Darwinex Darwin IIP

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karim91
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Darwinex Darwin IIP

#1 Message par karim91 »

Après une longue réflexion, les émotions prennent le dessus sur la raison finalement :)
Voici donc mon dernier-né, IIP ou Nyaruko-san ニャル子さん

------------------------------------------------------------------------------------------------

Toujours dans l'objectif depuis 2 ans maintenant de construire le produit d'investissement "parfait", et après des tests conculants sur 3 stratégies simultanées:

- GIU ou SAKURAmixed (Global macro x day-swing trading) primé 1 fois en 2015 (14e - 20K allocation)
- BUE ou Kuuko クー子 Swing (Technique x day-swing trading) primé 2 fois en 2015 (12e, 8e)
- FLB ou EnmaAi 地獄少女 (Technique x scalping / non rentable seule)
track.png
track.png (26.01 Kio) Consulté 16324 fois
IIP Nyaruko-san ニャル子さん agrège ces 3 stratégies. Pourquoi cette agrégation?

CONSTAT:
- GIU ne trade pas assez seule
- BUE ne peut dépasser les 60 de D-Score seule car les IAs Consistency, Risk Stability et Timing s'établissent sur des durées si longues que les algos les jugent aléatoires.
- FLB est une horloge suisse (même mode d'intervention que RAY) cartonne sur les 3 IAs cités ci-dessus mais Performance est trop sensible au rendement à CT. Egalement son Expérience tout comme RAY n'avance pas.

Peut-être encore un an ou deux de recherche seront nécessaires à finaliser ce produit, mais je pense être sur un début de piste intéressante maintenant!

SOLUTION:
- Un modèle hybride alliant dans son approche, Global Macro & Technique en pondérant la tendance vers un de ces 2 aspects suivant le contexte et les conditions de marché.
- Et dans son mode d'intervention, une alliance de scalping, day-trading et swing trading, prenant en compte les tendances ainsi que la volatilité intrinsèque pour essayer à la fois d'intervenir au moment optimal, de cadrer la volat de la strat, et pouvoir laisser courir des gains.

Avantages:
Tous les IAs devraient être assez bien évalués, stables, voire augmenter avec le temps au fur et à mesure de la collecte d'information des algos.

Inconvénients:
Le seul élément qui me fait peur est Consistency sur ce mix, car en laissant courir les gains au gré du marché, sur des durées et objectifs indéfinis, ce paramètre risque de pécher encore une fois....
Mais en cadrant les pertes et les gains sur des distances moyennes MAX (par ex: un daily loss limit de 1% et un profit limit de 2%), même si beaucoup de trades "jouent" à l'intérieur, sur une année et une moyenne de 6 trades par jour actuellement, il devrait pouvoir remonter et comprendre que le seuil et plafond paraît aléatoire, mais seulement à court terme.

Négocier pour soi-même est une chose... construire une solution d'investissement à la fois attractive et scalable en est une autre... c'est un METIER!! :)

Voici les paramètres d'intervention de IIP Nyaruko-san ニャル子さん:

Swing - Inraday Hybrid
Technique - Fondamental

5:1 Intraday Max. Leverage
2:1 Overnight Max. Leverage

0.5% Max. loss per trade
1% DailyLossLimit on balance

1% Expected Monthly Return on average
10% Expected Annual Return on average
4% Expected Max. Drawdown

Cette stratégie négocie donc sur une VaR de ~7%
Le DARWIN sera donc bien plus dynamique, il affiche d'ailleurs actuellement quasi 2x plus de rendement que la strat sur la section importée, soit depuis le 28 Mars 2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon weekend à tous les soldats!! :)

PS= au fait! on clôture ce trimestre mes 6 mois d'allocation obtenue via DarwinIA en Septembre 2015, avec une perf de +10% :) happyyy!

mobyfx
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Re: Darwinex Darwin IIP

#2 Message par mobyfx »

Où vas tu chercher ces noms pareils. Pourquoi il y a un enfant dedans?

Tu peut mettre des caractères japonais dans myfx book?

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#3 Message par karim91 »

Ce sont des perso stars d'animés japonais ;)
Enma Ai ou La fille de l'Enfer (Jigoku Shojo)
http://www.anime-ultime.net/file-0-1/32 ... i-Saison-2
Terrible sur tous les aspects!!!

Kuuko et Nyaruko sont les perso principaux de l'animé Haiyore!! Nyaruko-san!
http://www.anime-ultime.net/file-0-1/29 ... yaruko-san
Ce truc est incroyablement poilant!!

Oui myfxbook accepte ce type de caractères :)

mobyfx
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Re: Darwinex Darwin IIP

#4 Message par mobyfx »

La je comprend mieux.

Tu regardes ce genre de trucs?

Ca n'aide pas trop pour trading. :)))

C'est cool d'écouter japonais. Celà fait longtemps.

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#5 Message par karim91 »

Tu regardes ce genre de trucs?

Bien sûr!! y a rien de plus drôle et décalé que ces machins!

Et puis tu apprends plein de choses; Notamment la langue usuelle et sa construction ( l'apprentissage d'une langue est formidable car la structure d'une langue et son écriture renferme finalement tout son passé à travers les âges, les différentes cultures qui on pu s'y rencontrer, les guerres éventuelles etc... tout cela se reflète dans la langue.

Si tu es un jusque-boutiste comme moi, regarder un épisode de 'Clannad' t'amènera immanquablement dans 1 an à écouter en boucle les chansons de 'Hatsune Miku' (vocaloid), et bosser au bureau avec Pikachu :)

Entre traditions, croyances, poésie, humour, mais en sous-couche presque imperceptible, souvent une analyse assez fine de la société dans laquelle nous vivons, ses travers, ses perversions et injustices, mais aussi les bons côtés.

Bref! J'adore!! :D

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#6 Message par karim91 »

Plus sérieusement,

J'ai appelé mes stratégies par des noms de personnage dans un processus psychologique de "dépersonnalisation" inconsciente des résultats obtenus.

Ces stratégies et DARWINs ne servent pas à gagner de l'argent à proprement parler mais à modeler une/des solution(s) d'investissement.

Ainsi quand Kuuko prend ou perd 5% ce n'est pas moi en tant que trader qui suis impacté dans mon égo. C'est un artefact qui m'a paru utile (et sympa :) ) afin d'être le plus "pure" possible dans mon approche et avoir le recul nécessaire pour m'auto-analyser, ou plutôt analyser la performance de chacun de mes compagnons :), de façon froide et objective.

Jeff719
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Re: Darwinex Darwin IIP

#7 Message par Jeff719 »

karim91 a écrit :Plus sérieusement,

J'ai appelé mes stratégies par des noms de personnage dans un processus psychologique de "dépersonnalisation" inconsciente des résultats obtenus.
Ben, une fois que c'est verbalisé, ce n'est plus inconscient.
Quoi que, je me suis laissé dire que même les psychiatres avaient un inconscient.
Bon, je taquine. :lol:

SCD (ainsi que d'autres) parlait assez bien du fait qu'il fallait que le trading soit ennuyeux, routinier, mécanique. Si le grand shoot d'adrénaline survient lors d'un open de trade... on est mal barré! La dépersonnalisation commence par ne pas impliquer son ego lorsque ça part dans le bon ou le mauvais sens.

Félicitation pour le lancement !
Finalement je vais finir par être le dernier à débarquer. Bon, je suis lourd, mais une fois lancé...
J'ose espérer que VideoBourse est en passe de devenir le must Darwinex francophone. :mrgreen:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#8 Message par karim91 »

Ben, une fois que c'est verbalisé, ce n'est plus inconscient.
héhé, certes. :lol: :lol: :lol:
Félicitation pour le lancement !
Merci!
Finalement je vais finir par être le dernier à débarquer. Bon, je suis lourd, mais une fois lancé...
La concurrence commence à faire rage on dirait! Tu es le bienvenu!
J'ose espérer que VideoBourse est en passe de devenir le must Darwinex francophone. :mrgreen:
C'est bien parti pour!!

Bon weekend à tous! ;)

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin IIP

#9 Message par uXXar »

Nicolas, j'apprécie ton constat (qui mieux pour connaitre ses stratégies ? Darwinex ?) et ta solution (multi-stratégies) et je souhaite une belle aventure à IIP.
Bonne semaine à tous
Image

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin IIP

#10 Message par FullPips »

Des gros malades ces Darwiniens quand même :mrgreen: :mrgreen:

Tant XXR que IIP ne sont même pas encore sortis :shock:

Un jour nos gamins vont nous accuser d'avoir privilégiés nos Darwins !!

C'est vrai quoi, un enfant, tu attends en général qu'il soit extrait du ventre de la mère avant d'envoyer les faire-parts :mrgreen: :mrgreen:

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin IIP

#11 Message par FullPips »

Il est sorti et j'ai déjà investi !

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#12 Message par karim91 »

Bon!

Clôture du 1er trimestre de production pour IIP (Nyaruko ニャル子さん)

Rendement Balance: +4.75%
Drawdown Balance: -2.87%
balance.png
balance.png (6 Kio) Consulté 15854 fois
Rendement Equité: +4.72%
Drawdown Equité: -3.20%
equity.png
equity.png (5.56 Kio) Consulté 15854 fois
La performance est tout bonnement dans les clous, tout comme le risque. On est exactement sur ce à quoi je m'attendais: Une stratégie conduite en investissement, de type "portefeuille" investie à 100% du temps. Robuste, pas forcément ultra-performante si on est "court-termiste", mais robuste!

Les statistiques ont tendance à abonder en ce sens sur la premier trimestre de résultats, avec une belle dissymétrie positive bien marqué sur la distribution hebdomadaire. Egalement observée sur le rendement par trade.
Trading_Journal_Q1.png
Pour rappel:
Voici les paramètres d'intervention de IIP Nyaruko-san ニャル子さん:

Swing - Inraday Hybrid
Technique - Fondamental

5:1 Intraday Max. Leverage
2:1 Overnight Max. Leverage

0.5% Max. loss per trade
1% DailyLossLimit on balance

1% Expected Monthly Return on average
10% Expected Annual Return on average
4% Expected Max. Drawdown
Bonne soirée à tous et au trimestre prochain (on l'espère :) )

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#13 Message par karim91 »

IIP passe TALENTED ce jour.
TALENTED_IIP.png

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#14 Message par karim91 »

Après notre brève discussion* concernant le temps d'exposition @neo-13, je me suis laissé tenter par une petite expérience.
Et quoi de plus historique que le Brexit pour se lancer.

Stress Test: #Brexit
Phase 1: Impact
Conditions: Levier 1:1
Résultat: Ci-dessous
Stress_Test_IIP.png
Phase 2: Suivi
La phase 2 consistera déjà à:
- Gérer un gap baissier potentiel ce lundi matin.
- Toute la semaine prochaine verra défiler des gus qui tenteront de "rassurer le marché" et on risque d'avoir pas mal de ré-ajustement et de sautiller à la moindre phrase.
- Ensuite, nous somme partis pour 2 ans de "trade negociations" avant d'arriver à quelque chose entre UK et UE, si un jour il se passe vraiment qqchose...

Phase 3: Retour à la normale
Cette phase n'arrivera pas en théorie :)
Depuis 2007 (depuis ptet même la création de l'humanité), chaque fois qu'on a trouvé une solution pour régler une situation délicate, cette solution est la cause d'un autre événement majeur.

On peut y voir une relation de cause à effet bien sûr mais au sein d'un track-record, ce n'est qu'une succession d'événements, rien de plus, et tenter d'en comprendre les tenants et les aboutissants nous éloigne de notre objectif.

La situation "anormale" d'aujourd'hui est souvent perçue comme normale une fois qu'on est passé un échelon au dessus. C'est une observation que je me suis fait à force d'écouter Delamarche :)

Quand le 2 ans Allemand est passé négatif tout le monde gueulait bon... ça fait 2 ans maintenant... c'est devenu un fait accepté. What's next? lol

_____________________________________________________

Alors oui certes j'ai longtemps réfléchis avant de laisser courir et de ne pas prendre tp1 à .1395 comme convenu, d'autant plus que j'étais classé pour DarwinIA :( (je me suis d'ailleurs fait engueuler pas @uXXar :lol: ) mais je pense que cela peut être très utile à plusieurs égards de se mouiller. La théorie c'est beau un moment mais une fois confronté au réel.... c'est pas toujours ça!

Certains distributeurs de signaux "au risque management au delà des standards professionnels" ont réussi à faire pire, sans pour autant être impliqué dans l'événement de la nuit dernière. C'est un bon point.


*Pour ref:
dicus.png

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Re: Darwinex Darwin IIP

#15 Message par FullPips »

karim91 a écrit : Phase 3: Retour à la normale
Cette phase n'arrivera pas en théorie :)
On peut toujours admettre pour des raisons normatives, que le début et la fin d'une 'phase anormale' correspond à la mise ne place puis à la suspension de mesures exceptionnelles par le broker, notamment une diminution du levier.

Sinon, le Mlx-ratio de IIP est de... zéro !

L'utilisation d'un levier très faible n'est de fait pas accepté, même s'il est constant. Ta stratégie a un excellent DD de -3,7%, contre -19.8% pour ton Darwin.

Ta 'monthly VaR' récente est d'environ 4,5. Donc on pourrait dire que si on veut vraiment être maître de son Darwin, il faut s'approcher d'un 'monthly VaR' de 20.

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#16 Message par karim91 »

Ta 'monthly VaR' récente est d'environ 4,5. Donc on pourrait dire que si on veut vraiment être maître de son Darwin, il faut s'approcher d'un 'monthly VaR' de 20.
mon impression (qui n'engage que moi :) ):
Ben écoutes non pas forcément, si tu compares la strat et le DARWIN certes il y a un peu de divergence, parfois vers le haut parfois vers le bas sur la réplication mais c'est très très peu.

De façon générale la courbe du DARWIN réplique assez" parfaitement" celle de la strat.
Les plus hauts et les plus bas correspondent bien et actuellement après Brexit, on est sur le plus bas du range des 3 derniers mois, aussi bien sur la strat que sur le DARWIN.

Ce qui donne cette impression je pense, vient du fait qu'il manque la progression post-DARWIN.
Avec la reproduction de la période post-DARWIN sur la graph et le rendement on sera plutôt sur du 13% de rendement vs. 19% de DD (après Brexit).
Nyaruko_IIP.png
Nyaruko_IIP.png (39.97 Kio) Consulté 15261 fois
Ce qui colle parfaitement avec la réajustement de VaR20% finalement, puisqu'entre nous, à part le StressTest Brexit, mon daily loss limit est de 1% de la balance, tous les paramètres de risque ont toujours été respectés (voir premier post de la file vs. trading journal). Donc ce 19% de DD représente bien le pire approx que ce DARWIN peut produire en cas d'accident 1 mois sur 20.

En l'occurence ici, c'est une expérience dont on ne maitrise pas tous les paramètres (le marché!), il est donc possible qu'il y'a ait un additionnel 5% de DD, donc 1% env. sur la strat, le temps de me réajuster en cas de poursuite de la baisse.

Je t'avoue que je m'étais habitué à penser que le Brexit n'aurait pas lieu tant ça me paraissait incroyablement irréalisable.

Donc l'idée c'était d'attendre un bon spike baissier de 200 à 300 points (500 pts je me suis fait surprendre c clair!!) pour racheter tout en bas du range EURUSD un dernier lot pour continuer d'optimiser mon prix global de "portage" de cette position, sans prendre de risques démésurés, car si on regarde la courbe de l"EURUSD et la courbe de mon graph on voit bien que la strat surperforme sons sous-jacent, mon prix étant optimisié plusieurs fois par jour, tous les jours, sur les trades intraday et scalps)

Techniquement, l'épisode Brexit s'est déroulé en 3 phases, ce qui a peut être troublé aussi le Risk Manager (vu qu'un trade a été pris alors qu'il était en mode restriction, et en pleine volat!)

conditions avant impact:
2 trades ouverts levier 0.5:1
1 trade limit buy @1.1080

Impact:
1 des 2 ouvert a été stoppé
1 trade limit buy à 1.1090 triggered
(j'ai un doute sur le facteur multiplicateur qu'aurait utilisé le RiskManager sur celui-ci étant donné que c'était en pleine folie du brexit)

ps= à titre de comparaison concrète, une action type Lloyds ou Barclays s'est pris plus de -20% à l'ouverture des marchés ce matin là)

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#17 Message par karim91 »

Hello :)

Je viens de publier un petit billet qui peut-être pourrait vous intéresser.

La gestion active d'épargne sur Darwinex:
http://mydaytrading.overblog.com/2016/0 ... winex.html
inv3888.png
Je l'ai rangé ici pour ne pas encombrer, mais si ce blog post vous donne des idées et que vous souhaitez mettre en place et partager des programmes d'investissement/épargne comme le fait notre cher ami Eric @Fullpips, éventuellement il doit pouvoir être possible d'ouvrir un sujet dédié à cela par la suite :D

Bon week-end à tous!

P.S./ dans quelques jours mon DARWIN IIP pourrait passer ADVANCED si j'avais pas ce **** attribut Régularité qui me tue littéralement :cry: :cry: :cry: (le nouveau calcul m'a carrément scié les pattes), et avec la perf de ce mois ci j'étais sûr d'être dans le top5 DarwinIA en tant qu'ADVANCED... j'ai envie de pleurer LOL...

mobyfx
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Re: Darwinex Darwin IIP

#18 Message par mobyfx »

karim91 a écrit :P.S./ dans quelques jours mon DARWIN IIP pourrait passer ADVANCED si j'avais pas ce **** attribut Régularité qui me tue littéralement (le nouveau calcul m'a carrément scié les pattes), et avec la perf de ce mois ci j'étais sûr d'être dans le top5 DarwinIA en tant qu'ADVANCED... j'ai envie de pleurer LOL...
Bienvenu au club.

Je dirais: l'arroseur arrosé. :D

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#19 Message par karim91 »

Bientôt l'heure du bilan pour le Q2 (Juin-Août) ;)

Nyaruko ニャル子さん !! https://www.darwinex.com/en/user/Koneko ... ry/IIP.15/

DARWIN IIP https://www.darwinex.com/fr/product/IIP.3.15/

haiyore__nyaruko_san___anime_icon_by_duckne55-d5ezbi2.png
haiyore__nyaruko_san___anime_icon_by_duckne55-d5ezbi2.png (252.61 Kio) Consulté 14776 fois

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Re: Darwinex Darwin IIP

#20 Message par karim91 »

Clôture du 2e trimestre de production pour IIP (Nyaruko ニャル子さん)

(@Celtinvest ;)) "Le mot du Gérant" http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 607#p73607

Ce trimestre de production a subit un mois assez difficile en Juin mais néanmoins intéressant.
Encore une fois, est à mettre en avant:

De façon générale:

1- Le respect de la méthodologie de travail, des paramètres d'intervention et de risque (même si Juin a été assez déstabilisant car un gros manque de temps pour m'occuper de mon trading)

2- Le respect des objectifs de Risque & perspectives de Rendement qui sont tout à fait dans les prévisions (voir présentation de la stratégie en début de file ou sur http://mydaytrading.overblog.com/performance.html

Plus en détail:

1 - La robustesse de la stratégie:
2 Stress Tests - Un premier sur le Brexit, en levier 1:1 - Puis sur un NFP sur Juillet en levier 2:1
Le levier moyen sur la période se situe sous les 1.5:1

2 - Une gestion du risque au cordeau:
Risk_Management_IIP.png
Rendement Balance: +3.35%
Drawdown Balance: -4.74%
balance_T2_IIP.png
balance_T2_IIP.png (6.49 Kio) Consulté 14540 fois
Rendement Equité: +2.67%
Drawdown Equité: -5.64%
equity_IIP_T2.png
equity_IIP_T2.png (7.23 Kio) Consulté 14540 fois
track111.png
Au trimestre prochain!!! ;)

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Re: Darwinex Darwin IIP

#21 Message par karim91 »

https://community.darwinex.com/t/darwin ... nekochanfx

La Stratégie Nyaruko ニャル子さん (DARWIN IIP) a échoué récemment à contenir son MAX. DD.

La source du souci a été facilement identifiée puisque c'était le seul point sur lequel j'avais un doute lors de l'implémentation.

Une solution a déjà été déployée le 11.10.16 sur un DARWIN live, ce qui va me permettre de monitorer les resultats en temps réel et de les comparer. ESX: https://www.darwinex.com/product/ESX.3.9/

IIP est construit avec 3 stratégies différentes, venant de:
BUE (Swing trading - Fondamentale)
GIU (DayTrading - technique)
FLB (Scalping - technique)

chacun avec des configurations et un niveau de risque indépendants, mais combinés au sein d'un canal de risque prédéfini.

Nyaruko a prouvé qu'"elle" pouvait atteindre mes objectifs notation:

Comme dit sur un autre poste, mon objectif est de livrer un produit AAA + pour les investisseurs, selon les critères Darwinex. Ainsi, la recherche a été faite sans tenir compte des rendements dans un premier temps.

Le produit final, après près de 2 ans de recherche et de mise en œuvre sur le DARWINEXchange est sur le point de voir la lumière!

- La croissance de l'expérience est bonne
- La gestion des risques est parfaite
- La performance est OK (tombé ce mois-ci en raison de la récente perte prolongée)
- Le timing est parfait (en fait baissé de 7,3 en raison de mon timing horrible octobre)
- Évolutivité (ce qui est un facteur crucial pour moi) est excellent.

Je travaille actuellement sur une version affinée de IIP, qui pourrait:
1. Atteindre une meilleure cote de Régularité.
2. Réduire considérablement le Drawdown dans une phase - swing - perdante

Ci-dessous, les caractéristiques de IIP, et les améliorations en place sur ESX:

IIP:
- Géré comme exposition globale (effet de levier x volatilité)
- SL & TP dynamiques, réajustés chaque jour en fonction du contexte technique et volatilité)
- Swing trading (exposition directionnelle continue basée sur les perspectives fondamentales) le poids est d'environ. 50% de l'exposition globale

ESX:
- Géré trade par trade
- SL & TP fixes
- Swing trading (exposition directionnelle continue basée sur les perspectives fondamentales) le poids est de 10 à 20% MAX de l'exposition globale.

Ces améliorations devraient stabiliser le produit dans sa structure interne.
Maintenant, l'objectif de notation est atteint, je serai en mesure de me concentrer sur les rendements délivrés: wink:

La mise en œuvre de ces améliorations (11 octobre) a déjà donné des résultats intéressants:
IIPxESX.png
IIPxESX.png (67.67 Kio) Consulté 14285 fois

j'espère pouvoir livrer ce produit avant mes 60 ans :lol: :lol: :lol:


PS: je te rejoins @mobyfx qu'il est (très) difficile de faire du rendement et de s'adapter aux contraintes en même temps.

Mais, après tout, à chaque fois que l'on se lance sur un projet nouveau, n'y a t-il pas une phase d'apprentissage ("learning curve" comme disent les zinglish, je trouve ce terme particulièrement imagé et plus parlant;) ) Le temps est un investissement comme un autre. Step by step! ;)


PPS: le petit détail qui a son importance:
Nyaruko négocie sur une VaR mensuelle de 5%, le DARWIN IIP est donc 4x plus volatile, et sera nettement plus performant que ESX dans les phases de tendance prolongée favorable.

PikaPikaBETA négocie sur une VaR mensuelle (prévue car je n'ai pas encore les chiffres) de 60%, le DARWIN ESX serait donc 3x moins volatile, et perdrait moins dans les phase de tendance adverse.

Je réflechis donc à la pertinence par la suite d'éventuellement garder les 2 DARWINs, pour investir dessus en faisant une allocation classique 60/40 sur mon portfolio investisseur [60ESX/40IIP]

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karim91
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Re: Darwinex Darwin IIP

#22 Message par karim91 »

http://mydaytrading.overblog.com/2016/1 ... apres.html

Déployée depuis le 12.10.2016, la version améliorée de Nyaruko, le DARWIN ESX montre déjà clairement sa potentielle supériorité sur le long-terme:

La période est particulièrement intéressante puisque la "base directionnelle continue" souffre de drawdown. En effet, entamer des tests lors d'une phase favorable n'aurait apporté aucune information pertinente en terme de risque, et d'absorption de celui-ci.

Nous pouvons d'ores et déjà relever 2 faits pertinents:

1- Les opérations Intraday régulières permettent d'absorber de façon très satisfaisante un marché temporairement adverse sur le directionnel continu, tant que celui-ci ne dépasse pas 10% de l'exposition globale.

2- Négocier volontairement sur un profil de risque élevé (VaR mens. ~40%) "force" effectivement dans une certaine mesure le Risk-Manager Darwinex à délivrer un produit plus stable, dont la volatilité peut être contenu s'il on reste strict sur ses paramètres, entre:

- 1% et 3% en Intraday selon le type de journée (normale/tendance/forte tendance)

- 3% et 5% en semaine normale et, 8% à 15% sur une semaine de tendance/forte tendance

Ce sont des données qui devront être confirmées, et nous avons encore 2 mois pour cela! ;)
Notez que si le Risk-Manager normalise dans le futur tous les DARWINs sur une VaR de 5 ou 10 comme évoqué sur le forum, ce produit bénéficiera probablement d'une stabilité encore renforcée.
Période: STD (12.10 - 21.10)
Période: STD (12.10 - 21.10)
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Période: 1 Semaine (17.10 - 21.10)
Période: 1 Semaine (17.10 - 21.10)
cor.png (30.19 Kio) Consulté 14144 fois
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Ok donc, grossièrement, un petit récapitulatif des test niveau risque:

- La stratégie a passé le Brexit exposée, sans sourciller (bon.. si , un peu :lol: )
- Les news type Taux, NFP etc... sont absorbées sans difficulté ou volatilité extrême (3% de volatilité sur ESX, entre le +haut et le +bas ce jeudi lors des taux BCE)
ESX_conférence de presse BCE
ESX_conférence de presse BCE
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IIPxESX_conférence de presse BCE
IIPxESX_conférence de presse BCE
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La seule donnée restant encore en suspens, c'est un gap! Ce cas de figure n'a pas encore été rencontré.
Comment le risk-manager va traiter cet écart? son poids? etc...

La réponse peut-être ce lundi ;)

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