Darwinex DayTradingStan

Venez découvrir ou nous faire partager des Analyses Techniques ou Fondamentales concernants les indices, des valeurs spécifiques, les Devises...

Modérateur : Administrateurs

Message
Auteur
phil nfp
VideoBourse family
Messages : 3091
Inscription : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Darwinex DayTradingStan

#251 Message par phil nfp »

http://www.strategies-options.com/art/1 ... jours.html Formation Trading Options Arbitrage de Volatilité Niveau II 2 jours

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#252 Message par StanFX »

Capture.PNG
Capture.PNG (10.8 Kio) Consulté 14410 fois
On peut s'apercevoir qu'il est préférable de ne pas prendre position pendant l'ouverture et à la fermeture de la cession euro et biensur aussi pendant les news importantes.

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#253 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :fabrique automatiquement un synthétique si les paires A et B le permettent.
Ton indic se comporte comment sur l'eurusd/usdchf ?

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#254 Message par neo-13 »

Sans titre.png

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#255 Message par StanFX »

h1 3 ans?

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#256 Message par neo-13 »

Oui 3 ans 1H.

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#257 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :Oui 3 ans 1H.
C'est franchement pas mal, quitte à moyenner, vaut mieux l'appliquer sur ce type de stratégie.

Sur la question du swap, myfx propose un comparatif, si on utilise des brokers différents, on peut arriver à avoir un swap global positif sur les paires corrélées:
https://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#258 Message par neo-13 »

C'est ce que je pense aussi, mais comme tout, tu n'es pas à l'abri que le spread ne sorte de son couloir.
La chose qui m'interroge le plus est l'impact du swap, c'est pour cela que j'ai remis le test en route afin d'en mesurer l'impact journalier.

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#259 Message par neo-13 »

L'intérêt également est que dans la mesure ou le forex est un marché qui fonctionne comme un vase communiquant, les spreads peuvent être "infinis", mais les problèmes demeurent les même:
1/ continuité du spread, mais cela est le marché par essence.
2/ les swaps, et c'est d'autant plus vrai avec 4 paires.

L'intérêt de celui ci est qu'il est particulièrement bien cadré (ci dessous spread entre 4 paires)
Sans titre2.png

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#260 Message par neo-13 »

2 positions ajoutées ce jour, aucune cloturées.
Sans titre3.png

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#261 Message par StanFX »

C'est bien parti, tu t'es positionné sur combien de spread différent, vu que tu peux utiliser 4 paires pour un seul spread, voir peut-être 8 pour un seul spread :lol: ?

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#262 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :tu n'es pas à l'abri que le spread ne sorte de son couloir.
Biensur, mais avec du levier raisonnable, un bon choix de spread sur des swap positifs et une diversification sur d'autre spread non corrélé, je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas sur le LT
Dernière modification par StanFX le 04 janv. 2019, 17:26, modifié 1 fois.

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#263 Message par neo-13 »

Bien parti, heuuu, vu le nombre de trade ouvert et le temps moyen pour revenir à l'objectif, le P/L peut passer négatif en rien de temps, donc attendons de voir.
C'est seulement du spread sur 2 paires (voir le screenshot et les horaires des trades), et lorsqu'il n'y a qu'une paire, c'est que le prog à créé le synthétique (Ex: si long eurusd et short eurjpy, alors le prog rentre short usdjpy).

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#264 Message par StanFX »

Capture.PNG
Capture.PNG (129.98 Kio) Consulté 14281 fois

Code : Tout sélectionner

library(MASS)
 
 #Code largely copied from http://quant.stackexchange.com/questions/1027/how-are-correlation-and-cointegration-related
 
 #The input data
 nsim <- 250  #Number of data points
 mu_a <- 0.0002  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_a <- 0.010   #Sigma_a volatility for stock a
 mu_b <- 0.0005  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_b <- 0.005   #Sigma_a volatility for stock a
 corxy <- 0.8    #Correlation coeficient for xy
 
 #Calculate a correlated return series
 #Build the covariance matrix and generate the correlated random results
 (covmat <- matrix(c(sigma_a^2, corxy*sigma_a*sigma_b, corxy*sigma_a*sigma_b, sigma_b^2), nrow=2))
 res <- mvrnorm(nsim, c(mu_a, mu_b), covmat)    #Calculate multivariate normal distribution
 plot(res[,1], res[,2])
 
 #Calculate the stats of res[] so they can be checked with the input data
 mean(res[,1])
 sd(res[,1])
 mean(res[,2])
 sd(res[,2])
 cor(res[,1], res[,2])
 
 path_a <- exp(cumsum(res[,1]))
 path_b <- exp(cumsum(res[,2]))
 spread <- path_a - path_b
                                 #Set the plotting area to a 2 by 1 grid
layout(rbind(1,2))
 #Plot the two price series that have correlated returns
 plot(path_a, main="Two Price Series with Correlated Returns", ylab="Price", type="l", col="red")
 lines(path_b, col="blue")
  plot(spread, type="l")
 
 
 ##Cointegrated pair
 #The input data
 nsim <- 250  #Number of data points
 mu_a <- 0.0002  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_a <- 0.010   #Sigma_a volatility for stock a
 mu_b <- 0.0002  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_b <- 0.005   #Sigma_a volatility for stock a
coea <- 0.0200    #Co-integration coefficient for x
coeb <- 0.0200    #Co-integration coefficient for y
 
#Generate the noise terms for x and y
rana <- rnorm(nsim, mean=mu_a, sd=sigma_a) #White noise for a
ranb <- rnorm(nsim, mean=mu_b, sd=sigma_b) #White noise for b
 
#Generate the co-integrated series x and y
a <- numeric(nsim)
b <- numeric(nsim)
a[1] <- 0
b[1] <- 0
for (i in 2:nsim) {
#Logic here is that is b>a then we add on the difference so that
#a starts to catch up with b, hence causing the spread to close
  a[i] <- a[i-1] + (coea * (b[i-1] - a[i-1])) + rana[i-1]
  b[i] <- b[i-1] + (coeb * (a[i-1] - b[i-1])) + ranb[i-1]
}
 
#Plot a and b as prices
ylim <- range(exp(a), exp(b))
path_a <- exp(a)
path_b <- exp(b)
spread <- path_a - path_b
 
dev.new()
layout(rbind(1,2))
plot(path_a, ylim=ylim, type="l", main=paste("Co-integrated Pair (coea=",coea,",  coeb=",coeb,")", sep=""), ylab="Price", col="red")
lines(path_b, col="blue")
legend("bottomleft", c("exp(a)", "exp(b)"), lty=c(1, 1), col=c("red", "blue"), bg="white")
 
plot(spread,type="l")
Quelqu'un pourrait-il adapter ce mode de calcul sur mt4 en fusionnant le price et le spread sur un même graphique et nous le partager?

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#265 Message par StanFX »

cointegration_indicator.zip
(3.13 Kio) Téléchargé 313 fois
L'indicateur cointegration bug:

en h1 les prix sont bien adaptés au graph mais la visu du spread bug
Capture.PNG
en h4 le prix est inversé et la visu du spread a l'air presque correct
Capture2.PNG

neo-13
Professionnel certifié
Messages : 420
Inscription : 28 févr. 2015, 17:53

Re: Darwinex DayTradingStan

#266 Message par neo-13 »

Hello,
je suis parti sur un nouveau set de spread, tous ceux ouvert avant ont été fermé avant qu'ils ne reviennent à leur objectif.
Bien que le gain soit de 103€ on ne peut en tenir compte.
Le but pour moi, outre le fonctionnement du système, est de voir l'impact du swap, et sur les trades fermés ma surprise est de voir que le global était positif!! :P

Les nouveaux trades:
Sans titre.png


reivax1
Membre assidu
Messages : 221
Inscription : 22 mars 2017, 19:23

Re: Darwinex DayTradingStan

#268 Message par reivax1 »

Bonjour Stan,

Tu as testé ton premier lien ?

ça marche bien ?

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#269 Message par StanFX »

Oui ca marche, sauf qu'on ne peut sélectionner que 5 paires (EURUSD, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD, AUDNZD)

Comment ça se passe tes tests sur option arbitrage VI?

As-tu réussi à bien faire fonctionner l'indic cointegration sur MT4?

reivax1
Membre assidu
Messages : 221
Inscription : 22 mars 2017, 19:23

Re: Darwinex DayTradingStan

#270 Message par reivax1 »

Pour l'indic , j'ai juste une fonction qui ne marche pas (la déviation standard et malheureusement ça empêche tout le reste de tourner.

Pour les options, c'est finalement beaucoup plus compliqué que prévu, car si j'arrive à entrer créditeur, derrière je peux quand même ressortir en perte. j'ai testé avec un delta de 0.25 et 0.50 mais ce n'est pas concluant tout du moins avec la corrélation.

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#271 Message par StanFX »

reivax1 a écrit :Pour l'indic , j'ai juste une fonction qui ne marche pas (la déviation standard et malheureusement ça empêche tout le reste de tourner.
ok, dès que Jeff est de retour, peut-être il pourra y jeter un coup d’œil :mrgreen:
reivax1 a écrit :Pour les options, c'est finalement beaucoup plus compliqué que prévu, car si j'arrive à entrer créditeur, derrière je peux quand même ressortir en perte. j'ai testé avec un delta de 0.25 et 0.50 mais ce n'est pas concluant tout du moins avec la corrélation.
merci du retour, mais on va bien trouver une solution :lol:

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#272 Message par StanFX »

Je souhaite utiliser la valeur de l'indic ''bbandwidth" dans le comment sur MT5
bbandwidth.zip
(1.31 Kio) Téléchargé 258 fois
Capture.PNG
Capture.PNG (2.98 Kio) Consulté 14044 fois

Code : Tout sélectionner

Comment(iCustom("EURUSD",PERIOD_D1,"bbandwidth",1,0));
Une idée de pourquoi ca ne fonctionne pas?

Avatar de l’utilisateur
StanFX
Membre assidu
Messages : 478
Inscription : 20 déc. 2016, 21:02

Re: Darwinex DayTradingStan

#273 Message par StanFX »

Problème résolu:

Code : Tout sélectionner

{
double bbandwidthBuffer[1];
double bbandwidth=iCustom("EURUSD",PERIOD_D1,"bbandwidth");
      CopyBuffer(bbandwidth,0,0,1,bbandwidthBuffer);     
      Comment(bbandwidthBuffer[0]);
      }

mina9000
Nouveau
Messages : 2
Inscription : 12 févr. 2019, 14:55

Re: Darwinex DayTradingStan

#274 Message par mina9000 »

The USD/CAD pair, which drifting more than 100 pips in the second half of the previous week, started the week a negative note and elongated its slide as the greenback struggled to locate demand and clumsy oil recovery helped the commodity-throbbing loonie pile up strength. However, ahead of the necessary PMI data from both Canada and the United States, the pair has once into a consolidation phase and was last seen trading at 1.3352, losing 0.15% occurring for a daily basis.

karimlola
Nouveau
Messages : 2
Inscription : 06 juil. 2019, 14:35

Re: Darwinex DayTradingStan

#275 Message par karimlola »

J'ai eu pas mal de bon setup et le marché cette semaine est parti en ligne droite qui m'a bien avantagé. Par contre ce qui est sur, je ne peux pas faire ca chaque semaine.

Est-ce que aujourd'hui darwinex propose des solutions pour que l'on puisse avoir un VAR serré ou une indication?

Répondre