EAofAUSSIE c'est ça: C'est mon épine dans le pied ! C'est ma bêtise la plus grande que je n'aurai pu imaginer: une boucle sans fin dans l'EA.
Ce bug a mis Darwinex et son fournisseur de liquidité sur le pied de guerre et Nicolas doit pouvoir vous le confirmer, voir vous en parler. Ils ont cru à une attaque de leurs serveurs car je leur ai mis le feu (puis à mon compte aussi LOL) à coup de centaines d'ordres à répétitions de type entrée_sortie à repetition grand V (la fameuse boucle SANS FIN). Tant qu'il y a de l'argent sur le compte, les ordres sont passés...donc > -99% sur ce compte.
Rassurant pour les investisseurs et je peux vous le garantir car il ne peut pas arriver pire à un darwin. En effet JZE qui était superbement parti (attention je rassure ici que ce qui est arrivé à EAofAUSSIE n'aurait pas pu et ne peut pas arriver et ne pourra pas arriver à mes deux autres EAs de part leurs conceptions différentes) a survécu et plutôt bien puisque -40% seulement).
Voici ce qui rassure: Bref, le bug est corrigé (un seul petit et minable signe) et un investisseur a eu l’œil de se placer sur JZE dont la stratégie est relancée dans la foulée.
Je vais profiter de ce spectacle pardonc de cette débâcle pour tenter d'en faire un spectacle plus réjouissant. L'objectif est quadruple:
Pour cela, selon Jeff (Jeff69) et Eric( Fullpips) d'une part et moi d'autre part, il faudrait rester exposé 100% du temps dans le marché.Réussir à faire grimper l'expérience sans impacter le management (risk et stability) ni la performance et faire fondre le timing.
Nous voyons ce métrique dans l'onglet BASIC > BEHAVIOR.
Actuellement EAofAUSSIE donne ceci au 18 avril 2016:
Il est donc réfléchi de prendre pour ne pas impacter la performance, deux entrées de même sens sur deux paires inversement corrélées en espérant que ça le reste sans trop d'impact sur le rendement.
Je choisi donc les paires EurUsd en Long et UsdChf en Long. Je pourrai toujours changer en cours de route (mais alors le timing ?)
Mais je me suis posé la question suivante: le temps d'exposition à 100% va retourner un levier constant pour les deux paires (utilisation d'une marge initiale) donc une note pour l'IA Management qui devra être assez cohérente avec le reste de la "vraie stratégie de rendement".
Oui, sinon je vais avoir un levier de 1 pour la stratégie dit "d'expérience" avec le buy-buy et un levier de 10 par pour la stratégie de rendement. Darwinex va donc mal me noter.
C'est pour cela que je teste cette double stratégie sur un compte sans importance (pour le moment) afin d'avoir en continu un levier de 50 ET un levier supplémentaire de 25 à 50, ce qui ramènera un management sur levier compris entre 50 et 100 dont Darwinex trouvera une certaine altitude certes (Var90% lol) mais surtout une stabilité. C'est ici le but que je recherche.
Nous allons donc voir à partir du 19 avril 2016 (au jour de ce post, ayant pris position et modifié l'EA en volume) ce que retourne cette double stratégie et l'impact sur le darwin JZE.
Experience = 1.9
Management = 0.4
Consistency = 9.9 (Hihi, moi j'ai l'astuce pour monter ce métrique lol)
Performance= 9 (va savoir, ils m'ont dit que c'était comme ça, calculé sur le darwin si..enfin j'ai rien compris)
Timing = 8.7
Scalability = 1.3
% time with open trades = 7.03%
% days with open trades = 82.61%
frequency of trades = 9.59 per day
Le point dans un mois ? Go JZE !