Bonjour à tous.uXXar a écrit :La strat a pris deux pertes à 100% max soit 2*600 pips rapidement sur un élan du JPY. Nul ne fait le Marché et il faut s'en satisfaire de pouvoir continuer de trader et laisser le temps de recouvrir les marques hautes.
Pour l'asymétrie, c'est peut-être explicable du fait des pertes qui étaient trop rares jusqu'à présent. Il faut laisser le temps à darwinex de mouliner les datas.
A suivre la réaction de la strat et les prochains trades. Mais bon, je ne lis pas une inquiétude du côté "trading" et laisse tourner Uxxar2XXR. J'ai cependant une part de responsabilité en ayant ajouter AudJpy (hier au crash) trop corrélé avec UsdJpy déjà présent !
Aussi, je demande conseil aux expérimentés: Selon vous, devrai-je supprimer les paires à corrélation trop forte présentes sur cette stratégie ?
En effet, si sur RAY j'ai la parfaite maîtrise du risque max du fait d'être mono actif (usdcad), sur XXR sa composition de 12 paires ne permet pas de savoir qui va trader en même temps.
Nicolas avait encouragé à créer autant de compte darwinex que d'instruments tradés j'ai cru comprendre.
J'attends vos conseils avisés. thx
Oui, tu avais déjà évoqué le fait que face au marché, tu rencontrais une imprédictibilité du nombre de poses prises. De fait tu posais une juste question : au hasard de ces faits, doit on contrôler l'exposition globale ou laisser faire, étant donné que le hasard fait que l'on restera dans un exposition moyenne ?
Je crains qu'il ne faille contrôler. Sinon l'aléa fera qu'à un moment, la faute à pas de chance, tu seras chargé à bloc (au delà du risque moyen que tu escomptais), puis zut toutes les poses seront dans le mauvais sens.
Ce risque est inacceptable.
A moins d'avoir 5 ou 6 stratégies sur plus de 20 actifs (cad plus de 100 lignes de portif), tu ne peux pas escompter qu'il est impossible d'avoir le nombre maximum de poses sur tout les supports et toutes le strats. Quand bien même tu l'accepterais pour ta gestion perso, Darwinex ne te laissera pas faire, abimera donc ta stratégie tout en dégradant ta note de risk managment.
Donc il faut contrôler. Ce que personnellement je ne fais pas.
Contrôler comment ?
- C'est pas juste pour une stratégie voulant prendre une pose qu'on lui dise que la place est prise ? C'est comme ça, au hasard des prix des paires. On pourrait craindre que ce soit délétère (c'est la meilleure strat qui se fait piquer la place), mais je crois que c'est plutôt aléatoire et il sera toujours le temps d'aviser une fois les outils de surveillance mis en place.
- On peut donc mettre un plafond de poses.
- Une autre approche si l'on s'inquiète d'une effet délétère de la disposition est une distribution dégressive de lots. -10% de lots pour chaque pose successive par exemple. Si effet délétère il y a, celui-ci sera amoindri, pas supprimé. Cette disposition fait néanmoins des escaliers quand bien même on dispose de micro lots.
- A ce titre, si on a le choix entre 1 ou 2 CAC et 1 ou 0 DAX, c'est mal barré pour les approches fines et dégressives. C'est pourquoi il y a une demande de micro lots pour le retail, pas seulement pour pouvoir trader avec epsilon de sous, mais tout simplement pour un MM à peu près correct ainsi que pour servir les investisseurs potentiels.
Pour ce qui est du choix des paires, plus il y en a mieux c'est. Qui plus est, quelques soit la dé corrélation, à un moment les poses seront dans le mauvais sens en même temps. Ce qui est marrant, c'est que je me souviens d'avoir montré qu'avec quelques centaines de trades, on peut quand même avoir une grande incertitude, alors quand je vois que face à un cas on se demande si telles paires ne sont pas un peu trop corrélées, ça me laisse sans voix.
AudJpy et UsdJpy ne sont pas trop corrélées enfin! Bien sûr si JPY s'envole ou si JPY s'effondre ça bouge pareil. Cependant je crois savoir que les USA ne sont pas une puissance secondaire exportatrice de matières premières... (ni acheteuse de sous-marins français)
Concernant l'idée de faire une stat par stratégie et par actif, c'est une grossière erreur. Je crois savoir pourquoi Darwinex promeut cette ineptie, mais je développerais le sujet dans la file Darwinex broker.