IA, c'est beaucoup, beaucoup moins facile que cela en à l'air en regardant les Darwins en forme à un moment 'T'.

[MaPomme]

Le Graal étant un passé glorieux et un avenir radieux, mais en pratique, les Darwins qui offrent cette caractéristique, ont été très décevant.

SSS, complètement à la ramasse alors qu'il avait le grade jamais vu de "Pro" lors de son IPO, ET un track-records de rêve ! https://www.darwinex.com/fr/product/SSS.3.12/

VQG, durant longtemps la meilleures stratégie sur Darwinex, et s'en était frustrant que le trader tardait à sortir le Darwin. Donc c'est un compte natif Darwinex, mais depuis la sortie du Darwin, il tourne autour du breakeven. https://www.darwinex.com/fr/product/VQG.3.6/

Donc que l'on se base sur une analyse traditionnelle du track-record, ou que l'on prennent en compte les notes IA, c'est beaucoup, beaucoup moins facile que cela en à l'air en regardant les Darwins en forme à un moment 'T'.

C'est bien je crois le gros problème de l'exercice.
Sur un actif classique le prix est le résultat d'un consensus. On le partage plus ou moins, voir pas du tout, mais il est là.
Sur un Darwin, foin de tout ça. On a généralement affaire a un seul intervenant, sur lequel on ne possède aucune information.
A t-il décider ce matin de partir en croisière ? Son toubib vient il de lui annoncer qu'il était atteint d'une maladie incurable? Vient il de gagner au loto ? Sa femme est elle partie avec son meilleur ami ? Ou au contraire, elle est encore là, avec sa belle mère?...
Bref, malgré tous les métriques que peut avancer Darwinex, il y a quand même un coté FDJ inéluctable a l'exercice je trouve.

[FullPips]

C'est bien je crois le gros problème de l'exercice.
Sur un actif classique le prix est le résultat d'un consensus. On le partage plus ou moins, voir pas du tout, mais il est là.
Sur un Darwin, foin de tout ça. On a généralement affaire a un seul intervenant, sur lequel on ne possède aucune information.
A t-il décider ce matin de partir en croisière ? Son toubib vient il de lui annoncer qu'il était atteint d'une maladie incurable? Vient il de gagner au loto ? Sa femme est elle partie avec son meilleur ami ? Ou au contraire, elle est encore là, avec sa belle mère?...
Bref, malgré tous les métriques que peut avancer Darwinex, il y a quand même un coté FDJ inéluctable a l'exercice je trouve.

Humm... on est pas loin d'avoir les mêmes incertitudes avec une action du CAC40 ! Acquisition, fusion, plan de restructuration, nouveau produit, etc.

Où tu as parfaitement raison, c'est le côté "Black-Box" d'un Darwin.

D'où mon idée de créer un site qui permettrait un peu comme on le fait ici de mettre en relation les traders et les investisseurs.

Un temps, c'était dans le pipe-line de Darwinex, mais toucher au "FireWall" entre traders et investisseurs sur le site même de Darwinex, c'est à mon avis affaiblir de concept même de Darwinex qui lui a permis d'obtenir la régulation pour les Darwins.

[uXXar]

Le darwin XXR se voit doter pour 6 mois d'un AUM de 35keur !

[uXXar]

Pour motiver les darwiniens francophones, voici une capture du backoffice de XXR

Donc cet AUM de concours est séparé des AUM des investisseurs sur le darwin (visible dans Revenus de Performances) mais il est comptabilisé en nombre et en numéraire dans le darwin "investors".
Voilà

[FullPips]

Sincères félicitations, vraiment.

A toi de jouer pour ces 6 prochains mois

Purée, c'est efficace, si je calcule bien, tu viens d'avoir un vrai investisseur qui a mis 4 k, non ?

[uXXar]

Merci merci Eric ! A ta question c'est négatif. Tu as un investisseur vers les $200 et l'autre investisseur c'est Darwinex qui a mis 35kEUROS et mes comptes étant en USD....