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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 03 Jan 2019, 16:46 
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http://www.strategies-options.com/art/1 ... jours.html Formation Trading Options Arbitrage de Volatilité Niveau II 2 jours


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 03 Jan 2019, 17:22 
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On peut s'apercevoir qu'il est préférable de ne pas prendre position pendant l'ouverture et à la fermeture de la cession euro et biensur aussi pendant les news importantes.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 03 Jan 2019, 17:29 
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neo-13 a écrit:
fabrique automatiquement un synthétique si les paires A et B le permettent.

Ton indic se comporte comment sur l'eurusd/usdchf ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 12:06 
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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 12:16 
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h1 3 ans?

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 15:37 
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Oui 3 ans 1H.


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 15:46 
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neo-13 a écrit:
Oui 3 ans 1H.

C'est franchement pas mal, quitte à moyenner, vaut mieux l'appliquer sur ce type de stratégie.

Sur la question du swap, myfx propose un comparatif, si on utilise des brokers différents, on peut arriver à avoir un swap global positif sur les paires corrélées:
https://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 16:07 
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C'est ce que je pense aussi, mais comme tout, tu n'es pas à l'abri que le spread ne sorte de son couloir.
La chose qui m'interroge le plus est l'impact du swap, c'est pour cela que j'ai remis le test en route afin d'en mesurer l'impact journalier.


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 16:33 
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L'intérêt également est que dans la mesure ou le forex est un marché qui fonctionne comme un vase communiquant, les spreads peuvent être "infinis", mais les problèmes demeurent les même:
1/ continuité du spread, mais cela est le marché par essence.
2/ les swaps, et c'est d'autant plus vrai avec 4 paires.

L'intérêt de celui ci est qu'il est particulièrement bien cadré (ci dessous spread entre 4 paires)

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Sans titre2.png [ 85.48 Kio | Vu 836 fois ]


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 17:01 
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2 positions ajoutées ce jour, aucune cloturées.

Fichier(s) joint(s):
Sans titre3.png
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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 17:09 
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C'est bien parti, tu t'es positionné sur combien de spread différent, vu que tu peux utiliser 4 paires pour un seul spread, voir peut-être 8 pour un seul spread :lol: ?

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 17:22 
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neo-13 a écrit:
tu n'es pas à l'abri que le spread ne sorte de son couloir.

Biensur, mais avec du levier raisonnable, un bon choix de spread sur des swap positifs et une diversification sur d'autre spread non corrélé, je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas sur le LT

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Dernière édition par StanFX le 04 Jan 2019, 17:26, édité 1 fois.

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 04 Jan 2019, 17:26 
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Bien parti, heuuu, vu le nombre de trade ouvert et le temps moyen pour revenir à l'objectif, le P/L peut passer négatif en rien de temps, donc attendons de voir.
C'est seulement du spread sur 2 paires (voir le screenshot et les horaires des trades), et lorsqu'il n'y a qu'une paire, c'est que le prog à créé le synthétique (Ex: si long eurusd et short eurjpy, alors le prog rentre short usdjpy).


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 05 Jan 2019, 07:52 
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Capture.PNG [ 129.98 Kio | Vu 780 fois ]

Code:
library(MASS)
 
 #Code largely copied from http://quant.stackexchange.com/questions/1027/how-are-correlation-and-cointegration-related
 
 #The input data
 nsim <- 250  #Number of data points
 mu_a <- 0.0002  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_a <- 0.010   #Sigma_a volatility for stock a
 mu_b <- 0.0005  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_b <- 0.005   #Sigma_a volatility for stock a
 corxy <- 0.8    #Correlation coeficient for xy
 
 #Calculate a correlated return series
 #Build the covariance matrix and generate the correlated random results
 (covmat <- matrix(c(sigma_a^2, corxy*sigma_a*sigma_b, corxy*sigma_a*sigma_b, sigma_b^2), nrow=2))
 res <- mvrnorm(nsim, c(mu_a, mu_b), covmat)    #Calculate multivariate normal distribution
 plot(res[,1], res[,2])
 
 #Calculate the stats of res[] so they can be checked with the input data
 mean(res[,1])
 sd(res[,1])
 mean(res[,2])
 sd(res[,2])
 cor(res[,1], res[,2])
 
 path_a <- exp(cumsum(res[,1]))
 path_b <- exp(cumsum(res[,2]))
 spread <- path_a - path_b
                                 #Set the plotting area to a 2 by 1 grid
layout(rbind(1,2))
 #Plot the two price series that have correlated returns
 plot(path_a, main="Two Price Series with Correlated Returns", ylab="Price", type="l", col="red")
 lines(path_b, col="blue")
  plot(spread, type="l")
 
 
 ##Cointegrated pair
 #The input data
 nsim <- 250  #Number of data points
 mu_a <- 0.0002  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_a <- 0.010   #Sigma_a volatility for stock a
 mu_b <- 0.0002  #Mu_a growth rate for stock a
 sigma_b <- 0.005   #Sigma_a volatility for stock a
coea <- 0.0200    #Co-integration coefficient for x
coeb <- 0.0200    #Co-integration coefficient for y
 
#Generate the noise terms for x and y
rana <- rnorm(nsim, mean=mu_a, sd=sigma_a) #White noise for a
ranb <- rnorm(nsim, mean=mu_b, sd=sigma_b) #White noise for b
 
#Generate the co-integrated series x and y
a <- numeric(nsim)
b <- numeric(nsim)
a[1] <- 0
b[1] <- 0
for (i in 2:nsim) {
#Logic here is that is b>a then we add on the difference so that
#a starts to catch up with b, hence causing the spread to close
  a[i] <- a[i-1] + (coea * (b[i-1] - a[i-1])) + rana[i-1]
  b[i] <- b[i-1] + (coeb * (a[i-1] - b[i-1])) + ranb[i-1]
}
 
#Plot a and b as prices
ylim <- range(exp(a), exp(b))
path_a <- exp(a)
path_b <- exp(b)
spread <- path_a - path_b
 
dev.new()
layout(rbind(1,2))
plot(path_a, ylim=ylim, type="l", main=paste("Co-integrated Pair (coea=",coea,",  coeb=",coeb,")", sep=""), ylab="Price", col="red")
lines(path_b, col="blue")
legend("bottomleft", c("exp(a)", "exp(b)"), lty=c(1, 1), col=c("red", "blue"), bg="white")
 
plot(spread,type="l")


Quelqu'un pourrait-il adapter ce mode de calcul sur mt4 en fusionnant le price et le spread sur un même graphique et nous le partager?

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 05 Jan 2019, 08:05 
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Fichier(s) joint(s):
cointegration_indicator.zip [3.13 Kio]
Téléchargé 17 fois

L'indicateur cointegration bug:

en h1 les prix sont bien adaptés au graph mais la visu du spread bug
Fichier(s) joint(s):
Capture.PNG
Capture.PNG [ 57.94 Kio | Vu 779 fois ]

en h4 le prix est inversé et la visu du spread a l'air presque correct
Fichier(s) joint(s):
Capture2.PNG
Capture2.PNG [ 47.18 Kio | Vu 779 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 07 Jan 2019, 16:30 
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Hello,
je suis parti sur un nouveau set de spread, tous ceux ouvert avant ont été fermé avant qu'ils ne reviennent à leur objectif.
Bien que le gain soit de 103€ on ne peut en tenir compte.
Le but pour moi, outre le fonctionnement du système, est de voir l'impact du swap, et sur les trades fermés ma surprise est de voir que le global était positif!! :P

Les nouveaux trades:

Fichier(s) joint(s):
Sans titre.png
Sans titre.png [ 241.26 Kio | Vu 682 fois ]


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 08 Jan 2019, 08:33 
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:wink:

pair spread indicateur:
https://www.mql5.com/en/market/product/12727
https://www.mql5.com/en/market/product/4042

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 08 Jan 2019, 11:50 
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Bonjour Stan,

Tu as testé ton premier lien ?

ça marche bien ?


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 08 Jan 2019, 12:04 
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Oui ca marche, sauf qu'on ne peut sélectionner que 5 paires (EURUSD, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD, AUDNZD)

Comment ça se passe tes tests sur option arbitrage VI?

As-tu réussi à bien faire fonctionner l'indic cointegration sur MT4?

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 08 Jan 2019, 12:49 
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Pour l'indic , j'ai juste une fonction qui ne marche pas (la déviation standard et malheureusement ça empêche tout le reste de tourner.

Pour les options, c'est finalement beaucoup plus compliqué que prévu, car si j'arrive à entrer créditeur, derrière je peux quand même ressortir en perte. j'ai testé avec un delta de 0.25 et 0.50 mais ce n'est pas concluant tout du moins avec la corrélation.


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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 08 Jan 2019, 14:41 
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reivax1 a écrit:
Pour l'indic , j'ai juste une fonction qui ne marche pas (la déviation standard et malheureusement ça empêche tout le reste de tourner.

ok, dès que Jeff est de retour, peut-être il pourra y jeter un coup d’œil :mrgreen:
reivax1 a écrit:
Pour les options, c'est finalement beaucoup plus compliqué que prévu, car si j'arrive à entrer créditeur, derrière je peux quand même ressortir en perte. j'ai testé avec un delta de 0.25 et 0.50 mais ce n'est pas concluant tout du moins avec la corrélation.

merci du retour, mais on va bien trouver une solution :lol:

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 14 Jan 2019, 13:23 
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Je souhaite utiliser la valeur de l'indic ''bbandwidth" dans le comment sur MT5
Fichier(s) joint(s):
bbandwidth.zip [1.31 Kio]
Téléchargé 14 fois

Fichier(s) joint(s):
Capture.PNG
Capture.PNG [ 2.98 Kio | Vu 543 fois ]

Code:
Comment(iCustom("EURUSD",PERIOD_D1,"bbandwidth",1,0));

Une idée de pourquoi ca ne fonctionne pas?

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 14 Jan 2019, 17:58 
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Problème résolu:
Code:
{
double bbandwidthBuffer[1];
double bbandwidth=iCustom("EURUSD",PERIOD_D1,"bbandwidth");
      CopyBuffer(bbandwidth,0,0,1,bbandwidthBuffer);     
      Comment(bbandwidthBuffer[0]);
      }

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 Sujet du message: Re: Darwinex DayTradingStan
MessagePosté: 12 Fév 2019, 19:19 
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Inscription: 12 Fév 2019, 14:55
Messages: 2
StanFX a écrit:
Problème résolu:
Code:
{
double bbandwidthBuffer[1];
double bbandwidth=iCustom("EURUSD",PERIOD_D1,"bbandwidth");
      CopyBuffer(bbandwidth,0,0,1,bbandwidthBuffer);     
      Comment(bbandwidthBuffer[0]);
      }

The USD/CAD pair, which drifting more than 100 pips in the second half of the previous week, started the week a negative note and elongated its slide as the greenback struggled to locate demand and clumsy oil recovery helped the commodity-throbbing loonie pile up strength. However, ahead of the necessary PMI data from both Canada and the United States, the pair has once into a consolidation phase and was last seen trading at 1.3352, losing 0.15% occurring for a daily basis.
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