Darwinex Darwin IZT

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Jeff719
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Re: Darwinex Darwin IZT

#26 Message par Jeff719 »

uXXar a écrit : Darwinex lutte t-il contre les stratégies à Equity Folle ?
C'est l'Equity qui est prise en compte dans Darwinex.

La balance, telle que montrée sur MQL5 par exemple n'apparait même pas.

L'EC folle pourrait s'analyser en tenant compte de l'écart avec la balance.

Cependant cette pratique se retrouve dans la Consistency où un paquets de trades durant plus de 10 jours dégrade la note.

Ceci dit, il y a bien un manque de transparence sur ce coup là. Ce n'est pas normal de devoir aller chercher l'info sur MQL5.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Pure Pip Producer
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Re: Darwinex Darwin IZT

#27 Message par Pure Pip Producer »

FullPips a écrit :
Le problème réside pas dans le système, mais dans le choix des followers.

Bref, si hypothétiquement quelqu'un proposait le signal parfais, genre 30 % de gain par an, 5 % de DD, et bien il n'intéresserait pas grand monde.
La je ne te parle pas système :

Le système dont tu me parles n'existera jamais sur mql5.com, non pas pour la raison que tu invoques mais parce que si qq'un avait un tel système il ne le devoilerait pas à toute la planète. Tous les investisseurs ont accès aux trades. Dans ces conditions, qui pourrait developper puis pourrait exploiter un tel système chez mql5.com? Personne! C'est anti-capitalistique à la base même du processus!

Tu es très intelligent techniquement FullPips mais parfois tu me fais peur j'te jure! Tu me fais penser aux ingénieurs qui étaient très très intelligents mais qui ont monté le Fonds LTCM.

Tu as le même syndrome je pense! En toute amitié !
Dernière modification par Pure Pip Producer le 27 avr. 2016, 16:37, modifié 2 fois.

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Pure Pip Producer
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Re: Darwinex Darwin IZT

#28 Message par Pure Pip Producer »

Jeff719 a écrit : Ceci dit, il y a bien un manque de transparence sur ce coup là. Ce n'est pas normal de devoir aller chercher l'info sur MQL5.
Pas faux!

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin IZT

#29 Message par FullPips »

Jeff719 a écrit :Ceci dit, il y a bien un manque de transparence sur ce coup là. Ce n'est pas normal de devoir aller chercher l'info sur MQL5.
Je nuancerai de parler de manque de transparence !

Se serait même le contraire, le fait de faire l'impasse sur la notion même de balance est très sain.

En effet, la balance et le flottant sont des notions purement virtuelles, seule l'équité est réelle.

Mais je suis le premier à reconnaître que cette absence nous prive de certains repaires habituels.

Quand j'ai commencé le forex, MyFxBook calculait le DD sur la balance ! Donc mes systèmes de grid avaient systématiquement un DD de 0% ou alors de 99.9% :roll:

Bon Darwinex nous offres assez d'outils pour visualiser si le trader est exposé ou pas. Par exemple via le nombre de trades ouverts ou le levier utilisé.

Jeff719
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Re: Darwinex Darwin IZT

#30 Message par Jeff719 »

D'accord sur tout. 8)
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

neo-13
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Re: Darwinex Darwin IZT

#31 Message par neo-13 »

Soit l'espérance de wins et inférieure a 50% et le système n'est pas viable.
Soit l’espérance de wins et supérieure a 50% et ... ben dans ce cas là, le système et profitable par lui même, inutile de lui greffer une martingale !


Pas d'accord, on peut avoir un système qui perd 70% de trade mais avec R/R>3 par exemple.
Je pense, mais je peux me tromper, qu'il peut y avoir plusieurs approches.
Selon ce que toi tu avances, il est nécessaire d'avoir une série de gain suffisamment importante pour ne pas être ramassée par les séries de pertes.
Avec une approche, type martingale modérée, la recherche est autre, c'est ne pas avoir de série de perte trop importante, car 1 seul trade gagnant suffit contre x perdant, ce qui n'est pas le cas dans une approche contrat statique, il faut un nombre de trade gagnant supérieur au perdant (je me tiens à ton discours trade G>50%).
je ne dis pas que mon approche est la bonne, je dis qu'elle est différente. Mes BT me montrent que l'approche est bonne, je veux maintenant savoir si le marché confirme mes BT.

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin IZT

#32 Message par FullPips »

Pure Pip Producer a écrit :Le système dont tu me parles n'existera jamais sur mql5.com, non pas pour la raison que tu invoques mais parce que si qq'un avait un tel système il ne le devoilerait pas à toute la planète. Tous les investisseurs ont accès aux trades. Dans ces conditions, qui pourrait developper puis pourrait exploiter un tel système chez mql5.com? Personne! C'est anti-capitalistique à la base même du processus!
Nous deux savons effectivement que Darwinex offre le Graal, avec une impossibilité de répliquer les trades hors de Darwinex, ce qui préserve les intérêts du trader.

Et oui, tu as fais le bon choix en voulant créer un Darwin.

Mais soyons francs, ta rémunération, dont la première devrait intervenir dans 4 ou 5 mois (les commissions sont versées chaque trimestre) au début ce serait des clopinettes, Même si tu bosses bien, 20% sur les gains d'un capital de 200.-- c'est forcément pas monstrueux.

Alors que si tu as 500 abonnés mql à un signal de $ 25.-- tu touches 10 k. net à la fin du mois.

Et pour avoir un Darwin, il faut $ 500.-- pour ouvrir un compte. Pour un occidental $ 500.-- c'est des clopinettes, mais pour un asiatique dans un pays pauvre, cela représente 1 ou plusieurs salaires mensuel.

Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout impossible qu'un excellent trader propose son système sur tout les systèmes de trading social, pour se faire un peu d'argent. Selon mon expérience, c'est souvent le cas.

Mais comme je l'ai déjà dit, le problème ce n'est pas tant le provider ou la plateforme mql, mais les exigences démesurées des followers en terme de rendement.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin IZT

#33 Message par uXXar »

Pure Pip Producer a écrit :Justement! le developpement de 'Pure Pip Production' a été axé sur ce constat :

La quasi totalité des pips extraits des marchés ne le sont pas de manière saine!

J'ai défini ce qu'était un 'PIP PUR' en tout premier lieu. Puis, j'ai developpé le système de production dans ce sens là et uniquement dans ce sens là.

Un vrai système de trading gagnant qui n'a absolument aucun chance de se crasher puisque le sol est 'cimenté' et la ligne d'equity au-dessus de la ligne de la balance. Très diffcile à réaliser mais je crois que j'y suis parvenu.

Bientot disponible!
Pour partager quelques éléments de réflexion, une equity au dessus de la balance ne veut pas dire que le système sera gagnant et j'avoue que je n'aime pas ces systèmes et j'en ai (eu) car:
1- Elle ne sera pas toujours au dessus, il faut bien perdre aussi, même un peu !
2- Elle va induire le phénomène ravageur sur le long terme du "Break Even Stop" ou du "Stop Pru" c'est à dire que tu seras en gain oui, un instant et que tu vas vouloir assurer ce gain en mettant le SL sur l'entrée et hop retour au final sur la balance.

Crois moi, plancher béton, toiture béton, c'est pareil !

Où je diffère de beaucoup de gérants pro surtout (car capitalisés et ceci peut expliquer la suite, vous comprendrez) qui ont des ratio gain:perte monstrueux de l'ordre de 3, 4, 5 voir 10 et plus, c'est qu'ils:
1- Restent (trop) longtemps dans le Marché, et un jour...
2- Que leurs outils d'analyse (éco, psycho, technique, fondamentale ...) n'aident en rien car taux de réussite souvent inférieur à 50%. (En effet le ratio gain:perte aidant à palier les faiblesses de timing, de sens etc)

Je m'égare surement mais trader revient à faire un pari sur le prix d’un produit financier dans un futur défini. Il n’existe que deux possibilités intéressantes : soit le prix futur sera plus élevé, soit il sera moins élevé. Le taux de chance pour que le pari du trader aboutisse à un gain (si on ne tient pas compte de la troisième possibilité de finir neutre) est donc de 50% (Une chance sur deux) si la distribution des prix est aléatoire. Or, le prix d’un produit financier est à tout moment la conséquence de la rencontre de l’offre et la demande. Ce qui nous faire dire que la distribution des prix n’est pas complètement aléatoire. Dès lors, cela nous ouvre la possibilité de pouvoir trader avec plus de 50% de chance sur un sens particulier, en utilisant des outils d’analyse.

Donc un système ayant moins de 50% de réussite, quelque soit sont ratio gain:perte, sa belle EC, moi j'adhère pas !
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Pure Pip Producer
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Re: Darwinex Darwin IZT

#34 Message par Pure Pip Producer »

uXXar a écrit :Donc un système ayant moins de 50% de réussite, quelque soit sont ratio gain:perte, sa belle EC, moi j'adhère pas !
C'est ton droit le plus sacré! ;)

MaPomme
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Re: Darwinex Darwin IZT

#35 Message par MaPomme »

neo-13 a écrit :je me tiens à ton discours trade G>50%
Erreur, ce n'est pas le % de trades gagnants, le win c'est le rapport gagnants/perdants vs gain/perte.
Tu peux gagner 90% de tes trades, mais si ta perte moyenne est supérieure a 9 fois ton gain moyen, tu coules, quoique tu fasses...

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Pure Pip Producer
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Re: Darwinex Darwin IZT

#36 Message par Pure Pip Producer »

uXXar a écrit :
Pour partager quelques éléments de réflexion, une equity au dessus de la balance ne veut pas dire que le système sera gagnant et j'avoue que je n'aime pas ces systèmes et j'en ai (eu) car:
1- Elle ne sera pas toujours au dessus, il faut bien perdre aussi, même un peu !
2- Elle va induire le phénomène ravageur sur le long terme du "Break Even Stop" ou du "Stop Pru" c'est à dire que tu seras en gain oui, un instant et que tu vas vouloir assurer ce gain en mettant le SL sur l'entrée et hop retour au final sur la balance.
J'ai trouvé les solutions à tout ce que tu énumeres, ça m'a prit du temps et des efforts neuronnaux violents mais j'y suis parvenu.

Je dois tout de même avouer que tu touches du doigt à des réalités dont bien peu de personne ne s'aperçoit... Bravo à toi.

mobyfx
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Re: Darwinex Darwin IZT

#37 Message par mobyfx »

Le débat bat son plein et je vais mettre mon grain de sel.
uXXar a écrit :Je m'égare surement mais trader revient à faire un pari sur le prix d’un produit financier dans un futur défini.
Entièrement d'accord avec ceci et notre travail est d'être du côté des gagnats.

Par contre je suis beaucoup moins avec ton avis de rester le moins possible dans le marché.

A ce rythme il y aurais que des scalpeurs.

Et c'est là que s'insère l'autre partie du débat sur le pourcentage de gains.

Certesun marché est très instable et tout peut arriver à tout moment mais en faisant des allé-retour tu multiplies les possibilités de perdre alors que quelqu'un qui va chasser une tendance va prendre quelques stops mais une fois qu'il a le point d'entrée dort sur les deux oreilles.

Donc on peut avoir un % perte plus grand que les gains.

Ensuite concernant la martingale.

Je ne vois pas du tout où est le problème.

A partir du moment où tu restes dans une gestion strict du capital que tu perdes 100 dans un trade où 100 en moyennant à la baisse c'est pareil.

Il y a ceux qui moyennent pour s'en sortir d'une mauvaise passe et ceux qui ont une stratègie.

Pour illustrer j'avais pris récement une position sur le usdjpy en pensant qu'il etait sur un support qui ne céderais pas car BOJ ne laisserais jamais le yen baisser.

Au fur et à mesure de la baisse j'ai pris d'autres positions sur le même raisonnement.

C'est vrai que j'ai du les cloturer car étant sur de moi la position de départ était un peu importante.

Les mecs ont shorté à fond et de quoi on parle 2 semaines après? D'une intervention de la BOJ.

Et voilà qu'on retrouve le prix de départ.

Mais ceci n'est pas détectable en examinant les positions.

neo-13
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Re: Darwinex Darwin IZT

#38 Message par neo-13 »

MaPomme a écrit :
neo-13 a écrit :je me tiens à ton discours trade G>50%
Erreur, ce n'est pas le % de trades gagnants, le win c'est le rapport gagnants/perdants vs gain/perte.
Tu peux gagner 90% de tes trades, mais si ta perte moyenne est supérieure a 9 fois ton gain moyen, tu coules, quoique tu fasses...
On est bien d'accord, lis bien car c'est exactement ce que je dis, ce que tu prends comme citation ne fais que reprendre ce que tu as écris.

c'est bien de toi ça non, pas de moi:
Soit l'espérance de wins et inférieure a 50% et le système n'est pas viable.
Soit l’espérance de wins et supérieure a 50% et ... ben dans ce cas là, le système et profitable par lui même, inutile de lui greffer une martingale

mobyfx
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Re: Darwinex Darwin IZT

#39 Message par mobyfx »

Pure Pip Producer a écrit :Le système dont tu me parles n'existera jamais sur mql5.com
Tout ceci n'a rien à voir avec les systemes.

Des systèmes gagnats il y en a mais ce qu'on ne peut pas vérifier c'est le respect du système par le trader.

Le trading est avant tout question de psychologie avant d'être de technique.

neo-13
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Re: Darwinex Darwin IZT

#40 Message par neo-13 »

Donc un système ayant moins de 50% de réussite, quelque soit sont ratio gain:perte, sa belle EC, moi j'adhère pas !

C'est un point sur lequel je ne sais pas trancher, mathématiquement je ne sais pas ce qui est le plus difficile et le plus rentable. Donc je reste très ouvert et à l'écoute.
Un système qui doit trouver un ensemble de trades gagnants supérieurs aux perdants, ou bien arriver à trouver un système qui n'a pas une série de perdant trop importante et utilisant une martingale maitrisée.
Pour les tests que j'ai fait, en même temps j'avoue ne pas être un matheu, ou un statisticien qui pourrait à partir de tests irréprochables, avancer non pas des certitudes mais au moins des réflexions poussées, si ma martingale saute une fois/an mon système reste rentable et surtout n'explose pas le compte dans la mesure, où elle ne cumule pas de manière incessante et non réfléchie.
Selon mes BT, le système fonctionne sur 18 paires et seules quelques une d'entre elles ont la martingale qui arrive à son terme, et cela 1 seule fois sur 4 ans.

Quant à la durée sur le marché, c'est un point que je partage, être sur le marché est un risque, risque rarement prit en compte dans les stratégies, et dans la mesure où l'on doit maitriser le risque on doit tenter de s'exposer le moins possible, c'est également une des raisons pour lesquelles, ma martingale, prend sa perte et attend une prochaine opportunité, elle ne gride pas.

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin IZT

#41 Message par FullPips »

FullPips a écrit :N'empêche que cette expérience m'a permis de remettre en cause un ratio que j'utilisais et qui s'avère pernicieux, a savoir les pips de gains vs les pips de pertes. En effet un pip "gagné" peut avoir été perdant durant des semaines avant de devenir gagnant, donc cette mesure n'est pas si pertinente qu'elle me semblait au départ.
uXXar a écrit :Donc un système ayant moins de 50% de réussite, quelque soit sont ratio gain:perte, sa belle EC, moi j'adhère pas !
Avec mes systémes de grid, j'obtiens un taux de trades gagnants d'environ 70 %.

Mais cette donnée brute est fallacieuse, car elle masque le fait qu'une part non-négligeable de ces trades gagnants sont en fait des trades perdants devenus gagnants après un certain temps. Si c'est du trading avec un temps de trade moyen de 15 minutes, c'est pas bien significatif, on est d'accord. Mais si c'est plusieurs jours, c'est plus discutables.

C'est pourquoi je trouve génial ce que fait MyFxBook avec les petits pop-up d'analyses détaillées par trade :
Analyse MFB.png
Analyse MFB.png (82.13 Kio) Consulté 11857 fois

mobyfx
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Re: Darwinex Darwin IZT

#42 Message par mobyfx »

FullPips a écrit :C'est pourquoi je trouve génial ce que fait MyFxBook avec les petits pop-up d'analyses détaillées par trade :
C'est pas mal ce truc.

On peut même faire la comparaison avec le timing de Darwinex.

MaPomme
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Re: Darwinex Darwin IZT

#43 Message par MaPomme »

@neo

Dans ce que tu cite ou vois tu que je te parle de trades?
Mais laisse tomber, aucune importance

neo-13
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Re: Darwinex Darwin IZT

#44 Message par neo-13 »

Tu as raison, j'ai certainement interprété tes propos, car il n'est pas indiqué de nombre de trades, seulement de wins.
Toutefois, c'était pas très clair non plus, de win en déduire le reste :wink: .

Toutes mes excuses. :)

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UKLM
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Re: Darwinex Darwin IZT

#45 Message par UKLM »

neo-13 a écrit : ou bien arriver à trouver un système qui n'a pas une série de perdant trop importante et utilisant une martingale maitrisée.
j'abonde dans ton sens, Martingale n'est pas un mot horrible dans ma bouche surtout quand on "re-crée" le marché à son image pour ne pas le subir.

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