Darwinex Darwin XXR

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Jeff719
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Re: Darwinex Darwin XXR

#51 Message par Jeff719 »

uXXar a écrit :La strat a pris deux pertes à 100% max soit 2*600 pips rapidement sur un élan du JPY. Nul ne fait le Marché et il faut s'en satisfaire de pouvoir continuer de trader et laisser le temps de recouvrir les marques hautes.

Pour l'asymétrie, c'est peut-être explicable du fait des pertes qui étaient trop rares jusqu'à présent. Il faut laisser le temps à darwinex de mouliner les datas.

A suivre la réaction de la strat et les prochains trades. Mais bon, je ne lis pas une inquiétude du côté "trading" et laisse tourner Uxxar2XXR. J'ai cependant une part de responsabilité en ayant ajouter AudJpy (hier au crash) trop corrélé avec UsdJpy déjà présent !

Aussi, je demande conseil aux expérimentés: Selon vous, devrai-je supprimer les paires à corrélation trop forte présentes sur cette stratégie ?

En effet, si sur RAY j'ai la parfaite maîtrise du risque max du fait d'être mono actif (usdcad), sur XXR sa composition de 12 paires ne permet pas de savoir qui va trader en même temps.

Nicolas avait encouragé à créer autant de compte darwinex que d'instruments tradés j'ai cru comprendre.

J'attends vos conseils avisés. thx :wink:
Bonjour à tous.

Oui, tu avais déjà évoqué le fait que face au marché, tu rencontrais une imprédictibilité du nombre de poses prises. De fait tu posais une juste question : au hasard de ces faits, doit on contrôler l'exposition globale ou laisser faire, étant donné que le hasard fait que l'on restera dans un exposition moyenne ?

Je crains qu'il ne faille contrôler. Sinon l'aléa fera qu'à un moment, la faute à pas de chance, tu seras chargé à bloc (au delà du risque moyen que tu escomptais), puis zut toutes les poses seront dans le mauvais sens.

Ce risque est inacceptable.

A moins d'avoir 5 ou 6 stratégies sur plus de 20 actifs (cad plus de 100 lignes de portif), tu ne peux pas escompter qu'il est impossible d'avoir le nombre maximum de poses sur tout les supports et toutes le strats. Quand bien même tu l'accepterais pour ta gestion perso, Darwinex ne te laissera pas faire, abimera donc ta stratégie tout en dégradant ta note de risk managment.

Donc il faut contrôler. Ce que personnellement je ne fais pas. :oops:

Contrôler comment ?

- C'est pas juste pour une stratégie voulant prendre une pose qu'on lui dise que la place est prise ? C'est comme ça, au hasard des prix des paires. On pourrait craindre que ce soit délétère (c'est la meilleure strat qui se fait piquer la place), mais je crois que c'est plutôt aléatoire et il sera toujours le temps d'aviser une fois les outils de surveillance mis en place.

- On peut donc mettre un plafond de poses.

- Une autre approche si l'on s'inquiète d'une effet délétère de la disposition est une distribution dégressive de lots. -10% de lots pour chaque pose successive par exemple. Si effet délétère il y a, celui-ci sera amoindri, pas supprimé. Cette disposition fait néanmoins des escaliers quand bien même on dispose de micro lots.

- A ce titre, si on a le choix entre 1 ou 2 CAC et 1 ou 0 DAX, c'est mal barré pour les approches fines et dégressives. :mrgreen: C'est pourquoi il y a une demande de micro lots pour le retail, pas seulement pour pouvoir trader avec epsilon de sous, mais tout simplement pour un MM à peu près correct ainsi que pour servir les investisseurs potentiels.



Pour ce qui est du choix des paires, plus il y en a mieux c'est. Qui plus est, quelques soit la dé corrélation, à un moment les poses seront dans le mauvais sens en même temps. Ce qui est marrant, c'est que je me souviens d'avoir montré qu'avec quelques centaines de trades, on peut quand même avoir une grande incertitude, alors quand je vois que face à un cas on se demande si telles paires ne sont pas un peu trop corrélées, ça me laisse sans voix. :shock:

AudJpy et UsdJpy ne sont pas trop corrélées enfin! Bien sûr si JPY s'envole ou si JPY s'effondre ça bouge pareil. Cependant je crois savoir que les USA ne sont pas une puissance secondaire exportatrice de matières premières... (ni acheteuse de sous-marins français) :mrgreen:




Concernant l'idée de faire une stat par stratégie et par actif, c'est une grossière erreur. Je crois savoir pourquoi Darwinex promeut cette ineptie, mais je développerais le sujet dans la file Darwinex broker.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin XXR

#52 Message par FullPips »

uXXar a écrit :Pour la martingale au sens pur (c'est à dire prendre davantage de position lorsque l'on est en contre-sens du premier trade), ce n'est PAS LE CAS sur XXR qui prends autant de volume sur son second trade (2 trades max). Donc c'est deux niveaux connus et non une martingale stricte. Cela créé pourtant une petite moyenne à la perte mais je le vois pas comme cela.
Heu le débat n'est pas sémantique sur ce coup là.

Le 'cerbère', si j'ai bien compris rogne toute excursion du risque hors d'un certain canal. Je pense pas qu'il s'embarrasse trop d'analyser les motifs de cette augmentation du risque.

Et dans le cas de mon test de martingale (la vraie, la pure) sur mon Darwin, je me suis rendu compte que la largeur du canal du risque admis est ajustée à court terme, ce qui est chiant.

Par exemple, comme dans mon cas c'est un scalpeur qui trade très souvent, et que plusieurs fois par jour la martingale se déploie, je pensais que mon canal de risque serait pondéré sur une base journalière ou hebdomadaire. Mais que nenni !

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#53 Message par uXXar »

Merci Eric et merci Jean-François,

Bon, ben je suis partagé en me retrouvant dans ce que décrit Jeff mais me rends compte en live de la difficulté à gérer le multi-paires.

Je peux réduire en recapitalisant sur Uxxar2XXR le risque global à 6% en cas de crash TOTAL des 6 paires sélectionnées (sur expérience et surtout backtests) mais mon aversion au risque et mes expériences font que je voudrai risquer davantage soit 12% au crash total un même jour en ajoutant deux trades de même volumes (double position).

Je peux aussi monter 4 nouveaux comptes sur la même base de risque (au proportionnel) pour les paires isolées (sans usdcad dédiée à ray et euraud à xxr par exemple).
Ici la facilitée résidera dans la gestion analytique de paire par paire mais au fort détriment de l'experience qui montera comme uxxar2ray, très lentement. Suis-je pressé ?

Ensuite, en cas de multi-paire mono-account (comme actuel XXR), un crash d'une paire va tuer les gains des autres. Alors qu'en mono-paire, c'est chacun "sa mère" :oops: et j'en viendrai même à trouver une logique d'investissement post crash.

En mono-compte mono-paire:
Admettons qu'un crash entame 1 mois de gain, oui c'est beaucoup mais ce n'est qu'une proba qui peut arriver comme ce fut le cas mais si c'est récurrent c'est que strat pourri et backtest pourri ce qui est étonnant sur une période de 8 ans tout de même, bref admettons, alors si un investisseur entre sur ce AAA tout les débuts de mois ET aussi après un crash, il sera sur une EC montante toujours positif et d'autant plus après le recouvrement. Bon je m'égare car ça peut le faire aussi en multi-paire mais moins visible.

Du coup, 4 nouveaux darwins (+ray et new xxr) ou 1 combo (xxr reduit à 6 paires) ? Pfffque de travail et de réflexions ais j'aime ça et vous aussi je le sais. :mrgreen:
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Jeff719
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Re: Darwinex Darwin XXR

#54 Message par Jeff719 »

Le vrai DD n'est pas celui d'une nuit. Mais quand ça fait deux nuits. Peut être une 3ième ? Ceci après deux semaines pas terribles, qui ont suivi un mois décevant, etc.

Plus tu portif, moins le DD est violent et plus tu peux mettre du levier pour un même degré de risque.

Donc plus tu as de rendement.

C'est tout.
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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#55 Message par uXXar »

Je suis tout à fait d'accord avec toi Jeff. Le truc c'est que je pige pas l'IA Management de Darwinex en multi-paires alors qu'en mono-devise c'est acquis.

En effet sur un compte comme XXR, si un jour, je trade une seule paire et un seul trade, le levier sera nommé 1Trade1Paire. Si le lendement, je tradais deux trades (le max) et 4 paires donc utilisant un levier 8Trades4Paires, le levier va être très différent non ?

Donc comment darwinex avec son D-Leverage va me rentrer dans un canal de stabilité ? Il sra très large ? Mauvaise note ? Je pige pas trop.

D'ailleurs à cette heure ci alors que trading volatile sur xxr (parfois 2 paires et 1 trade et parfois 5 paires et deux trades) je trouve ma note très bonne et le canal étroit alors que je m'attendais à "pas cela". Hihi
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FullPips
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Re: Darwinex Darwin XXR

#56 Message par FullPips »

Jeff719 a écrit :Le vrai DD n'est pas celui d'une nuit. Mais quand ça fait deux nuits. Peut être une 3ième ? Ceci après deux semaines pas terribles, qui ont suivi un mois décevant, etc.

Plus tu portif, moins le DD est violent et plus tu peux mettre du levier pour un même degré de risque.

Donc plus tu as de rendement.

C'est tout.
Je suis parfaitement d'accord sur le principe. D'ailleurs je l'applique massivement, mon PAMM LiteForex trade 28 paires + l'or.

La question que je me pose dans le contexte de Dawinex, c'est si ce ne serait pas au niveau de l'investisseur que l'assemblage devrait se passer.

Si une paire sème régulièrement la merde sur XXR je serais obligé de virer toutes les paires (le Darwin unique) de mon portefeuille. Si uXXar me propose un Darwin par paire, je garde les bons et je vire les mauvais.

uXXar utilise des petits comptes pour driver ses Darwin's donc un effet portefeuille sur un compte de mettons $ 500.-- en micro-lot, hummm...

Commercialement parlant, uXXar aura plus d'AUM sur 2-3 Darwins qui sur-performent les autres, que sur un Darwin 'portefeuille' qui aura tendance à faire du sur place.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#57 Message par uXXar »

Hihi, plein de choses justes et d'autres à valider. Mais j'ai la solution:

Laisser XXR en combo 6 paires (je reprends la moitié des paires les plus efficientes et tant pis pour l'experience, me suis fait une raison de tte façon) et ajouter des comptes individuels. je serai ainsi fixé et libre choix aux investisseurs.

Je réfléchis encore et tiens compte de vos avis éclairés.
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Jeff719
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Re: Darwinex Darwin XXR

#58 Message par Jeff719 »

Pour le multipaires qui avec 4 paires peut prendre 8 lots alors que certaines nuits il n'y en aurait deux voir qu'une, ça se passe comme ça :

L'évaluation de la Var en cours sur le Darwin est recalculée à partir de la distribution des pertes et des gains Hebdo et Journalier. Ça ne dépend pas des lots pris cette nuit ni des lots pris depuis quelques jours.

Partant de là, cette Var évaluée (d'après les histogrammes) est censée être obtenue par une prise de lots moyens qui est stable (compte tenu de la volat du moment). Si l'on s'en écarte un peu ça va, beaucoup c'est pas bien. Rappelez vous que l'échelle est log et qu'il faut carrément s'écarter pour que Darwinex intervienne.

Quand on regarde le Trading Journal, des Darwins qui ont une très bonne note de leur risk management ont quand même une grande variabilité des D-Leverage des positions, de 1 à 4, quelques fois plus.

Donc si une nuit sur 2 tu as soit 2 lots soit 8 lots, je pense que tu ne vas pas te faire retoquer tes 8 lots. Par contre, si tu te mettais à n'avoir que 2 lots toutes les nuits pendant 1 mois, mécaniquement l'histogramme va se recentrer. Les gains extrêmes seront plus faibles, les pertes extrêmes aussi. La Var va baisser petit à petit et Darwinex va intervenir pour grossir le levier. Si subitement arrivent 8 lots, ils risquent d'être réprimés.

Cependant, ce n'est pas clairement documenté.

Maintenant concernant le multi paires, D'avoir de 1 jusqu'à 8 lots sur 4 paires revient exactement au même que si tu avais de 1 à 8 lots sur une seule paire. C'est pareil, au calcul des volats relatives près. Les paires qui ne sont pas majeures ont non seulement plus de volat mais surtout des variations de volat plus brutales. Comment il en est tenu compte dans le D-Leverage n'est pas précisé, mais c'est normal qu'il ne publient pas leur spécifications. :mrgreen:


Pour ce qui est de savoir qui est le mieux placé pour gérer un assemblage de paires, l'investisseur (ainsi que Darwinex) connaît :
- Le proche passé en réel (Var, résultat, etc).

Le développeur connaît :
- Le proche passé en réel
- La conception et le contenu de la stratégie
- Le backtest (avec les dégâts causés par les évènements rares)
- Sa matrice de corrélation (alors que Darwinex prétend faire des calculs de corrélation sur des historiques courts ) :lol:


Qui est le mieux placé pour faire l'assemblage en portefeuille à vôtre avis ?

En fait c'est le fruit d'un sempiternel argument marketing développé jusqu'à plus soif dans le trading social. L'investisseur est libre. Il fait ses choix. Il assemble son portefeuille.

Sauf que c'est encore plus compliqué de trader de l'EC que de trader un actif, alors je ne vois pas trop l'intérêt offert à l'investisseur.

Je développerais ce débat dans la file Darwinex broker...
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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#59 Message par uXXar »

Super Jeff et en plus j'ai tout compris. C'est pourtant pas simple !

Bon, je vais garder que 6 paires sur XXR (c'est en place pour ce soir) et laisser la strat inchangée. Je vais laisser venir sur un ou deux mois avant de prendre en considération les nouvelles données de darwinex après ce crash stop.

RAY lui j'y touche pas, il tient la route et le nouveau management a abaissé le risque total à 9% en cas d'avarie sur les 4 trades max possible. C'est le risque que je tolère très facilement. :twisted:

JZE tourne depuis sur une variante de RAY sur AudCad exclusivement.

J'envisage d'ici quelques semaines voir début du troisième trimestre à créer un compte super COMBO AAA qui mixera les paires de XXR à dominante aud et cad, avec la stratégie affinée de RAY qui devrait avoir agressivité et robustesse.

Miam ! :mrgreen:
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karim91
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Re: Darwinex Darwin XXR

#60 Message par karim91 »

Donc si une nuit sur 2 tu as soit 2 lots soit 8 lots, je pense que tu ne vas pas te faire retoquer tes 8 lots. Par contre, si tu te mettais à n'avoir que 2 lots toutes les nuits pendant 1 mois, mécaniquement l'histogramme va se recentrer. Les gains extrêmes seront plus faibles, les pertes extrêmes aussi. La Var va baisser petit à petit et Darwinex va intervenir pour grossir le levier. Si subitement arrivent 8 lots, ils risquent d'être réprimés.
Exactement!
Cependant, ce n'est pas clairement documenté.
Sans être clairement documenté, les enveloppes dans la section [ Investable Attributes --> Risk Management --> Risk Stability ] imagent quand même assez bien la situation je trouve. :)

Merci encore une fois @Jeff pour tes explications on ne peut plus justes, complètes... et compréhensibles pour le commun des mortels héhé :) (pas trop 'matheux' à la base ...)

@UxxarComme évoqué lors du webinaire, et reprenant l'exemple de Juan sur NumberOne1 https://www.darwinex.com/en/user/profile/NumberOne1/ qui a 3 pages de DARWINs dont une grosse moitié classé ADVANCED et TALENTED; lister les DARWINs par paire/stratégie/EA est plus intéressant pour les 2 parties je pense.

Un trader discretionnaire essaie d'extraire (ce qu'il pense être) le meilleur de chaque moment de la journée, il n'a d'autre choix que de gérer son portefeuille en tant que globalité.

En revanche un mec qui développe ou possède une batterie d'EA, il est peut être plus malin de dissocier chaque élément afin d'en extraire les données pures et essayer de tirer le meilleur de chacun.

1/ Dans l'absolu, l'effet "lissage" de la performance de ton capital dans sa globalité reste inchangé.
2/ Tu peux faire accumuler du score à chacun de tes EAs sur le même espace temps qu'un seul, et les faire concourir indépendamment sur DarwinIA
3/ Les probabilités que tes DARWINs soit sélectionnés par les filtres de comportement des investisseurs augmentent considérablement.

Bien sûr ce n'est que mon avis (même pas le mien d'ailleurs lol puisque je ne fais que copier l'idée), disons que j'ai trouvé l'idée intéressante en regardant le webi anglais :)

Bonne nuit, bonne fin de semaine et... Ganbatte!!! XXR-san! がんばって!

PS/ Demain 16H00: https://www.darwinex.com/gotowebinar/we ... e=upcoming
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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#61 Message par uXXar »

Bon, pas de trades de la strat hier réduite à 6 paires. Espérons ce soir et en positif Hihi.

Bon repos à tous ! 8)

Nota: Merci à tous pour vos réflexions et vos idées. J'ai pris note et me laisse du temps pour réfléchir à des nouveautés. Peut-être une strat intraday en discro sur les majeures car j'ai à nouveau plus du temps libre. :mrgreen:
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Jeff719
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Re: Darwinex Darwin XXR

#62 Message par Jeff719 »

La nuit portant conseil, j'ai un peu repensé au portefeuille de paires (faut dire que je suis en train de plancher dessus). :mrgreen:

Tu as 12 paires. On peut compter l'implication de chaque devise :

USD : 6
AUD : 5
EUR : 4
CAD : 3
CHF : 2
JPY : 2
GBP : 2

C'est pourquoi je disais que l'impact de JPY sur la corrélation des paires USDJPY et AUDJPY était tout ce qu'il y a de plus raisonnable.

C'est AUD qui me semble un peu sur représenté. Si tu es sur toutes les paires impliquées avec 2 lots et alors qu'en pose, le gouverneur de la banque centrale pète un câble lors d'un discours imprévus, c'est la moitié du portefeuille qui se fait prendre à contre avec la charge maximale.

Pour USD, monnaie de réserve, c'est parfaitement raisonnable.

Il faut se méfier des corrélations. C'est un calcul à la louche de moyen terme. Quand les ennuis arrivent, des trucs qui étaient dé corrélés peuvent se retrouver corrélés au mauvais moment. Par exemple, l'or valeur refuge se trouve un peu corrélé négativement avec les actions. Sauf que quand les actions se cassent la gueule un tas d'opérateurs en panique et cherchant du cash sont obligé de vendre des trucs et donc de vendre ce qui n'a pas encore trop morflé. Pourquoi pas vendre aussi de l'or ? Bien sur, à moyen terme, tout rentre dans l'ordre... :mrgreen:

Juste pour dire qu'il ne faut pas trop s'attacher strictement aux calculs de corrélation et l'illusion de sécurité qu'ils apportent. Dans le doute, il n'y a pas 36 méthodes : plus de ligne dans le portefeuille.

J'ai cru lire dans je ne sais plus quelle file que ça représentait plus de risque, plus de paires... Là je ne suis pas le raisonnement. Bien sur si on oublie de diminuer la taille de chaque ligne parce qu'il y a plusieurs lignes, il s'agit d'un autre problème. :lol:

En principe, à l'aide de la dé corrélation on diminue la taille des ligne moins vite que le nombre de ligne. C'est pourquoi le rendement augmente.



Maintenant, tout à fait à l'opposé, si on veut concourir pour Darwinia, ce qu'il faut c'est de la variance, des montagnes russes, laisser sa chance à la chance.

Plutôt que de faire 2% par mois comme un métronome, il vaut mieux faire un coup -8% et un coup +12%. Ça arrive tôt ou tard un mois donné. C'est pourquoi le portefeuille bien construit n'est pas un bon candidat Darwinia.

Aussi, les stratégies qui ont un fort taux de gain et de temps en temps de rare fortes pertes, ces stratégie ont forcément des mois chanceux. Donc une stratégie EURUSD qui fait 80% de trades gagnants partant de disons 50 trades par mois aura forcément, de temps en temps un super mois (par exemple 2 pertes au lieu des 10 attendues et c'est bingo).

Ceci pour dire que Darwinia c'est très bien, sauf qu'un résultat mensuel c'est trop court et on voit bien combien il dotent n'importe quoi à cause de la chance.

C'est pourtant pas compliqué : Un prix Darwinia mensuel d'accord, mais basé sur les résultats des deux ou trois derniers mois glissants...
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#63 Message par uXXar »

Mille fois d'accord Jeff. Merci merci merci !

J'avais pensé à un portefeuille accès sur le CAD et l'AUD mais il est vrai que AUD a la main, tout comme le JPY et le détester NZD (enfin moi j'aime pas, trop piégeur).

La compo était comme ceci:

USDCAD
EURCAD

AUDCAD

EURAUD
AUDUSD

soit

USD 2
EUR 2
CAD 3
AUD 3

Trop exposé en AUD selon vous ?

Majeures pas assez représentées ?

Merci à vous
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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#64 Message par uXXar »

Bon, laissons XXR respirer en supprimant de l'AUD. Merci Jeff bonne remarque, fort appréciée.

XXR trade toujours pas, il a la pétoche ? Hihi Non, deux nouveaux investisseurs qui on senti que la baisse était une opportunité ?

Il faut dire que mine de rien, à ma grande surprise, RAY est classé à la seconde page des darwins par classements du nombre des investisseurs et que XXR suit à la troisième. Hum, y a pas gd monde encore chez darwinex du côté ds investors.
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neo-13
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Re: Darwinex Darwin XXR

#65 Message par neo-13 »

Salut,
ce à quoi il est aussi nécessaire de faire attention dans le multipaire, mais je pense que vous avez dû y penser, c'est que l'on peut avoir à passer par un synthétique plutôt que par la combinaison de 2.
Je m'explique:
supposons que tu sois long: USDCAD et short EURCAD ca revient en fait à être short EURUSD, donc moins de spread et moins de frais. C'est évident sur une triangulaire, mais ça l'est moins lorsque il y a 5 ou 6 paires d'ouvertes en même temps.
Dans le cas de multipaires il est aussi très important de regarder le comportement des EQ prise individuellement (il y a l'EQ du système global et les EQ de chacune des paires constituant le système global), de sortes à voir si les EQ sont similaires ou pas, si les ordres sont ouverts quasi au même moment, etc.... et là il peut y avoir de véritable corrélation voire même des redondances.
Sur la surreprésentation, personnellement je ne sais pas trop, par contre ce que je peux dire c'est que cela dépendra de tes ordres car si tu es long USDCAD et long dans le même temps AUDUSD, alors que tu aurais pu penser être surexposé en $, sur une pose telle que ci-dessus en fait tu es $ neutre.
Et dans ce cas précis il valait mieux être long AUDCAD.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#66 Message par uXXar »

Merci neo,

La stratégie étant à l’affût des écarts de spreads, il existe certaines paires et certaines horaires qui deviennent impraticable pour une espérance suffisante même si le sens et le timing sont ok. C'est ainsi que les devises NZD et Autres exotiques ne sont pas représentées dans mon portefeuille. Il est vrai que l'AUD aurait tendance à rendre moins de rendement pour le même risque que le CAD par exemple, ma favorite. Donc le mixe est délicat.

Sans compter que les jours ne se ressemblent pas même si à certains horaires et événements on puisse y voir une récurrence de spreads.

Un combo sur la base de XXR est envisagé comme tel:
USDCAD
AUDUSD
USDCHF
GBPUSD

EURCAD
EURAUD
EURCHF
EURGBP

Donnant une proportion
USD 4
EUR 4
CAD 2
AUD 2
CHF 2
GBP 2
JPY (2)

Je vais pas créer 8 darwins ! Si ?

Comme Jeff l'a expliqué il est mieux que le trader forme le portefeuille (le darwin unique) à mettre à dispo des investisseurs.

Mais Nicolas et Eric, on dit aussi que eux préfèrent gérer leur portofolio de darwins et l'avantage de concourir à darwinia si non corrélé.

La solution serait donc de répondre présent aux deux explications en créant un combo et autant de darwins. Au moins tout le monde peut être servi !

Je laisse du temps à réflexion.

Nota: No trade encore hier pourtant rien touché à l'EA hors réduction de l'AUD.
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Re: Darwinex Darwin XXR

#67 Message par uXXar »

Hi,

Premier mois en perte pour le darwin XXR avec un mois de Mai ressortant un -1.39% (pour un +6.57% sur l'année 2016).

Ma stratégie Uxxar2XXR s'en sort mieux avec une perte mensuelle de 0.82% et une perf annuelle abusive Hihi.

Cette perte mensuelle va aider Darwinex dans ses métriques alors c'est un aspect positif pour la suite !
2016-06-01_11h02_29.png
Nota: Putain d'expérience à la con qui n'avance pas pourtant la strat trade quasi chaque jour mais ne passe pas de temps dans le Marché (qqls min à qqls heures) donc Darwinex la pénalise ! Stupide, à chacun sa stratégie mince quoi. :mrgreen:
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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#68 Message par uXXar »

Bonjour,

Triste soirée pour XXR qui prends un crash sur .... le GBPusd à nouveau !
2016-06-06_08h35_57.png
Bon il remontera la pente mais deux mois d'affiliés c'est pénible pour les investisseurs alors que de mon côté je reste conscient du potentiel et des risques liés.

A remarquer que Darwinex a commencé à coter 5 minutes après l'ouverture officielle et que ces trades n'auraient pas du être pris, comme ils ne le furent pas sur la même strat chez un autre courtier qui a bien ouvert à l'heure ! Du coup c'est ça qui me chagrine.
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mobyfx
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Re: Darwinex Darwin XXR

#69 Message par mobyfx »

uXXar a écrit :A remarquer que Darwinex a commencé à coter 5 minutes après l'ouverture officielle et que ces trades n'auraient pas du être pris, comme ils ne le furent pas sur la même strat chez un autre courtier qui a bien ouvert à l'heure ! Du coup c'est ça qui me chagrine.
Il y a toujours un grain de sable qui vient dérégler la machine aussi sophistiqué soit elle.
uXXar a écrit :Triste soirée pour XXR qui prends un crash sur .... le GBPusd à nouveau !

Même sans le Brexit cette paire est à bannir. Une vraie calamité.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#70 Message par uXXar »

Bonjour,

Quelle bougie hors du bloc Europe à nouveau sur le GBP !! Comme Hier mais mes strats ne l'ont pas tradé pleine face mais avant minuit avec réussite ! Ça chauffe avec les spécu sur le Brexit :mrgreen:
2016-06-07_07h41_12.png
Le mode contrariant est un trading délicat lorsque l'approche d'un événement international mais c'est ce que j'aime, risque compris.

Si XXR a décroché de 8%, ne peut-on pas comparer cet actif à une action qui décrocherait aussi brutalement sur UN JOUR. C'est l'idée que je me fais des (de mes) darwins: Du Buy&Hold avec des décrochages brutaux mais jamais insurmontables. Le reste c'est de la psychologie !

N'achète t-on pas les creux ? :oops: (En connaissant la Santé de l'actif !) Moi j'achèterai les creux de RAY et XXR, nous observerons cela au fil des mois avec le Bilan à en tirer.
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FullPips
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Re: Darwinex Darwin XXR

#71 Message par FullPips »

uXXar a écrit :Mais Nicolas et Eric, on dit aussi que eux préfèrent gérer leur portofolio de darwins et l'avantage de concourir à darwinia si non corrélé.

La solution serait donc de répondre présent aux deux explications en créant un combo et autant de darwins. Au moins tout le monde peut être servi !

Je laisse du temps à réflexion.
En fait je pense de plus en plus que combo de stratégies n'est pas idéal d'un point de vue technique.

Ainsi :
DARWIN RISK MANAGEMENT
In the 100 ms that follow, our patent pending risk management engine calculates how much volume of the asset traded by the providing trader to buy/sell for each DARWIN investor.

It takes into account historical trading patterns for the strategy, prevailing market volatility for the asset to be bought and its correlation to any assets to which the strategy is then exposed. The goal is for DARWINs to have a 1 in 20 chance of losing more than 20% over any given month.
A mon avis, corroboré par mes tests sur mon Darwin RSR, le "cerbère" travaille mieux s'il n'y a pas mélange de plusieurs stratégies. Par exemple, sur RSR il laisse maintenant passer des martingales de 1-2-4-8, car je suppose qu'il a repéré ce patern dans l'historique. Alors que s'il y avait plusieurs stratégies, il ne retrouvait pas ses petits.

Donc le fait que tu proposes 1 Darwin par stratégie et par paire me semble de plus en plus probant.

Et il me semble que Darwinex eux-même mettent cette théorie en avant.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin XXR

#72 Message par uXXar »

J'en sais rien Eric mais si RAY fonctionne bien en solo sur USDCAD, XXR qui trade 6 paires voir davantage auparavant va accentuer l'effet "gain" puisque la même stratégie sur les 6 paires est assez décorrélée pour profiter de tout les trades (côté PVs). Ainsi hier XXR a pris son crash daily sur gbpusd mais aujourd'hui le cadjpy, usdcad et gbpusd ont assuré des gains.

Je pense qu'il faut avoir un portefeuille de paires le moins corrélées possible au niveau des trades horaires voir journaliers mais qui tend à être corrélé sur les PVs hebdo, mensuelle etc. En somme ne pas trader au même moment (open_close) voir le même jour mais que l'assemblage fasse un bon truc mensuel. Pour le moment XXR galère car il s'agit d'une phase de marché toute bête. Je pense qu'à terme XXR doublera RAY (d'ici quelques mois voir une année).

Après l'assemblage de stratégies, là, c'est en effet plus délicat. Je parle donc juste d'une même stratégie sur plusieurs paires (XXR). :wink:
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Jeff719
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Re: Darwinex Darwin XXR

#73 Message par Jeff719 »

FullPips a écrit : En fait je pense de plus en plus que combo de stratégies n'est pas idéal d'un point de vue technique.

....

Donc le fait que tu proposes 1 Darwin par stratégie et par paire me semble de plus en plus probant.

Et il me semble que Darwinex eux-même mettent cette théorie en avant.
Salut les mecs, 8)

Il est clair que Darwinex suggère fortement d'offrir une stratégie par actif, ce qui pour Darwinex représente les avantages suivants :

- Multiplier le nombre de Darwins : On va bientôt fêter le 1000ième Darwin assorti d'un buz marketing, c'est bien parce qu'un certain nombre de providers offrent de nombreux Darwins
- Obliger le provider à ouvrir autant de comptes réels
- Masquer le fait que certains algo de Darwinex soient mis en difficulté face à un portefeuille
- Cela mets en avant une valeur ajoutée de Darwinex : la constitution de portefeuilles.

C'est à mon avis une aberration parce que le plus à même de constituer le portefeuille, c'est le concepteur des stratégies. Qui plus est il y a des effets pervers concernant le fait de penser les stratégies hors portefeuille. Par exemple on peut envisager des dispositions qui augmentent le risque plus vite que le rendement dans le cas d'un seul actif, mais dans le cas d'un portefeuille non. Ainsi l'effet de portefeuille influe directement sur un optimum trouvé par stratégies.

D'autre part la consistency, peut être l'IA le plus inconsistant, se révèle moins nulle lorsqu'on se trouve sur un seul actif que sur plusieurs. Ce qui est un argument militant pour la séparation.

Disposer d'un grand nombre de stratégies dont on déduit la matrice de corrélation permet de constituer un portefeuille théoriquement très efficient. Normal que Darwinex se réserve l'opportunité de réaliser ceci. Cependant on a vu que des données insuffisantes ne produit pas de calculs de corrélations sérieux et si la théorie permet de rêver, la pratique non.

Dans 5 ans, lorsque Darwinex sera fort de 100 aines de providers sérieux et fidèles avec des historiques associés, je ne dis pas. :roll:

En dernier lieu, pour être primé à Darwinia, ce qu'il faut c'est de la variance. Bien évidemment il vaut mieux des stratégies séparées.
Dernière modification par Jeff719 le 07 juin 2016, 09:46, modifié 1 fois.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin XXR

#74 Message par FullPips »

Si uXXar à 2 Darwins, et que 1 plonge, 50% de son catalogue produits est au tapis.

Si uXXar à 10 Darwins, dont 2 excellents, 5 moyens et 3 pourris, il aura au minimum 2x plus de chances de succès auprès des investisseurs.

Jeff719
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Re: Darwinex Darwin XXR

#75 Message par Jeff719 »

Oui Eric, tu as parfaitement raison sur ce coup.

D'ailleurs je pense qu'il fait jouer sur les deux tableaux : des strats mono actif et des compounds.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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