Corrélation

Posez vos questions relatives au trading, Aidez les autres membres, et découvrez les nombreuses discussions de ce forum dédié à l'apprentissage et la formation sur la bourse et la finance.

Modérateur : Administrateurs

Répondre
Message
Auteur
Avatar de l’utilisateur
jmrt
VideoBourse family
Messages : 878
Inscription : 10 mars 2010, 10:32

Corrélation

#1 Message par jmrt »

Ci-joint un pdf qui explique comment trader la correlation
Il est en anglais malheureusement mais il est tres explicite

J'espere cela aide un peu
jmrt
Pièces jointes
correlation-secret.pdf
(251.6 Kio) Téléchargé 807 fois
Mon blog : FXprotechnics

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: correlation strategie de trading

#2 Message par Fabien LABROUSSE »

Contenu très intéressant, merci jmrt.

Parcontre il faut savoir si il s'agit bien d'un document libre de droits, tout du moins libre à la diffusion gratuite sur le net, sinon le site peut avoir des problèmes.

Tu utilises la corrélation dans ta stratégie de trading?
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Avatar de l’utilisateur
jmrt
VideoBourse family
Messages : 878
Inscription : 10 mars 2010, 10:32

Re: correlation strategie de trading

#3 Message par jmrt »

Il n'y a aucun droit qui limite la diffusion et le document cite la source intégralement donc pas de problème possible
Mon blog : FXprotechnics

Avatar de l’utilisateur
jmrt
VideoBourse family
Messages : 878
Inscription : 10 mars 2010, 10:32

Re: correlation strategie de trading

#4 Message par jmrt »

J'utilise l'anti-correlation entre eur/usd et usd/chf parce qu'elle est flagrante.
Je passe certains jours quand usd/chf risque de buter sur une resistance (support) majeure genre canal ou autre. Ce jour la, je priviligie l'eur/usd et j'attends une reprise de l'anti-correlation "sure" pour reprendre les deux paires. En definitive, c’est un genre de hedging.
J'ai tente de voir comment faire eur/usd et gdp/usd et la « dur dur » la volatilite de gdp/usd n'est la meme que sur la paire eur/usd du coup il faut adapter ses signaux d'entree / sortie. Il ne semble que gdp/usd est plus volatile. Mes graphes sont les memes pour les paires eur/usd et usd/chf. Le spread trading eur/usd et usd/chf donnent les memes signaux d'entree / sortie que l’eur/usd.
Vendredi passe, l’usd/chf était sur le bas de son canal haussier qui devait tenir alors je n’ai rien fait sur la paire. J’ai donc passe un jour sur usd/chief. On verra lundi.
A propos d’analyse, je dois te demander un truc. A ton avis, combien de membres du site seraient disposes a payer pour lire une analyse eur/usd chaque matin 1 h avant ouverture et une autre 1h avant NY.
Je sais ou obtenir cela, fait convenablement par des professionnels analystes financiers forex. Ils analysent pour les banques, les fonds de placement etc. La force du nombre permettrait de négocier.
On serait informe comme les traders professionnels. On aurait plus de temps pour trader avec plus de securite et de confiance. « herzou » et moi, on est pas pros. Cela deviendrait une section payante de ton site avec acces limite et la reputation de ton site serait boostee.

Pour ceux qui me lisent et qui debutent, je souhaite preciser que le metier de trader et celui de d’analyste sont TOTALEMENT differents. Dans les banques, assurances, fonds de placement , etc , ils sont completement separes. Un analyste ne trade pas. Un trader n’analyse pas sauf pour son propre trading evidemment (signaux). Ces institutions font aussi appel à des experts externes. J’ai verifie cela en visitant à deux reprises une salle des marches d’une grande banque belge (grâce à des copains informaticiens). La, j’ai vu 240 traders. Les seniors ont un compte de 5 millions de dollars (levier 50 a 100 jamais au-dela). Les juniors 1 million. (J’ai compris l’adjectif modeste). Ma premiere visite la-bas, c’était pendant le crash. La deuxieme six mois plus tard. Depuis plus d’acces, mes copains ont cloture le projet informatique « sharepoint » qu’ils ont developpe.

Remarque : une analyse publiee sur les sites publics a 10h/11h du matin cela ne vaut plus rien ou à peu près. C’est le passe.

Voila, je livre tout cela a ta meditation. Eventuellement, si tu trouves cela inadapte supprime mon post.

Le graphique joint montre la correlation des 2 paires, on voit bien que les mouvements sont de la meme nature sur eur/usd et eur/usd – usd/chf
Mon blog : FXprotechnics

Avatar de l’utilisateur
jmrt
VideoBourse family
Messages : 878
Inscription : 10 mars 2010, 10:32

Re: correlation strategie de trading

#5 Message par jmrt »

Ci-joint le graphique
Pièces jointes
eurusdchf.PNG
eurusdchf.PNG (81.08 Kio) Consulté 17490 fois
eurusdchf.PNG
eurusdchf.PNG (81.08 Kio) Consulté 17489 fois
Mon blog : FXprotechnics

DhaoS

Re: correlation strategie de trading

#6 Message par DhaoS »

A propos de corrélations, je commençais déjà a m'y intéresser mais je m'y suis mis un plus sérieusement en regardant ton article en lien :wink:

J'ai crée un indicateur qui me semble prometteur
L'écrire sans bugs apparents m'a déjà pris pas mal de temps (même s'il est assez simple) et je n'ai pas trop le temps de tester son utilisation etc..

Donc voila, je vous présente mon indicateur "Decorrélation Mega Master" ou "DcMM" :lol:

Fonctionnement :
1) La 1ère courbe représente le nombre de pips des bougies de la paire1 (cloture-ouverture)
2) La 2ème courbe représente le nombre de pips des bougies de la paire2 (cloture-ouverture)
3) L'histogramme représente la différence de pips entre les deux par rapport à ce qu'il devrait y avoir en cas de correlation à 100%. J'appelle ça la décorrélation...
4) Si les deux paires montent ou baissent en même temps, on a un histogramme orange foncé qui apparait.
En utilisant le graphe EURCHF et en ayant mis les paires EURUSD et USDCHF : c'est sensé être un signal de vente si les deux courbes sont <0 et un signal d'achat quand les deux sont >0

Voila quelques screens que j'ai fait rapidement :
Image
Image
J'ai mis des lignes verticales bleues pour les signaux d'achat, des rouges pour la vente et des couleurs intermédiaires pour les cas où y'a pas de signal mais qu'en y regardant de plus près on sent une tendance

J'espère que certains d'entre vous le trouverons utile et si c'est le cas qu'ils feront partager leurs observations et leurs idées de stratégies en s'en servant (avec des screens par exemple)

Il marche sur n'importe quelles paires corrélées, que la correlation soit inverse ou pas (option) et on a une option pour ajouter une Moving Average de la variation en pips. J'ai pensé que ça pourrait être utile. Aussi normalement il devrait être utilisable pour toutes les unités de temps

A savoir que j'ai mis au point l'indic avec un fond blanc donc les couleurs seront peut être pas très pratique avec un autre fond...

(désolé pour l'énorme faute d'orthographe sur un des screens mais j'ai la flemme de la corriger)
Pièces jointes
DcMM.mq4
(4.18 Kio) Téléchargé 455 fois
DcMM.ex4
(5.59 Kio) Téléchargé 409 fois

DhaoS

Re: correlation strategie de trading

#7 Message par DhaoS »

J'ai dis que c'était utilisable sur toutes les paires mais ça dépend du but de l'utilisation. Pour les signaux sur des cross, il faut théoriquement les utiliser sur des paires très fortement corrélées et sur une unité de temps où elles le sont beaucoup (vu que j'utilise une corrélation supposée de 100%)
Je pense pas que pour l'instant tester l'utilisation des signaux sur d'autres cross que EURCHF de 1M à 1H soit utile...

On peut repérer les corrélations sur des sites, comme par exemple mataf. Mais une autre façon qui permettrait de repérer facilement les corrélations serait d'utiliser l'indicateur pour ça.

Je pense que ça pourrait être intéressant de l'utiliser de cette façon...
Par exemple, apparemment j'ai lu dans ce même sujet que EURUSD et GBPUSD étaient fortement corrélées et voila ce que je vois avec l'indicateur en mettant en mode corrélation positive :

Image
En H4, on peut voir des grandes barres d'histogrammes, dont pas mal en orange mais des variations de prix qui se croisent plutôt bien : les deux paires sont plutôt corrélées

Image
Par contre en Daily, on peut voir des grandes barres d'histogramme orange de partout :
les deux paires sont très peu corrélées

J'ai regardé les différentes unités de temps et je n'ai pas trouvé les 2 paires si corrélées que ça! Même si elles le sont en comparaison de par exemple EURUSD et USDJPY...qui ne le sont pas du tout (ça m'a surpris)

De plus, on remarque bien que GBPUSD à tendance à faire plus de yoyo que EURUSD et qu'on pourrait en profiter dans des périodes relativement corrélées

En gros, sauf pour EURCHF où j'ai une idée, j'ai fais l'indicateur avant la méthode qui va avec...c'est compliqué vu que je débute dans l'étude des corrélations
J'aimerais avoir des avis sur les corrélations et sur ceux qui les utilisent, si l'indicateur parait bien utile où s'ils pensent plutôt que je perds mon temps :)

Merci d'avance ;)

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: correlation strategie de trading

#8 Message par Fabien LABROUSSE »

En effet il y a des choses intéressantes à faire avec l'étude des corrélations et des écarts exceptionnels qui ont de grandes chances d'être comblés qui apparaissent régulièrement.

Tu as le tableaux personnalisable de corrélation de Mataf qui est intéressant à ce sujet:

http://www.mataf.net/fr/tools/01-01-correlation

Sinon voici une vidéo d'un trader faisant de l'arbitrage entre deux brokers, ça reprend le même principe de fond sauf que la je pense que tu embête ton broker en jouant sur ses failles et ses ralentissements, et que tôt ou tard il va te virer:

http://www.youtube.com/watch?v=O3XQ3kWtz5g

Donc en effet je pense qu'il faut jouer les décorrélations temporels entre deux paires habituellement fortement corrélées comme eur/usd et usd/chf.

Sinon voici un trader qui fait justement du trading à très court terme en profitant des écarts de ce type:

Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

cyrilcab
Nouveau
Messages : 1
Inscription : 29 avr. 2010, 18:32

Re: correlation strategie de trading

#9 Message par cyrilcab »

Bon, je suis désolé Dahos, mais j'arrive pas à voir comment tu tire partie de ton indic, j'ai du louper un épisode

désolé

Avatar de l’utilisateur
jmrt
VideoBourse family
Messages : 878
Inscription : 10 mars 2010, 10:32

Re: correlation strategie de trading

#10 Message par jmrt »

je ne joue la correlation que sur l eurusd et usdchf.
je vérifie la faisabilité au moment d'entrer dans le marché avec le dollar index
Comme l'anticorrelation est forte sur 1 h et moins mes indicateurs sont les mêmes sur les 2 paires
Ce serait amusant de vérifier avec le THV de dreamfab en 1 minute si on peut se fier à l'anticorrélation des 2 paires concernées. (m'étonnerait que cela fonctionne mais il faut voir sans préjugé)
Perso, je ne trade jamais en 1 minute. (trop vite pour mon style pas habitué)
voilà pour résumer vite fait
je n'ai pas regardé l'indicateur de dhaos donc je ne peux rien en dire (pas d'avis)
Mon blog : FXprotechnics

Avatar de l’utilisateur
madjes
Administrateur
Messages : 1194
Inscription : 28 oct. 2008, 16:00

Re: correlation strategie de trading

#11 Message par madjes »

il est sympa cet indicateur Dhaos ! Si on n'achète seulement quand les 2 lignes sont au dessus de zéro et vend quand elles sont en dessous ça marche pas mal :)
"The market is like a beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying." The Money Game - Adam Smith

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: correlation strategie de trading

#12 Message par Fabien LABROUSSE »

jmrt a écrit :Ce serait amusant de vérifier avec le THV de dreamfab en 1 minute si on peut se fier à l'anticorrélation des 2 paires concernées. (m'étonnerait que cela fonctionne mais il faut voir sans préjugé)
Perso, je ne trade jamais en 1 minute. (trop vite pour mon style pas habitué)
voilà pour résumer vite fait
Oué ça pourrait être intéressant. A étudier donc.
madjes a écrit :il est sympa cet indicateur Dhaos ! Si on n'achète seulement quand les 2 lignes sont au dessus de zéro et vend quand elles sont en dessous ça marche pas mal :)
Une nouvelle idée d'expert advisor??? :D
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Avatar de l’utilisateur
madjes
Administrateur
Messages : 1194
Inscription : 28 oct. 2008, 16:00

Re: correlation strategie de trading

#13 Message par madjes »

LOL ! Je ne sais pas utiliser un indicateur custom pour faire un EA, mais ça peut être une idée :)
"The market is like a beautiful woman-endlessly fascinating, endlessly complex, always changing, always mystifying." The Money Game - Adam Smith

L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir-Napoléon Bonaparte

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Webinaire LYNX avec Philippe LHERMIE : "Comment bien utilise

#14 Message par Fabien LABROUSSE »

Jeudi 21 mars à 18h30 :

Webinaire LYNX avec Philippe LHERMIE : "Comment bien utiliser les Corrélations en Trading ?"



Lors de ce webinaire organisé par le broker LYNX, Philippe LHERMIE ( https://www.traderchange.com/ ), Trader professionnel et Formateur spécialisé sur le marché des changes, nous parlera de la bonne utilisation les corrélations en trading.


>> Informations et inscriptions gratuites


Présentation :

Les corrélations sont souvent mal utilisées par les traders novices. Nous examinerons les différents types de corrélations et nous détaillerons des corrélations entre plusieurs types d’actifs. Pourquoi fonctionnent-elles ? Quand marchent-elles le mieux et surtout, quand ne marchent-elles pas du tout ?

Qu’aurez-vous appris après avoir suivi ce webinaire ?

L’utilisation correcte des corrélations pour conforter son trading. Les erreurs classiques faites avec les corrélations.

À qui s’adresse ce wébinaire ?

Tout trader, novice ou expérimenté, qu’il pratique le trading à très court terme ou a long terme.


Présentation de l'orateur, Philippe Lhermie, PDG de Traderchange :

Philippe Lhermie a commencé en tant que Trader particulier en 1990 sur le contrat CAC Future. Il est ensuite devenu trader professionnel à la salle des marchés d’Electricité de France, d’abord sur le desk Taux d’intérêt. Sa mission était de gérer la trésorerie en devises et un book d’options sur contrats Future US T-Bonds. Puis, il a accédé au poste de Trader Forex avec comme objectif de gérer le book d’options de couverture de tous les actifs du groupe EDF à l’étranger.

Après, être resté 12 ans au total, il a terminé Trader sénior de toute la salle des marchés. Enfin, reconnu pour son expérience, une grande banque française l’a nommé pour une mission de 3 ans comme Chef Trader du Desk Forex & Gold. Là, il était responsable d’une équipe de traders en charge de gérer le risque de change de la banque et de faire des cotations pour d’autres banques ou des fonds souverains.

Il gère maintenant son compte propre de trading intraday sur les devises et développe des systèmes de trading automatiques, basés sur son expérience acquise depuis presque 3 décennies. Il est l’auteur d’un livre et de nombreux articles sur le Forex et est régulièrement invité en tant que conférencier lors des salons sur le trading.

https://www.traderchange.com/


Découvrir l'offre et les conditions de trading proposées par LYNX : https://www.lynxbroker.fr/pourquoi-lynx ... rieven_usp

Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

JeanKess
Membre actif
Messages : 15
Inscription : 27 févr. 2019, 21:36

Re: Correlations en Bourse / Trading

#15 Message par JeanKess »

Zut je rentre trop tard.

Y'a un replay disponible svp ?

Merci

phil nfp
VideoBourse family
Messages : 3094
Inscription : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Correlations en Bourse / Trading

#16 Message par phil nfp »

Wébinaire avec Ph Lhermie sur les corrélations qui date de 2012 https://www.youtube.com/watch?v=97J57t0Ebps

JeanKess
Membre actif
Messages : 15
Inscription : 27 févr. 2019, 21:36

Re: Correlations en Bourse / Trading

#17 Message par JeanKess »

phil nfp a écrit :Wébinaire avec Ph Lhermie sur les corrélations qui date de 2012 https://www.youtube.com/watch?v=97J57t0Ebps
Merci !

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

Re: Correlations en Bourse / Trading

#18 Message par Fabien LABROUSSE »

Bonjour JeanKess,


Le replay du webinaire d'hier est disponible sur Youtube : https://youtu.be/5X3aEDYzF4k.
Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

celtinvest
Professionnel certifié
Messages : 1358
Inscription : 10 oct. 2012, 14:54
Localisation : Paimpol

Re: Correlations en Bourse / Trading

#19 Message par celtinvest »

Je me permets de donner un avis différent de celui de Philippe.

Je défends l’idée de trader des actifs très corrélés entre eux. En sachant, qu’effectivement, une corrélation n’est pas gravée dans le marbre et qu’en fonction de certains aléas de marchés, il arrive que les trades ne marchent pas et soient perdants. Le 100% gagnant, n’existe pas.

Comme exemples, je prendrais les 8 trades donnés en temps réel dans mon groupe privé Facebook ou sur le Forum de TSGlobal, 7 ont été clôturés gagnants couvrant LARGEMENT la perte sur le trade perdant. Au final, c'est plus de $4000 de gains pour des trades pris en temps réel devant témoins.

Voici les actifs concernés par les trades ci-dessus : Crude Oil, NG, VIX (échéances différentes pour ces trois-là), Indices US (YM & RTY, YM & NQ), Or & Argent, Wheat (blés différents) et actions (T & VZ).


Pour vous faire votre propre idée sur le sujet et vos propres tests, voici un peu de lecture :

Des articles sur la corrélation :
https://celtinvest.com/correlation
https://celtinvest.com/correlation-long-terme

Pour faire du trading de paires :
https://celtinvest.com/taux-d-interets
https://celtinvest.com/nob-spread-notes-over-bonds
https://celtinvest.com/crack-spread

Une plateforme qui vous permettra de trouver des actifs corrélés entre eux :
https://celtinvest.com/diversifier-son- ... adestation
(l’exemple de cet article est de diversifier un portefeuille en trouvant des actifs décorrélés, donc inversement la plateforme peut également vous aider à trouver des actifs corrélés)
Auteur du livre Comprendre les Options
Le blog Celtinvest
Retrouvez-moi sur Twitter et LinkedIn

phil nfp
VideoBourse family
Messages : 3094
Inscription : 16 déc. 2013, 00:06

Re: Correlations en Bourse / Trading

#20 Message par phil nfp »

Je crois que les 2 wébinaires de Philippe sur la corrélation ne sont pas corrélé ( concernant le contenu) :)

Avatar de l’utilisateur
Fabien LABROUSSE
Administrateur
Messages : 16966
Inscription : 17 mars 2008, 19:41
Localisation : Paris, France

L'outil Correlation Matrix du pack Smart Trader Tools Pepperstone pour MetaTrader 4/5

#21 Message par Fabien LABROUSSE »

Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

Répondre