Bonjour,
A mon tour de venir "polluer" le forum de VidéoBourse avec mon système de trading.
Pour vous présenter les résultats, je vais passer par FundSeeder (qui lui, ne dénature pas complètement la stratégie mère
)
Les résultats tels que vous les voyez sont une combinaison de trades réalisés en backtest et en réel.
Date du début du backtest: 24/02/2014.
Date du 1er trade clôturé en backtest: 20/03/2014. Ce qui explique que la performance ne commence à s'afficher qu'en mars 2014.
Date du début du trading réel sur mon compte: 31/08/2015.
Date du 1er trade clôturé en réel: 04/09/2015.Depuis le 31/08/2016, tous les trades ont été pris en réel excepté un trade ouvert le 11/04/2016 et fermé le 04/05/2016 qui a été pris en backtest car j'étais en vacances en Crêtes.
Stratégie de range basée uniquement sur des options.
Gain limité.
Risque limité également mais plus important que le gain potentiel. Pour compenser ce mauvais ratio gains/pertes, le pourcentage de trades gagnants est très élevé.
Un trade ouvert par semaine.
Depuis le 24/02/2014, 137 trades ouverts, 136 trades fermés. 127 trades gagnants, soit
93% de réussite. Durée moyenne du trade: 17 jours.
Pour info,
tous les trades clôturés en 2015 ont été gagnants, ce qui explique la très bonne performance de cette année-là.
Je n'ai pas pu backtester la stratégie sur du plus long terme car le nombre d'échéances proposées n'étais pas suffisant avant. En 2014, les échéances weelky sont apparues, permettant cette stratégie.
J'ai classé cette stratégie comme systématique et discrétionnaire.
Systématique car les "inputs" sont toujours les mêmes mais discrétionnaire car le choix des Strikes nécessite parfois un léger "jugement" du trader.
Je n'ai encore pas ouvert de nouveau compte TradeStation pour le rattaché à FundSeeder pour la simple raison que je n'aurais pas d'historique. Je ne sais encore pas si je le ferai, je vais en discuter avec FundSeeder. J'ai téléchargé les résultats de mes trades via un fichier Excel. Je suis donc pour l'instant "unverified data". Cependant, je tiens à leur disposition mes relévés de compte pour les trades passés en réel.
Pour l'instant cette stratégie fait partie de l'ensemble de stratégies que j'utilise dans mon compte principale dont j'ai publié les résultats 2014 et 2015 sur ce forum.
Voici le Cumulative Return de la stratégie:
Fichier(s) joint(s):
NRRDS Celtivest Graph.png [ 68.14 Kio | Vu 9941 fois ]
Voici l'Equity Curve du compte:
Fichier(s) joint(s):
NRRDS Celtivest Compte.png [ 67.82 Kio | Vu 9941 fois ]
J'estime qu'il faut un compte d'un minimum de $12 500 pour appliquer cette stratégie correctement avec 1 lot. D'où le capital de départ. A partir d'une equity de $25 000, il sera possible d'ouvrir un trade avec 2 lots.
Je précise que les commissions sont incluses. On pourrait améliorer un peu les résultats (estimé à ~1 à 2%) en prenant un coutier moins cher que le mien.
PS: quand il y a un blanc dans le tableau des pourcentages, c'est parce qu'il n'y a pas eu de trades clôturés ce mois-ci. Exemple: avril et juillet 2016.
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