The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

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uXXar
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The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#1 Message par uXXar »

Voilà que je souhaite me lancer dans l'aventure des darwins.

Pour se faire je pense avoir atteint la pleine compréhension et acceptation de ce que je veux mettre dans mon portefeuille de darwins.

Donc j'ai mis au point un filtre, le DUSP pour abréger, qui va autoriser ou non la sélection d'un darwin dans le portefeuille.

Ce filtre est très simple et se résume en des critères discrétionnaires ou l'appréciation d'un œil avisé ,le mien lol, vaut mieux que toutes les formules mathématiques et filtres darwinesques natifs. Voici alors ce que je vais OBSERVER pour effectuer le picking de darwins.

1- L'Equité du trader
a- Elle doit être la plus petite possible.
En effet, il est délicat de gérer un portefeuille réel à faible capital sans s'enflammer, en durant dans le temps et en respectant donc un money management. Egalement, piloter un petit compte donc pas un "compte de vie", en plus des critères précédents, indique que le tradeur ne va pas (ou alors beaucoup moins) subir la pression psychologique du résultat, notamment mensuel: Combien j'ai fait ce mois-ci, mince je vais me faire engueuler par madame, respect du 2% mensuel alors je coupe etc etc.

b-Séparation des comptes à Capital de 100 à 1000, des comptes de 1000 à 5000 euros.
Au dessus de 5keur le darwin est filtré, de 1k à 5k, il prends un point, en dessous de 1k il gagne deux points.
100euros-1k = 2 points
1k-5k = 1 point
> 5k = filtré

Ceci est ma simple réflexion psychologique sur le trading sur darwinex.

Je vais par contre devoir utiliser les filtres darwinex pour affiner déjà les 700 darwins proposés.

2- La Durée du "petit" compte de trading
a- Un semestre est suffisant pour moi pour juger des autres critères. Je verrai à l’œil mais le seul filtre que m'autorise Darwinex est l'Expérience donc je vais mettre 2D-Period minimum puis je filtrerai à l’œil les +- 6 mois.
< 6 mois = filtré
6-12 mois = 1 point
12-24= 2 points
>24 mois = 3 points

3- La Robustesse
a- Même après un drawdown, le tradeur ne doit pas lâcher son management et recouvrir le high water mark. Je ne supporterai pas un HWM supérieur à 3 mois donc le seul filtre que Darwinex me propose avant mon filtre à l’œil va être un Rendement positif les trois dernier mois.
Pas de point pour ce filtre.

4- Le Timing
a- Un bon tradeur, au sens que je perçois, doit pouvoir appliquer des setups ou avoir un don pour trouver les meilleures entrées et sorties. Cela va dans le sens aussi d'une non martingale[/b][/b] absurde que je filtrerai à l’œil.
<7 = filtré
7-8 = 1 point
>8 = 2 points

5- Le Drawdown
a- Les darwins ayant une perte de 10% mensuelle seront filtrés mais pourront réintégrer le classement les mois suivant avec le filtre Robustesse/Rendement.
Pas de point pour ce filtre.

Voilà, j'arrive à environ 50 darwins avant le filtre Equité du trader puis mon filtre "Oeil fin-Nez creux"

Je vais au fur et à mesure être capable d'affiner encore la pré-sélection un poil violente mais je ne peux pas observer 738 darwins.
Dernière modification par uXXar le 12 sept. 2016, 14:08, modifié 1 fois.
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#2 Message par uXXar »

Le Filtre "Oeil fin-Nez creux" va juger en un instant si le darwin va être retenu ou non !!

voici un contre-exemple inspiré par Eric:
2016-09-12_12h43_52.png
2016-09-12_12h47_04.png
1- La martingale non maîtrisée et sans récurrence de setups
Filtré

2- Le temps passé, exposé donc au risque naturel du marché
Filtré

Avec ça, je vais avoir ma sélection affinée !
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#3 Message par uXXar »

Voici donc les élus à Équité inférieure à 1000 euros et avant le filtre discro:
LZL
PLF
PNZ
RAY
DZT
XXR
XXW
CYM
NWD
RRO
UHX
XXE
FUI
TWO
OOC
ACE
LDR

Enfin plus que 17 darwins !! C'est encore trop, je vais avant le système éventuel de points pour départager les élus effectuer la sélection à l’œil !
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#4 Message par uXXar »

Et voici mes 10 élus:
VFL
LZL
PLF
RAY :mrgreen:
XXR :mrgreen:
CYM
RRO
XXE
TWO
ACE

Donc à -10% mensuel (j'ai décidé de prendr un marge de 5% soit -15% de perte max en un mois par darwins), ils sont soldés puis à re-filtrer le mois suivant etc

Sinon, ils sont gardés ad vitam !

Je passe en portefeuille démo pour voir si mes filtres et mon acceptation du risque et de la qualité du trading sont correctes.

Si vous avez des darwins en tête, je regarderai avec intérêt mais en deux secondes ils seront filtrés donc n'hésitez pas.
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#5 Message par uXXar »

Voilà, un point en fin de mois, puis un nouveau classement.
2016-09-12_14h38_37.png
Si c'est concluant je lancerai en real le portofolio DUSP
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#6 Message par FullPips »

En tant que libéral, je crois aux vertus de la concurrence.

Longue vie au Sentix Portofolio :-)

Copieur, tu pris RAY :mrgreen: :mrgreen:

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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#7 Message par uXXar »

Petite mise à jour.

Je vais libérer PLF de ses obligations ! J'avais pas pris en compte une gestion erratique du stop loss via le tout petit et merveilleux onglet "Excursion". :lol:
2016-09-13_10h15_03.png
Je note un mieux dans la gestion des passages en perte latent mais suis pas convaincu, encore.

Je libère une place pour un darwin. :wink:

EDIT pour Eric: Si tu avais analysé les excursions de UOW, tu n'aurais pas été déçu car tu ne l'aurais pas investi. Fait le tri dans tes darwins et regardes les pertes subies vont comme par hasard correspondre à de mauvaises stratégies de gestions des pertes latentes ou acquises = EXCURSIONS :wink:
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#8 Message par uXXar »

MàJ

J'intègre le darwin SJB ! Voilà 100% investi pour ce test. :wink:

Je suis content de mes darwins sélectionnés avec mon filtre "Aigle Fin" mélange des IAs darwinex et de mon coup d’œil analytique du Trading Journal et des Excursions.

On se fait un point chaque lundi en cas. :mrgreen:
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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#9 Message par FullPips »

uXXar a écrit :Je vais libérer PLF de ses obligations ! J'avais pas pris en compte une gestion erratique du stop loss via le tout petit et merveilleux onglet "Excursion". :lol:

...

EDIT pour Eric: Si tu avais analysé les excursions de UOW, tu n'aurais pas été déçu car tu ne l'aurais pas investi. Fait le tri dans tes darwins et regardes les pertes subies vont comme par hasard correspondre à de mauvaises stratégies de gestions des pertes latentes ou acquises = EXCURSIONS :wink:
Bonne idée, c'est vrai que je deviens aussi fan de cet onglet.

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Re: The Darwins' Uxxar Sentix Portofolio (DUSP)

#10 Message par uXXar »

Le point clos ce week
2016-09-19_08h29_36.png
La sélection fonctionne positivement cette première semaine avec ds darwins perdants compensés par des gagnants...tout l'histoire du picking et du temps.
2016-09-19_08h29_59.png
Ci-dessus, le risque sur l'Equité de 7.71% tout fond investi et un bénéfice de diversification de 61.43% !
Au week prochain :wink:
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