Darwinex Medialux Live Portofolio

[ulysse]

je suis cette affaire de Darwin d'un peu trop loin il faut dire.
J'avais assimilé cela à un ETF, achetable et vendable à découvert.
Dans ce cas tes darwins auraient pu faire partie d'une stratégie de couverture de risque tout en gagnant de l'argent.
Rien d'absurde dans ce sens.

Ne pas être sur le marché est la façon la plus simple de se prémunir du risque.
A ma décharge tes automates m'ont tellement habitué au principe de " pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"!
contrepieds parfait.

D'un autre côté, il te suffisait de dire " je reste hors marché" pour que tout le monde comprenne.
Qui est le plus coupable? celui qui comprend de travers ou celui qui s'exprime mal?

A propos d'automate,
L'IRCAM vient de sortir un logiciel de musique capable de jouer et d'improviser avec des musiciens en live.
Le logiciel s'adapte, au rythme, aux structures mélodiques qu'il découvre en temps réel.
Un logiciel trader en quelque sorte.
ça doit être à base de chaines de Markov

[Jeff719]

D'un autre côté, il te suffisait de dire " je reste hors marché" pour que tout le monde comprenne.
Qui est le plus coupable? celui qui comprend de travers ou celui qui s'exprime mal?

Tout le monde avait parfaitement compris, sauf un seul... qui non content de dire une ânerie après n'avoir rien compris en conçoit une bévue chez autrui.

[ulysse]

D'un autre côté, il te suffisait de dire " je reste hors marché" pour que tout le monde comprenne.
Qui est le plus coupable? celui qui comprend de travers ou celui qui s'exprime mal?

Tout le monde avait parfaitement compris, sauf un seul... qui non content de dire une ânerie après n'avoir rien compris en conçoit une bévue chez autrui.

[FullPips]

Deux Darwin se sont prix une claque à l'ouverture du marché : XXR, JMC (*** cliquez sur le nom des Darwin ***)

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

Il me semble bien que c'est la seconde fois que ces deux Darwin se prennent une claque simultanément.

Selon les explications de uXXar, c'est le câble qui a fait des siennes à l'ouverture ?

Mon portefeuille est impacté à raison de - 0.26 %, bref même pas mal...

Il convient de rappeler que JMC est le Darwin avec le plus d'investisseurs sur Darwinex, à savoir 90.

Autrement dit, presque tout le monde en avait dans son portefeuille. Y compris le DWEX . Pour ma part, avec sa dernière perte, tout mes gains sur ce Darwin depuis février ont été réduits à néant. Tout juste flat sur cette ligne.

Encore une preuve flagrante qu'il ne suffit pas d'acheter le "haut du pavé" parmi les Darwin.

[uXXar]

Oui Eric, un crash stop pour XXR sur gbpusd et ceci à cause d'une ouverture de Darwinex différée de plus de 5 minutes !

Je ne peux que constater que sur trois brokers où tournent (live) la même stratégie (Uxxar2XXR), seul les gbpusd ont été pris à cause de cette ouverture arrangée qui a dérangée ma stratégie et le signal.

Réclamer ne servira à rien car le courtier fait ce qu'il veut selon moi et ce n'était pas propre à la paire gbpusd mais à l’ensemble du Forex chez Darwinex ! Pourquoi ? Ça je ne sais pas mais la migration vers le gmt+3 y est peut-être pour quelque chose puisque c'est la semaine prochaine qu'aura cette fameuse reprise en jour franc.

Pas très content pour mes investisseurs (au nombre de 6, passé à 5 comme quoi la patience et l'investissement chez les "petits" ne fait pas bon ménage) mais au niveau de ma strat le temps lui donnera raison.

[FullPips]

Bon, la baisse drastique des leviers annoncés par Darwinex durant la période du Brexit m'a conforté dans mon choix de vendre l'intégralité des mes Darwins durant cette même période.

J'ai donc procédé à la vente de tout mes Darwins ce vendredi à midi.

Ci dessous l'état du portefeuille juste avant la liquidation. Une archive intéressante qui permettra de comparer les cours des Darwins avant et après le vote sur le Brexit.

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

Rendez-vous pour l'état post-liquidation lors du pointage hebdomadaire de ce week-end.

[mobyfx]

Bonne décision mais tu risque de les payer plus cher.

[FullPips]

Bonne décision mais tu risque de les payer plus cher.

Non, mon "risque" se limite a passé à côté d'un éventuel gain.

Au delà de cela l'évolution du cours à la baisse ou à la hausse ne me semble pas importante.

En effet, j'ai par exemple vendu pour $ 1'000.-- de RAY, si je rachète pour $ 1'000.-- de RAY après le vote sur le Brexit, j'ai du mal à voir en quoi l'évolution du cours aurait un impact.

[celtinvest]

En effet, j'ai par exemple vendu pour $ 1'000.-- de RAY, si je rachète pour $ 1'000.-- de RAY après le vote sur le Brexit, j'ai du mal à voir en quoi l'évolution du cours aurait un impact.

Le Brexit ce n'est que le 23 !
Pourquoi avoir coupé avant ?

[mobyfx]

En effet, j'ai par exemple vendu pour $ 1'000.-- de RAY, si je rachète pour $ 1'000.-- de RAY après le vote sur le Brexit, j'ai du mal à voir en quoi l'évolution du cours aurait un impact.

Non en ce qui concerne RAY ça ne changera pas vu le temps qu'il passe sur le marché.

Par contre si les autres ont gardé leurs positions et brexit ne se produit pas il y aura un immense décalage à la hausse et les mecs faut qu'ils cravachent dure pour dépasser leur HWM et fournir du rendement au clients.

[mobyfx]

Le Brexit ce n'est que le 23 !
Pourquoi avoir coupé avant ?

On va pas attendre d'être dans l'oeuil du cyclone pour s'echapper.

C'est trop tard.

Les vents qu'annonce son approche sont déjà trop fort.

[FullPips]

Le Brexit ce n'est que le 23 !
Pourquoi avoir coupé avant ?

J'ai jugé que les sondages qui voient le Brexit passer risquent de générer de la volatilité dès la semaine prochaine.

Volatilité amplifiée par le retrait préventif de pas mal d'acteurs du marché.

En tant que suisse, l'acceptation le 9 février 2014 à 50,3% de l'initiative "Contre l'immigration de masse", qui sous plusieurs aspects comporte des points communs avec le Brexit, m'incite à la prudence sur le résultat du référendum britannique.

Les marchés ont clairement anticipé un refus du Brexit. S'ils commencent à douter, bonjour le vent de panique...

Et vu que je suis flat après 6 mois, c'est pas le sacrifice du siècle de faire un peu d'excès de prudence.

Surtout que malgré toutes les métriques disponibles, au bout du bout, un Dawin est un produit dérivé de type "black-box".

[Jeff719]

En effet, j'ai par exemple vendu pour $ 1'000.-- de RAY, si je rachète pour $ 1'000.-- de RAY après le vote sur le Brexit, j'ai du mal à voir en quoi l'évolution du cours aurait un impact.

Non en ce qui concerne RAY ça ne changera pas vu le temps qu'il passe sur le marché.

Par contre si les autres ont gardé leurs positions et brexit ne se produit pas il y aura un immense décalage à la hausse et les mecs faut qu'ils cravachent dure pour dépasser leur HWM et fournir du rendement au clients.

Ça, c'est une belle erreur de raisonnement. Hihi.

Cependant elle est tellement répandue que tu es tout excusé.

L'usage de la valeur de cote d'un Darwin est un artifice comptable - qui tombe exactement juste - pour mener les calculs des tes PL compte tenu de ton investissement sur ce Darwin. En fait d'investissement, disons plutôt qu'il s'agit de la part du capital que tu as alloué pour qu'il suive le trading de ce Darwin. Il s'avère que si l'on calcule le résultat des trades suiveurs ou que le l'on simule l'achat puis la vente du %Darwin ça donne précisément le même résultat.

Bien sûr, comme le risk management est correct la gestion des lots est proportionnelle à l'equity. Donc le Darwin qui vaux 150 mettra fois 1.5 de lots par rapport au moment où il valait 100. par ailleurs, comme ton capital par rapport aux 150 fera la proportion inverse, il s'avère que pour le suiveur, ça ne changera strictement rien. Il répliquera le Darwin exactement de la même façon.

Donc la façon dont le Darwin fera fructifier son compte sera précisément inchangé. (A moins bien sûr que son MM dérive selon les variations de son equity, mais dans ce cas c'est une autre sujet et l'on peut très bien rencontrer des excès dans un sens ou dans un autre).

Sauf à dire que vu que ce trader viens d'avoir un grand succès, alors pour le proche futur il a probablement moins de chances de réussite, mais là encore nous avons vu maintes et maintes fois que c'est une autre erreur de raisonnement.

[FullPips]

En effet, j'ai par exemple vendu pour $ 1'000.-- de RAY, si je rachète pour $ 1'000.-- de RAY après le vote sur le Brexit, j'ai du mal à voir en quoi l'évolution du cours aurait un impact.

L'usage de la valeur de cote d'un Darwin est un artifice comptable - qui tombe exactement juste - pour mener les calculs des tes PL compte tenu de ton investissement sur ce Darwin. En fait d'investissement, disons plutôt qu'il s'agit de la part du capital que tu as alloué pour qu'il suive le trading de ce Darwin. Il s'avère que si l'on calcule le résultat des trades suiveurs ou que le l'on simule l'achat puis la vente du %Darwin ça donne précisément le même résultat.

Bien sûr, comme le risk management est correct la gestion des lots est proportionnelle à l'equity. Donc le Darwin qui vaux 150 mettra fois 1.5 de lots par rapport au moment où il valait 100. par ailleurs, comme ton capital par rapport aux 150 fera la proportion inverse, il s'avère que pour le suiveur, ça ne changera strictement rien. Il répliquera le Darwin exactement de la même façon.

Donc la façon dont le Darwin fera fructifier son compte sera précisément inchangé. (A moins bien sûr que son MM dérive selon les variations de son equity, mais dans ce cas c'est une autre sujet et l'on peut très bien rencontrer des excès dans un sens ou dans un autre).

Salut Jean-François,

Merci d'avoir confirmé qu'effectivement le cours d'un Darwin est uniquement indicatif, et n'as pas d'importance réelle dans le processus de réplication. C'est toujours rassurant d'avoir un second avis, surtout le tien

[mobyfx]

Je suis entièrement d'accord sur ce point , j'avais plutôt en tête l'evolution du cours lui même.

Sauf à dire que vu que ce trader viens d'avoir un grand succès, alors pour le proche futur il a probablement moins de chances de réussite, mais là encore nous avons vu maintes et maintes fois que c'est une autre erreur de raisonnement.

Si tu vends ton darwin à 150 et arpes brexit tu le retrouve à 200 ce n'est pas sur le mec soit capable de le monter à 300.

[mobyfx]

Et voilà une connaissance de Fullpips

http://fxcodebase.com/code/viewtopic.php?f=27&t=60829

[FullPips]

Et voilà une connaissance de Fullpips

"Connaissance" est un bien grand mot, 'izzatilla' est le provider du Darwin IZT, mais je n'ai pas de contact avec lui.

IZT m'a rapporté 7.25% de gain brut en un peu moins de 2 mois. Très correct donc.

[mobyfx]

"Connaissance" est un bien grand mot,

Oui je sais bien.

J'ai donné le lien plutôt pour voir quel genre de stratégie il utilise.

[FullPips]

Semaine positive, mais équité impactée par le paiement de $ 28.87 de commissions de performance.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 48.09

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 0.50 (commissions de performance inclues)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Ventes cette semaine :
ensemble du portefeuille

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

Commentaires :
• le portefeuille a dégagé une infime performance positive brutte, mais qui n'a pas couvert les commissions payées.
• la vente d'un Darwin gagnant provoque le débit immédiat de la commission de performance
• XXR a été plus rentable en terme de divergence positive que de trading ...
• au contraire de XXR, JMC est plombé par sa divergence négative ...
• Ma première tranche de VFL a eu un rendement brut de +33,5% en six mois...

[FullPips]

Afin de continuer à suivre mon portefeuille malgré ma décision de tout liquider durant la période du Brexit, je me suis fait un petit tableau Excel :

Certes je dois actualiser manuellement les cours, mais grâce aux fait que je n'ai qu'à cliquez dans la cellule du Darwin pour ouvrir la page web de ce dernier, cela va très vite.

Super pratique ce petit tableau. Je vais étendre le concept pour avoir également un tableau des Darwins à surveiller selon plusieurs catégories, etc.

[uXXar]

Super ! Eric, King of Portofolio.

Edit: Perf sans compter les "divergences" non négligeables ?

[FullPips]

Voici le point hebdomadaire de mon portefeuille, durant le brexit en version virtuelle :

Progression de 0,4 % (Capital de 10 k.) depuis que j'ai tout vendu. Donc mes providers tiennent le choc. C'est bien.

[FullPips]

Autant je suis un fan de Darwinex sur leurs aspects principaux, brokerage, duplication, gestion du risque, autant je suis moins convaincu par le système de notation DarwinIA.

Attention, je ne dis pas que DarwinIA n'est pas intéressant, je dis seulement qu'un point de vue investisseur, c'est un outil d'aide à la décision intéressant, mais qui ne doit pas être exclusif.

Si vous investissez à l'aveugle sur les dix premiers D-Score, vous n'aurez pas tout faux, mais j'affirme que vous n'aurez pas le portefeuille le plus pointu, loin s'en faut.

Du coup, je me suis fabriqué mon Mlx-ratio. (Medialux-ratio).

Je ne risque pas d'obtenir le Nobel d'économie pour ce truc, mais je partage au cas où cela peut servir.

Voici la formule :

('Last Year Return du Darwin' / 'Last Year Drawdown du Darwin') * ('Experience'/10) = Mlx-ratio

[uXXar]

Intéressant Eric mais si la strat a 5 ans pourris et 1 seule bonne en cours alors elle passera devant une qui aura deux ans et autant de ratio rendement/maxDD.

Enfin, c'est déjà bien de ne pas croire au D-score de Darwinex. Suis pas fan !

Ce qui manque clairement pour moi c'est une note de VOLATILITÉ !! Je ne comprends d’ailleurs pas que seul le Consistency (très léger) remplisse ce manque.

Je veux dire une strat qui fait 24% par an avec 12 mois à 2% c'est pas pareil qu'une qui va faire autant avec 10 mois de perte et deux mois de fort gain !

Ma sélection de darwins passe donc exclusivement par le trading journal en observant l'EC, le nb max de lots et le D-leverage.

[FullPips]

Intéressant Eric mais si la strat a 5 ans pourris et 1 seule bonne en cours alors elle passera devant une qui aura deux ans et autant de ratio rendement/maxDD.

Absolument, et c'est assumé et voulu.

Mon filtre va également à fond dans ce sens.

Rien à fiche d'investir sur des vieilles gloires sur le déclin, comme WFJ par exemple. Je cherche a déceler les Darwins actuellement en forme.

En plus se focaliser sur la dernière année calendaire permet de ne pas passer à côté d'un Darwin actuellement prometteur qui a eu des débuts difficiles, ou qui repose sur un compte migré dont les trades initiaux n'ont plus rien à voir avec la stratégie actuelle, etc.

Après, le Mlx-ratio n'est qu'un outil supplémentaire pour me forger une opinion. J'entends bien utiliser mes 100 milliards de neurones pour être meilleurs qu'un vulgaire algo.