FundSeeder NRRDS Celtivest

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celtinvest
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FundSeeder NRRDS Celtivest

#1 Message par celtinvest »

Bonjour,

A mon tour de venir "polluer" le forum de VidéoBourse avec mon système de trading. :roll:

Pour vous présenter les résultats, je vais passer par FundSeeder (qui lui, ne dénature pas complètement la stratégie mère ;-) )


Les résultats tels que vous les voyez sont une combinaison de trades réalisés en backtest et en réel.
Date du début du backtest: 24/02/2014.
Date du 1er trade clôturé en backtest: 20/03/2014. Ce qui explique que la performance ne commence à s'afficher qu'en mars 2014.
Date du début du trading réel sur mon compte: 31/08/2015.
Date du 1er trade clôturé en réel: 04/09/2015.


Depuis le 31/08/2016, tous les trades ont été pris en réel excepté un trade ouvert le 11/04/2016 et fermé le 04/05/2016 qui a été pris en backtest car j'étais en vacances en Crêtes.


Stratégie de range basée uniquement sur des options.
Gain limité. Risque limité également mais plus important que le gain potentiel. Pour compenser ce mauvais ratio gains/pertes, le pourcentage de trades gagnants est très élevé.
Un trade ouvert par semaine.
Depuis le 24/02/2014, 137 trades ouverts, 136 trades fermés. 127 trades gagnants, soit 93% de réussite. Durée moyenne du trade: 17 jours.

Pour info, tous les trades clôturés en 2015 ont été gagnants, ce qui explique la très bonne performance de cette année-là.


Je n'ai pas pu backtester la stratégie sur du plus long terme car le nombre d'échéances proposées n'étais pas suffisant avant. En 2014, les échéances weelky sont apparues, permettant cette stratégie.


J'ai classé cette stratégie comme systématique et discrétionnaire.
Systématique car les "inputs" sont toujours les mêmes mais discrétionnaire car le choix des Strikes nécessite parfois un léger "jugement" du trader.


Je n'ai encore pas ouvert de nouveau compte TradeStation pour le rattaché à FundSeeder pour la simple raison que je n'aurais pas d'historique. Je ne sais encore pas si je le ferai, je vais en discuter avec FundSeeder. J'ai téléchargé les résultats de mes trades via un fichier Excel. Je suis donc pour l'instant "unverified data". Cependant, je tiens à leur disposition mes relévés de compte pour les trades passés en réel.
Pour l'instant cette stratégie fait partie de l'ensemble de stratégies que j'utilise dans mon compte principale dont j'ai publié les résultats 2014 et 2015 sur ce forum.


Voici le Cumulative Return de la stratégie:
NRRDS Celtivest Graph.png
Voici l'Equity Curve du compte:
NRRDS Celtivest Compte.png
J'estime qu'il faut un compte d'un minimum de $12 500 pour appliquer cette stratégie correctement avec 1 lot. D'où le capital de départ. A partir d'une equity de $25 000, il sera possible d'ouvrir un trade avec 2 lots.

Je précise que les commissions sont incluses. On pourrait améliorer un peu les résultats (estimé à ~1 à 2%) en prenant un coutier moins cher que le mien.


PS: quand il y a un blanc dans le tableau des pourcentages, c'est parce qu'il n'y a pas eu de trades clôturés ce mois-ci. Exemple: avril et juillet 2016.
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Napoleon Dynamite
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#2 Message par Napoleon Dynamite »

Longue vie à cette expérience également et merci d'avance pour le partage sur ton trading et le retour d'infos sur FundSeeder par la pratique.

Tu indiques te focus sur le range, donc en partie la volatilité et le temps, en plus de la régularité linéaire de ta courbe agrémenté de quelques décrochages, tes interventions doivent inclure en nombre de la vente d'options. Peux-tu indiquer s'il t'arriver de faire de la vente à nu ou celà s'inscrit-il toujours dans des stratégies complexes ?

Succintement, pourrais-tu définir en fréquence (%) combien tu fais en proportion de trading naked, covered, straddle, strangle, spread (+butterlfy), iron condor, risk reversal, etc afin de te situer

Comment réagis-tu lors d'un breakout de range ?

Merci à toi. Bon dimanche

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karim91
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#3 Message par karim91 »

76.19!
En effet, excellente année :D
Bravo!

Je me tiendrai régulièrement informé sur cette file!
Merci pour le partage.

celtinvest
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#4 Message par celtinvest »

Napoleon Dynamite a écrit :Tu indiques te focus sur le range, donc en partie la volatilité et le temps, en plus de la régularité linéaire de ta courbe agrémenté de quelques décrochages, tes interventions doivent inclure en nombre de la vente d'options. Peux-tu indiquer s'il t'arriver de faire de la vente à nu ou celà s'inscrit-il toujours dans des stratégies complexes ?

Succintement, pourrais-tu définir en fréquence (%) combien tu fais en proportion de trading naked, covered, straddle, strangle, spread (+butterlfy), iron condor, risk reversal, etc afin de te situer

Comment réagis-tu lors d'un breakout de range ?
celtinvest a écrit :Gain limité. Risque limité également mais plus important que le gain potentiel.
Comme je l'ai dit (ci-dessus), la stratégie a un gain limité, mais le risque également. Cela implique donc pas de vente d'options sèches. Pas de strangle ou de straddle.
http://www.celtinvest.com/straddle
http://www.celtinvest.com/strangle

Il s'agit d'Iron Condor uniquement. Je ferai un article sur les Iron Condor un de ces jours...
Mais ce n'est rien d'autre qu'un Iron Butterfly avec une vente d'options qui ne se fait pas au même Strike.
http://www.celtinvest.com/butterfly => Voir le Short Iron Butterfly sur le SPY. Un Iron Condor dans cet exemple, serait la vente du Strangle de Stikes 205 et 215 au lieu du Straddle de Strike 210.


Pour simplifier au maximum la stratégie, sa gestion et ses performances, je ne procède à aucun ajustement. (Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a de très légères "nuances", mais je ne dis pas tout. ;-) )



karim91 a écrit :76.19!
En effet, excellente année :D
Bravo!
Il faut voir l'année 2015 comme un signe noir positif.
Je ne pense pas que cette performance soit reproductible. Autrement dit, j'ai dû avoir du bol. ;-)
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#5 Message par celtinvest »

Napoleon Dynamite a écrit :Tu indiques te focus sur le range, donc en partie la volatilité et le temps,
PS: C'est exactement ça. Stratégie Short Vega, Short Gamma et Long Theta.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#6 Message par celtinvest »

Mise à jour du compte avec le trade clôturé d'aujourd'hui.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#7 Message par celtinvest »

Mise à jour du compte avec le trade clôturé d'aujourd'hui.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#8 Message par celtinvest »

Mise à jour du compte avec le trade clôturé d'aujourd'hui.

Je précise que je n'avais plus accès à mon compte depuis 2 semaines. TradeStation m'a passé professionnel et cela m'a causé bien des soucis... Je vous passe les détails.

Quoi qu'il en soit, ce trade aurait pu être clôturé plus tôt pour un gain légèrement inférieur.
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Fabien LABROUSSE
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#9 Message par Fabien LABROUSSE »

Franchement c'est vraiment intéressant comme résultats.

Après une fois qu'on a une stratégie gagnante, sur le long terme, en général je dirai qu'il existe deux grands types de manières d'avancer (peut-être plus? Mais d'après moi):

On gagne petit régulièrement et on se prend régulièrement des sales coups, mais on progresse à terme

On perd souvent un petit peu, et on gagne occasionnellement beaucoup, ce qui permet de progresser à terme.

Donc ici, si on voudrait lisser la courbe de performance, pourquoi pas coupler cette stratégie avec une qui elle fonctionne en allant chercher des gros gains plus rares, par exemple la fameuse stratégie présentée par ProRealTime que je fait tourner via ProOrder depuis plus d'un an (juste un exemple concret, il y en a beaucoup d'autres), basée sur les breakouts de la première demi-heure sur le CAC 40. Même si pour le moment les résultats ne sont pas fous, c'est positif, et à priori c'est une stratégie qui surf sur des cycles de marché, qui reviendront sans doute dans le future.
celtinvest a écrit :Je précise que je n'avais plus accès à mon compte depuis 2 semaines. TradeStation m'a passé professionnel et cela m'a causé bien des soucis... Je vous passe les détails.

Quoi qu'il en soit, ce trade aurait pu être clôturé plus tôt pour un gain légèrement inférieur.
Sérieux ils ne t'ont pas permis d'accéder à ton compte alors que tu avais des positions ouvertes?

celtinvest
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#10 Message par celtinvest »

Fabien LABROUSSE a écrit :On gagne petit régulièrement et on se prend régulièrement des sales coups, mais on progresse à terme.
On perd souvent un petit peu, et on gagne occasionnellement beaucoup, ce qui permet de progresser à terme.
Si les deux façons de procéder que tu décris rapportent le même rendement annuel, c'est du pareil au même.
L'important, d'après moi, est d'avoir une stratégie avec laquelle on se sent à l'aise. Personnellement, je préfère gagner souvent mais peu que gagner rarement mais beaucoup. C'est, pour moi, psychologiquement plus facile à réaliser.

Fabien LABROUSSE a écrit :Donc ici, si on voudrait lisser la courbe de performance, pourquoi pas coupler cette stratégie avec une qui elle fonctionne en allant chercher des gros gains plus rares...
Sérieux ils ne t'ont pas permis d'accéder à ton compte alors que tu avais des positions ouvertes?
Je voulais mettre à jour cette stratégie et cela n'aurait pas été possible en publiant directement mon portefeuille. C'est pour cette raison que j'ai voulu ouvrir un nouveau compte chez TradeStation. En ouvrant mon compte, ils se sont penchés sur mon cas et ont décidé que je devais passer professionnel. Même si j'avais accès à mon compte, je n'avais plus accès aux datas des marchés. Donc je ne pouvais rien faire car aucun accès au temps réel et impossible de passer le moindre ordre.
Ils ont été très mauvais sur ce coup et je ne suis pas satisfait. J'attends de recevoir mon relevé mensuel pour réclamer si besoin...
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#11 Message par take_profit91 »

au fait, t'es véga + en ce moment ? ex: le vdax a deja pris 7 points de base depuis le 20/10 et j'ai l'impression que c'est pas terminé puisque trump est maintenant favoris

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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#12 Message par celtinvest »

take_profit91 a écrit :au fait, t'es véga + en ce moment ? ex: le vdax a deja pris 7 points de base depuis le 20/10 et j'ai l'impression que c'est pas terminé puisque trump est maintenant favoris
Tu ne sais encore pas qu'il ne faut pas se fier aux sondages ? ;-)
Je vais essayer de faire un article sur les élections américaines pour parution lundi...


La stratégie exposée ici est Short Vega et Long Theta. Je reste mécanique quoi qu'il arrive.


Je n'ai pas eu accès à mon portefeuille pendant 2 semaines, mon nombre de positions a diminué. Je vais profiter de la hausse de la Vol pour replacer des trades. Sur l'ensemble de mon portefeuille, je suis toujours Short Vega et Long Theta, même s'il m'arrive d'avoir des trades Long Vega.
En ce moment, c'est la saison des earnings. Je me focalise là-dessus. Tu places un trade le soir avant la clôture et tu le fermes à l'ouverture. Gagnant ou perdant.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#13 Message par celtinvest »

celtinvest a écrit :La stratégie exposée ici est Short Vega et Long Theta. Je reste mécanique quoi qu'il arrive.
Ne pas se fier à ses deux trades gagnants d'aujourd'hui. Une série de trades perdants arrivent en décembre, à moins d'une belle chute des indices de 3 à 5% dans les jours à venir...
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#14 Message par celtinvest »

celtinvest a écrit :Ne pas se fier à ses deux trades gagnants d'aujourd'hui. Une série de trades perdants arrivent en décembre, à moins d'une belle chute des indices de 3 à 5% dans les jours à venir...
Premier trade perdant d'une série à venir...

Pour info, le trade d'aujourd'hui n'a pas été pris en réel sur mon compte puisque cela correspond à la semaine où TradeStation m'avait bloqué mon compte. Mais pour des raisons de transparence dans la stratégie, j'ai comptabilisé le trade comme si celui-ci avait été pris en réel.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#15 Message par celtinvest »

celtinvest a écrit :Il s'agit d'Iron Condor uniquement. Je ferai un article sur les Iron Condor un de ces jours...
Mais ce n'est rien d'autre qu'un Iron Butterfly avec une vente d'options qui ne se fait pas au même Strike.
http://www.celtinvest.com/butterfly => Voir le Short Iron Butterfly sur le SPY. Un Iron Condor dans cet exemple, serait la vente du Strangle de Stikes 205 et 215 au lieu du Straddle de Strike 210.


Pour simplifier au maximum la stratégie, sa gestion et ses performances, je ne procède à aucun ajustement. (Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a de très légères "nuances", mais je ne dis pas tout. ;-) )
Voici la stratégie en question qui souffre en ce moment avec cette hausse non stop des indices: http://www.celtinvest.com/iron-condor


Nouvelle perte cette semaine. Probablement encore une la semaine prochaine...
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#16 Message par celtinvest »

celtinvest a écrit : Nouvelle perte cette semaine. Probablement encore une la semaine prochaine...
Comme je l'annonçais, nouvelle perte cette semaine. La dernière de l'année 2016. Il ne peut y avoir plus que des trades gagnants, s'il y a trades clôturés...
Ce qui réduira la perte annuelle. Je pense finir avec la même perte qu'en 2014 (~ -8%).
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#17 Message par celtinvest »

celtinvest a écrit :Il ne peut y avoir plus que des trades gagnants, s'il y a trades clôturés...
Ce qui réduira la perte annuelle. Je pense finir avec la même perte qu'en 2014 (~ -8%).
Comme annoncé, clôture d'un trade gagnant:
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#18 Message par Trader55 »

Faut avoir les reins solides... A te dégouter te passer des heures devant ton écran.

Merci pour l'honnêteté du partage Paul. Pour moi c'est la confirmation que je ne traderais jamais manuellement, payer de ma poche pour travailler... (Mais je comprends qu'il faille lisser les performances sur plusieurs années, mais pour nourrir sa famille et choisir la voiture que l'on va se payer, c'est pas facile...)

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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#19 Message par celtinvest »

Trader55 a écrit :Faut avoir les reins solides... A te dégouter te passer des heures devant ton écran.

Merci pour l'honnêteté du partage Paul. Pour moi c'est la confirmation que je ne traderais jamais manuellement, payer de ma poche pour travailler... (Mais je comprends qu'il faille lisser les performances sur plusieurs années, mais pour nourrir sa famille et choisir la voiture que l'on va se payer, c'est pas facile...)
Comme je l'ai dit en introduction de cette stratégie:
celtinvest a écrit :J'ai classé cette stratégie comme systématique et discrétionnaire.
Systématique car les "inputs" sont toujours les mêmes mais discrétionnaire car le choix des Strikes nécessite parfois un léger "jugement" du trader.
Elle pourrait s'apparenter à du trading automatique. Il n'y a qu'une part infime de discrétionnaire.

Concernant, le temps passé pour cette stratégie: 5 minutes par semaine.

Cette stratégie est en test réel avec un lot. J'attends encore un an ou deux avant de pouvoir vraiment juger de son efficacité. Mais pour l'instant, bien qu'irrégulière, elle bat le SP500 sur les 3 dernières années. Plus de la moitié des gestionnaires de fonds dit "professionnels", n'y arrivent pas. :wink:
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#20 Message par celtinvest »

Probablement le dernier trade gagnant de l'année.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#21 Message par celtinvest »

Bonne année à tous.

Premier trade clôturé de l'année. Il est gagnant. C'est toujours bon de commencer comme ça. Pourvu que cela dure... :wink:
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#22 Message par celtinvest »

2 trades de mieux. Quelle 1ere semaine :wink:
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#23 Message par celtinvest »

Un quatrième trade gagnant clôturé ce mois-ci.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#24 Message par celtinvest »

L'année commence bien.
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Re: FundSeeder NRRDS Celtivest

#25 Message par StanFX »

Salut Celtivest,

Bravo pour ta performance, je suis entrain de tester FundSeeder et ont-ils aussi sur tes stats ajusté le max DD ?

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