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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 20 Déc 2016, 12:51 
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Je ne suis pas plus gentil que quiconque, j'essaye juste de ne pas me laisser emporter et de raisonner.
En tous les cas merci et bravo, pour ta reponse et tes resultats!!
Je me souviens lorsque tu es arrive sur trading auto et que tu ne connissais rien (corrige moi si je me trompe) et en a peine une paire d'annees tu as des systemes qui semblent tenir, alors que moi je cherche encore :P

Ps:desole pour les accents, mais selon que je tape depuis mon portable j'ai un azerty et depuis le pc j'ai un qwerty.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 20 Déc 2016, 12:54 
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Trader55 a écrit:
Si j'ai réagis de la sorte, c'est tout simplement suite à la campagne de dénigrement, d'attaque systematique que j'ai subis , uniquement en passant vous dire bonjour.
(Et encore certains modérateurs qui par chance peuvent re-modifier leurs messages sont repassés pour supprimer les messages les plus insultants.

Je concède volontiers que je n'ai pas été très élégant sur ta file 'coucou' par contre je n'ai rien édité.
(les grosses horreurs ont été échangées en privé)

En fait, je me réjouissais vraiment de ton retour. J'ai eu tord de vouloir t'imposer 'aux forceps' mon thème "laisse tomber le grid et vient sur Darwinex."

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, je ne suis pas passé brutalement du griddeur fou, au chantre anti-grid.

C'est juste que qu'à force, Darwinex m'a fait comprendre que le grid avec martingale ne passera pas pour du Asset Management. Pourtant j'ai essayé hein ! ;-)

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 20 Déc 2016, 18:40 
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Bien, après ces malheureuses digressions, retournons au coeur du sujet ! En l'occurence mes "devoirs de vacances" durant la pause des fêtes.

Souvenez vous de ma "plantée" et analysons le fonctionnement du Risk Manager sur NEW à cette occasion :

FullPips a écrit:
Je décide alors de lancer les algos sur le compte qui drive mon Darwin NEW pour glaner quelques pips.

Et là, la tuile, l'effet 'Fat Finger' ! Une valeur par défaut sur le .set d'une nouvelle paire qui a une valeur de lot 10x trop élevée.

Et au lieu de clôturer ce trade de suite, je tente ma chance pour sortir au breakeven... pas de bol, cela part dans le mauvais sens.

Heureusement, j'ai été assez discipliné pour appliquer sans sourciller ma perte journalière maximale de -0.5%.

Avec une VaR hier à 15.5% sur ma stratégie, la perte théorique sur NEW est de : -0.51% * (20/15.5) = -0.66%

Il semble que je doive dire merci au Risk Manager qui a du couper une partie de mon exposition, car la perte sur la Darwin n'a été que de -0.36% !


Voici les trades de la nuit en question :

Fichier(s) joint(s):
161220_MFB_DarwinRiskAdjustment.png
161220_MFB_DarwinRiskAdjustment.png [ 79.88 Kio | Vu 1008 fois ]

Et observons la réaction du Risk Manager :

Fichier(s) joint(s):
161220_NEW_DarwinRiskAdjustment.png
161220_NEW_DarwinRiskAdjustment.png [ 60.91 Kio | Vu 1008 fois ]


Whow ! Le Risk Manager a retoqué la position de - 68.2 %

Pourtant dans l'absolu, 1 mini-lot sur GBPUSD avec un capital de 2 k. et un levier disponible de 1:200 c'est pas du kamikaze pur et dur non plus, nous sommes d'accord ?

Si le RM est intervenu aussi massivement, c'est que mon trade dérogeait massivement de mon trading depuis les 21 derniers jours de trading. (bientôt la durée sera portée à 45 jours).

C'est un point essentiel à comprendre lorsque l'on pilote un Darwin : la régularité, la régularité et encore la régularité.

Donc sur ce coup là, le RM a parfaitement remplis sa fonction en protégeant les investisseurs de mon erreur.

Et cela illustre également comment Darwinex filtre naturellement les martingales.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 10 Jan 2017, 12:35 
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Reprise du trading sur mon Darwin NEW après la pause durant les fêtes.

Je vais monitorer de près le Darwin et la réplication pour acquérir un maximum de connaissances dans la gestion d'un Darwin.

Cette nuit, la stratégie a réalisé un gain de 0.0598%

Fichier(s) joint(s):
170110_NEW_MFB.png
170110_NEW_MFB.png [ 76.62 Kio | Vu 903 fois ]

Malheureusement la réplication n'a pas été très bonne cette nuit :

Fichier(s) joint(s):
170110_NEW_Darwin_VS_invest.png
170110_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 106.71 Kio | Vu 903 fois ]

Comme on peut le voir, curieusement les pourcentages mensuels indiqués sur la plateforme semblent erronés, j'ai contracté le support pour de plus amples informations.

Fichier(s) joint(s):
170110_NEW_Graph.png
170110_NEW_Graph.png [ 50.31 Kio | Vu 903 fois ]
Fichier(s) joint(s):
171001_NEW_Darwin_IA.png
171001_NEW_Darwin_IA.png [ 62.55 Kio | Vu 903 fois ]
Fichier(s) joint(s):
171001_NEW_Strategy_IA.png
171001_NEW_Strategy_IA.png [ 68.12 Kio | Vu 903 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 10 Jan 2017, 17:46 
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FullPips a écrit:

En effet, Darwinex offre la possibilité d'investir un montant de $ 200.-- sur un Darwin.

S'il a 50 investisseurs à $ 200.-- pas de problème.

Mais s'il y a un seul investisseur à $ 200.-- alors que le compte du trader est plus important, la taille des lots à passer au marché pour le Darwin de l'investisseur est inférieur au minimum de 1 micro lot accepté par les LP. Donc Darwinex doit agréger ces très petits lots aux trades d'autres traders, ce qui peut créer de la latence et donc un petit surplus de divergence.

J'ai augmenté mon investissement dans NEW à $ 1'400.-- pour que le ratio de réplication soit de 1:1 (compte tenu de la VaR de 14%).


Compte tenu du fait que ma VaR a augmenté à 17%, je renforce mon investissement dans NEW à $ 1'700.-- pour assurer une réplication au niveau des lots entre le compte de trading et mon investissement légèrement supérieure à 1:1.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 10 Jan 2017, 21:23 
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FullPips a écrit:
Comme on peut le voir, curieusement les pourcentages mensuels indiqués sur la plateforme semblent erronés, j'ai contracté le support pour de plus amples informations.

J'ai obtenu l'explication du support.

En fait les pourcentages du tableau mensuel sont calculés une fois par jour, alors que ceux sur le graph le sont toutes les 30 secondes.

Donc les pourcentages corrects seront mis à jour ce soir, etc.

Ces désagréments seront supprimés avec la nouvelle version 'reloaded' où tout devrait être mis à jour en temps réel, ce qui sera un gros plus.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 11 Jan 2017, 11:35 
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Cette nuit, la stratégie a réalisé un gain de 0.0632 %

La réplication s'est bien déroulée, avec une divergence négative de - 0.01 %

Mon attribut 'Risk Management' s'est amélioré de 0.1 point, les autres sont inchangés.

La VaR de ma stratégie passe de 16,1 à 19 %. Et c'est toute la période flottante de 21 jours qui a été recalculée à la hausse. Je suppute que cela pourrait provenir d'une augmentation de la volatilité à court terme sur GBPUSD durant mon horaire de trading, ce qui pourrait avoir influencé le résultat des 10'000 cycles de Monte-Carlo quotidiens.

Fichier(s) joint(s):
170111_NEW_MFB.png
170111_NEW_MFB.png [ 72.15 Kio | Vu 838 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170111_NEW_Darwin_VS_invest.png
170111_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 91.16 Kio | Vu 838 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170111_NEW_Graph.png
170111_NEW_Graph.png [ 49.58 Kio | Vu 838 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170111_NEW_Darwin_IA.png
170111_NEW_Darwin_IA.png [ 61.33 Kio | Vu 838 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170111_NEW_Strategy_IA.png
170111_NEW_Strategy_IA.png [ 66.72 Kio | Vu 838 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 12 Jan 2017, 13:59 
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Cette nuit, la stratégie a réalisé un gain de 0.0537 %

La divergence est positive de + 0.01 %.

Cependant le rendement notionnel sur le Darwin de 0.03 % est curieux, puisqu'avec une VaR à 19% affichée hier soir, la performance de la stratégie aurait du passer avec un ratio de 1:1 ou mieux, car actuellement la VaR a sensiblement baissé à 13,6 %. A surveiller...

Mon attribut 'Risk Management' s'est affaibli de - 0.1 point, 'Experience' et 'Timing' ont gagné + 0.1 point, les autres sont inchangés.

Fichier(s) joint(s):
170112_NEW_MFB.png
170112_NEW_MFB.png [ 75.19 Kio | Vu 802 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170112_NEW_Darwin_VS_invest.png
170112_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 92.14 Kio | Vu 802 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170112_NEW_Darwin_IA.png
170112_NEW_Darwin_IA.png [ 62.97 Kio | Vu 802 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170112_NEW_Strategy_IA.png
170112_NEW_Strategy_IA.png [ 66.52 Kio | Vu 802 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 14 Jan 2017, 19:35 
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, la stratégie a réalisé une perte de - 0.0452 %

La divergence est neutre de +/- 0.00 %.

L'impact sur la valeur notionnelle du Darwin, soit -0.05% est moins importante que prévue (20*0.0452/15=0.06%). Cela vient probablement du fait que la valeur à l'instant T de la VaR pris en compte n'est ni la valeur affichée le soir, ci celle affichée le lendemain matin.

Mes attributs ont varié :

• 'Experience' : + 0.1
• 'Risk management' : + 0.1
• 'Consitency' : - 0.1 :cry:
• 'Performance' : + 0.1
• 'Timing' + 0.1
• 'Scalability' : + 0.1

Fichier(s) joint(s):
170113_NEW_MFB.png
170113_NEW_MFB.png [ 71.53 Kio | Vu 766 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170113_NEW_Darwin_VS_invest.png
170113_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 91.67 Kio | Vu 766 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170113_NEW_Darwin_IA.png
170113_NEW_Darwin_IA.png [ 61.09 Kio | Vu 766 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170113_NEW_Strategy_IA.png
170113_NEW_Strategy_IA.png [ 65.83 Kio | Vu 766 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 15 Jan 2017, 15:24 
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Je profite du week-end pour préciser un peu le sens de mon projet dont NEW est le prototype.

L'idée c'est de me démarquer des bientôt mille Darwin existant en ne mettant pas l'accent sur la performance, mais sur le risque.

Mon Darwin aurait ainsi plus les caractéristiques d'un compte d'épargne ou d'un compte de dépôt, que d'un instrument hautement spéculatif. Je suis persuadé que cela répond à une certaine demande.

Darwinex a son propre prototype dans ce sens, le Dwex qui est encore en version beta, et qui à une 'Value at risk' (VaR) réduite à 6%, contre les Darwin qui ont une VaR à 20 %.

Ma stratégie actuelle est déployée depuis mi-novembre sur NEW. Observons les Equity Curve des produits DWEX et NEW sur cette période :

Darwin New, VaR 20% :
Fichier(s) joint(s):
New_VS_Dwex 2.png
New_VS_Dwex 2.png [ 37.71 Kio | Vu 739 fois ]
(Ce n'est pas évident à voir, mais il a eu 323 trades d'effectués)

Index Dwex, VaR 6%
Fichier(s) joint(s):
New_VS_Dwex 1.png
New_VS_Dwex 1.png [ 38.87 Kio | Vu 739 fois ]

Comme vous le voyez, malgré le fait que l'on m'impose un risque plus de 3x supérieur sur mon Darwin, ce dernier est bien moins volatile que le Dwex.

Avec 1% je n'ai pas atteint mes objectif de rendement pour 2 mois. La cible était de 4%, mais c'était peut-être un peu ambitieux.

Selon MyFxBook, le DD Max. de la stratégie sur la période en question était de 1.15 % . Vu que la stratégie à du faire face à un drawdown historique et un 'incident de trading majeur', je suis très satisfait de ces 1.15%.

Soyons optimistes et imaginons un gain annuel de 10% avec un DD Max. de 2%, et une courbe de gain très peu volatile.

Si vous être un joueur qui veut tripler ses 1'000 euros, pas grand intérêt. Si vous être un investisseur responsable qui désire placer 25'000 euros, c'est un produit qui pourra vous intéresser.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 17 Jan 2017, 12:24 
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Dans la nuit de lundi à mardi, la stratégie a réalisé un 'gain' de + 0.0005 %

Il y a eu 4 trades. Derrière ce misérable 1 cent de gain, il y a un superbe travail de l'algorithme de trading et sa faculté à clôturer ses trades de manière dynamique selon les conditions de marché et l'heure. On est très loin du TP & SL et advienne que pourra.

La divergence est positive de + 0.01 %.

En fait, et c'est là tout l'intérêt de faire des copies d'écran chaque jour, le P&L sur mon investissement a baissé de $ - 0.06. Il y a donc eu une perte de - 0.0035%. Ce qui valide l'indication de -0.00% de la plateforme.

Mes attributs ont varié :

• 'Risk management' : - 0.2 :?
• 'Scalability' : + 0.1

Fichier(s) joint(s):
170117_NEW_MFB.png
170117_NEW_MFB.png [ 68.47 Kio | Vu 695 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170117_NEW_Darwin_VS_invest.png
170117_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 91.73 Kio | Vu 695 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170117_NEW_Darwin_IA.png
170117_NEW_Darwin_IA.png [ 61.22 Kio | Vu 695 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170117_NEW_Strategy_IA.png
170117_NEW_Strategy_IA.png [ 66.55 Kio | Vu 695 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 18 Jan 2017, 14:49 
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Dans la nuit de mardi à mercredi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.0174 %

C'est un peu la misère ces temps. Mais grâce à la mise ne place d'un EA de Risk Management, je vais bientôt renforcer le nombre algorithmes de scalping actifs, tout en maîtrisant la perte journalière admissible à 0.5%

La divergence est négative de - 0.01 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Experience' : - 0.1 (!! j'ignorais que cet attribut pouvait baisser)
• 'Risk management' : + 01
• 'Performance' : - 0.1

Fichier(s) joint(s):
170118_NEW_MFB.png
170118_NEW_MFB.png [ 71.87 Kio | Vu 664 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170118_NEW_Darwin_VS_invest.png
170118_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 90.26 Kio | Vu 664 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170118_NEW_Darwin_IA.png
170118_NEW_Darwin_IA.png [ 60.25 Kio | Vu 664 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170118_NEW_Strategy_IA.png
170118_NEW_Strategy_IA.png [ 66.61 Kio | Vu 664 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 19 Jan 2017, 09:59 
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.1060 %

Enfin une séance de trading conforme à mes projections de 0.1 % en moyenne par séance pour arriver au 2% mensuel souhaité. Selon mes observations, pour l'algorithme principal que j'utilise, une petite news en soirée qui crée un peu de volatilité est salutaire. Sinon difficile d'extraire de l'alpha si le marché est atone.

La divergence est positive de + 0.01 %. Ce qui est curieux, car juste après la séance de trading, elle était indiquée négative de - 0.02 %. Donc les calculs semblent avoir été consolidés à postériori.

Avec un gain sur la stratégie de + 0.1060 % et une VaR indiquée hier soir de 13.3 %, la valeur du gain sur le Darwin notionnel devrait être de :
20 x 0.1060 / 13.3 = 0.1594 %. La valeur effective est de 0.16 %. Parfait :-)

Mes attributs ont varié :

• 'Risk management' : - 01
• 'Performance' : - 0.1

Deux attributs ont baissé, mais mon 'DarwinIA Level' lui a augmenté de 0.1 point (54.1 > 54.2) ??

Fichier(s) joint(s):
170119_NEW_MFB.png
170119_NEW_MFB.png [ 74.52 Kio | Vu 645 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170119_NEW_Darwin_VS_invest.png
170119_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 90.91 Kio | Vu 645 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170119_NEW_Darwin_IA.png
170119_NEW_Darwin_IA.png [ 61.05 Kio | Vu 645 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170119_NEW_Strategy_IA.png
170119_NEW_Strategy_IA.png [ 64.19 Kio | Vu 645 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 20 Jan 2017, 13:55 
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, la stratégie a réalisé un "gain" de + 0.0119 %

Une séance de trading très 'light' avec seulement 2 trades.

La divergence est neutre de +/- 0.00 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Risk management' : - 0.1
• 'Consistency' : + 0.2 :D :D
• 'Performance' : + 0.1
• 'Scalability' : + 0.1

Cette fois j'en suis certain, il y a 48 heures de délai dans l'adaptation des IA. Donc ces changements correspondent à la séance de trading de mercredi à jeudi.

Donc demain il y aura des changements, alors que je ne vais pas trader cette nuit.

Fichier(s) joint(s):
170120_NEW_MFB.png
170120_NEW_MFB.png [ 71.22 Kio | Vu 612 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170120_NEW_Darwin_VS_invest.png
170120_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 91.53 Kio | Vu 612 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170120_NEW_Darwin_IA.png
170120_NEW_Darwin_IA.png [ 61.41 Kio | Vu 612 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170120_NEW_Strategy_IA.png
170120_NEW_Strategy_IA.png [ 65.09 Kio | Vu 612 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 22 Jan 2017, 18:25 
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FullPips a écrit:
Cette fois j'en suis certain, il y a 48 heures de délai dans l'adaptation des IA. Donc ces changements correspondent à la séance de trading de mercredi à jeudi.

Donc demain il y aura des changements, alors que je ne vais pas trader cette nuit.

Bingo, mes attributs ont varié :

• 'Risk management' : + 0.2
• 'Consistency' : + 0.3 :D :D
• 'Performance' : - 0.1
• 'Timing' : + 0.1 :D

Par contre la pertinence entre la corrélation de mon risque et les variations de ma VaR échappe à mon entendement pour le moment. Elle passe de 14.9% à 16.6% alors que le risque lors de la dernière séance était nettement moindre que lors de la précédente.

Toujours à propos de la VaR, mon Drawdown Max. de la semaine est indiqué à -0.04% sur le Darwin, mais le système, au travers de la VaR de la stratégie, indique un risque probable/possible de 16.6 %, soit 415x plus. On nage en plein délire.
Fichier(s) joint(s):
170121_NEW_Darwin_IA.png
170121_NEW_Darwin_IA.png [ 60.05 Kio | Vu 574 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170121_NEW_Strategy_IA.png
170121_NEW_Strategy_IA.png [ 65.16 Kio | Vu 574 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 22 Jan 2017, 19:42 
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FullPips a écrit:
Par contre la pertinence entre la corrélation de mon risque et les variations de ma VaR échappe à mon entendement pour le moment. Elle passe de 14.9% à 16.6% alors que le risque lors de la dernière séance était nettement moindre que lors de la précédente.

Toujours à propos de la VaR, mon Drawdown Max. de la semaine est indiqué à -0.04% sur le Darwin, mais le système, au travers de la VaR de la stratégie, indique un risque probable/possible de 16.6 %, soit 415x plus. On nage en plein délire.

Hum, je dirais que le DD de la semaine précédente concernant la VAR, comment dire ? les calculs n'en ont vraiment rien à cirer.

D'ailleurs, je ne vois même pas le rapport qu'il y aurait entre les deux.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 22 Jan 2017, 23:07 
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Jeff719 a écrit:
D'ailleurs, je ne vois même pas le rapport qu'il y aurait entre les deux.

La VaR n'indique t'elle pas le risque potentiel ? Je pensais que c'était un peu l'idée ?

J'entend bien que le Drawdown hebdo et la VaR n'ont aucun rapport mathématique, et que l'horizon de temps n'est pas le même.

C'est juste que mon risque maximum journalier est bridé à 0,5 %, ce qui est beaucoup au vu du fonctionnement de la stratégie. Donc 15% à 20% c'est pas plausible.

Donc quel est l'utilité d'une valeur pas plausible ?

Le pire, c'est que j'avais anticipé exactement le contraire, à savoir une VaR très basse, puisque mon risque effectif est très bas.

J'ai un peu l'impression que la VaR donnée à une stratégie est un peu la roue de la fortune.

Je trade avec très peu de levier, je trade dans une tranche horaire a très faible volatilité, mon risque est réparti sur plusieurs paires, je reste peu longtemps exposé au marché. Donc franchement je sèche avec cette VaR de 15- 20 %.

Si tu peux m'éclairer, je suis preneur ! Sincèrement :-)

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 23 Jan 2017, 11:34 
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Le plus souvent les séries historiques dont dispose Darwinex sont insuffisantes pour établir une évaluation précise des mesures. Var par exemple ou encore ratio de Sharpe.

Bien sûr, depuis l'époque buy and hold, une stratégie de trading est beaucoup plus frénétique qu'un portefeuille d'action géré en bon père de famille - auquel cas 5 ans n'est pas suffisant pour évaluer la Var de la stratégie. Cependant les données restent notoirement insuffisantes lorsque l'on cherche à qualifier un track record de 2 ans voir de 6 mois.

Imaginons une stratégie qui bien qu'ayant de nombreux trades ne réalise que des Buy sur indice et rencontre le succès depuis... que le marché est haussier. On manque de stats pour établir la performance de la stratégie quand la baisse viendra. En fait on n'en sait rien. Ça n'empêche pas des ptits malin de faire des calculs de corrélation. :lol:


C'est pourquoi Darwinex prend bien évidemment la totalité de l'historique pour calculer la Var.

La confusion concernant les horizons de temps provient du fait que pour évaluer la prise de risque instantanée (la VAR au moment de cette série de trades ou de cette position), Darwinex est bien obligé de se référer à un passé plus proche. On juge donc de l'exposition en comparant les leviers (les D_Leverage en fait pour tenir compte de la volat de l'actif), en comparant ces leviers à ce qu'ils étaient en moyenne le mois précédent (glissant, pas calendaire). Les calculs fluctuants de VAR sont le reflet de ces prises d'exposition par rapport à un proche passé ET d'après les fluctuations de l'EC depuis le début.

Pour calculer la VAR, la théorie classique est inappropriée pour traiter de courtes séries issues d'un trading spéculatif. D'où les simulations de Monte Carlo basés sur les histogrammes de rendement de l'EC hebdomadaires et quotidiens. Les esprits observateurs auront remarqué qu'il y a autant de semaines que de jours. C'est le fait de prendre des semaines glissantes - quand on manque de données, on ne va pas en jeter. Ces jours et semaines sont moulinées en vrac pour voir ce qui se passe quand on tombe sur la faute à pas de chance lorsque de mauvais jours et semaines s'empilent de suite lors d'une mauvaise série. Je ne détaille pas comment on passe à une VAR mensuelle à 95% de ne pas me tromper, mais on en arrive là : une évaluation de la VAR à 95%. Ensuite on peut l'ajuster à... 20%. Pas de pot pour le débutant, il est alors définitivement embrouillé parce qu'il se trouve que 95%, c'est... par exemple tous les 20 mois. Les esprits observateurs auront aussi remarqué que 20... = 20! Alors qu'il ne s'agit pas du tout du même chiffre. Pas de pot pour la pédagogie. :lol:

Disons que c'est un peu comme la malheureuse formulation de la règle des 80/20 où un public non averti croit que 80+20=100. :roll:


Bref, les données étant insuffisantes il est clair qu'on n'en jette pas, bien que l'estimation du risque pris en ce moment par le trader est une comparaison des poses en cours à un historique assez récent (que reloaded va d'ailleurs allonger).

Le DD de la semaine précédente est purement aléatoire et ne dit rien ou presque. L'exception étant une valeur extrême (une haute, une basse étant sans signification).

Néanmoins, on peut tirer quelque chose d'une perte maximale admissible quotidienne : il est probable que la perte mensuelle soit capée à 20 fois et donc que la Var mensuelle estimée ne devrait pas trop dépasser ce chiffre. Ceci bien sûr si c'est la même stratégie qui est appliqué sur tout l'historique. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra du temps pour attendre que ce temps de la nouvelle stratégie dilue les effets du temps de l'ancienne.

Qu'un tradeur limite sont risque quotidien à x% ou à 1% par trade importe peu s'il est tout à fait possible que la stratégie enchaine 50 jours ou 50 pertes de suite. Là, ce n'est pas le DD de la semaine précédente qui nous le dit mais le résultat effectif des 200 semaines précédentes.

En conclusion et pour reprendre un sujet à la mode, il y a un aspect contre intuitif dans l'enchainement de séries aléatoires. De longues séries chanceuses ou mal chanceuse sont tout à fait possible - et même certaines sur une longue période. Quand ça part dans le mauvais sens, de deux choses l'une : A) soit c'est une série de pas de chance, B) soit les choses ont vraiment changé, la stratégie ne marche plus. C'est quand on hésite entre A et B que les choses sont intéressantes. L'intuition conduira inévitablement à conclure beaucoup trop précocement qu'on est passé de A à B et on débranchera.

Pourquoi les traders retail perdent massivement ? Parce qu'ils passent leur temps à abandonner des stratégies gagnantes. 8)

... ouf. Voilà, bonne journée à tous.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 23 Jan 2017, 12:31 
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@Jeff719 : un énorme merci du fond du coeur :-)

Non seulement tu es trop fort, mais tu arrives à bien vulgariser la matière pour le commun des mortels ;-)

Grâce à toi, j'ai enfin l'impression de sortir du brouillard d'incompréhension dans lequel je végétais.

En effet, quelques bribes mis bout à bout, c'était pas vraiment cela.

Donc les 21 jours, c'est pour le court terme, mais ils tiennent compte de l'ensemble de l'historique !

Sans cette info de base, c'est mort pour comprendre quoi que ce soit à ce binz ;-)

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 24 Jan 2017, 12:10 
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Pas de trading dans la nuit de lundi à mardi !

En application du principe de précaution, le discours annoncé de Mario Draghi à 00.30 heures tombant au milieu de mon horaire de trading, j'ai préféré m'abstenir.

En effet, mon expérience n'est pas uniquement destinée à acquérir ou parfaire mes compétences dans la gestion 'technique' d'un Darwin, mais également de me projeter dans la gestion des news et autres dans l'hypothèse de plusieurs millions D'AUM.

Actuellement le système m'attribue la possibilité de gérer 8.5 millions d'AUM :D

Le fondement de mon concept, c'est de proposer un instrument où l'on peu investir à très court terme ou à très long terme, avec la garantie de récupérer le capital déposé avec un rendement mensuel de 1-2 %.

Par exemple, les investisseurs qui n'investissent que 50% de leur capital, pourront déposer le solde sur mon Darwin, un peu comme sur un placement fiduciaire.

En plus comme je ne trade que la nuit, l'achat et la vente de mon Darwin pourra se faire sans risque de slippage durant la journée.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 26 Jan 2017, 00:00 
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Version courte du rapport journalier, je suis vraiment en retard...

Dans la nuit de mardi à mercredi, la stratégie a réalisé une perte de - 0.0670 %

J'ai voulu booster un peu les revenus en rajoutant la paire GBPUSD la nuit dernière. Mauvaise idée.

La divergence est neutre de +/- 0.00 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Risk management' : - 0.1
• 'Consistency' : - 0.1
• 'Performance' : + 0.1
• 'Scalability' : + 0.3 !!

Fichier(s) joint(s):
170125_NEW_MFB.png
170125_NEW_MFB.png [ 70.54 Kio | Vu 452 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170125_NEW_Darwin_VS_invest.png
170125_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 50.55 Kio | Vu 452 fois ]
Fichier(s) joint(s):
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170125_NEW_Strategy_IA.png [ 65.72 Kio | Vu 452 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 26 Jan 2017, 22:14 
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Dans la nuit de mercredi à jeudi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.2755 %

Une très bonne séance, la meilleure de 2017 pour le moment, qui est concomitante avec avec l'introduction d'une nouvelle paire, à savoir EURAUD qui semble très prometteuse.

La divergence est positive de + 0.01 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Risk management' : + 0.1
• 'Performance' : - 0.2

Fichier(s) joint(s):
170126_NEW_MFB.png
170126_NEW_MFB.png [ 76.8 Kio | Vu 432 fois ]
Fichier(s) joint(s):
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170126_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 69.37 Kio | Vu 432 fois ]
Fichier(s) joint(s):
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170126_NEW_Darwin_IA.png [ 59.35 Kio | Vu 432 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170126_NEW_Strategy_IA.png
170126_NEW_Strategy_IA.png [ 64.72 Kio | Vu 432 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 28 Jan 2017, 16:58 
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.0461 %

La divergence est négative de - 0.02 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Expérience' : + 0.1
• 'Risk management' : - 0.2
• 'Consistency' : + 0.3
• 'Performance' : + 0.1
• 'Scalability' : + 0.2

Fichier(s) joint(s):
170127_NEW_MFB.png
170127_NEW_MFB.png [ 77.13 Kio | Vu 742 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170127_NEW_Darwin_VS_invest.png
170127_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 68.48 Kio | Vu 742 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170127_NEW_Darwin_IA.png
170127_NEW_Darwin_IA.png [ 59.86 Kio | Vu 742 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170127_NEW_Strategy_IA.png
170127_NEW_Strategy_IA.png [ 66.3 Kio | Vu 742 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 29 Jan 2017, 16:48 
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Whow :shock:

Grosse surprise ce dimanche, mon Darwin NEW figure 5ème dans la courte liste de 11 lignes du filtre 'Prometteurs' de la plateforme d'investissement.

5ème sur près d'un millier. Mon Darwin tient sur la même copie d'écran que les 'Bluechips' JGC et DCD :D

Même si bien sûr je suis certain de la justesse de mon concept, je ne m'attendais pas à cette mise en valeur aussi rapide.

Fichier(s) joint(s):
170129_NEW_Darwin_IA_FR.png
170129_NEW_Darwin_IA_FR.png [ 76.38 Kio | Vu 718 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170129_Prometteurs.png
170129_Prometteurs.png [ 105.64 Kio | Vu 718 fois ]

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin RSR et NEW
MessagePosté: 31 Jan 2017, 11:01 
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Dans la nuit de lundi à mardi, la stratégie a réalisé un gain de + 0.0362 %

La divergence est neutre de +/- 0.00 %.

Mes attributs ont varié :

• 'Risk management' : + 0.1
• 'Performance' : + 0.1

Fichier(s) joint(s):
170130_NEW_MFB.png
170130_NEW_MFB.png [ 72.29 Kio | Vu 674 fois ]
Fichier(s) joint(s):
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170130_NEW_Darwin_VS_invest.png [ 69.53 Kio | Vu 674 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170130_NEW_Darwin_IA_FR.png
170130_NEW_Darwin_IA_FR.png [ 63.53 Kio | Vu 674 fois ]
Fichier(s) joint(s):
170130_NEW_Strategy_IA.png
170130_NEW_Strategy_IA.png [ 66.83 Kio | Vu 674 fois ]

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