Darwinex DayTradingStan

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Trader Baleze
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Re: Darwinex DayTradingStan

#226 Message par Trader Baleze »

L'idée à l'air intéressante mais dans l'exemple du pdf le test est effectué sur des actions.

Est possible avec le forex?

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#227 Message par neo-13 »

StanFX a écrit :
neo-13 a écrit :tu vas devoir utiliser des outils autres que MT4 et surtout faire pas mal de programmation.
Pour le moment j'arrive à me débrouiller en manuel, mais l'objectif est d'arriver à le backtester sur mt5 (car mt4 ne propose pas le backtesting multipaire) pour avoir une idée de la profondeur du drawdown et ne pas refaire la même erreur :evil:
Oui, mais ici dans le cas du gars (j'ai deja développé tous ces outils sur mt4, les bolls sur spread, les entrées sorties, les synthétiques, etc) et ça n'est pas la même chose que le pdf que tu as publié.
Le pdf se réfère à la cointégration, alors que le dev (programmateur est un appareil qui se déclenche à telle ou telle heure, un développeur est un programmeur :wink: ) travaille les spreads sur des valeurs corrélées, ce qui n'est pas la même chose.
La façon d'intervenir est semblable, mais pas la manière de sélectionner les paires et la cointégration est supposée être de bien meilleure qualité pour la réussite de ce type de trading.

Je ne dis pas que ça ne va pas marché, je dis simplement qu'entre le pdf et le lien MT4, il s'agit de 2 choses différentes.

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#228 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :j'ai deja développé tous ces outils sur mt4, les bolls sur spread, les entrées sorties, les synthétiques, etc
les résultats ont été satisfaisants ?
Trader Baleze a écrit :Est possible avec le forex?
Cointégration sur forex:

https://yvanberthoux.files.wordpress.co ... rading.pdf

https://rothkoresearch.com/wp-content/u ... ration.pdf

reivax1
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Re: Darwinex DayTradingStan

#229 Message par reivax1 »

J'ai trouvé ça sur la cointégration sur MT5

https://www.mql5.com/en/code/19630
Fichiers joints
Capture.PNG

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#230 Message par StanFX »

reivax1 a écrit :J'ai trouvé ça sur la cointégration sur MT5
https://www.mql5.com/en/code/19630
Capture.PNG

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#231 Message par StanFX »

Un bon indic sur mt4 pour visualiser les excès de décorrélation
OverLayChart.ex4
(16.32 Kio) Téléchargé 89 fois
exemple eurusd/usdchf
Capture.PNG
Et comme on peut le voir il y a souvent un retour à l’équilibre

reivax1
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Re: Darwinex DayTradingStan

#232 Message par reivax1 »

Tes 3 graphes sont sortis avec l'indic de cointegration ?

Je l'ai bricolé pour le faire tourné en MT4 mais il me manque la libr Math.mqh et je la trouve nulle part.

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#233 Message par StanFX »

reivax1 a écrit :Tes 3 graphes sont sortis avec l'indic de cointegration ?
non je les ai ajoutés
reivax1 a écrit :il me manque la libr Math.mqh et je la trouve nulle part.
essaye ça
Math.zip
(26.54 Kio) Téléchargé 109 fois

reivax1
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Re: Darwinex DayTradingStan

#234 Message par reivax1 »

Merci pour la Math.mqh apparemment ça marche, il faut que je bricole comme pour l'autre et en avant.

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#235 Message par neo-13 »

StanFX a écrit : les résultats ont été satisfaisants ?
Les 2 premiers mois très bon et le 3ème grosse gifle!! du coup j'ai été un peu refroidi.
Toutefois ce que je peux dire:
1/ Pour tempérer les propos qui vont suivre, je ne suis pas un matheux et j'ai parfois tendance à survoler, du coup mon expérience est à nuancer.
2/ En termes pur de cointégration, peu voir pas de paire sont cointégrées, beaucoup sont corrélées mais pas cointégrées.
3/Partant de ce constat, j'avais créé des spreads de spreads, càd que j'avais par exemple prit le spread des paires A/B et je le comparais à C, mais aussi A/B comparé à C/D.
4/ Le modèle que j'avais suivi était de prendre position lorsque le spread touchait la bande sup ou inf des bollinger, partant de ce principe, j'ai ensuite abandonné la cointégration en me disant que finalement elle ne servait pas à grand chose et qu'il me suffisait de savoir lesquelles étaient profitable sur la base de ce type d'entrée sortie.
5/ Donc à un moment données j'avais tellement de trade ouvert (tout était automatisé) que je ne savais plus vraiment si les trades étaient bon ou pas, et j'ai vraiment manqué de rigueur à la fois sur le suivi mais aussi sur l'analyse.
6/ Mes tests avaient été fait avec et sans stop, et j'ai eu la même conclusion que le pdf, à savoir que l'utilisation de stop rendait la strat moins rentable.
7/ Le problème reste le même qu'avec un trade classique, dans le mesure où tu vas avoir parfois des spread qui vont partir en tendance et vont creuser les pertes. Imaginer que le spread va rester stationnaire "indéfiniment" ou que lorsqu'il va revenir à la moyenne, les choses rentrerons dans l'ordre est une illusion.
Dans la mesure ou tu trades un spread et que tu as vendu ce spread, s'il monte ta pose perd, et si la sortie est sur une MM par exemple, cette dernière aura suivi le spread ce qui te conduira à sortir plus haut que tu n'es rentré.

Le problème reste donc le même, le money management et la gestion des pertes!!

Toutefois l'intérêt, si tu as un système qui fonctionne, est que c'est une stratégie "market neutral", donc logiquement indépendante des aléas du marché et qu'elle a donc la capacité de s'en sortir mieux, en mauvaise période, que des strat classique de prise de positions long/short.

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#236 Message par StanFX »

Merci Neo pour le rapport )

j'ai réussi à backtester une partie de l'approche que j'effectue en manuel et c'est plutôt encouragent:
Capture.PNG
ma nouvelle résolution est: fini le directionnel à VIE.

Place à la fiesta et on se dit à l’année prochaine :wink:

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#237 Message par StanFX »

Image

Backtest "arbitrage statistique corrélation" eurusd & usdchf 2015-2019
Calcul de différence de volatilité entre les deux paires basé sur du daily:
Capture.PNG
Calcul de différence de volatilité entre les deux paires basé sur du M5:
Capture1.PNG
neo-13 a écrit :j'avais par exemple prit le spread des paires A/B et je le comparais à C
Du style eurusd&gbpusd&eurgbp ? si c'est le cas, c'est de l'arbitrage synthétique

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#238 Message par StanFX »

Capture.PNG
Capture.PNG (42.4 Kio) Vu 3312 fois
https://www.onestepremoved.com/analyzin ... tegration/

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#239 Message par neo-13 »

Du style eurusd&gbpusd&eurgbp ? si c'est le cas, c'est de l'arbitrage synthétique

Non ici c'est une triangulaire, car eurusd/gbpusd=eurgbp et cette équation est toujours vraie.
Un synthetique est la construction d'une paire à partir de 2 autres, le synthétique est donc logiquement égale à la combinaison des 2 autres, et donc ce type d'arbitrage est juste hors de porté et ce nomme triangulaire.

Sinon, je le faisais du style (A/B)/(C/D), A,B,C,D n'étant en aucun cas le synthétique de 2 des 3 autres.

Si ce n'est pas indiscret, quelle est ta façon d'aborder les arbitrages sur tes BT?

Happy new year!!!

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#240 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :Non ici c'est une triangulaire
autant pour moi, j'avais encore quelque reste de champomy
neo-13 a écrit :Si ce n'est pas indiscret, quelle est ta façon d'aborder les arbitrages sur tes BT?
Je rentre dès qu'il y a une exagération de décorrélation sur les paires corrélées.

Voici un autre test si on attend une forte exagération de décorrélation, moins d’opportunité, plus stable mais moins profitable que si on attaque les petites exagérations:
Capture.PNG
Neo tu as abandonné l'arbitrage pour te focus sur les options?

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#241 Message par neo-13 »

Neo tu as abandonné l'arbitrage pour te focus sur les options?
Oui, là je suis focus sur les options (car c'est un des rares produits sur lesquel l'espérance mathématique est positive), mais je n'abandonne pas l'arbitrage (j'ai développé tellement de programmes sur le sujet que ce serait dommage), du moins dans l'idée, car pour l'instant mes strats, sur ce point, sont en stand by.
Mais je vais m'y remettre d'autant que j'avais également, afin d'avoir plus d'opportunité, développé la même chose sur action et ETF.
J'avais également réussi à "stationnariser" des spreads sur forex, le problème, dans ce cas, était le swap car les poses duraient parfois jusqu'à 5 mois, mais le rendement était de l'ordre de 500 pips lors des gains).
J'avais également trouvé le moyen d'éliminer le swap, mais dans ce cas ceux sont les capitaux nécessaire qui manquaient à l'appel.

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#242 Message par neo-13 »

Pour exemple, j'avais aussi calculer pour chacune des combinaisons possible des 26 paires forex suffisamment liquide (spread max ~3pips), la régression linéaire de leur spread respectif à laquelle j'avais ajouter 1 et 2 écart types.
Ci dessous un exemple (3 ans en H1), pour celles valant le coup (spread stationnaire [compris entre 1 et 2 écart types])
Donc là, comme on peut le voir, on se fou de la tendance, seul le spread compte.
usdcad-usdchf.png

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#243 Message par StanFX »

super, as-tu des backtests à partager?

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#244 Message par neo-13 »

Non pas de BT, car ça n'est pas nécessaire, il suffit de regarder la courbe, si elle revient à sa MM (ligne rouge) ou à l'écart type inférieur selon la technique de trading adopté, alors ca gagne et on voit bien que le max (sauf 1 fois) est 2 écarts types. On peut donc trader à partir de 1 écart et renforcer si on arrive au 2ème.

Comme on peut le voir:
1/ il y a 3 ans d'histo et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de trades, tous gagnant certes, mais pas beaucoup et que leur durée peut être longue, donc swap.
2/ l'incertitude réside dans le maintien ou pas de cette stationnarité, et cela aucun BT ne peut nous le montrer, en tous les cas pas mieux que ne le ferait le graph lui même.

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#245 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :Les 2 premiers mois très bon et le 3ème grosse gifle!! du coup j'ai été un peu refroidi.
Est-ce après que les prix soient complétement sortis des écarts types ?

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#246 Message par neo-13 »

StanFX a écrit : Est-ce après que les prix soient complétement sortis des écarts types ?
Ca n'était pas avec cette technique, là où ça avait mal tourné, c'était avec calcul spread et prise de position sur boll sup et inf.
La grosse erreur à été que je n'ai quasiment rien vérifié, j'avais beaucoup d'ordres ouvert et je n'ai fait, en dehors du P/L, aucun suivi ni analyse pour savoir où ça a pêché ou pas.

phil nfp
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Re: Darwinex DayTradingStan

#247 Message par phil nfp »

Flash crash de cette nuit, entre 23h30 et 00h00 le dollar australien perd 7.36 % ( en levier 1) face au Yen. le dollar américain lui perd 4 % ( en levier 1) face au yen. Je vous dit pas celui qui était en levier 50 ou + :mrgreen:

neo-13
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Re: Darwinex DayTradingStan

#248 Message par neo-13 »

Du coup je j'ai remis en route mes tests sur les spreads stationnaires.
C'est du manuel et pour m'aider dans cette tâche j'ai crée un outil mt4.
La partie haute du chart envoi le trade Buy A & Sell B ou l'inverse, selon que le spread est à 1,2 écarts type ou -1,-2 écart type et fabrique automatiquement un synthétique si les paires A et B le permettent.

La partie basse montre le spread avec la régression linéaire et les écarts types, et les flèches << >> permettent de faire défiler les paires ayant été sélectionnées avec leur écart respectifs.

J'essayerais de faire un suivi, mais c'est pas du scalping et la durée des trades avoisine les 3 mois :P
Sans titre.png


Les trades ayant été ouvert ce jour sont:

Sans titre2.png

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StanFX
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Re: Darwinex DayTradingStan

#249 Message par StanFX »

la perf est améliorée en incluant un "stop loss" et un "take profit"

SL TP
Capture1.1.PNG
SANS
Capture2.1.PNG
SL TP
Capture1.2.PNG
SANS
Capture2.2.PNG
Modifié en dernier par StanFX le 03 janv. 2019, 16:16, modifié 1 fois.

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Re: Darwinex DayTradingStan

#250 Message par StanFX »

neo-13 a écrit :J'essayerais de faire un suivi, mais c'est pas du scalping et la durée des trades avoisine les 3 mois :P
Super, les spreads stationnaires sont plus profitables en swing qu'en intraday?

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