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 Sujet du message: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 08 Avr 2017, 05:04 
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Bonjour,

Depuis le temps que de temps en temps je lâche un peu d'informations sur mon Darwinex EZX, je me suis dit qu'il pourrait être utile de lui ouvrir un topic dédié. Voilà qui est fait. Warning usuel : je ne suis pas CIF, donc c'est juste à but informatif, trader comporte des risques, toussa. Bon, j'imagine que tout le monde est au courant ici, donc passons à la suite.

Il s'agit d'une stratégie de trading automatisé à 99%. Je dis 99% parce que de temps en temps, je peux me permettre de couper certaines positions gagnantes (et que les gagnantes) de peur d'un retournement du marché. Cela en raison de la connaissance historique que j'ai de la stratégie. En gros : des backtests remontant jusqu'en 1999/2000 sur EURUSD et GBPUSD.

La stratégie essayes de détecter les gros mouvements à leur débuts (genre grosse annonce de la BCE ou la Fed) en se servant de la volatilité, et donc de prendre position. Le calcul se fait à chaque nouvelle bougie M5 (j'avais une variante avec des bougies M15 dans le temps), et si le signal est présent plusieurs bougies d'affilés, ce qui est souvent le cas, j'ouvre jusqu'à 5 ou 6 trades par paire (mais pas plus, j'ai mis une limitation). En général, les trades sont cloturés par take-profit moins de 24h plus tard avec un beau rendement.

Concrètement, sur la meilleure paire, qui est également la paire historique de la stratégie, soit EURUSD sur 10 ans (juillet 2006 à juillet 2016), ça donne ça :
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Le profit factor est de 2.01 sur ce backtest, fait avec un spread plutôt conservateur (1.6 pips fixe). Impressionnant ? Et en plus ça marche aussi entre 1999 et 2006, pas aussi bien, mais quand même très bien. Il s'agit de la paire historique, dont des variantes de la stratégie donnent des bons résultats en forward-test depuis 2013 et avant (au début en M15 au lieu de M5 pour ceux qui suivent).

La paire GBPUSD donnait des résultats sympathiques avec la même stratégie et les mêmes paramètres que EURUSD entre 1999 et 2010, avant de se ramasser. Et se redevenir fonctionnel en 2013. Ça m'a longtemps posé problème, j'ai cherché comment filtrer, avant de trouver l'astuce, qui en plus aidait à filtrer EURUSD :)
Voici donc le backtest sur la même période de 10 ans :
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On voit un peu le plateau de 2010-2013, mais il s'agit là d'un plateau et non d'un drawdown franc :)

Bien sûr, je me suis dit que c'était dommage de se limiter aux paires européennes. J'avais déjà une mauvaise expérience avec AUDUSD, je n'ai jamais pu faire fonctionner sur USDJPY, alors j'ai essayé avec NZDUSD. Ici, je trade avec un risque très réduit par rapport aux 2 paires précédantes, et le backtest est bien moins impressionnant, mais tout à fait valide :
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Le profit factor n'est ici que de 1.42.

Et puis je me suis dit qu'il serait dommage de pas profiter des commodities offertes par nos brokers. Alors prenons le pétrole. Ça marche à peu près pareil entre le Brent et WTI. Enfin mal, sauf si on se limite fortement : que des shorts (entre autres filtrage). Je n'ai ici que très peu de données historiques (ça commence en janvier 2013), ça fait presque risqué comme trade, mais vu les résultats impressionnants, ça aurait été dommage de pas mettre ça sur un compte live. Et ça marche même (mais moins bien) quand le pétrole remonte.
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Profit factor : 1.41

J'avais aussi tenté sur AUDUSD et l'or ; je suis persuadé qu'on prenant le temps, et en employant les filtrages que j'ai mis sur GBPUSD et le pétrole, je devrais pouvoir arriver à faire fonctionner ces paires aussi. Probablament d'autres actifs aussi. Le Yen me laisse néanmoins plus dubitatif.


Arrive le test en réel, celui où je m’aperçois qu'en fait, le risque que j'avais évalué par paire en tenant compte de la tendance à ouvrir plusieurs trades en même temps, ne tenait pas compte du fait qu'une news affaiblissant fortement le dollar (ou le renchérissant) va faire bouger EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, et souvent même le pétrole ensemble. Où l'on se retrouve donc avec un risque assez important pris au final. Résultat, certains jours, quand il y a une belle tendance sur le dollar à prendre, je prends bien trop de risque, même si au final, c'est aussi là que j'ai le plus de chances d'empocher des plus-values. Ah, si MT4 permettait les backtests multi-paires...

Il ne me manquait que l'expérience pour être éligible au status de trader « advanced» sur Darwinex 1.0. J'étais également éligible à un prix DarwinIA en décembre et mars, avant que n'arrivent des problèmes de corrélation. Je ne dois pas être le seul à aimer ouvrir des trades sure EURUSD et GBPUSD en M5 quand une grosse tendance est en train de se dessiner...

Autre problème : Darwinex 1.0 note (ou notait) mal mon « timing ». Oui, je sais, je rentre dans un trade que quand la nouvelle tendance à commencé à se dessiner, donc le timing à l'ouverture est pas bon, mais pas facilement améliorable. Encore que... mon vrai problème est la fermeture. Là c'est moyen, mais j'ai des idées pour clore autrement que sur un take-profit pour améliorer la chose, qu'on se rassure, c'est juste que mon temps n'est pas extensible.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 08 Avr 2017, 18:50 
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Salut Eromawyn, j'aime beaucoup ton loss aversion.

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Par contre tu dois backtester en modele chaque tick (non en modele prix d'ouverture seulement) avec des ticks data de qualités comme par exemple http://www.strategyquant.com/tickdownloader/ sinon les backtests peuvent être énormément faussés

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 09 Avr 2017, 07:54 
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Toute la logique de l'EA se fait sur des ouvertures de barre M5, il n'y a guère que les SL et TP qui se passent en dehors, donc un backtest en Open Bars pose pas trop de problème.

Et comme ça permet de gagner pas mal de temps de backtests...

Sinon, j'ai aussi une licence de la Birt Datasuite, donc les données historiques utilisées ici proviennent du même endroit que le tickdownloader, un certain broker suisso-ukrainien :) J'ai pu tester un backtest avec tout les ticks ("99%"), et des données en provenance d'Alpari ou d'ailleurs, ce n'est pas un tick scalper, la dépendance au broker est faible.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 09 Avr 2017, 12:14 
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Salut,
pour info, mais peut être es tu au courant, si tu es programmeur et que tu souhaites aller jusqu'au BT multipaire, alors il y a R qui te le permet, à condition d'avoir un historique impeccable ou bien de l'avoir retravaillé, car il ne doit pas y avoir de barres manquantes entre une paire et une autre.
Sinon et si c'est pas indiscret (je comprendrais que tu ne veuilles pas répondre), la succession de barres que tu attends, doit telle se faire suite à une annonce ou bien peu importe?

Dans la mesure ou tu cherches à réduire l'exposition, as tu pensé à ouvrir short, en même temps que tu ouvres long sur eurusd, sur une paire dont la corrélation serait, avec l'eurusd, est inférieure à -0.7?

Merci pour le partage.


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 22 Avr 2017, 13:19 
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Le signal attendu pour rentrer dans un trade peut se produire à n'importe quel moment ; il n'y a aucun filtrage de news. Par contre, il est franchement rare que des trades soient produits sans qu'une annonce ne puisse le justifier : par exemple lors de l'annonce hebdomadaire des stocks de pétrole US, l'EA sur le pétrole réagit souvent. Cette semaine, je félicite Theresa May pour son annonce de vouloir convoquer des élections anticipées : surprise totale, décallage sur la livre sterling, détection par l'EA, et bénéfices :)

Pour ce qui est d'ouvrir plusieurs paires corrélées lorsque le momemt est propice, je doute, et surtut il me faudrait pouvoir faire des backtests-multi-paires... donc réécrire pour R, par exemple. C'est dans les cartons, même si je pensais plutôt à Zorro Trader.


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MessagePosté: 28 Juin 2017, 15:31 
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Mercredi 28 juin à 18h00, venez suivre en direct sur http://VideoBourse.fr/Trader-Ensemble-Live/, une interview de Maxime Ritter (eromawyn), trader et utilisateur de Darwinex, qui parlera de ses performances, sa stratégie, évoquera son money management, présentera son Darwin...
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Voici la parcours de Maxime sur les marchés financiers:

2004: Diplôme d'Ingénieur en Informatique

Travail dans l'Informatique, en Belgique jusqu'en 2010 puis en Bulgarie jusqu'en 2013 puis en Suisse jusqu'en 2015 et enfin en France.

Première approche du Trading en Belgique vers 2007 (qui devient plus sérieuse à partir de 2011)

Trading Automatisé a 99% (je suis Informaticien)

Bons Résultats en 2011 et début 2012 (après, bof... j'avais pas la technique)

Ca passe un peu a côté, mais j'ai réessayé fin 2014. Depuis j'ai des Stratégies qui fonctionnent bien.

Ouverture du compte Darwinex en 2016

Bons Résultats. Autour de 150 k d'Investissements

Vous pourrez poser vos questions en temps réel via le tchat écrit de VideoBourse.fr, ou sur le tchat Youtube.

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MessagePosté: 28 Juin 2017, 16:45 
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j'ai du respect pour ce membre (eromawyn) avec qui je n'ai pas eu d'échanges particuliers.

* d'abord parceque les "volatility breakouts" ça me parle au quotidien,
* que sa stratégie EZX est de belle facture, que les critères de timing de Darwinex sont débiles pour son cas >>> il fait partie des précautionneux en attendant que la tendance soit bien confirmée, donc aversion du risque.
* il mène sa barque en toute humilité, sans tambourinage comme on a pu connaître avec PPP et Uxxar alors qu'il leur tient la dragée haute et ce qui ne l'empêche pas d'avoir un beau p'tit panier d'investisseurs.


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MessagePosté: 28 Juin 2017, 20:02 
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Testez gratuitement la plateforme et les outils Darwinex, en tant que trader ou investisseur: https://www.darwinex.com/register.

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MessagePosté: 28 Juin 2017, 20:07 
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UKLM a écrit:
...les critères de timing de Darwinex sont débiles...


Heu .. Tu veux dire qu'ils sont juste opposés a la philosophie affichée de Darwinex, la sécurité de l'investisseur ?


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MessagePosté: 29 Juin 2017, 14:04 
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MaPomme a écrit:

Heu .. Tu veux dire qu'ils sont juste opposés a la philosophie affichée de Darwinex, la sécurité de l'investisseur ?


Je dis que si toi-même tu es capable de ne prendre qu' 1/4 d'un mouvement journalier mais que tu le fais avec une constance hors du commun, il est des critères qui devraient être sous-pondérés , le Timing en est un. C'est une aberration qu' EZX ne soit pas éligible à Darwinia comparé à certains "torchons".


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MessagePosté: 29 Juin 2017, 17:30 
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UKLM a écrit:
Je dis que si toi-même tu es capable de ne prendre qu' 1/4 d'un mouvement journalier mais que tu le fais avec une constance hors du commun, il est des critères qui devraient être sous-pondérés , le Timing en est un. C'est une aberration qu' EZX ne soit pas éligible à Darwinia comparé à certains "torchons".

En fait ce n'est pas l'attribut 'Stratégie d'ouverture' qui est un attribut secondaire qui impacte son D-Score de manière importante. Aucune stratégie peu être au top sur tout les attributs. Bref on s'en tape de 'Stratégie d'ouverture'.

Le roi des attributs, c'est 'Expérence' (Ex). Et là clairement EZX, vu le nombre de trades réduit inhérent à cette stratégie, va simplement prendre plus de temps qu'un scalpeur par exemple, pour avoir ses 12 D-Périodes.

D'ailleurs ce mois EZX a d'excellentes chances de toucher un AUM DarwinIA.

Verdict demain soir !

Je précise juste que DarwinIA c'est un concours sur une base mensuelle, avec des règles qui peuvent être spécieuses.

Ce mois le roi 'NTI' était classé au delà de la 400ème place par exemple, parce qu'il n'a quasi pas tradé.

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MessagePosté: 30 Juin 2017, 09:18 
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UKLM a écrit:
MaPomme a écrit:

Heu .. Tu veux dire qu'ils sont juste opposés a la philosophie affichée de Darwinex, la sécurité de l'investisseur ?


Je dis que si toi-même tu es capable de ne prendre qu' 1/4 d'un mouvement journalier mais que tu le fais avec une constance hors du commun, il est des critères qui devraient être sous-pondérés , le Timing en est un. C'est une aberration qu' EZX ne soit pas éligible à Darwinia comparé à certains "torchons".


C'est une aberration de dire autant de choses pour rien. EZX est dans le darwinIA depuis des semaines déjà et en passe de recevoir un AuM de darwinex pour 6 mois.

Pour être classé quasi à chaque fois dans les 48 premiers il faut:

1- Un D-score (leadé par l'expérience en priorité) > 60 (au mieux 70)
2- Une activité de trading à 100% (ou au moins 90%) correspondant à une régularité de trading en exposition (volume et temps) comparée à la moyenne des trois derniers mois.
3- Un return mensuel de 0 à qqls % (1% suffit souvent). Plus le D-score est élevé et moins le rendement mensuel devra important.

Pour être classé sans cela, il faut pousser le return très haut comme le fait EZX ce mois-ci.

On croise les doigts pour les francophones: NEW, RSR (@fullpips), EZX (@eromawyn) et XXR. Pour mon expérience c'est quasi acté !! Reste à voir la place.

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A la mise à jour de 10h ce dernier jour de Juin. :mrgreen:

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contact@uxxar.fr


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MessagePosté: 30 Juin 2017, 10:21 
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uXXar a écrit:
C'est une aberration de dire autant de choses pour rien.

Heu... si on commence à rentrer dans le lard de tout ceux qui n'ont pas notre niveau d'expertise sur Darwinex on n'a pas fini... ;-)

Tout le monde n'a pas pu passer 1'000 heures sur ce bouzin...

Même Maxime lui-même aurait pu être repris sur certains points. Lui comme beaucoup de trader, ben il trade ;-)

Et même moi j'ai l'impression qu'il me reste encore énormément à apprendre sur l'environnement Darwinex, qui d'ailleurs évolue chaque jour. En effet pas un jour sans que je découvre un nouveau truc.

Par exemple ce matin, un newbie vient de poster une copie d'écran dont j'ignore complètement comment l'afficher sur la plateforme :oops:

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MessagePosté: 30 Juin 2017, 10:29 
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FullPips a écrit:
uXXar a écrit:
C'est une aberration de dire autant de choses pour rien.

Heu... si on commence à rentrer dans le lard de tout ceux qui n'ont pas notre niveau d'expertise sur Darwinex on n'a pas fini... ;-)

Tout le monde n'a pas pu passer 1'000 heures sur ce bouzin...

Même Maxime lui-même aurait pu être repris sur certains points. Lui comme beaucoup de traders, ben il trade ;-)

Et même moi j'ai l'impression qu'il me reste encore énormément à apprendre sur l'environnement Darwinex, qui d'ailleurs évolue chaque jour. En effet pas un jour sans que je découvre un nouveau truc.

Par exemple ce matin, un newbie vient de poster une copie d'écran dont j'ignore complètement comment l'afficher sur la plateforme :oops:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 04 Juil 2017, 00:04 
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Pour info Maxime a été classé 39ème sur DarwinIA en juin est a obtenu une allocation de € 40'000.--

https://darwins.pro/resultats-concours-darwinia-juin-102

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 06 Juil 2017, 17:42 
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FullPips a écrit:
Pour info Maxime a été classé 39ème sur DarwinIA en juin est a obtenu une allocation de € 40'000.--

https://darwins.pro/resultats-concours- ... a-juin-102
C'est super pour Maxime.

Cela monte le montant total de capitaux qui le suivent à 176,307€. Ca commence à faire.

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 26 Juin 2018, 20:43 
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Je reviens sur cette file, après en avoir parcouru d'autres, concernant l'analyse de back tests.

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La fierté d'un bon profit factor est assez mal placée.

En effet ça prend un sens en gestion constante, mais en gestion proportionnelle le PF dépend du proche passé, évidemment.

De fait on comprend que disserter sur les résultats d'une gestion proportionnelle participe de l'un ou l'autre des principes :

- Un moyen marketing de magnifier les résultats s'il s'avère la chance que ça se passe mieux dans le proche passé que dans la moyenne de l'historique.
- Etre totalement incompétent en analyse de performance d'une EC mais trouver ça joli de blablater sur une EC exponentielle.

EZX m'ayant semblé à la fois compétent et honnête je ne sais plus qu'en penser... :roll:

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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 28 Juin 2018, 09:24 
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Jeff719 a écrit:
Je reviens sur cette file, après en avoir parcouru d'autres, concernant l'analyse de back tests.
......

EZX m'ayant semblé à la fois compétent et honnête je ne sais plus qu'en penser... :roll:


https://youtu.be/s6byod5Q8ko


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 02 Juil 2018, 23:48 
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Effectivement, le fait de faire des backtests en réinvestissant le capital investi va avoir tendance à cacher les drawdowns en début de courbe... mais aussi à favoriser les conditions de trading récentes au moment du backtest. C'est à dire qu'un important DD en 1993 sur une stratégie sur la cable par exemplse, ça n'a aucune importance, au contraire d'un DD moins important mais plus récent.

De mon côté, quand je développe une stratégie, je regarde toujours les 2 types de courbes. Et puis c'est toujours plus vendeur de mettre un backtest avec le capital réinvesti :D

Cela dit, puisque tu le demandes, voici un backtest que j'avais réalisé en juin 2017, donc à peu près en même temps que l'autre sans le capital réinvesti, en commençant toujours en mai 2003 :
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J'ai sur mon disque dur le même EA avec une stratégie de sortie modifiée. La nouvelle sortie laisse filer les gains plus loin... et le bénéfice s'en trouve amélioré. Mais du coup, je perds plus souvent, si le trade se retourne « vite ». Ce qui augmente le drawdown lors de la période agitée de la crise des subprimes. Ici l'historique porte du 5 mai 2003 au 22 juin 2016.

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J'ai toutes les raisons de penser qu'en rajoutant une autre stratégie de sortie « court terme », on peut améliorer les résultats, et également en profitant pour élargir un des filtres d'ouverture de trades (donc trader bien plus fréquemment, pour espérer gagner plus encore). D'ailleurs sur ce backtest, j'ai partiellement commencé à faire plus de trades, mais j'espère pouvoir en faire plus encore. Et ça fait pareil sur GBPUSD...

Par contre, pour le pétrole, j'ai arrêté de le trader pour le moment. C'est de lui qui vienent les pertes. Comme je disais, je manquais d'historique, et là, avec les surprise fondamentales, ça marche pas trop bien. Peut-être remettrais-je l'EA si j'estime que le fondamental s'y prête. Plus certainement encore, j'aurais beaucoup à gagner à developper la stratégie de cloture « court terme » pour le pétrole. Et sans doute l'or aussi (pas tradé en live en ce moment)...


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 Sujet du message: Re: Darwinex Darwin EZX
MessagePosté: 03 Juil 2018, 09:24 
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Au fait désolé de t'avoir appelé EZX Maxime (hihi).

eromawyn a écrit:
Effectivement, le fait de faire des backtests en réinvestissant le capital investi va avoir tendance à cacher les drawdowns en début de courbe... mais aussi à favoriser les conditions de trading récentes au moment du backtest. C'est à dire qu'un important DD en 1993 sur une stratégie sur la cable par exemplse, ça n'a aucune importance, au contraire d'un DD moins important mais plus récent.

Pas con du tout!

En effet ça revient à tenir plus compte du proche présent ce qui est généralement profitable, un peu comme la différence entre un MM arithmétique et une exponentielle. Cependant je reste attaché à l'arithmétique pour les EC d'une part et d'autre part suis en suspicion sur les discours marketing qui font à mon goût un usage abusif de l'exponentielle.

Félicitation pour le dernier trimestre au fait!

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Concernant le pétrole, j'avais cru voit qu'il contribuait à la moitié des revenus de la période faste de l'EC d'EZX. La stratégie est un peu atypique sur le pétrole car contrairement au Forex, la vague 2 (celle qui vient après la vague 1 où la volat a été détectée), cette vague 2 peut arriver longtemps après, d'où des poses beaucoup plus longues.

Après la descente au enfer du Crude (exploitée en back test mais trop tard pour le réel EZX), le pétrole s'en mis à remonter mais les signaux de Sell ont continué à fonctionner (vague 2 probable après une vague 1, ou encore allongement de la vague 1). Ce qui est marrant c'est que ça a marché un bon bout de temps alors que le pétrole remontait - genre quand on revient des enfers, la panique revient vite. :wink:

Maintenant c'est terminé.

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