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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 28 Déc 2018, 18:35 
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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 28 Déc 2018, 18:38 
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phil nfp a écrit:
La socièté coté en bourse ABC arbitrage c 'est son job. https://www.abc-arbitrage.com/fr/

j'aimerai bien le faire moi même :D

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 28 Déc 2018, 18:48 
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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 28 Déc 2018, 18:55 
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phil nfp a écrit:
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je vais quand même tenter le challenge :)

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 28 Déc 2018, 18:58 
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J'ai remarqué que la meilleur année de ABC est 2008 donc il doivent apprécier la volatilité ! :)

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 10:51 
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StanFX a écrit:
Tu as choisi quelle formule pour quantifier la volat des actifs corrélés?


Pas besoin de formule, tu le vois tout de suite dans le prix, la diff de VI. J'ai récupéré un petit indic MT4 sur la corrélation qui m'indique les niveaux entre les indices, donc même pas la peine d'ouvrir un pricer.(sinon j'utilise le pricer de strategies-options.com , le 4 options convient parfaitement. Sinon la TWS pour IB ou PRT pour IG te donnent les grecques, mais j'ai un gros doute sur le calcul de la VI chez PRT, car le smile aurait tendance a être en V).


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 11:44 
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reivax1 a écrit:
Pas besoin de formule, tu le vois tout de suite dans le prix

ok je vois, donc tu ne cherches pas de signaux sur différente UT, de mon coté c'est le cas, j'adapte l'exposition par rapport à la volatilité, je me hedge par rapport à la volatilité de l'UT et non du prix.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 11:55 
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Passage du Livre (gratuit pour l 'instant) " les risques du trading" .Passage concernant une perte de 800 000 euros avec de l 'arbitrage avec des options et call future . https://twitter.com/quentin81188147/sta ... 9786671109


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 12:40 
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phil nfp a écrit:
Passage concernant une perte de 800 000 euros avec de l 'arbitrage avec des options et call future

Je pense que les options ne sont pas adaptées pour l'arbitrage statistique car il y a la contrainte de l'échéance, donc obligé de prendre sa perte si l'actif est encore en période de décorrélation, peut-être je me trompe.

Par exemple sur le forex il suffit de rester en levier 1 même après une forte décorrélation le compte est toujours en vie, et un jour ou l'autre ils retrouveront leur équilibre.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 12:48 
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Dans le cas de rodolphe (exemple çi dessus) malgré sa bonne connaissance de différent et nombreux facteur et longue expèrience de gain sur les marchés.Sa perte énorme a été du a un cygne noir ( imprévisible par nature).Autrement il est clair que plus l 'effet de levier est faible plus le risque aussi mais aucun levier veut dire gain faible a moins d 'avoir un tres gros capital.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 12:54 
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phil nfp a écrit:
aucun levier veut dire gain faible a moins d 'avoir un tres gros capital.

C'est la seule solution que je vois pour rester en vie peu importe les conditions de marché

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 13:01 
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Dans le cas de l 'euro la pire condition de marché est un cygne noir comme la mort de l 'euro .Dans le cas l 'eur/chf cela aura été l'annonce de la fin du PEG .

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 13:24 
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En fait , avec les options , tu vas plus faire de l'arbitrage de volatilité implicite, donc l'échéance est moins génante.(après tu peux éventuellement monter des "calendar spread" mais la , il faut bien étudier la question avant).

@Phil : tu confonds arbitrage et hedge, ça n'a rien à voir ! Par contre c'est très instructif : on sait maintenant pourquoi R.Steffan fait des formations et vend des signaux, c'est pour se renflouer car perdre autant, c'est sans commentaire sur sa qualité de trader...(Et je ne parle même pas des incohérences du témoignage notamment sur l'appel de marge qui devait être astronomique pour engendrer une telle perte , probablement incompatible avec un compte à 800 000 euros , je rappelle également qu'une vente de call signifie qu'on s'attend à une baisse modéré ou nulle du sous jacent)


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 14:45 
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reivax1 a écrit:
avec les options , tu vas plus faire de l'arbitrage de volatilité implicite, donc l'échéance est moins génante

ok, http://www.strategies-options.com/fic/5 ... roche.html

As-tu des opportunités tous les jours?

reivax1 a écrit:
on sait maintenant pourquoi R.Steffan fait des formations et vend des signaux, c'est pour se renflouer car perdre autant

Je pense que l'on pense tous que ce n'est pas une surprise, la majorité des formateurs sans TR doivent être dans le même cas, bref.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 14:58 
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Pour l'instant, oui, mais je n'ai pas assez de recul et j'ai probablement eu la chance du débutant.

Dès la semaine prochaine je teste sur la séance européenne puis sur la séance américaine.

A partir de janvier , je vais me caler sur les lives de Gilles Santacreu et faire du "copy trading" mais avec des options pour voir si les résultats concordent bien. (normalement non, mais c'est à confirmer...)


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 15:24 
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Je pense pas que soit faisable ton idée mais bon ... je vais attendre les résultats.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 15:32 
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StanFX a écrit:
Je pense que l'on pense tous que ce n'est pas une surprise, la majorité des formateurs sans TR doivent être dans le même cas, bref.


[Message édité par Fabien LABROUSSE]

par exemple kariboo avec son TR il aurait déjà une très bonne crédibilité, alors si en plus il est bon pédagogue il ferait un malheur, allez FONCE KARIBOO :lol:

reivax1 a écrit:
Dès la semaine prochaine je teste sur la séance européenne puis sur la séance américaine.

N’hésite pas à tenir au courant, de mon coté les résultats sur myfx: https://www.myfxbook.com/members/DayTra ... fx/2807283

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 16:47 
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StanFX a écrit:
Je pense que les options ne sont pas adaptées pour l'arbitrage statistique car il y a la contrainte de l'échéance, donc obligé de prendre sa perte si l'actif est encore en période de décorrélation, peut-être je me trompe.


Je ne sais pas exactement ce que tu souhaites faire, mais tu peux roller tes options, les passer d'une échéance à une autre.
Il y a des frais certes, mais du coup l'échéance n'est plus le problème.


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 16:57 
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StanFX a écrit:
reivax1 a écrit:
avec les options , tu vas plus faire de l'arbitrage de volatilité implicite, donc l'échéance est moins génante

ok, http://www.strategies-options.com/fic/5 ... roche.html

As-tu des opportunités tous les jours?



Ce à quoi il est fait référence dans le lien, n'est pas franchement de l'arbitrage de volatilité, c'est du trading pur sur option.
Le principe général de ce type de trading repose sur la volatilité implicite (VI) et 3 principes clés:
1/ La VI est quasiment toujours supérieure à la volatilité historique, c'est en quelque sortes la prime de risque, ainsi acheter une option revient à "sur payer" le prix de l'option du fait cette prime. Il est donc préférable d'être vendeur.
2/ La VI revient toujours à sa moyenne, ainsi vendre une option lorsque la VI est haute, "assure" (toute proportion gardée) le vendeur de l'option, de faire un gain due à la baisse de la VI (retour à sa moyenne).
3/ Une autre composante de la valeur d'une option, est la valeur temps, ainsi le temps qui s'écoule tend à faire baisser le prix d'une option, ainsi être vendeur offre le double avantage de bénéficier de la baisse de la VI et de la dévalorisation de la prime due à la valeur temps.

Toutefois tel qu'indiqué dans le lien, en effet si l'on parvient à rester delta neutre sur son portfolio (delta neutre=insensible au mouvement des marchés), alors en effet, on arbitre de la volatilité.

Les opportunités de ce type de trading sont nettement plus fréquentes durant les périodes de baisse, la VI indiquant la nervosité des opérateurs, cette dernière est plus importante lors de la baisse des marchés.
En dehors d'évènements particuliers, comme les earnings, une annonce importante de la société, la démission d'un dirigeant, un évènement politiques,...., la hausse de la VI a tendance à se manifester au même moment sur tous les actifs et à baisser également en même temps. Evidemment ceci est général, il y a toujours des actifs qui peuvent bouger sans la globalité du marché ne fasse de même.

La période ~2015 à 2018, sauf évènement a été marquée par une faible volatilité et donc moins d'opportunités.


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 21:29 
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neo-13 a écrit:
Je ne sais pas exactement ce que tu souhaites faire

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grosso modo mais sur des opportunités en intraday
neo-13 a écrit:
Il y a des frais certes, mais du coup l'échéance n'est plus le problème.

Pour ce type d'arbitrage, les frais sur option sont trop importants.

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Dernière édition par StanFX le 29 Déc 2018, 21:46, édité 1 fois.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 21:35 
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un cours d'HEC sur le sujet
http://www.vernimmen.net/ftp/Le_pair_tr ... e_MERY.pdf

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 29 Déc 2018, 23:35 
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Merci pour le PDF très intéressant.


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 30 Déc 2018, 10:57 
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Stan,
ce que tu souhaites faire, n'est pas de l'arbitrage, mais du pair trading, et ça n'est pas la même chose et en effet pour du pair trading les options ne sont pas la meilleure solution.
En théorie le pair trading ne se focalise pas sur la corrélation mais sur la cointégration et dans ce cas, tu vas devoir utiliser des outils autres que MT4 et surtout faire pas mal de programmation.

Tiens je te file ce site qui est pas mal, car il va te permettre de faire des tests sur les paires que tu voudras, et il te propose également de télécharger leur soft qui se connecte à IB, ainsi il tradera automatiquement les paires que tu auras sélectionnées.
https://www.pairtradinglab.com

Bon courage!!


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 30 Déc 2018, 11:58 
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neo-13 a écrit:
ce que tu souhaites faire, n'est pas de l'arbitrage, mais du pair trading

j'ai pu constater qu'on utilise plusieurs termes pour cette approche: arbitrage statistique cointégration, overlay hedge, pair trading, il doit surement en exister d'autre )
neo-13 a écrit:
Tiens je te file ce site qui est pas mal, car il va te permettre de faire des tests sur les paires que tu voudras, et il te propose également de télécharger leur soft qui se connecte à IB, ainsi il tradera automatiquement les paires que tu auras sélectionnées.
https://www.pairtradinglab.com

Merci je regarderai ça, tant qu'on est parti sur du partage constructif, je suis tombé sur ce programmateur, il a l'air d'avoir bien poussé la chose sur mt4:
http://www.fxalgotrader.com/Products/St ... ge-V4.html

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 30 Déc 2018, 12:07 
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neo-13 a écrit:
tu vas devoir utiliser des outils autres que MT4 et surtout faire pas mal de programmation.

Pour le moment j'arrive à me débrouiller en manuel, mais l'objectif est d'arriver à le backtester sur mt5 (car mt4 ne propose pas le backtesting multipaire) pour avoir une idée de la profondeur du drawdown et ne pas refaire la même erreur :evil:

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Dernière édition par StanFX le 30 Déc 2018, 12:15, édité 1 fois.

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