Darwinex Medialux Live Portofolio

[karim91]

exclusivement par le trading journal

Pareil pour moi, les AIs que je regarde sont seulement Risk-management, Performance et Scalability.

Ceci dit Alex, ne perds pas de vue que l'on est des traders, on donc tendance à aller plus profond dans l'analyse directement, car on connaît notre "metier"

Les AIs, filtres etc... sont des outils dédiés prioritairement aux Investisseurs (Investor Appeal) qui eux, n'ont pas forcément les compétences techniques pour analyser tel que nous le faisons, les stratégies sous-jacentes. Ce sont des indicateurs avancés dirons-nous, aidant à synthétiser la qualité d'un DARWIN sans justement avoir besoin de fouiller 30min à 1h sur chacune des strats derrière le DARWIN

Attention, je ne dis pas que DarwinIA n'est pas intéressant, je dis seulement qu'un point de vue investisseur, c'est un outil d'aide à la décision intéressant, mais qui ne doit pas être exclusif.

Tout à fait! D'ailleurs ce sera précisé si ce n'est pas déjà le cas, dans la section "Aide" concernant DarwinIA.

Excellent le Medialux-Ratio

[uXXar]

Oui Nico, je suis en phase avec toi quant aux IA pour les investisseurs. Mais la synthèse est délicate car au final et à terme tout les "bons" darwins se ressemblent au niveau des notes et s'il fallait différencier pour trouver les "meilleurs" alors selon moi le D-score tout comme le niveau d'xp ne suffisent pas.

D'où l'idée de Medialux (Eric the Fullpips) de créer son propre filtre incluant le maxDD de l'année dernière.

C'est bien mais il faudrait aussi penser à mettre un stop maxDD car un ratio de rendt/maxDD peut-être le même entre deux darwins qui auraient pour l'un un maxDD de 50% et pour l'autre un maxDD de 5% si la perf du premier et le décuple de celle du second.

Je pense que même le plus newbie des investisseur va être tenté de regarder deux choses prioritairement:
1- l'aspect de l'equity curve (et donc aussi sa longueur _ expérience)
2- la perf pure annuelle et globale

Et au final tout se voit sur la seule EC ! Donc priorité à celle-ci et quitte à faire ceci autant jeter un œil dans le Journal voir si c'est avec martingale violente ou non, maitrisée ou non (D-Leverage).

D'ailleurs, comment sont sélectionnés les darwins du fameux DWEX ?
https://www.darwinex.com/en/product/DWEX.3.25/

Je pense que leur RAY mérite d'y être malgré une xp faible (2.4/10) et un D-score ridicule (<40) et je pense qu'il y est ! LOL alors comment est effectué cette sélection ?

[FullPips]

Bon, en attendant "business as usual" chez Darwinex, un petit coup d'oeil sur l'évolution de mon portefeuille après le Brexit. (Quels cons ces anglais, vive l'Islande )

Il est très stable, aucun de mes providers n'a fait de plantée magistrale.

[FullPips]

Bon, vu que Darwinex sont de nouveau pleinement opérationnels, je viens de racheter mon portefeuille à l'identique !

Avant le Brexit :

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Après le Brexit :

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

Au cas où vous poseriez la question, dans cette liste, les Darwins apparaissent toujours selon l'ordre de leur IPO.

[uXXar]

Oh pétard Eric ! J'espère que mes strats ne vont pas se faire claquer ce soir...car j'avais cru lire que de ce côté (prise de position investisseur) tu n'étais pas très "vernis" !

Nan allez ça va le faire ou pas...c'est le trading !

Hihi bonne soirée à tous et surtout aux darwins d'Eric.

[FullPips]

Oh pétard Eric ! J'espère que mes strats ne vont pas se faire claquer ce soir...car j'avais cru lire que de ce côté (prise de position investisseur) tu n'étais pas très "vernis" !

Et ben si !

Une claque de > -3% pour chacun d'entre eux !!

Fallait pas te sentir obligé ...

[uXXar]

Oh oui et new max DD pour RAY en plus ! J'aurai du débrancher lorsque tu as repris les darwins. Hihi

Comme quoi le passé tends bien à se reproduire...

C'est pas une méchante claque, juste une volatilité accrue d'un coup du côté CAD pour moi. Fin de mois c'est juste pénible.

[FullPips]

Début post-Brexit un peu difficile, miné par les contre-performances de RAY et XXR.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 115.50 (-1,15 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 66.84 (- 0.67 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
Rachat du portefeuille après le Brexit

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Commentaire :
Voyons le verre à moitié plein, mon Darwin RSR a fait la meilleure performance hebdo du portefeuille.

Pour le moment, pour que l'épisode du Brexit avec la vente et le rachat complet du portefeuille n'ai pas d'impact sur le suivi du portefeuille, je n'ai touché à rien. Mais cela va changer !

Un élément intéressant a observer, est la gestion par la plateforme des commissions bloquées lors de la vente de certains Darwins en gain, qui ont été racheté et qui sont maintenant perdants.

[FullPips]

160705_VQG_open.png (41.35 Kio) Consulté 13457 fois

Achat du Darwin VQG à 144.73 pour $ 200.--

Il est quand même classé #1 au DawinIA Level. Premier de classe quoi.

Curieusement j'ai peu en acheter sans problème, malgré que sa 'Monthly Divergeance' indique un catastrophique - 4 %

[FullPips]

160707_RAY_close.png (42 Kio) Consulté 13404 fois

Allègement de ma position en RAY de $ 1'000.-- à $ 600.--

Point intéressant: vu qu'avant le Brexit j'avais clôturé du RAY en gain, et aujourd'hui en perte, le prorata des commissions de gains déduites lors de la clôture en gain, m'a été remboursé lors de la clôture en perte.

Donc le système est parfaitement correct et fiable.

[FullPips]

160707_ERQ_open.png (42.14 Kio) Consulté 13392 fois

Achat du Darwin ERQ à 147.77 pour $ 200.--

[FullPips]

160707_PNZ_open.png (41.66 Kio) Consulté 13389 fois

Achat du Darwin PNZ à 157.18 pour $ 200.--

[FullPips]

160712_VQG_open.png (41.82 Kio) Consulté 13307 fois

Renforcement de ma position sur le Darwin VQG à 145.08 de $ 200.-- à $ 600.--

[FullPips]

160712_RSR_close.png (41.3 Kio) Consulté 13301 fois

Vente de RSR au cours de 76.62 pour $ 294.06, soit une perte de $ - 5.94

[FullPips]

160712_XXR_close.png (41.95 Kio) Consulté 13299 fois

Vente de XXR au cours de 93.32 pour $ 177.81, soit une perte de $ - 22.19

[uXXar]

Ah tu as soldé le XXR ! Je comprends à moitié car tu n'as pas atteint ton signal de sortie (33% je crois) pour respecter ta gestion. Par contre, il n'aurait pas du pouvoir entrer ds ton portif donc ça je comprends.

Pour autant, tu jugeras dans le temps de sa robustesse vue comme un investissement moyen-long terme (>3 ans) type ETF. Car je vois au final le darwin comme un tracker2.0 (qualité d’exécution, frais réduits, cotation quasi continue, liquidité etc).

Rappel:
Les Trackers sont aussi nommés "Exchange Traded Funds" ou ETF. Ce sont des fonds indiciels qui reproduisent la performance d’un indice ou d’un panier d’actions. Ils permettent de diversifier un portefeuille sur une zone géographique, un secteur etc., sans avoir à acquérir une multitude de lignes, et ce à un coût inférieur.
Cotés en rythme quotidien, les ETF vous laissent libres de les acheter un jour pour les revendre le suivant. Rappelons néanmoins qu’un ETF a, comme un fonds traditionnel, une durée de placement recommandée d’au moins 3 à 5 ans, à l’issue de laquelle il est censé avoir délivré tout son potentiel de performance par rapport au risque.

Merci merci de me dire si je fais fausse route..

[celtinvest]

Rappel:
Les Trackers sont aussi nommés "Exchange Traded Funds" ou ETF. Ce sont des fonds indiciels qui reproduisent la performance d’un indice ou d’un panier d’actions. Ils permettent de diversifier un portefeuille sur une zone géographique, un secteur etc., sans avoir à acquérir une multitude de lignes, et ce à un coût inférieur.
Cotés en rythme quotidien, les ETF vous laissent libres de les acheter un jour pour les revendre le suivant. Rappelons néanmoins qu’un ETF a, comme un fonds traditionnel, une durée de placement recommandée d’au moins 3 à 5 ans, à l’issue de laquelle il est censé avoir délivré tout son potentiel de performance par rapport au risque.

Merci merci de me dire si je fais fausse route..

Pour la durée de détention, cela dépend de quel genre d'ETF tu utilises, voir USO, UNG et bien d'autres... http://www.celtinvest.com/qu-est-ce-qu-un-etf

[FullPips]

Ah tu as soldé le XXR ! Je comprends à moitié car tu n'as pas atteint ton signal de sortie (33% je crois) pour respecter ta gestion. Par contre, il n'aurait pas du pouvoir entrer ds ton portif donc ça je comprends.

En fait ma "gestion" évolue et se construit petit à petit.

Par exemple je suis de plus en plus fan de mon ratio "Mlx" :

('Last Year Return du Darwin' / 'Last Year Drawdown du Darwin') * ('Experience'/10) = Mlx-ratio

Je me suis créé un tableau Excel qui m'offre une super vue d'ensemble, etc.

Donc les critères d'entrées et de sortie actuels sont en train d'être affinés, mais ils sont sont principalement axés sur le ratio Mlx.

Donc la durée de possession sera définie par la variation du ratio Mlx.

L'avantage du ratio Mlx c'est qu'il est dynamique vu qu'il ne prend en compte que les derniers 12 mois. Donc XXR a toute ses chances si son Mlx ratio se redresse.

[FullPips]

160713_JMC_close.png (41.26 Kio) Consulté 13196 fois

160713_DDX_open.png (41.09 Kio) Consulté 13196 fois

Allègement de ma position en JMC de $ 400.-- à $ 203.--

Achat du Darwin DDX à 148.82 pour $ 200.--

La star JMC étant pas mal à la ramasse ces dernier temps, je divise mon exposition par deux, et j'alloue la seconde moitié sur DDX, un Darwin du même trader, qui semble plus en forme.

Si JMC ne se redresse pas bientôt, je vais tout transférer sur DDX.

[FullPips]

160714_AZT_close.png (40.65 Kio) Consulté 13157 fois

Vente de AZT au cours de 131.66 pour $ 275.55, soit une perte de $ - 24.45

Par contre, globalement je suis légèrement en gain sur ce Darwin. ($ + 8.04)

Le Mlx-ratio de AZT vient de tomber sous la barrière de 1. Autrement dit, le DDMax est supérieur au rendement sur les 12 derniers mois.

[FullPips]

160714_OPK_open.png (42 Kio) Consulté 13134 fois

Achat du Darwin OPQ à 157.18 pour $ 200.--

[FullPips]

160715_MRI_open.png (42.9 Kio) Consulté 13100 fois

Achat du Darwin MRI à 159.03 pour $ 200.--

[FullPips]

J'avais zappé le relevé hebdomadaire de dimanche passé, donc celui d'aujourd'hui porte sur les deux semaines depuis le 3 juillet.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 70.82 (-0,70 %)

Variation du P&L du portefeuille depuis le 3 juillet : $ + 44.98 (+ 0.46 %)

Variation du capital investi depuis le 3 juillet : $ -.--

Achats cette semaine :
VQG $ + 200.--
ERQ $ + 200.--
PNZ $ + 200.--
VQG $ + 400.--
DDX $ + 200.--
OPQ $ + 200.--
MRI $ + 200.--

Ventes cette semaine :
RAY $ - 377.40
RSR $ - 294.06
XXR $ - 177.81
JMC $ - 194.88
AZT $ - 275.55

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

Commentaire :
Toujours une grande stabilité du portefeuille, avec un DDMax inférieur à -2% basé sur le capital actuel de $ 10'000.--

La performance évolue toujours dans un étroit couloir juste sous le breakeven.

Je reconnais que c'est pas très sexy, mais c'est déjà pas si mal. C'est en tout cas mieux que ce qu'arrive à faire Darwinex eux-même avec leurs instruments comme le DWEX par exemple.

[FullPips]

160719_JMC_close.png (42.06 Kio) Consulté 12971 fois

Vente du solde de ma position en JMC au cours de 134.51 pour $ 188.29, soit une perte de $ - 14.71

Perte adoucie par une énorme divergence en ma faveur (> 5%) :

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

JMC c'est quand même un "poids lourd de la cote" chez Darwinex. Ce troisième mois dans le rouge prouve qu'aucun Darwin n'est à l'abri d'une phase négative.

[FullPips]

Pour compenser les Darwin's qui induisent des pertes, il faut bien quelques winners

Par exemple BLI qui m'a fourni une plus-value de + 26 % depuis le début du mois !

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***

Le tout avec une divergence bien positive, et un DD très faible

En plus on peut suivre ses trades sur son compte twitter : https://twitter.com/RaphaInvest