Darwinex Darwin THY

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trading signals
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Darwinex Darwin THY

#1 Message par trading signals »

Bonjour,

Je viens présenter mon Darwin THY aux membres de vidéobourse et uniquement ici parce que j'ai pas le temps de rédiger sur tout les forums donc j'ai choisi mon préféré.
Le darwin est tout frais, il a été introduit le 28 juin mais rassurez vous j'ai plus de 8 ans d’expérience sur le forex. J'ai fais l'erreur de ne pas mettre mon track record mais j'en mettrai un pour mon prochain darwin. J'ai commencer le 02 juin sur darwinex, en cliquant sur la bannière de mon darwin ci dessous vous aurai accès à toutes les statistiques.. En espérant attirer de nouveaux investisseurs..
Bon weekend à tous. :roll:

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mobyfx
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Re: Darwin THY

#2 Message par mobyfx »

Super !

On a trouvé le frère jumeau d'Actarus.

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin THY

#3 Message par FullPips »

trading signals a écrit :Je viens présenter mon Darwin THY aux membres de vidéobourse et uniquement ici parce que j'ai pas le temps de rédiger sur tout les forums donc j'ai choisi mon préféré.
Salut,

C'est vrai qu'il commence a être sympa ce Darwin ;-)

Je sais que tu m'as dit que tu trades en discrétionnaire. Je vois que tu utilises un nombre important de paires différentes.

Et malgré cette diversité, tu risques d'être embêté avec une trop grande corrélation avec d'autres Darwins pour toucher des AUM. Par exemple VLD.

J'ai vu que tu as réussi a baissé ta monthy VAR de 50 à 30 environ, Si tu arrives à descendre doucement vers les 20, les rendements de ta stratégie et de ton Darwin seront plus en phase.

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin THY

#4 Message par uXXar »

Bon darwin et stratégie au premier coup d’œil...mais qui mérite lorsque l'on s'y attarde de comprendre pourquoi autant de réussite (quasi 100% !!).

Alors j'ai fouillé dans cette transparence qu'offre, seul, Darwinex et ses IA.

Je vois au final que le trader garde la position ad vitam eternam jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif qui au fil du temps (D'où la note la moins bonne en Consistency/Régularité) diminue comme une moyenne mobile pour exemple si dans le mauvais sens (pris à contre-pied) jusqu'à y revenir jusqu'à présent souvent en PVs MAIS pouvant subir d'énorme passage en perte jusqu'à presque 50% du capital et c'est là que l'aventure de cette stratégie finira, un jour, un seul surement.

Le trader ne coupe jusqu'alors JAMAIS en perte latente (d'où le taux d réussite formidable et quelque part une bonne stratégie de retour sur quelque chose de mobile) et s'autorise à subir La PERTE MAX, le 100% fatal, jamais vu mais possible et imaginable puisque pourquoi comme récemment perdre latent 45% du capital en un trade et pas 100 ?

Désolé si mon analyse est blessante pour l'auteur de cette stratégie qui a le mérite d'être rendue publique et donc ouverte à critiques pour peut-être progresser.

Donc sur Darwinex et tout les attributs voici celui et c'est le seul qui fait faux bon mais qu'il fallait analyser:
2016-08-28_11h29_38.png
Je m'excuse si je me suis trompé mais les IAs ne mentent (presque) pas ! :wink:
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trading signals
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Re: Darwinex Darwin THY

#5 Message par trading signals »

Honnêtement moi je ne comprend presque rien aux stats darwinex, je les regarde rarement, je me contente de trader et je laisse ça aux investisseurs expérimentés. Mais grâce à vous je commence à comprendre quelques stats. Je pensais que le drawdown étais plus important.
Je ne comprend pas pourquoi une stratégie 100% gagnante fais presque toujours peur! J'en suis à 217 trades en 3 mois, je pense que si j’étais dangereux dans mon trading ca se saurais.
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mobyfx
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Re: Darwinex Darwin THY

#6 Message par mobyfx »

Là je coommence à avoir des doutes qu'il a derrière lui 12 ans de trading.

On ne peut comprendre les attributs darwinex mais certaines choses sautent aux yeux.

Après si tu a l'habitude de trader comme ceci c'est ton probleme mais quand tu trades pour les autres ce n'est pas la même chose.

Uxxar va se charger d'expliquer plus en detail, moi je n'ai pas la patiente.

trading signals
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Re: Darwinex Darwin THY

#7 Message par trading signals »

Darwinex n'influe pas sur ma façon de trader, moi je trade pour les investisseurs de la même façon que je trade pour mon compte. C'est pour ça que je ne m’intéresse pas trop aux stats sur darwinex qui sont juste la traduction de mon trading en d'autres formes. Et c'est moi qui connais le mieux mon trading.
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FullPips
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Re: Darwinex Darwin THY

#8 Message par FullPips »

trading signals a écrit :Darwinex n'influe pas sur ma façon de trader
Cela viendra forcément :wink:

Et le côté positif de la chose, c'est que cela sera forcément dans le bon sens.

Et ce qui est génial avec Darwinex, c'est qu'ils te laissent faire, en se contentent de te recadrer lors de la réplication lorsque c'est nécessaire.

Donc si tu fais 50% sur le mois, et que ton Darwin fait que 5%, tu a tradé 45% dans le vide. Donc fatalement, un jour tu en auras marre, et soit tu laisses tombé, sont tu corriges le tir pour entrer dans les bornes que te fixe le système.

Prenons le scénario suivant : tu es un bon trader, et souhaite faire de la gestion de tiers. Une alternative serait de prendre rendez-vous avec JFD Wealth pour une expertise de ton track-record par leurs spécialistes.

Il y a fort à parier, que tu aurais droit à des remarques identiques à celles que t'a fait uXXar, et que tu partes déçu voire dégoûté.

Alors qu'en créant un Darwin, tu peut te lancer, et le système va petit à petit te motiver à corriger ce qui doit l'être.

Par exemple pour diminuer un peu ta VAR, soit tu diminues ton lot de base, ou tu augmente un peu ton capital..

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin THY

#9 Message par uXXar »

trading signals a écrit :Honnêtement moi je ne comprend presque rien aux stats darwinex, je les regarde rarement, je me contente de trader et je laisse ça aux investisseurs expérimentés. Mais grâce à vous je commence à comprendre quelques stats. Je pensais que le drawdown étais plus important.
Je ne comprend pas pourquoi une stratégie 100% gagnante fais presque toujours peur! J'en suis à 217 trades en 3 mois, je pense que si j’étais dangereux dans mon trading ca se saurais.
Salut, c'est très simple, sur les 217 trades que tu as passé, est-ce qu'il y a peu, tu t'ai fait peur ? (2 positions passant sous les 40% de pertes LATENTES du Capital!!)

Si tu osais me dire non alors ... je ne prendrai même plus le temps de "suivre" ta progression. C'est tout, tu vois moi aussi je ne comprends presque rien aux tradeurs. :wink:
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mobyfx
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Re: Darwinex Darwin THY

#10 Message par mobyfx »

Voilà un trader de la même categorie qui ne perd jamais
2016-08-28_19h39_08.png

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin THY

#11 Message par FullPips »

mobyfx a écrit :Voilà un trader de la même categorie qui ne perd jamais
Ton "jamais" couvre la période depuis le 16 août seulement ! Si tu balades le curseurs sous le graph, tu verras qu'il a aussi ses périodes violettes ton kamikaze.

Par contre, il a atteint > 1'250 % de D-Leverage :shock:

Le plus ébouriffant, c'est qu'il ne trade par avec des clopinettes, en tout cas pour le moment !

En effet, "risque trader" > $ 10'000.-- pour une VAR de 75 %

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karim91
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Re: Darwinex Darwin THY

#12 Message par karim91 »

Je viens présenter mon Darwin THY aux membres de vidéobourse et uniquement ici parce que j'ai pas le temps de rédiger sur tout les forums donc j'ai choisi mon préféré.
Le darwin est tout frais, il a été introduit le 28 juin [...]
Salut @TradingSignals :)
Merci infiniment pour ce partage!
C'est vrai qu'il commence a être sympa ce Darwin ;-)
En effet!
J'aimerai ajouter une petite phrase également, un peu plus loin, maintenant que j'ai bien décortiqué ta stratégie.
Honnêtement moi je ne comprend presque rien aux stats darwinex
Il suffit de demander ;) https://www.darwinex.com/fr/gotowebinar/webinars?demo
[...] Je pensais que le drawdown étais plus important.
Encore une bonne raison de cliquer sur le lien ci-dessus ;)
[...] je ne m’intéresse pas trop aux stats sur darwinex [...]
Darwinex n'influe pas sur ma façon de trader, moi je trade pour les investisseurs de la même façon que je trade pour mon compte.
Dans l'absolu tu as tout à fait raison. Il faut se détacher totalement de la notion de "gestion", qui pourrait t'amener à créer des biais émotionnels contre-productifs. De plus, il est à noter que d'un point de vue juridique et légal, tu ne "gères" pas les fonds des investisseurs, Darwinex le fait à ta place, via ses DARWINs.

Donc 2 bonnes raisons de ne pas se polluer la tête, c'est déjà assez dur comme ça de sortir du rendement chaque année!!

Cependant, Avec 2 ans de DARWINs dans les pattes, je peux t'assurer avec une assez grande certitude que, mis à part les quelques rares exceptions confirmant la règle, les Attributs Investisseurs sur le long-terme, sont une base solide et vraiment pertinente pour juger en 1 clin d'oeil de la qualité structurelle d'une stratégie.

(Note:Tant que tu es sous 12 D-Périodes, ces statistiques sont incomplètes et comportent donc une certaine "volatilité".)

Notre très cher @uXXar les a adopté maintenant qu'il les maîtrise, grâce au temps qu'il a pu consacrer à leur assimilation.

Ce que je "conseille", c'est toujours de faire tourner sa stratégie sur les 6 premières D-Périodes, afin d'avoir un échantillon assez intéressant, puis d'ajuster si nécessaire à ce moment là, mais pas avant. Si ajustement(s) nécessaire(s), alors tu auras besoin des AIs pour comprendre le paramètre précis qui peut être optimisé.

Une fois mis en pratique par les traders eux-même pendant plusieurs mois (ou années), il en ressort que, finalement, une fois les 12 D-Période atteinte et ton échantillon complété, les AIs sont de très bons indicateurs de qualité. Sers t'en donc, c'est gratuit! :) Et la formation aussi.

Pour en revenir à ta stratégie, les notes sont pour moi trop jeunes pour être pertinentes.
Cependant, avec seulement 2 D-Période on peut en constater le point faible: la Régularité.
(j'ai le même problème mais pour d'autres raisons:
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 11&t=13147
https://www.darwinex.com/en/user/Koneko ... ry/IIP.15/
La "couche" swing-trading sur cette strat perturbe complètement les algos de Régularité)

Ce manque de régularité n'est pas si grave que cela en soi. Pourquoi?
- Le Journal de Trading est propre
- Timing est OK (en tout cas en sortie, j'aborderai les entrées après)
- Gestion du Risque est OK
- Performance est OK

Je rajoute, encore une fois, que nous parlons ici d'évaluations encore très jeunes et donc encore très peu représentatives, mais tout est OK.

La où le risque se situe de mon point de vue:

J'ai pu analyser, comme l'a fait remarquer à juste titre @uXXar, que tous tes trades subissant une incursion négative, sont fermés en positif. Généralement avec un ratio 1.5:1 sur la moyenne.

J'évoque donc encore une fois le fameux "Drawdown inconnu" qui m'est si cher: :mrgreen:

Une stratégie qui prend des gains si petits qu'elle ne peut se permettre d'encaisser de pertes, est quasiment vouée à l'échec sur le long-terme (et ce n'est pas notre investi-spéculateur professionnel de Paul @Celtinvest qui me contredira que je pense :) ). C'est une réalité presque mathématiquement implacable!

Alors, en l'occurence, ce n'est pas une catastrophe puisque ton Timing est bon. Sauf que, dans ce cas précis, c'est le timing d'entrée qui va être déterminant! Plus ton entrée est juste, et plus tu vas tendre à raréfier tes phases de DD avant de toucher ton TP, et donc par la même, raréfier l'occurence de trades qui partiraient dans le mauvais sens dès le départ. Ton Timing d'entrée lui, n'est pas formidable pour le moment. Le danger est là!

Quel est ta stratégie de sortie en perte? En as-tu définis une?

Darwinex gère le risque:

donc un trader qui prend trop ou trop peu d'exposition par rapport au produit distribué sur une VaR mensuelle de 20%, sera retouché avant distribution aux investisseurs, certes.
Ce qui amène parfois à des décorrélations entre stratégie et DARWINs assez impressionnantes, et par conséquent très intéressantes à étudier pour comprendre le fonctionnement du RiskManager.

Mais ce que ne peut pas faire Darwinex, c'est rendre gagnant sur le DARWIN, un trade perdant sur la stratégie!

D'où ma question: Quel est ta stratégie de sortie en perte? En as-tu définis une?

Pour finir, encore bienvenue, et bonne chance (ou plutôt bon courage, car il en faut héhé ;) )!!

trading signals
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Re: Darwinex Darwin THY

#13 Message par trading signals »

uXXar a écrit :Salut, c'est très simple, sur les 217 trades que tu as passé, est-ce qu'il y a peu, tu t'ai fait peur ? (2 positions passant sous les 40% de pertes LATENTES du Capital!!)

Si tu osais me dire non alors ... je ne prendrai même plus le temps de "suivre" ta progression. C'est tout, tu vois moi aussi je ne comprends presque rien aux tradeurs. :wink:
Alors, en l'occurence, ce n'est pas une catastrophe puisque ton Timing est bon. Sauf que, dans ce cas précis, c'est le timing d'entrée qui va être déterminant! Plus ton entrée est juste, et plus tu vas tendre à raréfier tes phases de DD avant de toucher ton TP, et donc par la même, raréfier l'occurence de trades qui partiraient dans le mauvais sens dès le départ. Ton Timing d'entrée lui, n'est pas formidable pour le moment. Le danger est là!

Quel est ta stratégie de sortie en perte? En as-tu définis une?
Pour répondre à uXXar et karim91 en même temps, non je n'ai pas peur car ces 2 positions étais hedgés, je préfère le hedging au sl.
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trading signals
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Re: Darwinex Darwin THY

#14 Message par trading signals »

Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette corrélation de fou avec les autres darwins !! :?
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mobyfx
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Re: Darwinex Darwin THY

#15 Message par mobyfx »

Parce que t'es pas le seul à faire du hedging. :D

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uXXar
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Re: Darwinex Darwin THY

#16 Message par uXXar »

trading signals a écrit :Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette corrélation de fou avec les autres darwins !! :?
Tu n'es malheureusement pas le premier:
https://www.darwinex.com/fr/product/SSL.3.8/

Me suis fait éjecté après mon gros up du darwinia via SSL

J'ai des dizaines de darwins corrélés selon Darwinex à plus de 0.80...autant dire la mort de l'Aum darwinien ptdr
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trading signals
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Re: Darwinex Darwin THY

#17 Message par trading signals »

Aujourd'hui on fête le premier investisseur sur THY :mrgreen:

@uXXar SSL est corrélé avec THY à 0.74 et c'est mon darwin THY qui est éligible à darwinia :lol:

Bon trades à tous
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uXXar
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Re: Darwinex Darwin THY

#18 Message par uXXar »

Félicitation !!

Oui tu es sur Darwinia car SSL se fait sauter de son côté par tout les swingeurs plus vieux que lui: pervers ! :lol:

En tout cas c'est cool de voir (enfin) un français réussir sur Darwinex. On aimerait en voir plin d'autres mais....y a pas (encore).
2016-09-05_14h15_05.png
Bonne continuation
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Re: Darwinex Darwin THY

#19 Message par trading signals »

Merci @uXXar on avance rapidement et surement :mrgreen:
Mais cette corrélation avec les autres darwins me fais bien chier moi qui espérais être en tête de darwinia.
Bon weekend..
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karim91
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Re: Darwinex Darwin THY

#20 Message par karim91 »

Merci @uXXar on avance rapidement et surement :mrgreen:
Superbe performance @TradingSignals très beau DARWIN!
Keep up the good work! ;)

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin THY

#21 Message par FullPips »

J'avoue que ta moulinette me laisse perplexe.

Si je fais mon "bad cop" je dirais qu'un gain de 10% en un jour sur le Darwin laisse présager un money management un brin "brutal", qui pourrait aussi allez aussi brutalement, voir plus, dans l'autre sens.

D'un autre côté, le gestionnaire de risque se montre magnanime en intervenant seulement à la marge.

Tu as suffisamment retenu mon attention pour j'en prenne une louche de $ 200.-- prochainement.

Mais en l'état, je peine à me projeter de mettre plus de zéros sur une EC de ce genre avant d'avoir (beaucoup) plus de recul sur le track-records.

Or un trader devrait précisément se concentrer à terme à construire un Darwin avec une EC 'rassurante' et 'secure' qui puisse attirer des gros investisseurs et pas les gamblers.

Les AUM de DarwinIA ne doivent jamais être un but en soit, sauf à rester en circuit fermé dans le "jeux".

Le cahier des charges d'un bon Darwin "pro" c'est 20 - 30 % par année, un DD inférieur à 10%, et une EC qui inspire confiance.

Donc profite de ce Darwin pour faire tes expériences, tes réglages, ta compréhension en profondeur du système, mais projètes-toi à moyen terme dans la construction d'un truc plus carré.

Une des tendances fortes actuellement, qui se dessine chez un nombre croissant de traders expérimentés, c'est de faire descendre sa Var perso nettement sous les 20 %, pour que le système te "booste" au lieu de te "squeezer".

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Re: Darwinex Darwin THY

#22 Message par mobyfx »

Alors là on a un exemple que les notes attribué aux strategies sont un peu n'importe quoi.

Comment se fait il qu'avec des incursions de -40 son DD reste à -20?

Aussi ni sa var , ni son MM ne bougent pas avec 15 positions ouvertes?

Moi avec mon darwin ARD je prend la plupart du temps 1 ou 2 positions de 0.01 lot et si par malheur je prend une troisieme la var monte aussitot.

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Re: Darwinex Darwin THY

#23 Message par trading signals »

Superbe performance @TradingSignals très beau DARWIN!
Keep up the good work! ;)
Je continuerai à avancer, quoi qu'il arrive j'ai mes buts et mes plans, ce darwin sera de plus en plus beau. J'en créerai surement un deuxième beaucoup plus propre que le premier et toujours sans track record migré car pour moi c'est beaucoup plus crédible.
Si je fais mon "bad cop" je dirais qu'un gain de 10% en un jour sur le Darwin laisse présager un money management un brin "brutal", qui pourrait aussi allez aussi brutalement, voir plus, dans l'autre sens.
Rassure toi je respecte un money management très strict et très safe. Mon but c'est de gagner pas de perdre.
Le cahier des charges d'un bon Darwin "pro" c'est 20 - 30 % par année, un DD inférieur à 10%, et une EC qui inspire confiance.
Ceci est ton cahier des charges, moi si j'ai l'occasion de faire 20% par mois je les fais tout en risquant le minimum possible.
Une des tendances fortes actuellement, qui se dessine chez un nombre croissant de traders expérimentés, c'est de faire descendre sa Var perso nettement sous les 20 %, pour que le système te "booste" au lieu de te "squeezer".
Oui tu as raison il faut que je continue à faire baisser la Var.
Alors là on a un exemple que les notes attribué aux strategies sont un peu n'importe quoi.

Comment se fait il qu'avec des incursions de -40 son DD reste à -20?

Aussi ni sa var , ni son MM ne bougent pas avec 15 positions ouvertes?

Moi avec mon darwin ARD je prend la plupart du temps 1 ou 2 positions de 0.01 lot et si par malheur je prend une troisieme la var monte aussitot.
Je dois surement avoir un traitement de faveur 8)
Mais en l'état, je peine à me projeter de mettre plus de zéros sur une EC de ce genre avant d'avoir (beaucoup) plus de recul sur le track-records.
On est patients! Small but steady earn should not rush
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Re: Darwinex Darwin THY

#24 Message par mobyfx »

trading signals a écrit :Je dois surement avoir un traitement de faveur
Le traitement de faveur tu l'as de la part de darwinex.

Je n'ai pas voulu y penser jusu'à maintenant mais j'ai de plus en plus de doutes que les notes sont truquées.
trading signals a écrit :Rassure toi je respecte un money management très strict et très safe.
Là je rigole bien.

Tu ne peux pas avoir un MM safe avec 15 trades ouvert.

Quand tu prends 20 % par jour c'est que tu a pris des risues il n'y a pas d'autre solutions.

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FullPips
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Re: Darwinex Darwin THY

#25 Message par FullPips »

mobyfx a écrit :Je n'ai pas voulu y penser jusu'à maintenant mais j'ai de plus en plus de doutes que les notes sont truquées.
Moi quand je pige pas un truc, au lieu de dire des inepties de ce genre, je gratte pour chercher à comprendre.

Un algo est rationnel ou buggé, mais il ne triche pas !!

La toute première chose à faire, c'est de bien comprendre le fonctionnement du ratio de réplication, c'est la base.

Il semble que THY implique du hedging, et que les indications que se réfèrent aux trades individuels sont aux fraises, alors que bien entendu, le risque est toujours évalué en positions nettes.

Après je ne suis pas en train de dire que c'est simple à piger, loin s'en faut ! Si souvent mes questions obtiennent une réponse rapide qui renvoie à un slide ou au mode d'emplois, certaines remontent aux ingénieurs...

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